1、第一章 風險管理基礎課后測試測試成績：分。 恭喜您順利通過考試！單選題1、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是（）。（分）A 風險管理主要是事后管理B 風險管理應當實現風險與收益的合理平衡C 風險管理應當以客戶為中心? D 風險管理主要是控制風險正確答案 :B本金完全不能收回的概2、某金融產品的收益率為 20的概率是， 收益率為 10的概率是， 率是，則該金融產品的預期收益率為（）。（ 分）A? BCD正確答案 :B3、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。（分）A 市場風險B 流動性風險C 操作風險? D 信用風險正確答案 :D4、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程

2、”類別的是（）。（分）A 信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂 / 好處協助騙貨B 未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”? C 金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失D 2008 年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失正確答案 :B5、張先生在某商業銀行辦理了 15 年的個人住房抵押貸款。 由于手續欠缺， 在尚未辦理他項 權證的情況下即發放貸款后不久， 張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。 此操作 風險事件屬于（）。（ 分）? A 內部流程執行失敗B 外部欺詐C 內部欺詐D 未經授權進行交易 正確答案 :A6、（）是指由于不完善或有問題的內

3、部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件給銀行造成損失的風險。（ 分）? A 操作風險B 國家風險C 流動性風險D 市場風險正確答案 :A7、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。（分）A 匯率風險? B 操作風險C 商品價格風險D 利率風險正確答案 :B8、在業務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。（ 分）A 違反內部流程B 人員因素C 系統缺陷? D 外部事件正確答案 :D9、現有 A、B、C三種產品，其資產收益率的相關系數如表1-1 所示，則（）。表 1 1三種產品資產收益率的

4、相關系數（ 分）A B 與 C的組合可以很好的起到風險對沖的作用B A 與 B的組合可以很好地分散風險? C A 與 C的組合不能起到風險分散的作用D B 與 C的組合不能很好地分散風險正確答案 :A10、（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。（分）? A 風險轉移B 風險規避C 風險分散D 風險對沖 正確答案 :A11、下列關于商業銀行風險的說法正確的是（）。（分）A 市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險B 結算風險是一種市場風險C 信用風險具有明顯的系統性風險特征? D 與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，且不易獲取正確答案 :D12、歷史上曾多次

5、發生銀行工作人員違反公司規定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事 故，銀行面臨的這種風險屬于（）。（ 分）A 法律風險B 政策風險? C 操作風險D 策略風險正確答案 :C13、（）是指由于法律或者監管規定的變化，可能影響商業銀行正常運營，或削弱其競爭能 力、生存能力的風險。（ 分）A 法律風險? B 監管風險C 國別風險D 違規風險 正確答案 :B14、根據不同的管理需要和本質特性，商業銀行資本可以分為（）。（分）? A 賬面資本、經濟資本、監管資本B 持續經營資本、破產清算資本C 核心一級資本、其他一級資本、二級資本D 實收資本、資本公積、盈余資本正確答案 :A15、關于商業銀行資本的作用，

6、下列敘述不正確的是（）。（分）A 維持市場信心B 使銀行免受損失? C 提供融資D 限制業務過度擴張正確答案 :B16、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是 （）。（ 分）A 保護銀行的正常經營B 為銀行的注冊提供資金? C 吸收損失D 組織營業正確答案 :C多選題1、下列哪些事件屬于商業銀行操作風險中的“人員因素”類別（）（A 首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構B 信貸審核人員協助隱瞞虛假信息并批準放貸C 理財業務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D 部分員工因長期處于不良工作環境導致健康受損E 資金交易員未經授權進行交易并造成損失正確答案 :B C D E

7、2、下列商業銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）。（A 交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規模的損失B 營業場所及設施因地震徹底損毀C 財務部門因系統故障未能及時發布財務報告，受到監管機構處罰D 數據中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊分）分）E 理財業務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償 正確答案 :A B C D E分）3、下列哪些事件應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別（）（A 銀行員工竊取客戶賬戶資金B 被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C 商業銀行信息系統故障，導致大量業務信息丟失D 網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶

8、的賬戶資料被盜E 客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動正確答案 :B D E4、關于商業銀行的風險管理策略，下列說法正確的是（）。（分）A 某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法B 某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法C 某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法D 某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時， 對某項業務配置非常有限的資本限制其規模， 這應用了風險規避的方法E 某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用 了風險補償的方法正確答案 :B D E5、下列各項中，屬于商業銀行信用風險的有（）。（

9、分）A 債務未能如期償還造成的風險B 金融資產價格波動帶來的風險C 員工操作不當造成的風險D 結算過程中發生的結算風險E 國家政局變動引發的風險正確答案 :A D6、下列各項屬于市場風險的是（）。（分）A 利率風險B 政治風險C 匯率風險D 商品風險E 結算風險正確答案 :A C D7、一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商 業銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業銀行遭受到的風險有（）。（ 分）A 信用風險B 國別風險C 法律風險D 操作風險E 市場風險正確答案 :A B C8、下列關于商業銀行全面風險管理的說法，正確的是（）。（分）A

10、風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B 組織流程再造與定量分析技術并舉C 風險管理貫穿于業務發展的每一個階段D 風險管理的重點已經從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理E 風險管理越來越重視定量分析，通過內部模型來識別、計量、監測和控制風險正確答案 :B C D E判斷題1、通常，公司債券的違約風險越大，則信用等級就越低，投資人要求的回報率也越高。（）（ 分）? A 正確B 錯誤正確答案 : 正確2、即使沒有足夠多的相互獨立的投資形式，商業銀行依然可以通過多樣化的投資來分散和降低風險。（）（ 分）A 正確? B 錯誤正確答案 : 錯誤3、某國政府強制部分企業關閉或停產，致使這些企業無法如期償還對外借款，這種風險屬 于國別風險。（）（ 分）? A 正確B 錯誤正確