2021-2022年中級銀行從業資格之中級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案單選題（共80題）1、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C2、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A3、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C4、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類業務條線，對每一類業務條線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業務條線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A5、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】C6、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A7、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C8、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C9、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】D10、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業務的規模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調查C.個人信用評分系統D.客戶資產與負債情況調查【答案】C11、下列關于巴塞爾協議Ⅲ的說法錯誤的是（）。A.大幅度提高高風險業務的資本要求B.重新界定監管資本的構成，強調優先股在監管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監管機制D.提高了資本充足率監管標準【答案】B12、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B13、在對企業進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息【答案】C14、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D15、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B16、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。A.實際情況B.未來的發展潛力C.實際情況和未來的發展潛力D.潛在收益【答案】C17、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。A.商業銀行B.銀監會C.中國銀行業協會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D18、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B19、商業銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統性風險C.剩余風險D.非系統性風險【答案】C20、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B21、某商業銀行信用卡業務(無擔保循環的)個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75％，表外風險轉換系數是20％。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D22、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經風險調整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產收益率（ROA）【答案】A23、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。A.信貸人員未經授權調整評級指標B.交易員超限額交易C.不當言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】C24、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A25、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】C26、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C27、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A28、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D29、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D30、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權益流動性【答案】D31、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規模__________，抵御風險的能力__________。（）A.不變；減小；變高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D32、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B33、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.經濟資本C.監管資本D.風險資本【答案】B34、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25％B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量【答案】C35、商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需考慮的因素是（）。A.組合的風險權重B.組合在戰略層面上的重要性C.經濟前景(宏觀經濟狀況預測)D.當前組合集中度情況【答案】A36、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A37、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監事會?【答案】C38、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C39、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D40、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】A41、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D42、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D43、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B44、全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的管理措施。A.金融穩定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A45、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A46、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C47、新產品（業務）風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品（業務）研發投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D48、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C49、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B50、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A51、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D52、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D53、金融資產的市場價值是指（）。A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B54、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A55、商業銀行的決策機構是()。A.股東大會B.董事會C.監事會D.高級管理層【答案】B56、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B57、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.聲譽風險B.戰略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B58、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。A.保持資產負債結構不變B.以短期負債為長期資產融資C.以長期負債為長期資產融資D.以長期負債為短期資產融資【答案】D59、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產規模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產質量惡化【答案】B60、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D61、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類B.非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息C.非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料D.非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】C62、原銀監會規定，我國商業銀行杠桿率的監管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A63、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。A.不夠穩定，較大B.不夠穩定，較小C.比較穩定，較大D.比較穩定，較小【答案】A64、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區間內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D65、下列關于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B66、下列各項不會影響商業銀行資產負債期限結構的是（）。A.每日客戶存取款B.貸款發放／歸還C.存貸款基準利率的調整D.商業銀行減少網點數量【答案】D67、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義C.△p為金融資產在持有期△t內的損失D.該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術【答案】B68、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D69、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.不變B.負相關C.增加D.降低【答案】D70、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】C71、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B72、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C73、目前，我國監管機構對商業銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B74、商業銀行的決策機構是（）。A.董事會B.監事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A75、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C76、商業銀行所面臨的外部戰略風險可以細分為行業風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險（）。A.行業惡性競爭B.銀行的信息系統安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B77、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C78、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D79、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B80、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B多選題（共35題）1、衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC2、公允價值的計量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)E.允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD3、商業銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB4、融資流動性應當從（）兩個角度進行深入分析。A.企業負債B.公司／機構資產C.零售資產D.公司／機構負債E.零售負債【答案】D5、根據監管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業銀行進行資產規模擴張B.保護公眾知情權和公眾利益C.增強銀行經營和監管透明度D.發揮外部監督作用E.促進銀行業穩健發展【答案】BCD6、風險管理信息系統應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統，防止外部非法入侵E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD7、代理業務操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托一代理業務合同書面化C.提高電子化水平D.設立專戶核算代理資金E.加強業務宣傳及營銷管理，堅守審慎經營原則【答案】ABCD8、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產負債匹配管理C.完善商業銀行的人員配置D.實施業務多元化的發展戰略E.完善商業銀行的定價機制【答案】ABD9、損失數據收集工作應明確的內容有（）。A.損失的定義B.職責分工C.統計標準D.損失形態E.報告路徑【答案】ABCD10、法人信貸業務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業信貸文化B.改革信貸經營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環節【答案】ABCD11、風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD12、我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD13、風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.價值觀【答案】AD14、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD15、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD16、下列關于資本監管的說法正確的是（）。A.作為綜合反映商業銀行風險狀況、盈利水平和管理能力指標的資本充足率在銀行監管中的重要性還將下滑B.資本監管是審慎銀行監管的核心C.資本監管充足率是建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產損失準備基礎上計算D.資本充足率監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程E.在各類商業銀行風險評價體系中，資本充足率都占有相當大的比重【答案】BCD17、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監測各種風險水平的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施B.報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD18、商業銀行在采用標準法計算操作風險監管資本時，下列哪些業務條線對應的系數是18％（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理業務E.零售銀行業務【答案】ABC19、構成商業銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準人C.公司治理D.監管部門監督檢查E.資本監管【答案】AD20、在商業銀行持續經營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）A.超額貸款損失準備可計入部分B.優先股及其溢價C.一般風險準備D.少數股東資本可計入部分E.未分配利潤【答案】CD21、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。A.失職違規B.流程執行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD22、商業銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業務發展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析·【答案】ABCD23、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規D.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算E.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC24、商業銀行根據壓力測試結果可采取的改進措施有（）。A.重組、變現、終止和對沖風險頭寸B.壓縮資產負債規模，調整資產負債結構C.增加風險緩釋D.調整業務發展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】ABCD25、我國監管機構通過調整風險權重、相關性系數、有效期限等方法，提高特定資產組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（