第六章聯立方程計量經濟學模型案例1、下面建立一個包含3個方程的中國宏觀經濟模型，已經判斷消費方程式恰好識別的，投資方程是過度識別的。對模型進行估計。樣本觀測值見表6.1表6.1中國宏觀經濟數據單位：億元年份YICG年份YICG19783606137817594691991212807517103163447197940741474200559519922586496361246037681980455115902317644199334501149981568238211981490115812604716199446691192612081066201982548917602868861199558511238772694576891983607620053183888199668330268673215293111984716424693675102019977489428458348551158119858792338645898171998790032954636921125361986101333846517511121999826733070239334126371987117844322596115012000893413250042896139451988147045495763315762001985933746145898152341989164666095852418472001107514423554853516624199018320644491132763用狹義的工具變量法估計消費方程選取方程中未包含的先決變量G作為內生解釋變量Y的工具變量，過程如下：結果如下：所以，得到結構參數的工具變量法估計量為：用間接最小二乘法估計消費方程消費方程中包含的內生變量的簡化式方程為：參數關系體系為：也可以用工具變量法估計消費方程，過程如下：結果如下：綜上所述，可知道，對于恰好識別方程，三種方法得到的結論是一樣的。（4）用兩階段最小二乘法估計投資方程，過程同上。（5）投資方程是過度識別的方程，也可以用GMM估計，選擇的工具變量為先決變量C01、G。估計結果如下：與2SLS結果比較，結構參數估計量變化不大。殘差平方和由81641777變為15209108，顯著減少。為什么？利用了更多的信息。2.以表6.2所示的中國的實際數據為資料，估計下面的聯立模型。表6.2年份貨幣于準貨幣M2/億元國內生產總值GDP/億元居民消費價格指數P(1978為100居民消費CONS/億元固定投資I/億元199015293.418319.5165.29113.24517199119349.921280.4170.810315.95594.5199225402.225863.7181.712459.88080.1199334879.834500.7208.415682.413072.3199446923.546690.7258.620809.817042.1199560750.558510.5302.826944.520019.3199676094.968330.4327.932152.322913.5199790995.374894.2337.134854.624941.11998104498.579003.3334.436921.128406.21999119897.982673.1329.739334.429854.72000134610.389112.533142911.932917.7建立工作文件后，進行如下步驟：建立聯立模型，并命名為MY在SYSTEM窗口里面定義聯立方程組和使用的工具變量。選擇兩階段最小二乘法進行估計。得到如下輸出結果：

所以得到聯立方程計量經濟學模型的估計表達式為：3、以Klein（克萊因）聯立方程模型為例介紹兩階段最小二乘估計。首先建立工作文件，數據如表7。表6.3Klein聯立方程模型數據年份CCPPWPIIKKXXWGGGTTAA192039.812.728.82.7180.144.92.22.43.4-11192141.912.425.5-0.2182.845.62.73.97.7-1019224516.929.31.9182.650.12.93.23.9-9192349.218.434.15.2184.557.22.92.84.7-8192450.619.433.93189.757.13.13.53.8-7192552.620.135.45.1192.7613.23.35.5-6192655.119.637.45.6197.8643.33.37-5192756.219.837.94.2203.464.43.646.7-4192857.321.139.23207.664.53.74.24.2-3192957.821.741.35.1210.66744.14-219305515.637.91215.761.24.25.27.7-1193150.911.434.5-3.4216.753.44.85.97.50193245.6729-6.2213.344.35.34.98.31193346.511.228.5-5.1207.145.15.63.75.42193448.712.330.6-320249.7646.83193551.31433.2-1.319954.46.14.47.24193657.717.636.82.1197.762.77.42.98.35193758.717.3412199.8656.74.36.76193857.515.338.2-1.9201.860.97.75.37.47193961.61941.61.3199.969.57.86.68.9819406521.1453.3201.275.787.49.69194169.723.553.34.9204.588.48.513.811.610建立Klein聯立方程組，模型如下：（消費方程）（投資方程）（私人工資方程）（均衡需求恒等式）（私人利潤恒等式）（私人存量恒等式）使用的工具變量是：WGGGTTAAPP(-1)KKXX(-1)C過程如下：選擇System，并起名為KleinModel在窗口空白處輸入方程指令，只要求寫行為方程（前3個方程），不需定義方程（后3個方程），最后一行命令列出的是所用工具變量。對聯立方程進行估計：點擊system窗口上的estimate鍵

選擇2TSLS即兩階段最小二乘估計得到如下Klein聯立方程的估計結果：上述輸出結果與線性單方程分析相同。對聯立方程組進行預測聯立方程的預測是以上述估計結果為基礎進行的。主要分為3步：第1步：建立模型出現如下對話框：第2步：輸入定義方程由于在設定聯立方程時沒有輸入定義方程，因此在求解模型時應該加入，否則，模型只識別System中設定的內生變量。加入定義方程的方法如下：輸入需要加入的定義方程：這時模型窗口如下：第3步：求解模型模型求解窗口如下：以隨機性、靜態預測為例，其他四個模塊選擇默認狀態。選項完成后，點擊“確定”鍵，各變量的預測均值序列和預測標準差序列自動生成于工作文件中。比如序列XX的預測值序列命名為XX_0m，預測標準差為XX_0s。模擬結果如下：下面介紹預