1、股市如戰場，炒股似拼殺股市如戰場，炒股似拼殺 -如何建立交易系統如何建立交易系統主要內容金融市場的游戲規則金融市場的游戲規則什么是交易系統？什么是交易系統？ 交易系統的構成交易系統的構成如何建立自己的交易系統如何建立自己的交易系統135135均線交易系統介紹均線交易系統介紹2022-3-51 1金融市場的游戲規則1 1、財富轉移規則、財富轉移規則市場不創造財富，只是財富的轉移。整個市場市場不創造財富，只是財富的轉移。整個市場是撮合交易，有賣的，才有買的。買和賣形成是撮合交易，有賣的，才有買的。買和賣形成對手盤，如果買的人因為買而贏利，那么賣的對手盤，如果買的人因為買而贏利，那么賣的人就因為賣出

2、而虧損。人就因為賣出而虧損。 2 2、負值博弈規則、負值博弈規則扣除各種交易、管理，印花稅等費用，市場的扣除各種交易、管理，印花稅等費用，市場的博弈的總值為負值，即負值博弈。博弈的總值為負值，即負值博弈。3 3、少數人盈利規則、少數人盈利規則股市俗語也有股市俗語也有“7 7虧虧2 2平平1 1賺賺”的說法的說法 。 負值博負值博弈弈 2 2游戲的目的就是怎樣站在市場的少數人群里游戲的目的就是怎樣站在市場的少數人群里市場投資者分類直覺性交易者：直覺性交易者：靠自己直覺系統交易的人靠自己直覺系統交易的人系統性交易者：系統性交易者：擁有一套經過統計學或實踐證擁有一套經過統計學或實踐證明了的，能夠長期

3、穩定贏利的交易系統的人。明了的，能夠長期穩定贏利的交易系統的人。3 3直覺性交易的特點直覺性交易不具有穩定性：直覺性交易不具有穩定性：時好時壞，時賺時陪，最后讓投資者時好時壞，時賺時陪，最后讓投資者對自己的直覺失去信任，迷失了方向，已經不知道走哪對自己的直覺失去信任，迷失了方向，已經不知道走哪條路才是最正確的。條路才是最正確的。直覺性交易操作指令模糊：直覺性交易操作指令模糊：買入某只股票，通常都是感覺這只股買入某只股票，通常都是感覺這只股票要上漲。但什么時候開始上漲，具體能漲到多少，并票要上漲。但什么時候開始上漲，具體能漲到多少，并沒有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的沒有清晰的概念

4、。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的時候就會產生猶豫、舉棋不定。時候就會產生猶豫、舉棋不定。 直覺經常被干擾：直覺經常被干擾：直覺會隨著周圍的環境變化而改變。政策、直覺會隨著周圍的環境變化而改變。政策、消息、形態、漲跌都會影響著我們的交易直覺。消息、形態、漲跌都會影響著我們的交易直覺。直覺性交易受心態影響較大：直覺性交易受心態影響較大：上漲了心態較好，下跌了心態變壞，上漲了心態較好，下跌了心態變壞，不知所措不知所措所以，直覺性交易并沒有辦法做到穩定與持續盈利。所以，直覺性交易并沒有辦法做到穩定與持續盈利。 2022-3-54 4直覺性交易者的心理變化上漲的時候越漲心越亂，下跌的時候越跌越心安。上

5、漲的時候越漲心越亂，下跌的時候越跌越心安。 當有了贏利，就會產生高興的情緒當有了贏利，就會產生高興的情緒出現大幅度贏利，高興變激動出現大幅度贏利，高興變激動當激動的情緒達到一定程度的時候，普通的投資者是經不住市場的波動的，心里深當激動的情緒達到一定程度的時候，普通的投資者是經不住市場的波動的，心里深處早已經生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很處早已經生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很少的利潤少的利潤 反觀虧損的時候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的幅度增加而降低。反觀虧損的時候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的幅度增加而降低。假如我們只虧了一點

6、，會產生緊張的情緒。假如我們只虧了一點，會產生緊張的情緒。如果出現大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢？因為緊張情緒的產生是因如果出現大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢？因為緊張情緒的產生是因為不知所措，只虧了一點的時候如果沒有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時候為不知所措，只虧了一點的時候如果沒有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時候賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅定了不進行賣出的決定。如果繼續大幅下跌，賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅定了不進行賣出的決定。如果繼續大幅下跌，這種決定將更加堅定，所以不再不知所措，所以不再緊張，任由市場變化了。這種決定將更加堅定，所以不再不知所措，所以

7、不再緊張，任由市場變化了。 5 5經典散戶心態2022-3-56 6系統性交易的特點通過經過統計學或實踐證明了的交易系通過經過統計學或實踐證明了的交易系統進行操作；統進行操作；有明確的買、賣、倉位控制原則有明確的買、賣、倉位控制原則不受外界政策、消息、傳言的干擾；不受外界政策、消息、傳言的干擾；可以冷靜的看待市場的漲跌，不受盈利可以冷靜的看待市場的漲跌，不受盈利與虧損而影響操作心態，對市場能夠做與虧損而影響操作心態，對市場能夠做出客觀的研判；出客觀的研判；7 7只有運用系統性交易才能夠讓我們站到少數贏利的人群里只有運用系統性交易才能夠讓我們站到少數贏利的人群里什么是交易系統？交易系統是：操盤手

8、（個人）用于實盤交易的、較為完整的、且具有實盤操作性的交易規則（贏利模式）。 簡單地說，交易系統指導交易者要在什么情況下買入，賣出、買賣多少，如果市場向相反方向發展，則應該如何處理，如果市場向相同方向發展，又該如何處理，等等。8 8交易系統的功效理查德.丹尼斯是美國一位富有傳奇色彩的交易大師，他把幾千美元放在股市中賺到2億美元。美國的傳奇人物艾肯哈特是一位非常有名的基金經理。丹尼斯認為：只要是智力正常的人，哪怕他從來不懂股市，只只要是智力正常的人，哪怕他從來不懂股市，只要掌握了一套好的交易系統，就能在股市中獲得成功。要掌握了一套好的交易系統，就能在股市中獲得成功。艾肯哈特選擇了13個普通人作為

9、培訓者，丹尼斯用2周時間向這13人傳授他的一套交易方法。培訓后，由丹尼斯向這些人提供交易資金，然后讓他們獨立交易一年時間，進行驗證。9 9任何普通人只要掌握了一套好的交易系統方法，就能在股市中獲得成功大家認可他的觀點嗎？大家認可他的觀點嗎？一年后，答案出來了，丹尼斯的觀點完全正確！一年后，答案出來了，丹尼斯的觀點完全正確！受訓的受訓的1313人業績都很優秀，其中有人人業績都很優秀，其中有人的收益率甚至高出他們的師傅丹尼斯。的收益率甚至高出他們的師傅丹尼斯。交易系統的功效從這則故事中，我們可以看到建立交易系統，從這則故事中，我們可以看到建立交易系統，按原則計劃去交易的重要性。按原則計劃去交易的重

10、要性。由計劃交易取代隨意性交易：由計劃交易取代隨意性交易：但是在很多人但是在很多人眼里，建立交易系統，按原則計劃交易的概眼里，建立交易系統，按原則計劃交易的概念想當模糊，他們過多重視股價預測，而對念想當模糊，他們過多重視股價預測，而對自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。沒有交易原則和計劃就去買賣股票如同沒有沒有交易原則和計劃就去買賣股票如同沒有設計圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出巨大設計圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出巨大代價。代價。 1212交易系統構成2022-3-51313交易系統交易系統2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原則、交易原則短

11、線短線中線中線長線長線左側交易左側交易右側交易右側交易買入原則買入原則賣出原則賣出原則止損原則止損原則倉位控制倉位控制1、盈利目標、盈利目標左右側交易左側交易又叫低吸高拋，左側交易又叫低吸高拋，其特點是，在價格抵達或者即將抵達某其特點是，在價格抵達或者即將抵達某個所謂的重要支撐點或者阻力點的時候個所謂的重要支撐點或者阻力點的時候就直接逆向入市，而不會等待價格轉勢。就直接逆向入市，而不會等待價格轉勢。右側交易又叫追漲殺跌右側交易又叫追漲殺跌當價格出現明顯的反轉之后再進行入市當價格出現明顯的反轉之后再進行入市操作操作1414左右側交易左側交易指標：多選擇震蕩指標，如左側交易指標：多選擇震蕩指標，如

12、kdjkdj、rsirsi等，主要表現為逢低吸納，逢等，主要表現為逢低吸納，逢高派發思想高派發思想 右側交易指標：多選擇趨勢類指標，如右側交易指標：多選擇趨勢類指標，如mama、macdmacd等指標，主要表現為跟隨趨等指標，主要表現為跟隨趨勢追漲殺跌思想勢追漲殺跌思想 1515如何建立自己的交易系統2022-3-51616確定盈利目標確定盈利目標確定交易方式確定交易方式選擇技術指標選擇技術指標確定買入原則確定買入原則確定賣出原則確定賣出原則確定止損原則確定止損原則交易系統驗證交易系統驗證補充完善補充完善確定交易周期確定交易周期左側交易左側交易右側交易右側交易確定倉位控制確定倉位控制建立交易系

13、統的流程建立交易系統的流程交易系統建立舉例第一步：確定盈利目標每月盈利10%2022-3-51818第二步：確定交易周期短線：持股短線：持股1 1個月以內個月以內中線：持股中線：持股1 1到到3 3個月個月長線：持股長線：持股3 3個月以上個月以上1919短線短線中線中線長線長線第三步：確定交易方式選擇右側交易選擇右側交易2020第四步：選擇技術指標均線系統均線系統 13 34 55 13 34 55 日均日均線線MACDMACD指標指標2022-3-52121第五步：確定買入、賣出、止損原則買入：買入：1313日均線上穿日均線上穿3434日日均線，同時均線，同時MACDMACD指標金叉指標金

14、叉賣出：股價跌破賣出：股價跌破1313日均線，日均線，同時同時MACDMACD死叉死叉止損：跌破買入價止損：跌破買入價5%5%2022-3-52222止損的意義止損的意義就在于：在面臨下一次的戰斗時，止損的意義就在于：在面臨下一次的戰斗時，不至于因為沒有子彈而被迫出局。不至于因為沒有子彈而被迫出局。 世界投資大師索羅斯說過，世界投資大師索羅斯說過，投資本身沒有風投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。險，失控的投資才有風險?！镑{魚定律鱷魚定律”“沒想到會跌這么多沒想到會跌這么多”止損的核心在于不讓虧損持續擴大。止損的核心在于不讓虧損持續擴大?！罢f的容易，做起來難說的容易，做起來難” 需要不斷修煉

15、需要不斷修煉2323第六步：確定倉位控制原則大盤處于震蕩盤整階段大盤處于震蕩盤整階段采用采用30%30%倉位操作倉位操作大盤決定倉位，大盤決定倉位，2020周線周線上上70%70%，2020周線下周線下30%30%2424倉位控制的重要性 第一：規避風險第一：規避風險 市場里總會出現你意想不到的事情發生，如果第一次你滿倉交易，虧損市場里總會出現你意想不到的事情發生，如果第一次你滿倉交易，虧損10%10%，那么第，那么第二筆你就只剩二筆你就只剩90%90%的實力，連虧個三筆后你就只剩的實力，連虧個三筆后你就只剩70%70%的實力了。的實力了。所以資金管理是比交易系統更加重要的一節，再好的系統，配

16、上糟糕的資金管理，可所以資金管理是比交易系統更加重要的一節，再好的系統，配上糟糕的資金管理，可以在一夜之間讓你傾家蕩產，可是反過來，嚴格謹慎的資金管理計劃再配上個不算太以在一夜之間讓你傾家蕩產，可是反過來，嚴格謹慎的資金管理計劃再配上個不算太爛的交易系統，卻能讓你穩健的累積起屬于你自己的財富。爛的交易系統，卻能讓你穩健的累積起屬于你自己的財富。第二：心態調節第二：心態調節全倉或空倉時摻雜做多做空的希望在里面，影響客觀決策。全倉或空倉時摻雜做多做空的希望在里面，影響客觀決策。2022-3-52525第七步：進行實踐驗證和完善隨機選擇一段歷史行情驗證隨機選擇一段歷史行情驗證交易系統的成功率，如成功

17、交易系統的成功率，如成功率大于率大于60%60%即可以采用即可以采用交易系統驗證可以通過軟件交易系統驗證可以通過軟件進行進行2626應用交易系統需要注意的問題交易系統沒有交易系統沒有100%100%的準確率，但是可以提高你獲勝的概率的準確率，但是可以提高你獲勝的概率“適合的適合的”是最好的。是最好的。在實際中，根本不可能有一套適合所有交易者的標準化交易系統。交易系統的建立過程就像學游泳，有人擅長蛙泳，有人擅長蝶泳，但在他沒有下水嘗試之前，根本無法確定哪種泳姿最適合他。因此，交易系統的建立，必須是在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、風險因此，交易系統的建立，必須是在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、

18、風險承受力、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過大量的交易實踐才能夠逐步承受力、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過大量的交易實踐才能夠逐步形成。形成。2022-3-52727135均線交易系統介紹系統簡介系統簡介135135均線系統即均線系統即1313日均線、日均線、3434日均日均線、線、5555日均線組合系統的簡稱。日均線組合系統的簡稱。特點：特點：采用采用“斐波那契斐波那契”數列為參數數列為參數操作簡便操作簡便實戰性強實戰性強2828135均線系統介紹買點：根據股價與均線之間的位置買點：根據股價與均線之間的位置關系及均線之間的交叉關系確認關系及均線之間的交叉關系確認 共共7 7個買點個買點

19、賣點：根據格蘭威爾法則來確定，賣點：根據格蘭威爾法則來確定，共共3 3個賣點個賣點2929買點1：紅杏出墻紅杏出墻紅杏出墻 形態特征：形態特征：1313日均線日均線由下降趨于走平。股價從由下降趨于走平。股價從下向上突破下向上突破 1313日均線，日均線，并且在并且在1313日均線上企穩，日均線上企穩，這根站在這根站在1313日均線上的陽日均線上的陽線稱之為線稱之為“紅杏出墻紅杏出墻 。紅杏出墻是紅杏出墻是135135均線的第均線的第一買點，也是行情最初啟一買點，也是行情最初啟動點。動點。3030買點2：黑客點擊 黑客點擊黑客點擊 形態特征：股價形態特征：股價有效突破有效突破5555日均線后日均

20、線后開始回落，但在開始回落，但在5555日日均線附近獲得支撐，均線附近獲得支撐，如果如果K K線收陰，回落線收陰，回落的股價恰好落在的股價恰好落在1313日日均線與均線與5555日均線的結日均線的結點處，即點處，即 黑客點擊黑客點擊 形態成立。是即將拉形態成立。是即將拉升的標志之一。升的標志之一。 黑黑客點擊客點擊 出現以后，出現以后，應密切關注均線系統應密切關注均線系統以及量能的變化，一以及量能的變化，一旦發現放量上攻，要旦發現放量上攻，要毫不猶豫地進場為莊毫不猶豫地進場為莊家抬轎。家抬轎。3131買點3：紅衣俠女紅衣俠女紅衣俠女 形態特征：股價經過長期形態特征：股價經過長期下跌或充分調整以

21、后，下跌或充分調整以后，5555日均日均線基本處于水平狀態。股價沿線基本處于水平狀態。股價沿著著1313日均線爬至日均線爬至5555日均線附近日均線附近進行窄幅整理。在進行窄幅整理。在1313日均線上日均線上穿穿5555日均線之日，如果股價攜日均線之日，如果股價攜量上攻，形態即告成立。把站量上攻，形態即告成立。把站在在 右上角右上角 結點處的那根陽線結點處的那根陽線稱之為稱之為 紅衣俠女紅衣俠女 。是即將拉。是即將拉升的標志之二。升的標志之二。3232買點4：梅開二度梅開二度梅開二度 形態特征：形態特征：1313日均線向上穿日均線向上穿越越5555日均線以后，股價滯漲回落，日均線以后，股價滯漲

22、回落，1313日均線弱勢下叉日均線弱勢下叉3434日均線，隨日均線，隨著股價的止跌企穩，著股價的止跌企穩，1313日均線開日均線開始勾頭向上二次穿越始勾頭向上二次穿越3434日均線，日均線，我們把在主均線之上的我們把在主均線之上的1313日均線日均線金叉穿越金叉穿越3434日均線，稱之為日均線，稱之為 梅開梅開二度二度 。屬上升中繼形態。屬上升中繼形態。3333買點5：均線互換均線互換均線互換 形態特征：前期形態特征：前期3434日均日均線順勢上穿線順勢上穿5555日均線。日均線。3434日日均線下穿再上穿均線下穿再上穿5555日均線的日均線的過程，就是過程，就是 均線互換均線互換 。 均線互

23、換均線互換 的完成，標志著的完成，標志著股價開始走強，此后均線系股價開始走強，此后均線系統構成的多頭排列，支持股統構成的多頭排列，支持股價延續上行趨勢，后市必有價延續上行趨勢，后市必有一波上攻行情。一波上攻行情。3434買點6：三線推進 三線推進三線推進 形態特征：底部區域均形態特征：底部區域均線系統呈膠合狀態或間距極線系統呈膠合狀態或間距極小的多頭或空頭排列，股價小的多頭或空頭排列，股價始終在三線附近小幅波動，始終在三線附近小幅波動，時間一般持續半年左右。此時間一般持續半年左右。此時如出現一陽穿三線或股價時如出現一陽穿三線或股價在三線上揭竿而起，在三線上揭竿而起， 三線三線推進推進 形態即告成立。那將形態即告成立。那將是絕佳進場時機。是絕佳進場時機。3535買點7：海底撈月 海底撈月海底撈月 形態特征：形態特征：1313日均線日均線弱勢下叉中長期均線并在弱勢下叉中長期均線并在其不遠處作半弧狀運動，其不遠處作半弧狀運動，1313日均線重新上穿日均線重新上穿5555日均日均線，表明有新的資金進