商業(yè)銀行經營與管理名詞解釋：（20%）1）存款保險制度存款保險制度一種金融保障制度，是指由符合條件的各類存款性金融機構集中起來建立一個保險機構，各存款機構作為投保人按一定存款比例向其繳納保險費，建立存款保險準備金，當成員機構發(fā)生經營危機或面臨破產倒閉時，存款保險機構向其提供財務救助或直接向存款人支付部分或全部存款，從而保護存款人利益，維護銀行信用，穩(wěn)定金融秩序的一種制度。2）核心存款我們可以把銀行存款總額劃分為長期穩(wěn)定部分和短期波動部分兩部分其中, 長期穩(wěn)定部分稱為核心存款（Core Deposits）；其余部分則稱為波動存款(Volatile Deposits)。3）內部評級法 內部評級法即IRB方法。 IRB方法根據(jù)違約概率（PD），給定違約概率下的損失率（LGD），違約的總敞口頭寸，以及期限（M）等因素來決定一筆授信的風險權重，IRB按照復雜程度可以分為初級法和高級法。按照內部評級法的規(guī)定，銀行將銀行賬戶中的風險劃分為以下六大風險：公司業(yè)務風險、國家風險、同業(yè)風險、零售業(yè)務風險、項目融資風險和股權風險。然后，銀行根據(jù)標準參數(shù)或內部估計確定其風險要素，并計算得出銀行所面臨的風險。這些風險要素主要包括：違約概率（PD），指債務人違反貸款規(guī)定，沒有按時償還本金和利息的概率；違約損失率（LGD），指債務人沒有按時償還本金和利息給銀行帶來的損失的狀況，它表現(xiàn)為單位債務的損失均值；違約風險值（EAD），指交易對象違約時，對銀行所面臨的風險的估計；期限（M），指銀行可以向監(jiān)管當局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目標就是使得資本的配置更加精確，與銀行內部的信用風險更加匹配。這與擁有完善的風險管理體系的銀行對信用風險和資本充足率的內部評估框架也是一致的。 4）信用貸款 信用貸款是指以借款人的信譽發(fā)放的貸款， 借款人不需要提供擔保。其特征就是債務人無需提供抵押品或第三方擔保僅憑自己的信譽就能取得貸款，并以借款人信用程度作為還款保證的。5）持續(xù)期 久期也稱持續(xù)期，是1938年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。它是以未來時間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照目前的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以其距離債券到期日的年限求和，然后以這個總和除以債券目前的價格得到的數(shù)值。選擇判斷（單選與多選）（20%）1）根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，不屬于銀行核心資本的項目是（）A、重估儲備B、公開儲備C、永久非積累優(yōu)先股D、普通準備金2）（）可以幫助銀行決定盈利資產的定價。A、 單一資金邊際成本B、歷史加權平均資金成本C、加權平均邊際成本3）銀行的同業(yè)拆借、回購業(yè)務導致的現(xiàn)金劃轉或庫存現(xiàn)金的增加通過（）賬戶進行。A、存放同業(yè)存款B、托收中的現(xiàn)金C、在中央銀行的存款4）導致銀行流動性供給增加的因素包括（）A、發(fā)放貸款B、發(fā)行新股C、客戶存款D、繳稅5）中國人民銀行規(guī)定各次級貸款的風險權重為15%-25%。（）A、正確B、錯誤6）貸款呆賬準備金應該在估計到貸款可能存在損失時從銀行的收入中足額提取。（）A、正確B、錯誤7）金融機構的審慎經營規(guī)則包括（）A、股東結構B、高管人員任職資格C、資產流動性D、內部控制8）不含期權期貨性質風險類中間業(yè)務包括（）A、承諾B、咨詢顧問C、基金托管D、銀行卡9）假設A、B兩家銀行的盈利資產規(guī)模相等，A銀行的利差率大于B銀行，因此A銀行的盈利資產收入高于B銀行。（）A、正確B、錯誤10）中國銀監(jiān)會應當和中國人民銀行、證監(jiān)會、保監(jiān)會建立（）監(jiān)督管理。A、合作機制B、聯(lián)席會議機制C、協(xié)同辦公機制D、信息共享機制簡答題：（30%）1） 簡述美國次貸危機的機制。美國次貸危機又稱次級房貸危機，也譯為次債危機。它是指一場發(fā)生在美國，因次級抵押貸款機構破產、投資基金被迫關閉、股市劇烈震蕩引起的金融風暴。它致使全球主要金融市場出現(xiàn)流動性不足危機。美國“次貸危機”是從2006年春季開始逐步顯現(xiàn)的。2007年8月開始席卷美國、歐盟和日本等世界主要金融市場。對于美國金融危機的發(fā)生，一般看法都認為，這場危機主要是金融監(jiān)管制度的缺失造成的，那些貪婪無度的華爾街投機者鉆制度的空子，弄虛作假，欺騙大眾。這場危機的一個根本原因在于美國近三十年來加速推行的新自由主義經濟政策。新自由主義的一個重要內容是解除管制，其中包括金融管制。自80年代初里根政府執(zhí)政以后，美國一直通過制定和修改法律，放寬對金融業(yè)的限制，推進金融自由化和所謂的金融創(chuàng)新。例如，1982年，美國國會通過加恩-圣杰曼儲蓄機構法，給與儲蓄機構與銀行相似的業(yè)務范圍，但卻不受美聯(lián)儲的管制。根據(jù)該法，儲蓄機構可以購買商業(yè)票據(jù)和公司債券，發(fā)放商業(yè)抵押貸款和消費貸款，甚至購買垃圾債券。另外，美國國會還先后通過了1987年公平競爭銀行法、1989年金融機構改革、復興和實施方案，以及1999年金融服務現(xiàn)代化法等眾多立法，徹底廢除了1933年美國銀行法(即格拉斯斯蒂格爾法)的基本原則，將銀行業(yè)與證券、保險等投資行業(yè)的之間的壁壘消除，從而為金融市場的所謂金融創(chuàng)新、金融投機等打開方便之門。在上述法律改革背景之下，美國華爾街的投機氣氛日益濃厚。特別是自90年代末以來，隨著利率不斷走低，資產證券化和金融衍生產品創(chuàng)新速度不斷加快，加上彌漫全社會的奢侈消費文化和對未來繁榮的盲目樂觀，為普通民眾的借貸超前消費提供了可能。特別是，通過房地產市場只漲不跌的神話，誘使大量不具備還款能力的消費者紛紛通過按揭手段，借錢涌入住房市場。引起美國次級抵押貸款市場風暴的表面直接原因是美國的利率上升和住房市場持續(xù)降溫。利息上升，導致還款壓力增大，很多本來信用不好的用戶感覺還款壓力大，出現(xiàn)違約的可能，對銀行貸款的收回造成影響的危機，對全世界很多國家包括中國也造成嚴重影響。在美國，貸款是非常普遍的現(xiàn)象。當?shù)厝撕苌偃钯I房，通常都是長時間貸款。可是失業(yè)和再就業(yè)也是很常見的現(xiàn)象。這些收入并不穩(wěn)定甚至根本沒有收入的人，買房因為信用等級達不到標準，就被定義為次級信用貸款者，簡稱次級貸款者。在2006年之前的5年里，由于美國住房市場持續(xù)繁榮，加上前幾年美國利率水平較低，美國的次級抵押貸款市場迅速發(fā)展。銀行認為盡管貸款給了次級信用借款人，如借款人無法償還貸款，則可以利用抵押的房屋來還，拍賣或者出售后收回銀行貸款。但由于房價突然走低，借款人無力償還時，銀行把房屋出售，但卻發(fā)現(xiàn)得到的資金不能彌補當時的貸款及利息，甚至都無法彌補貸款額本身，這樣銀行就會在這個貸款上出現(xiàn)虧損。一個兩個借款人出現(xiàn)這樣的問題還好，但由于分期付款的利息上升，加上這些借款人本身就是次級信用貸款者，這樣就導致了大量的無法還貸的借款人。正如上面所說，銀行收回房屋，卻賣不到高價，大面積虧損，引發(fā)了次貸危機。美國次級抵押貸款市場通常采用固定利率和浮動利率相結合的還款方式，即：購房者在購房后頭幾年以固定利率償還貸款，其后以浮動利率償還貸款。隨著美國住房市場的降溫尤其是短期利率的提高，次貸還款利率也大幅上升，購房者的還貸負擔大為加重。同時，住房市場的持續(xù)降溫也使購房者出售住房或者通過抵押住房再融資變得困難。這種局面直接導致大批次貸的借款人不能按期償還貸款，進而引發(fā)“次貸危機”。2） 推動銀行金融創(chuàng)新的動力有哪些？金融創(chuàng)新是指金融業(yè)各種要素的重新組合，是指金融機構和金融管理當局出于對微觀利益和宏觀效益的考慮而對機構設置、業(yè)務品種、金融工具及制度安排所進行的金融業(yè)創(chuàng)造性變革和開發(fā)活動我國金融創(chuàng)新的主要原因在于：n 宏觀經濟的不確定性增加n 國內產業(yè)結構轉型n 國際金融動蕩：流動性過剩、次貸危機n 產權改革：利潤目標n 制度約束：資本充足率、信貸風險追責n 金融市場結構和環(huán)境變化n 利潤空間下降：存款準備金提高、企業(yè)發(fā)行融資券n 銀行同業(yè)、銀行與非銀行機構之間競爭加劇n 客戶需求多元化n 利率風險和匯率風險加劇銀行負債業(yè)務創(chuàng)新的目的n 增加核心存款n 居民存款與企業(yè)存款的差異n 增加存款品種n 降低負債的成本n 短期負債n 主動負債n 改善銀行的流動性銀行資產業(yè)務創(chuàng)新的目的n 增加資產的流動性n 避免流動性危機n 分散風險n 減少風險n 轉移風險n 提高資產的回報率n 新的信貸產品銀行中間業(yè)務創(chuàng)新的情況n 主要利用銀行網絡提供衍生服務，例如清算結算業(yè)務，代理業(yè)務，托管業(yè)務n 無風險，收入較低n 市場大，可擴展的空間較多n 同質性強，競爭激烈n 大銀行有明顯的優(yōu)勢n 個人理財業(yè)務增長迅速n 種類繁多n 涉及市場廣泛n 偏好高風險-高收益產品n 投行、咨詢與顧問成為大銀行創(chuàng)新的熱點n 技術含量高n 個性化n 高收入銀行中間業(yè)務創(chuàng)新的原因： 銀行近年中間業(yè)務發(fā)展受益于資本市場快速發(fā)展、銀行經營轉型（銀行對中間業(yè)務給予了高度重視）以及在混業(yè)經營趨勢下加大對客戶的交叉營銷力度。 資本市場的快速發(fā)展，直接帶動了商業(yè)銀行與資本市場相關中間業(yè)務，如基金代銷、資產托管、理財?shù)葮I(yè)務的爆發(fā)式的增長。 大多數(shù)商業(yè)銀行在整體考評體系中設置了中間業(yè)務考核指標，根據(jù)中間業(yè)務收入及業(yè)務量完成情況進行績效考核、兌現(xiàn)獎罰。全國性中小股份制商業(yè)銀行相比國有控股商業(yè)銀行激勵力度更大，獎勵費用比例也大大高于國有控股商業(yè)銀行。 一些在同業(yè)中領先的商業(yè)銀行通過設立和參股基金公司、信托公司、保險公司，積極向保險、證券、基金等混業(yè)經營領域滲透，研究創(chuàng)新跨行業(yè)、跨市場的金融產品，并加大對客戶的交叉營銷。 論述題：（30%）商業(yè)銀行如何調整信貸政策來促進我國經濟增長模式向自主創(chuàng)新型轉變？金融是現(xiàn)代經濟發(fā)展過程中重要的組成部門。我國要推動經濟結構調整和經濟發(fā)展模式轉變，必須充分發(fā)揮金融的作用。作為金融機構的主要組成，商業(yè)銀行可通過調整信貸結構影響產業(yè)結構的變化，促進我國經濟增長模式加快轉型。過往實踐已經驗證了信貸投放與經濟結構調整之間的對應關系：一方面，商業(yè)銀行的信貸結構反映了經濟結構調整的結果，另一方面商業(yè)銀行信貸結構的變動又會引起經濟結構的進一步調整。商業(yè)銀行信貸政策調整可以支持我國產業(yè)優(yōu)化升級和企業(yè)自主創(chuàng)新。一是基于國家產業(yè)政策優(yōu)化貸款投向。我國銀行業(yè)也應在當前轉變經濟發(fā)展模式上發(fā)揮積極作用，要有進有退，優(yōu)化信貸結構，針對產能過剩，“兩高一資”（高污染、高能耗、資源性）等行業(yè)，要實行主動退出策略；對節(jié)能環(huán)保、新材料、新醫(yī)藥、生物育種、電動汽車、信息產業(yè)等，則應積極提供信貸支持，對低碳經濟、循環(huán)經濟、民生工程等領域，則應積極采取信貸扶持政策。二是進一步降低國家優(yōu)先發(fā)展產業(yè)的融資成本。目前，我國新興產業(yè)、中小企業(yè)的融資成本仍然偏高，這必然制約企業(yè)研發(fā)投入和產品升級換代，應該進一步降低這些產業(yè)和企業(yè)的融資成本，以促進這些產業(yè)發(fā)展。商業(yè)銀行應進一步