銀行+風控管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范銀行+風控管理流程，確保銀行運營的穩健性，有效識別、評估、監測和控制各類風險，保障銀行及相關利益者的合法權益，促進銀行業務持續、健康發展。（二）適用范圍本制度適用于銀行內部各部門、分支機構以及全體員工在涉及銀行業務及風險管理活動中的行為規范和操作指引。（三）基本原則1.全面性原則涵蓋銀行各項業務活動中的各類風險，包括信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、合規風險等，確保風險識別無遺漏。2.審慎性原則以謹慎、穩健的態度對待風險，充分估計可能發生的風險損失，采取積極有效的風險控制措施，避免過度冒險行為。3.獨立性原則風險管理部門應獨立于業務部門，具備獨立的報告路線和決策機制，以保證風險評估和監控的客觀性、公正性。4.制衡性原則在業務流程設計和內部管理架構上，建立相互制約、相互監督的機制，防止權力過度集中，減少風險發生的可能性。5.適應性原則根據銀行業務發展、市場環境變化以及監管要求的更新，及時調整和完善風險管理策略與制度，確保制度的有效性和適應性。二、風險管理組織架構（一）董事會董事會是銀行風險管理的最高決策機構，負責審批風險管理戰略、政策和程序，監督高級管理層對風險管理的執行情況，確保銀行風險管理目標與經營戰略相一致。（二）風險管理委員會風險管理委員會作為董事會的專業決策支持機構，定期召開會議，審議重大風險事項，評估風險狀況，提出風險管理建議，為董事會決策提供依據。（三）高級管理層高級管理層負責執行董事會批準的風險管理戰略和政策，制定風險管理的具體措施和流程，組織實施風險管理工作，確保銀行風險管理體系的有效運行。（四）風險管理部門風險管理部門是銀行風險管理的核心執行機構，負責風險識別、評估、監測和控制等日常工作，制定風險管理制度和操作規程，建立風險計量模型和指標體系，定期向高級管理層和董事會報告風險狀況。（五）各業務部門各業務部門是風險管理的第一道防線，負責本部門業務范圍內的風險識別、評估和控制，在業務開展過程中嚴格執行風險管理政策和程序，配合風險管理部門做好相關工作。（六）內部審計部門內部審計部門對銀行風險管理體系進行獨立審計和監督，檢查風險管理政策和程序的執行情況，評估風險管理的有效性，提出改進建議，確保風險管理活動符合法律法規和監管要求。三、風險識別與評估（一）信用風險識別與評估1.客戶信用評級建立科學合理的客戶信用評級體系，綜合考慮客戶的財務狀況、經營能力、信用記錄等因素，對客戶進行信用評分和評級，為信貸決策提供依據。2.債項評級針對具體的信貸業務，對債項進行評級，評估債項的風險程度，包括違約概率、違約損失率等指標，確定合理的風險敞口。3.行業風險評估分析不同行業的發展趨勢、市場競爭狀況、政策環境等因素，評估行業風險水平，為信貸投向提供參考，避免過度集中于高風險行業。4.區域風險評估考慮不同地區的經濟發展水平、信用環境、法律制度等因素，對區域風險進行評估，合理控制地區信貸規模，防范區域性風險。（二）市場風險識別與評估1.利率風險密切關注市場利率波動情況，分析利率變動對銀行資產、負債和收益的影響。通過利率敏感性分析、久期分析等方法，評估利率風險敞口，采取相應的風險管理措施，如利率互換、調整資產負債結構等。2.匯率風險對于涉及外匯業務的銀行，識別和評估匯率波動對銀行外匯資產、負債、收益及現金流的影響。運用外匯敞口分析、風險價值（VaR）等工具，衡量匯率風險程度，采取套期保值、限額管理等手段控制匯率風險。3.股票價格風險評估銀行持有的股票資產或因市場波動對銀行經營產生的影響。通過設定股票投資限額、分散投資等方式，降低股票價格風險。（三）流動性風險識別與評估1.流動性指標監測建立流動性風險監測指標體系，如流動性比例、核心負債依存度、流動性缺口率等，實時監測銀行的流動性狀況，及時發現潛在的流動性風險。2.現金流預測對銀行的資金流入和流出進行預測，分析不同情景下的現金流狀況，評估銀行在一定時期內滿足流動性需求的能力，提前制定應對流動性風險的預案。3.融資渠道分析評估銀行的融資渠道多樣性和穩定性，包括存款、同業拆借、債券發行等，確保在面臨流動性緊張時能夠及時獲得資金支持，避免出現流動性危機。（四）操作風險識別與評估1.流程梳理與風險點排查對銀行各項業務流程進行全面梳理，識別可能存在的操作風險點，如業務流程設計缺陷、內部控制漏洞、人員操作失誤等。2.損失數據收集與分析建立操作風險損失數據庫，收集和整理歷史操作風險事件及損失數據，分析損失發生的原因、頻率和分布情況，為操作風險評估提供數據支持。3.自我評估與關鍵風險指標設定組織各業務部門開展自我評估，評估本部門操作風險狀況，確定關鍵風險指標（KRI），并定期監測和分析指標變化情況，及時預警操作風險。（五）合規風險識別與評估1.法律法規跟蹤密切關注國家法律法規、監管政策的變化，及時識別銀行經營活動中可能違反法律法規的風險點，確保銀行各項業務合規開展。2.內部制度審查定期審查銀行內部各項管理制度和操作規程，確保其符合法律法規和監管要求，對發現的制度缺陷及時進行修訂和完善。3.合規檢查與監測開展定期和不定期的合規檢查，檢查業務操作是否符合合規要求，監測合規風險指標，及時發現和糾正違規行為，防范合規風險。四、風險監測與預警（一）風險監測指標體系建立涵蓋各類風險的監測指標體系，明確各項指標的定義、計算方法、閾值和報告頻率。通過對風險指標的實時監測，及時掌握風險狀況的變化趨勢。（二）風險報告制度1.定期報告風險管理部門定期向高級管理層和董事會提交風險報告，包括風險狀況概述、各類風險指標分析、重大風險事件及處置情況等，為管理層決策提供全面的風險信息。2.專項報告針對特定風險事件或重大風險事項，及時撰寫專項報告，詳細分析事件原因、影響范圍和潛在損失，提出針對性的風險應對措施和建議。3.臨時報告在風險狀況發生重大變化或出現緊急風險事件時，立即提交臨時報告，確保管理層能夠及時了解情況，做出快速決策。（三）風險預警機制1.預警指標設定根據風險監測指標體系，設定不同風險級別的預警指標閾值。當風險指標超過閾值時，觸發相應級別的預警信號。2.預警流程風險監測系統自動發出預警信號后，風險管理部門及時進行分析核實，確定預警級別，并將預警信息傳遞給相關責任部門和人員。責任部門應立即采取措施進行風險排查和處置，并及時反饋處置情況。五、風險控制措施（一）信用風險控制措施1.授信審批嚴格執行授信審批制度，對客戶的信用狀況、還款能力、貸款用途等進行全面審查，確保授信額度合理、風險可控。加強對集團客戶、關聯客戶的統一授信管理，防止過度授信和多頭授信。2.貸款發放與管理按照貸款操作規程，落實貸款“三查”制度，即貸前調查、貸時審查、貸后檢查。加強貸款資金流向監控，確保貸款資金按約定用途使用，防范貸款挪用風險。定期對貸款質量進行分類和評估，及時發現和處置不良貸款。3.擔保管理完善擔保制度，嚴格審查擔保主體的資格和擔保能力，合理確定擔保方式和擔保額度。加強對抵押物的評估、登記和管理，確保抵押物的真實性、合法性和有效性。對保證人的信用狀況進行持續跟蹤，防范擔保風險。（二）市場風險控制措施1.限額管理設定各類市場風險限額，包括交易限額、止損限額、風險價值限額等，控制市場風險敞口。業務部門在限額范圍內開展業務，不得突破限額。風險管理部門定期對限額執行情況進行檢查和監控，確保限額管理的有效性。2.套期保值對于利率風險、匯率風險等市場風險，運用套期保值工具進行風險管理，如利率互換、外匯遠期合約、期貨期權等。通過套期保值操作，降低市場價格波動對銀行收益的影響，鎖定風險敞口。3.投資組合管理優化投資組合結構，分散投資風險。根據市場情況和風險偏好，合理配置資產，控制各類資產的投資比例。加強對投資項目的風險評估和管理，選擇優質投資標的，提高投資收益的穩定性。（三）流動性風險控制措施1.流動性儲備管理建立合理的流動性儲備，包括現金、超額準備金、短期高流動性資產等，以應對突發的流動性需求。根據流動性風險狀況和業務發展需要，適時調整流動性儲備規模和結構。2.融資策略優化制定多元化的融資策略，確保融資渠道的穩定和暢通。合理安排負債期限結構，避免過度依賴短期融資，降低流動性風險。加強與同業機構的合作，拓展融資渠道，提高銀行的融資能力。3.應急預案制定與演練制定完善的流動性風險應急預案，明確在不同流動性風險情景下的應對措施和流程。定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高銀行應對流動性危機的能力。（四）操作風險控制措施1.內部控制建設完善銀行內部控制體系，明確各部門和崗位的職責權限，規范業務操作流程，加強內部監督和制衡機制。建立健全授權管理、崗位分離、重要崗位輪崗等制度，防范操作風險。2.員工培訓與教育加強員工培訓與教育，提高員工的業務素質和風險意識。定期開展業務知識培訓、操作技能培訓和風險防范培訓，使員工熟悉業務流程和風險控制要求，減少因操作失誤導致的風險。3.技術與系統支持加大信息技術投入，完善業務操作系統和風險管理系統，提高業務處理的自動化水平和風險監測的準確性。加強系統安全管理，防范系統故障、數據泄露等技術風險。（五）合規風險控制措施1.合規文化建設培育良好的合規文化，使合規意識深入人心。通過開展合規培訓、宣傳活動等方式，引導員工樹立合規經營理念，自覺遵守法律法規和內部規章制度。2.合規審查與監督加強對業務經營活動的合規審查，確保各項業務在合規框架內開展。建立獨立的合規審查機制，對重大業務決策、新產品研發等進行合規性評估。強化內部監督檢查，及時發現和糾正違規行為。3.違規問責建立嚴格的違規問責制度，對違反法律法規和內部規章制度的行為進行嚴肅處理。明確違規責任認定標準和問責程序，追究相關責任人的責任，起到警示和威懾作用。六、風險管理信息系統（一）系統建設目標建立一個集風險識別、評估、監測、控制等功能于一體的風險管理信息系統，實現風險數據的集中管理、風險指標的自動計算、風險報告的自動生成，為銀行風險管理提供全面、及時、準確的信息支持。（二）系統功能模塊1.風險數據倉庫收集、整合銀行內外部各類風險數據，包括客戶信息、交易數據、市場數據、損失數據等，建立統一的數據倉庫，為風險分析和管理提供數據基礎。2.風險評估模型內置各類風險評估模型，如信用風險評級模型、市場風險計量模型、操作風險評估模型等，根據輸入的數據自動計算風險指標和評估風險狀況。3.風險監測模塊實時監測風險指標變化情況，設置預警閾值，當指標超出閾值時自動發出預警信號。對風險事件進行實時跟蹤和記錄，生成風險監測報告。4.風險控制模塊提供風險控制措施的制定、執行和監控功能，如授信審批管理、限額管理、套期保值操作等。對風險控制效果進行評估和反饋，及時調整風險控制策略。5.報告生成模塊根據不同的報告對象和需求，自動生成各類風險報告，包括定期風險報告、專項風險報告、臨時風險報告等。報告內容涵蓋風險狀況分析、風險趨勢預測、風險應對措施等。（三）系統安全與維護1.安全防護采取多重安全防護措施，保障風險管理信息系統的安全穩定運行。包括網絡安全防護、數據加密、用戶認證與授權等，防止數據泄露、系統被攻擊等安全事件發生。2.數據備份與恢復建立完善的數據備份制度，定期對風險數據進行備份，并存儲在安全的介質上。制定數據恢復預案，確保在系統故障或數據丟失時能夠快速恢復數據，保證風險管理工作的連續性。3.系統維護與升級定期對風險管理信息系統進行維護和優化，確保系統性能良好。根據業務發展和風險管理需求，及時對系統進行升級，增加新的功能模塊和風險評估模型，提高系統的適應性和有效性。七、風險管理監督與評價（一）內部審計監督內部審計部門定期對銀行風險管理體系進行審計，檢查風險管理政策和程序的執行情況，評估風險管理的有效性。審計內容包括風險識別、評估、監測、控制等各個環節，對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）風險管理自我評估各業務部門定期開展風險管理自我評估，對本部門業務范圍內的風險狀況進行全面梳理和評價。通過自我評估，發現風險管理存在的問題和不足，及時采取改進措施，不斷完善風險管理工作。（三）外部監管評價密切關注外部監管機構對銀行風險管理的要求和評價，及時了解監管動態。積極配合監管機構的檢查和評估工作，按照監管要求完善風險管理體系，確保銀行風險管理工作符合監管標準。（四）風險管理績效評價建立風險管理績效評