1、電力市場的交易模式第一節(jié)電力市場的交易類型一、電力市場運營結構一個完整的電力市場，一般劃分為中長期合約交易市場、期貨與期權交易市場、日前交易市場、實時交易（平衡）市場和輔助服務交易市場幾種。（一）中長期合約市場：中長期合約是中長期實物交貨合同，它可以通過競價產(chǎn)生，也可以雙邊簽訂。（二）期貨與期權交易市場：期貨交易是期貨合約的交易，期權交易是一種權利的買賣。（三）日前市場：落實中長期合同電量，組織日前競價，通過競爭發(fā)現(xiàn)日前市場價格，制定滿足電網(wǎng)安全和經(jīng)濟的機組開停計劃。（四）實時平衡市場：組織實時不平衡市場，通過競爭發(fā)現(xiàn)實時市場價格。（五）輔助服務市場：通過競爭發(fā)現(xiàn)保證電力商品質量的市場價值。圖

2、2.1電力市場運營結構圖第二節(jié)中長期合約交易市場一、中長期合約交易市場中長期合約交易是現(xiàn)貨交易的一種形式，根據(jù)預先簽訂的合約商定付款方式，進行電量的買賣，弁在一定時期內進行實物交割。電力市場上的中長期合約交易，是利用市場成員中報的機組基本數(shù)據(jù)、機組報價數(shù)據(jù)，機組檢修計劃，負荷預測數(shù)據(jù)、電網(wǎng)輸送容量、安全約束等信息，在“公平、公正、公開”的原則下，按照電力市場的競價規(guī)則，制定電力市場中長期合約交易計劃，為參與交易的每個機組分配年度和月度合約電量。中長期合約既可以通過競價產(chǎn)生，也可以雙邊簽訂。在單一購買者市場中，中長期合約交易分為年度競價及月度競價，單一購買者從各個發(fā)電商中選擇，以鼓勵發(fā)電商之間的

3、競爭。上述兩種交易電量在電力市場初期占整個電力交易的70%-80%如果政策允許，部分大用戶也可直接從發(fā)電公司購電。在輸電網(wǎng)開放，有多個購買者或零售商競爭的電力市場中，中長期合約交易市場為長期市場和中期市場。在長期市場中,由交易人進行雙邊交易，交易不再細化到0.5h間隔，交易量很大，長期交易以年度基本負荷為基礎。在中期市場中，通過交易人或交易中心進行電能買賣，交易基于季度、月或周的基本負荷，部分交易可以細化至0.5h交易時段，交易量較大。電力中長期合約內容包括合約電量、合約電價、交易雙方的權利和義務、拒絕供電或拒絕接受供電時的懲罰量或補償量（中斷電價）、時間等主要參數(shù)。電力差價合約是中長期合約交

4、易中比較常用的一種合約，由于其形式簡單、易于操作，在英國、澳大利亞等國家的電力市場中得到了廣泛使用。差價合約是買電的配電公司（或用戶）與賣電的發(fā)電商之間的一種中長期合約。當合約交貨時的市場價格高于合約敲定價時，配電公司（或用戶）仍以市場價與聯(lián)營體進行買電交易結算，而發(fā)電商需要把市場價與合約敲定價之間的差價交付給配電公司（或用戶），而當合約交貨時的市場價格低于合約敲定價時，發(fā)電商仍以市場價向聯(lián)營體賣電結算，而配電公司（或用戶）需要把市場價與合約敲定價之間的差價支付給發(fā)電商。因此，差價合約等價于一個合約價格為敲定價的固定的中長期合約。電能不能大量有效地儲存是制約電力市場健康發(fā)展的主要因素之一，而電

5、力中長期合約交易使電力被“虛擬”地儲存，即中長期合約提供了類似于其他可儲存商品的某種事前保護。由于電力中長期合約交易減少了發(fā)電商可以操縱的日前市場電量，降低了日前市場所占的份額，從而減少了其操縱日前市場電價的可能，有利于市場公平競爭，形成高效的市場均衡電價。二、中長期合約交易市場的運作機制1 .合約的標準化年度電力合約包括:年度合約電量、年度合約電價/金額。年度合約在執(zhí)行的過程中要分配到每個月，弁結合月度合約一起分配到日。年度合約市場的交易時間大執(zhí)行年度計劃前一年的12月第1周的第1個工作日8:00開始，到該周第3日16:30結束。結束后72h內，簽訂執(zhí)行年的年度合約。月度電力合約包括:月度合

6、約電量、月度合約電價/金額。月度合約市場的交易時間在合約計劃執(zhí)行月的前一月的第3周的第3個工作日8:00開始，到該周的第5日16:30結束。結束后72h內，簽訂執(zhí)行月的月度合約。2 .合約市場需求預報和發(fā)布在合約市場開市前三天，電力交易中心公布合約期限內的市場需求和各組的競爭電量。包括年度合約市場的市場需求預測（電量）和各分組的總競爭電量；月度合約市場的需求預測（電量）和各分組的總競爭電量。發(fā)電公司通過規(guī)定的通信方式進行市場需求信息的查詢，弁將查詢或查詢不到的結果告知電力交易中心聯(lián)系。年度合約市場的競爭電量為全年總電量的60%在年度合約市場開市前對所有發(fā)電公司公布。月度合約市場的競爭電量是根據(jù)

7、上月合約電量完成情況、年度合約電量的在交易月的分配情況等確定。在月度合約市場開市前對所有發(fā)電公司公布。電力交易中心應公布的合約市場信息至少包括如下內容：年度、月度的負荷預報；長期協(xié)議電量：各分組的市場成員的組成和各組的競爭電量；合約市場的成交電價；合約市場中各機組的成交電量。三、合約市場數(shù)據(jù)申報與審核發(fā)電公司得到市場需求預報信息后就要著手準備合約市場交易的中報。1 .合約報價的中報每個合約市場交易日于上午8:30正式開盤。開盤后，各發(fā)電公司才可以進行合約市場的中報。每個合約市場交易日于16:00宣布收盤。收盤后，各發(fā)電公司的當日合約市場數(shù)根被凍結。發(fā)電公司在合約市場中申報的是不同價格下可提供的

8、電量，即電量-價格曲線。最大電量和最小電量一經(jīng)中報，不得更改。發(fā)電公司中報的最大電量是根據(jù)其機組能力，扣除檢修后所能發(fā)出的最大電量，不得虛報。發(fā)電公司每個合約交易日只有一次申報權利，并在合約市場次日交易中可對自己申報價格進行調整。為防止投機，同一發(fā)電公司在市場交易過程中（所有交易日）任一電量點對應報價的調整幅度只允許在15減內，否則視為無效申報。每次合約市場申報提交后的3min內，發(fā)電公司都可以從電力交易中心得到該次申報是否有效性的信息。如果發(fā)電公司在合約市場交易日期間，沒有進行任何一次有效中報，則認為該發(fā)電公司在本次合約市場交易中自動棄權。2 .合約市場中報的審核電力交易中心收到發(fā)電公司中報

9、的合約報價后，要按合約報價的中報規(guī)定進行審核，如果符合合約市場報價規(guī)范就為有效中報。在接到中報后的3min內，電力交易中心要給發(fā)電公司其中報是否有效做出答復。3 .數(shù)據(jù)保密電力交易中心對發(fā)電公司申報的數(shù)據(jù)負有保密義務，3年不得瀉露。四、競價規(guī)則為了促使發(fā)電公司的報價接近成本，應加強合約市場的競爭強度。為此，合約市場要允許發(fā)電公司多次報價，限制總的漲跌幅，在合約交易進行期間，經(jīng)過多次競爭，使市場價格盡量接近各分級市場的邊際成本，防止投機。發(fā)電公司在每次報價后，交易中心將只對該發(fā)電公司公布其市場份額和系統(tǒng)的結算電價，而不公布其他發(fā)電公司的信息。在得到上述信息后，如果該公司對價格和市場份額滿意，就不

10、改變其報價；如果不滿意，4可改變其報價。在交易過程中，各發(fā)電公司應該監(jiān)視由于其他市場成員改變了報價而產(chǎn)生新的結算價格和自身的市場份額變化，如果有必要，他將進一步調整自身的報價策略。上述競價過程將持續(xù)幾個工作日，直到閉市。如此反復的競價，將逼迫發(fā)電公司的報價接近其成本。五、交易機制對于每組報價，按各發(fā)電公司的合約電量報價由低到高進行排序。如果報價相同，就按電力調度中心收到報價的時間順序排列，先收到者優(yōu)先。若發(fā)電公司進行了申報的修改，排序以修改申報時間為準。各組按報價排序結果，從報價最低的發(fā)電公司起依次調用，直至調用的發(fā)電總電量與該合約市場的總電量平衡為止。被調用的最后一個發(fā)電公司的電量所對應的價

11、格為該組的市場出清價。第三節(jié)電力期貨（期權）交易市場一、期貨、期貨交易及期貨交易市場期貨合約是指期貨交易所制定的、由交易雙方在指定的交易所中按規(guī)定的交易規(guī)則達成的，在規(guī)定時間和地點交割期貨商品的標準化契約。期貨交易是指針對期貨合約所進行的買賣。期貨市場是圍繞期貨合約交易而形成的一種特殊的交易活動。這種交易必須按照特定的規(guī)則和程序，在特定的場所內集中進行。它包括期貨交易所、期貨交易結算所、期貨經(jīng)紀人和期貨交易人士。期貨市場具有以下作用：1 .期貨市場的運行可以減緩市場價格的不正常波動。由于期貨市場價格是眾多供求者通過競價的方式達成，它代表了交易者對未來市場供求關系的預測。因此，期貨市場上所形成的

12、中長期價格具有一定的權威性，較好地反映了現(xiàn)貨市場未來的供求關系。從而為企業(yè)提供了可參考的市場價格，為其簽訂中長期現(xiàn)貨合同，從而將中長期的生產(chǎn)、收益或購買成本固定下來。2 .期貨市場可以為企業(yè)提供轉移市場價格波動的風險。如，企業(yè)簽訂長期出售合同后，一旦出現(xiàn)貨源價格上漲，他若履行合同可能會無利可圖，甚至發(fā)生虧損。在這種情況下，他可以利用期貨市場。一般作法如下：他可以在期貨市場上購買一定數(shù)量的期貨合約，臨時代替即將進行的現(xiàn)貨采購交易，弁在采購到貨源時進行平倉，而在現(xiàn)貨市場上依舊履行他的采購合同。由于現(xiàn)貨市場價格與期貨市場價格受同一供求關系的影響，其變化趨勢也是一致的，如果現(xiàn)貨市場由于價格波動遭受損失

13、，在期貨市場上可能會盈利以彌補現(xiàn)貨市場的虧損。通過這種方法，交易者將自身財產(chǎn)價值或商品價格波動的風險轉移給了期貨市場其他的投機商。期貨市場的發(fā)展，就在于它能給企業(yè)提供轉移價格波動風險，利用期貨市場進行套期保值分不開的。3 .期貨市場有利于穩(wěn)定市場秩序，促進市場經(jīng)濟健康發(fā)展。期貨市場通過公開、標準、規(guī)范的市場交易過程的組織，既能有效地防止少數(shù)交易者壟斷市場的行為；又能克服現(xiàn)貨市場中的許多不完善的因素，抑制地下交易和黑市投機交易，從而有利于穩(wěn)定市場秩序，促進市場經(jīng)濟朝著健康的道路發(fā)展。二、電力期貨合約1 .電力期貨合約的概念電力作為商品也可以按期貨以合約方式簽訂。電力市場的期貨運行機制可以減少電力

14、交易者因市場價格波動而帶來的風險，促進供需雙方信息的交流，增強電力生產(chǎn)與消費的計劃性和經(jīng)濟性，從而有利于電力市場的健康發(fā)展。期貨交易與現(xiàn)貨交易有很大區(qū)別。現(xiàn)貨交易又稱為實物交易,是即刻或未來交付某種特定商品的銷售或購買方式。交易雙方就所交付商品的質量、數(shù)量和交貨日期等達成的協(xié)議，稱為現(xiàn)貨合同。以現(xiàn)貨合同達成的交易是完成商品流通、轉移商品所有者的主要方式。期貨合約與中長期現(xiàn)貨之間的區(qū)別:(1)期貨合約是在有組織的期貨交易所內達成的，而中長期的現(xiàn)貨合同是在非正式的分散的現(xiàn)貨市場上達成的。(2)期貨合約是一個標準化的契約、期貨合約中規(guī)定的商品或金融工具，6以及其質量、數(shù)量、交割時間和地點等條款都是既

15、定的和統(tǒng)一的。唯一的變量就是價格。期貨交易的參加者只要就合同數(shù)量、交割月份和價格三項內容達成一致，合同即告成立。（3）期貨合約的交易要嚴格遵循一定的規(guī)章制度。期貨交易規(guī)則既詳細又規(guī)范，目的就是要保障期貨交易在公開、平等的競爭基礎上進行。電力期貨合約作為一種協(xié)議，要明確供電和執(zhí)行內容，如允許電力公司違約，中斷給用戶的供電，允許私人供電商違約，中斷給電力公司的供電，等等。期貨合約內容除規(guī)定交易雙方的權利和義務外，一般還包括供電時間、供電量、價格以及違約時的懲罰量等主要參數(shù)。電力期貨合約參數(shù)的確定不僅與合約所規(guī)定的各種權利和義務有關，而且與將來供電時的各種條件密切相關，如電力公司由于燃料價格、負荷預

16、測、發(fā)電機組強迫停運等不確定性而造成的發(fā)電成本不確定性，這些風險對合約參數(shù)的確定具有重要影響。2 .電力期貨的作用在電力交易中增加電力合約市場，可以完善現(xiàn)有的電力交易體系。改變以電力現(xiàn)貨交易為主的交易模式。照顧不同發(fā)電商和用電者的性能和特點，為不同的市場參與者提供公平競爭的機會。電力合約市場的建立，可以降低整個電力系統(tǒng)發(fā)、配電的運行成本。簽訂長期供電合同以及電力期貨合約，能使供電者和用電者對將來的生產(chǎn)、消費和成本有較準確的估計，有利于降低生產(chǎn)和消費風險，提高電力系統(tǒng)運行的效率與安全性。電力期貨合約以及期權市場的出現(xiàn)，使得電力生產(chǎn)者以及消費者能夠根據(jù)實際情況的變化，對各自的長期生產(chǎn)（消費）行為進

17、行調整。這種調整進行完全是基于市場主體對各自利益的分析，而不是基于管制性指令。從而既提高了整個電力系統(tǒng)的應變能力，又有助于維持電力交易的公平性和公開性。三、期貨交易運作原理與過程1 .期貨交易方式期貨交易方式有以下幾種類型:(一)競價式交易競價式交易是期貨交易中常用的、也是最基本的交易方式。它將眾多的買方與賣方交易成員集中于交易大廳，按照交易所規(guī)定的交易規(guī)則、交易順序，將各種時期的商品分盤列出，互相在價格上進行競爭。賣方與賣方競爭，價格愈爭愈低；買方與買方競爭，則價格愈爭愈高。一旦買方或賣方的叫價經(jīng)各自的對方同意時，則可成交。進行期貨交易時，按交易主持人的報價進行競價交易。但應注意幾點：(1)

18、 開市時，交易活動以商品的開市掛牌價作為買賣競價的參考，開市掛牌價為前一交易日該商品的最后成交價。(2) 每個交易日成交商品的品種、規(guī)格、交割期、價格、數(shù)量和交貨地點由交易所信息部予以公布。每個交易日分成若干節(jié)，不同類別的商品分節(jié)進行。(3) 各會員單位的出市代表根據(jù)交易所信息部公布的信息和本單位的交易指令以及委托單位的交易委托書填寫好交易單。交易單必須寫明商品名、生產(chǎn)廠家、交貨時間、交貨地點、價格和數(shù)量等。(4) 每場交易由交易主持人搖鈴宣布開始，出市代表在計算機終端上輸入交易單上有關代碼和有關交易意向的數(shù)據(jù)。(5) 出市代表隨時可通過計算機終端查詢賣出資源表或購買意向表。如發(fā)現(xiàn)有與自己交易

19、意向相一致的資源或用戶需要購買者，則買賣方均可在計算機終端輸入該資源編碼，計算機則自動記錄成交，并在成交清單中顯示。(6)出市代表在某筆交易未成交之前，可通過計算機終端隨時修改該筆交易的價格和數(shù)量。一旦成交，交易主持人予以敲定，買賣雙方必須確認，并輸入計算機內。(7)交易時間內的交易有效。一旦交易主持人宣布本場交易結束，則輸入的交易意向無效。(二)投標式交易投標式交易是由經(jīng)紀人將投標買賣的商品或貨物名稱、數(shù)量。交割期、對價格進行競爭。賣出時將出價最高的確定為買主；買進時，將出價最低的確定為賣主。未能買走或賣出的貨物，則可確定原出次高價的買主或原出次低價的賣主，按“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先”順序，依次

20、類推，直至交易完畢為止。結算方式等交由交易所在市場上公布,在指定的日子，采用記名投標方式,（三）相對式交易相對式交易是指作為買賣當事人的雙方各自的交易員,按交易所公布的貨物名稱，雙方自尋主顧，相對約定成交。只要雙方對貨物的數(shù)量和價格相合就能成交，而不需要市場中的管理人員參與。（四）協(xié)商式交易協(xié)商式交易是競價交易的一種補充方式。協(xié)商式交易必須在交易所場內進行，成交后須報告場內交易主持人予以確認。對于電力期貨交易來說，上述方式都是可行的。四、期貨交易過程電力期貨交易的基本過程分為如下步驟：1. 客戶選擇期貨交易所正式會員作為其代理人，簽訂協(xié)議書，交付保證金。2. 正式會員單位所派的出市代表出席交易

21、大廳，收集場內價格信息。3. 交易各方發(fā)出交易指令。4. 出市代責確認指令和執(zhí)行指令。5.正式會員單位的出市代表到清算所呈交有關交易報告。將數(shù)量、金額記入正式會員單位的“資金戶頭”上。五、期權、期權交易及期權交易市場期權是指在未來一定時期可以買賣的全力，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額（權利金）后擁有的在未來一段時間內（美式期權）或未來某一特定日期（歐式期權）以事先規(guī)定好的價格（履約價格）向賣方購買（看漲期權）或出售（看跌期權）一定數(shù)量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。期權交易就是這種權利的交易，指期權買方向期權賣方支付了一定數(shù)額的權利金后，即獲得在規(guī)定的期限內按事先約定的敲定價

22、格買進或賣出一定數(shù)量相關商品期貨合約權利的一種標準化合約。期權交易與期貨交易的比較：1 .交易對象不同。期權交易是一種以特定權利為買賣對象的交易，是一種權利的有償使用；期貨交易的對象是代表具體形態(tài)的商品、金融資產(chǎn)的期貨合約，并且合約是標準化的。2 .交易雙方的權利義務不同。期權交易中，期權賦予買方享有在有效期內買進或賣出一定數(shù)量的某種商品期貨合約的權利，但不負有必須買進或賣出的義務，而期權賣方卻只負有當期權買方要求履約時而賣出或買進一定數(shù)量的某種商品期貨合約的義務。期貨交易中，期貨合約交易雙方都被賦予了相同的權利和義務。3 .交易中的履約保證金不同。期權交易中，期權買方不需交納履約保證金，其遭

23、受的最大損失就是其購買期權時已支付的期權權利金。期貨交易中，交易雙方必須預先交納一筆保證金以表明其具有履約的能力。4 .交易中的風險損失不同。期權交易中，期權買方的虧損是有限的，最大虧損額就是其購買期權時已支付的期權權利金，而期權賣方的虧損可能是無限的。期貨交易中，交易雙方所承擔的風險損失都是無限的。5 .交易中的獲利機會不同。期權交易中，由于期權買方具有行使買進或賣出期貨合約的決定權，所以獲利機會較多，對于期權的賣方，其獲利額是有限的，就是買方支付的期權權利金。期貨交易中，套期保值者做保值本身，抓住了當現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)對己不利變動時在期貨市場獲利的計劃，但同時也放棄了當現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)對己有

24、利變動獲利的機會。期貨投機者既可能獲利，也可能遭受損失。期權交易的作用：(1) 保值作用(2) 投機作用六、電力期權交易程序1 .期權交易的加入階段。(1)選擇電力期權交易公司或期權經(jīng)紀公司及經(jīng)紀人；(2)收集資料、預測市場走勢及程度；(3)確定買賣電力及其相關期貨合約的期權及權利金。102 .期權交易的訂約階段。下達電力期權交易指令給經(jīng)紀公司及經(jīng)紀人，由經(jīng)紀公司和經(jīng)紀人送達場內交易員進行交易，場內交易員按照期權買方或賣方的交易指令進行下單操作。3 .期權交易定約的認定階段。場內的每一筆電力期權，都要經(jīng)過交易所核定和清算中心結算、登記，才能得到確認，成為合法有效的期權合約。4 .期權交易的平倉

25、階段。電力期權買方可以在期權有效期內，通過實出相關期權的空頭與持有的多頭期權部位對沖平倉，電力期權賣方可以在買方提出履約要求之前，將持有的空頭期權部位通過相關期權的多頭實現(xiàn)對沖平倉。第四節(jié)實時競價1 .交易類型(1) 發(fā)電側電力市場的現(xiàn)貨交易發(fā)電側電力市場運行部門必須建立和運行現(xiàn)貨交易市場，以滿足電力的供需平衡，確定第二天每一個交易時段內的發(fā)電計劃，并計算在每個區(qū)域參考節(jié)點和發(fā)電機組上網(wǎng)點的現(xiàn)貨價格。電力市場運行規(guī)則必須劃分交易時段。可以采用每30分為一個交易時段，整點結束或半小時整點結束。(2) 實時電力交易為了保證供需平衡、維持系統(tǒng)穩(wěn)定，發(fā)電側電力市場運行部門可以在當天實時修改發(fā)電廠發(fā)電計

26、劃，發(fā)布實時調度指令，并計算在每一個區(qū)域參考節(jié)點上的實時發(fā)電價格。2 .交易步驟(1) 數(shù)據(jù)中報：每個發(fā)電公司必須在給定的期限內，按照規(guī)定的格式，向市場運行部門進行數(shù)據(jù)中報。數(shù)據(jù)申報的內容包括注冊數(shù)據(jù)中報、現(xiàn)貨市場數(shù)據(jù)中報、期貨市場數(shù)據(jù)中報、輔助服務數(shù)據(jù)申報。發(fā)電公司必須對所申報數(shù)據(jù)的真實性和準確性負責，市場運行部門可隨時對發(fā)電公司所中報的數(shù)據(jù)進行檢測和核實。一般在發(fā)電公司進入市場的6周前將規(guī)定的有關注冊數(shù)據(jù)向市場運行部門進行中報；在現(xiàn)貨交易中，為便于市場運行部門編制現(xiàn)貨交易計劃，11一般要求發(fā)電公司在交易日前一天的10:00以前，針對每臺直調發(fā)電機組提供現(xiàn)貨市場的申報數(shù)據(jù)。(2) 發(fā)電機中報

27、的注冊數(shù)據(jù)發(fā)電機組的注冊數(shù)據(jù)包括：發(fā)電廠的位置、發(fā)電廠與電網(wǎng)的聯(lián)絡點和計量點、發(fā)電機組臺數(shù)(編號)、電廠總注冊容量、每日發(fā)電量限制、滿負荷水平、總出力水平、正常及最低出力、高于額定容量的緊急發(fā)電出力、正常和最大爬坡速度最小停機時間、從冷備用到熱備用時間、從熱備用到滿負荷時間、每天/周最大停機次數(shù)。(3) 現(xiàn)貨市場的數(shù)據(jù)中報發(fā)電公司必須針對每臺機組中報現(xiàn)貨市場數(shù)據(jù)在經(jīng)過市場運行部門同意以后，可以針對多臺機組集中申報數(shù)據(jù)。申報數(shù)據(jù)包括技術數(shù)據(jù)和經(jīng)濟數(shù)據(jù)。發(fā)電機組的技術數(shù)據(jù)包括：(1) 可用容量數(shù)據(jù)。直調發(fā)電機組的可用容量數(shù)據(jù)、經(jīng)濟調度的最大發(fā)電功率、經(jīng)濟調度的最小發(fā)電功率、機組的最大發(fā)電功率、機組

28、的最小發(fā)電功率。(2) 非可調性數(shù)據(jù)。機組日發(fā)電量的約束、發(fā)電機5min內能提供的旋轉備用水平、正常和最大爬坡速度、最小停機時間、每天最多停機次數(shù)、發(fā)電機組的零負荷響應時間。從并網(wǎng)后到帶最低出力時間、電廠必須運行在最小或高于最小負荷的持續(xù)時間、從最低負荷降到零負荷的時間。(3) 發(fā)電機組的經(jīng)濟數(shù)據(jù)包括：發(fā)電機組的啟動價格、空載運行價格、經(jīng)濟調度范圍內的分段發(fā)電功率、經(jīng)濟調度范圍內每段發(fā)電功率對應的發(fā)電價格、最大發(fā)電功率時的價格、最小發(fā)電功率時的低載價格。(4) 輔助服務的數(shù)據(jù)中報輔助服務的數(shù)據(jù)中報是指發(fā)電公司針對有償輔助服務所進行的數(shù)據(jù)中報。有償輔助服務的數(shù)據(jù)中報只包括技術數(shù)據(jù)申報包括：發(fā)電機

29、組調峰能力、調頻能力、無功容量和黑啟動容量。調峰數(shù)據(jù)指發(fā)電機組所能提供的旋轉備用容量，停備容量(熱備用、冷備用)，響應時間，爬坡速率，調速器性能等。調頻數(shù)據(jù)包括發(fā)電機組的AGC空制容量，響應時間(低頻響應或12高頻響應，或者二者兼有）。無功發(fā)電機組的功率因數(shù)、進相運行能力.無功出力、無功備用等。黑啟動：在系統(tǒng)事故、發(fā)電機組失去外部電源的情況下，能夠自己啟動的功率。3.交易方式及市場清算調度機構的主要任務是在執(zhí)行電力交易中心的計劃時，保證系統(tǒng)的安全可靠。在一般情況下，調度機構不再有責任以最有效的方式滿足需求，即如果電價很高，某些用戶買不起，調度機構沒有責任無條件地向這些用戶供電。通常，調度機構無

30、需保證完全滿足需求。在實時情況系統(tǒng)發(fā)電的剩余通常是非零的，實時的現(xiàn)貨交易市場可以看作是為了平衡需求而需要的附加的（邊際的）發(fā)電所面對的交易市場。一日前的現(xiàn)貨交易市場的清算（Clearing）過程可作如下描述：一日前每個發(fā)電廠商可以將其發(fā)電機組分成若干個容量段（框）以不同價格報價，進而交易中心將發(fā)電廠商的各容量段按報價由低到高排隊，組成價格隨電力需求增加而遞增的系統(tǒng)供應報價曲線，它可以被看作是次日系統(tǒng)不同供電水平下的邊際成本曲線，一旦確定了現(xiàn)貨交易市場次日某時段的需求后，就可找到平衡需求后的邊際機組或容量段，相應的報價就是該時段的清算電價即市場可以接受的該時段最貴的電價，這個電價也將是該時段所有允許上網(wǎng)發(fā)電共同的電價，即現(xiàn)貨交易的市場電價，由此形成次日不同時段的市場清算（邊際）電價曲線。三、發(fā)電商競價上網(wǎng)的運作發(fā)電商需通過報價競爭上網(wǎng)，從市場上得到上網(wǎng)價格。報價的方式以澳大利亞新南威斯州的電力市場為例每天4:00到第二天4:00為一個交易日。交易日前兩日，預報發(fā)電機組出力容量，