1、計量經(jīng)濟學(xué) 主講人 郭建軍 范國斌 何婧 張華節(jié) 陳娟 2018年11月1導(dǎo)論什么是計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)的作用計量經(jīng)濟學(xué)研究一般步驟計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)幾點建議2一、什么是計量經(jīng)濟學(xué) 計量經(jīng)濟學(xué)英文單詞是“econometric”，是挪威經(jīng)濟學(xué)家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者弗瑞希（Frisch）首先使用。翻譯成中文，有的譯成“經(jīng)濟計量學(xué)”，現(xiàn)在基本采用“計量經(jīng)濟學(xué)”這種翻譯，以強調(diào)他是一門經(jīng)濟學(xué)科。3計量經(jīng)濟學(xué)定義1. 弗瑞希認為“計量經(jīng)濟學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合”。2.薩謬爾遜等認為“計量經(jīng)濟學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)

2、濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析?！?.計量經(jīng)濟學(xué)是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學(xué)科，是經(jīng)濟學(xué)研究基本方法論。保羅薩繆爾森首屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者 Frisch4與其他學(xué)科關(guān)系計量經(jīng)濟學(xué)定義5計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)與其他學(xué)科關(guān)系二、計量經(jīng)濟學(xué)作用 計量經(jīng)濟學(xué)主要作用有：驗證經(jīng)濟理論、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟政策評價、經(jīng)濟預(yù)測。隨著計量經(jīng)濟學(xué)學(xué)習(xí)的深入，這些作用逐步會接觸到。這里，舉一個例子來說明計量經(jīng)濟學(xué)能夠解決什么問題，同時也表達了計量經(jīng)濟分析的基本思路。6例子：邊際消費傾向（MPC）的估計7 依

3、據(jù)凱恩斯宏觀經(jīng)濟學(xué)理論，“基本的心理定律是，通?；蚱骄?，人們傾向于隨著他們收入的增加而增加其消費，但沒有收入增加的那么多”，這就意味著，凱恩斯設(shè)想邊際消費傾向大于0小于1，即 。(1) 消費與收入之間關(guān)系具體化(2) 設(shè)定計量經(jīng)濟模型 是消費支出， 是可支配收入， 是自主性消費支出， 是邊際消費傾向， 是隨機擾動項。例子：邊際消費傾向（MPC）的估計8(3) 樣本數(shù)據(jù) 我們使用1978年至2012年我國人均消費支出、人均可支配收入數(shù)據(jù)為樣本對模型進行估計。數(shù)據(jù)散點圖見圖1.1例子：邊際消費傾向（MPC）的估計9(4) 估計結(jié)果 運用最小二乘法去估計模型，模型估計結(jié)果如下， 估計結(jié)果表明，我

4、國居民總體邊際消費傾向 ，介于0和1之間，驗證了經(jīng)濟理論。同時有了邊際消費傾向估計值以后，政府消費政策制定、政府購買支出行為有了重要參考依據(jù)。三、計量經(jīng)濟學(xué)研究一般步驟 運用計量經(jīng)濟學(xué)研究經(jīng)濟問題，一般分為四個步驟：模型設(shè)定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應(yīng)用。10111. 模型設(shè)定（Specification）:把所研究的經(jīng)濟變量之間的關(guān)系用適當?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式表達出來。比如上面我們講的消費模型， 計量模型構(gòu)成要素：變量、參數(shù)和隨機擾動項。2.估計參數(shù) 一般地，參數(shù)是未知的，不可直接觀測。參數(shù)要通過樣本數(shù)據(jù)，選擇適當?shù)姆椒右怨烙?，比如普通最小二乘?OLS)，極大似然估計法(ML)、廣義最小二乘法(

5、GLS)等，具體采用什么方法估計模型，視具體模型而定。如何通過樣本數(shù)據(jù)獲得未知參數(shù)良好的估計是計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容之一。123. 模型檢驗 只有通過了檢驗的模型才是好的模型，才可以進行應(yīng)用。經(jīng)濟意義檢驗 所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符統(tǒng)計推斷檢驗 檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果計量經(jīng)濟學(xué)檢驗 是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定預(yù)測檢驗 將模型預(yù)測結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際對比4.預(yù)測檢驗13實際經(jīng)濟活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設(shè)定計量模型參數(shù)估計模型檢驗是否符合標準模型應(yīng)用經(jīng)濟預(yù)測結(jié)構(gòu)分析政策評價修訂模型符合不符合檢驗理論經(jīng)濟理論歸納：計量經(jīng)濟學(xué)的研究過程四、計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系 隨著經(jīng)濟活動越來越復(fù)雜和計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域擴展，計量經(jīng)濟學(xué)逐步形成了內(nèi)容非常豐富的一個體系。這個內(nèi)容體系大體可以分成“經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)”和“非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)”。14四、計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學(xué)，其特征是以經(jīng)濟理論或經(jīng)驗為指導(dǎo)建立模型，模型主要應(yīng)用于生產(chǎn)、消費、投資等傳統(tǒng)經(jīng)濟問題研究。非經(jīng)典計量經(jīng)濟模型一般指20世紀70年代后發(fā)展起來的計量經(jīng)濟理論和方法，在模型結(jié)構(gòu)、估計方法、采用數(shù)據(jù)等往往與經(jīng)典計量模型不同，形成了內(nèi)容豐富現(xiàn)代計量模型體系，比如離散選擇模型、面板數(shù)據(jù)模型、非線性時間序列模型、非參數(shù)半?yún)?shù)計量模型、貝葉斯方法、協(xié)整理論、大樣本理