1、2013年銀行從業資格考試風險管理練習題（9）1.以下各模型不屬于信用評分模型的是（D）。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型2.關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（C）。A、資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B、某組合風險越大，其資本轉換因子越高C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高D、通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額3.重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（C）。A、黑色預警法B、藍色預警法C、紅色預警法D、橙色預警法4.按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以分

2、為（A）A、法人客戶和個人客戶B、企業類客戶和機構類客戶C、單一法人客戶和集團法人客戶D、公共客戶和私人客戶5.在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）。A、確定限額的結構B、確定用來計算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類D6.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（B）。A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險7.假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR

3、1、CVAR2、CVAR3，如果該商業銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為（C）。A、CVAR2B、CC、CVAR2D、C8.按照巴塞爾新資本協議，下面不屬于違約的一種情況是（B）。A、銀行停止對貸款計息B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失D、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務9.有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（C）。A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度B、相對于預期損失，非預期損失真正體現了銀行的風

4、險所在C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的D、通常情況下，穩健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在999以上的非預期損失10.一家銀行以利率12%貸款給某企業20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為（B）。A、10%和13%B、5

5、%和13%C、15%和10%D、5%和15%11.根據中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（C）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、可疑類貸款D、關注類貸款12.與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（C）可能造成的影響。A、管理層風險B、生產風險C、系統風險D、個體風險13.有關集團客戶，下列說法錯誤的是（D）。A、存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業法人或自然人)所控制的企事業法人群

6、體B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業法人群體C、存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發生風險的企事業法人群體D、以資本為主要聯結紐帶，以集團章程為共同行為規范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業或機構共同組成的具有一定規模的企業法人聯合體，其自身也具有企業法人資格14.關于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（C）。A、根據火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩

7、種狀態C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數的增加而更加接近正態分布15.商業銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是（B）。A、為了發行證券B、為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離C、為了購買權益資產D、為了保證投資者本息的按期支付16.可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別是（B）。A、單一客戶風險限額B、組合風險限額C、集團客戶風險限額D、以上均不對17.（D）不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費的成本B、由于貸款可能發生違約所導致的成本C、資本金要求所帶來的成本D、

8、客戶的規模18.采用保險業中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（A）。A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioView19.Credimetrics的核心思想是（A）。A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關D、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果20.按照國際管理，商業銀行對于企業和個人的信用評定一般分別采用（A）。A、評級方法和評分方法B

9、、評級方法和評級方法C、評分方法和評級方法D、評分方法和評分方法21.（D）不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。A、抵押B、質押C、保證D、信用證22.商業銀行信用風險經濟資本主要用于規避銀行的（C）。A、預期損失B、災難性損失C、非預期損失D、常規性損失23.中國銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，以下各指標不屬于審慎經營類指標的是（B）A、資本充足率B、股本凈回報率C、大額風險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率24.在財務分析過程中，用來衡量企業經營能力的指標不包括（D）。A、存貨周轉率B、應收賬款周轉率C

10、、資產周轉率D、資產負債率25.在信用風險管理過程中，商業銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于營運能力指標的是（D）。A、存貨周轉率B、資產回報率C、權益收益率D、資產負債率26.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（B）。A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險27.假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款1

11、80億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（D）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%28.以下各因素中，商業銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（C）。A、資本金要求所帶來的成本B、處理該筆貸款所花費的成本C、客戶的規模D、由于貸款可能發生違約所導致的成本29.假定某企業2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為（D）。A、20%B、26%C、53%D、56%30.一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是（C）。A、借款人財務杠

12、桿提高B、借款人收益波動性變大C、利率水平降低D、經濟轉入蕭條31.可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是（C）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產品D、信用聯動票據32.假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為80億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（B）。A、2%B、5%C、20%D、25%；33一般認為，顯著影響新興市場國家主權評級的因素不包括（D）。A、該國匯率水平B、該國通貨膨脹率水平C、違約史指標D、人均收入34.在對集團客戶進行合并報表時，下列說法

13、正確的是（B）。A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求B、母公司和子公司的債權人對企業的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務35.組合貸款層面的行業風險屬于（A）。A、系統風險B、非系統風險C、特定風險D、宏觀風險36.以下說法中不正確的是（C）。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的37.根據巴塞爾

14、新資本協議，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是借款人評級，第二維是（B）。A、債務人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級38.商業銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數據不包括（B）。A、借款者信用狀況的數據B、部門成本的數據C、違約風險暴露的數據D、擔保品價值的數據39.假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（B）。A、2%B、5%C、20%D、25%40.采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定（A）。A、信貸資產組合潛在損失的分

15、布B、信貸資產組合價值的分布C、不同信貸資產組合的風險特征D、信貸資產組合的組成成分41.目前，在國際銀行業中使用最多的風險調整績效考核指標RAROC的計算公式為（C）。A、RAROC(收入預期損失其他各項費用)監管資本B、RAROC(收益非預期損失其他各項費用)監管資本C、RAROC(收益預期損失其他各項費用)經濟資本D、RAROC（收入非預期損失其他各項費用）經濟資本42.(）不屬于信用風險控制的手段。（D）A、授權管理B、貸款流程控制C、貸款定價D、客戶財務分析43下面有關違約概率的說法，錯誤的是（B）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能

16、性B、在違約概率估計過程中，參考數據樣本覆蓋期限越長越好C、計算違約概率時，參考數據樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期D、巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者44信用聯動票據的主要吸引力在于（D）。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規避信用風險C、可獲得其他信用衍生產品無法達到的避稅功能D、不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產的現金收益45.關于商業銀行信息披露的以下說法，不正確的是（D）。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的C、有效的信息

17、披露可以向市場參與者提供信息D、商業銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息46.假定某銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，非預期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業銀行采用基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為（D）。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）47.假定某企業2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其

18、平均資產總額為180萬元，則其資產回報率（ROA）約為（B）。A、28%B、35%C、39%D、40%48.與一般單個企業不同的是，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（B）A、分析企業經營能力的問題B、匯總報表與合并報表問題C、分析企業償債能力的問題D、分析企業還款能力的問題49與一般單個企業不同的是，商業銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（C）。A、分析企業經營能力的問題B、分析企業償債能力的問題C、匯總報表與合并報表問題D、分析企業還款能力的問題50.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發生違約的情況下

19、，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為（B）。A、2.5%B、5%C、10%D、15%51.與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是（C）。A、對常規信息進行定期報告B、至少每年準備一次C、僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告D、定期報告的52.經濟資本主要用于規避銀行的（B）A、預期損失B、非預期損失C、災難性損失D、常規性損失53.商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（C）。A、組合在戰略層面的重要性B、過去的組合集中情況C、資本收益率D、經濟前景54.CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（B）。A、保險學的精算理論B、默頓期權定價理論C、經