PAGE福建師范大學試卷紙共6頁，第2頁福建師范大學經濟學院學院2019—2020學年第二學期考試A卷考生信息欄＿＿＿＿＿＿學院＿＿＿＿＿＿系＿＿＿＿＿＿專業＿＿＿＿＿＿年級姓名＿＿＿＿＿＿學號＿＿＿裝訂線專業：經濟學基地、本科年級：2017級課程名稱:計量經濟學任課教師：試卷類別：開卷（）閉卷（√）考試用時：120分鐘考試時間:年月日午點分題號一二三四五總得分評卷人得分題號六七八九十得分一、基礎理論單項選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分。在每小題的四個備選答案中，選出一個正確答案，并將正確答案的序號填在題干的括號內）1、懷特檢驗法用于檢驗（A）A.是否存在異方差B.是否存在序列相關C.是否存在多重共線性D.回歸方程是否成立2、下列計量經濟學方程是總體回歸模型隨機形式的是（B）A．B．C．D．3、質的因素引進經濟計量模型，需要使用（D）A.外生變量B.前定變量C.內生變量D.虛擬變量4、一元線性模型，如把X變量的值擴大10倍，Y不變，參數估計值（B）A.和的的值都不變B.的值不變，的值變為原來的C.的值不變，的值變為原來的1/10D.和的的值都變為原來的1/105、設某地區消費函數中，消費支出不僅與收入有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述年齡構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（C）A、1個B、2個C、3個D、4個6、德賓一瓦森統計量的取值范圍為(B)A.-1≤DW≤1B.0≤DW≤4C.0≤DW≤2D.1≤DW≤47、模型出現異方差或出現自相關都存在的不良后果是（C）A、參數估計值有偏B、參數估計值非一致C、假設檢驗不可靠D、參數值可能無法估計8、已知一元線性回歸模型有，則對模型作如下變換：然后對此模型進行OLS估計，求得的參數估計值為（C）A、GLS估計值B、2SLS估計值C、WLS估計值D、廣義差分法估計值9、對于模型，檢驗，只要用無約束模型進行檢驗的檢驗方法是（B）A、F檢驗B、Wald檢驗C、LM檢驗D、t檢驗10、對于模型用DW法檢驗自相關，得到，說明（A）A、存在一階正自相關B、存在一階負自相關C、存在高階自相關D、無法進行判斷考生信息欄＿＿＿＿＿＿學院＿＿＿＿＿＿系＿＿＿＿＿＿專業＿＿＿＿＿＿年級姓名＿＿＿＿＿＿學號＿＿＿＿＿裝訂線二、案例分析單項選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分。）案例一：假設某人通過一容量為19的樣本估計了消費模型，得到如下結果：1、確定參數估計值的標準差為（C）A、15.15B、23.09C、0.043D、4.842、如果給定顯著性水平，，構造的置信區間為（D）A、B、C、D、3、如果增加樣本容量，的置信區間會（B）A、變大，因為與的值變大B、變小，因為與的值變小C、不變，置信區間不受樣本容量的影響D、不能判斷，變大與的值變小案例二、某地區供水部門利用最近15年的用水年度數據得出如下估計模型：其中，為用水總量，為住戶總數，為總人口，為人均收入，為價格，為降雨量。已知此模型的變量顯著性檢驗和方程顯著性檢驗。4、模型中，回歸系數符號不正確的是什么變量前的參數（C）A、B、C、D、5、進行變量的t檢驗與方程的F檢驗，t檢驗與F檢驗的自由度分別是（C）A、13，（5，10）B、13，（5，9）C、9，（5，9）D、9，（5，10）6、在10%的顯著性水平下，變量的t檢驗與方程F檢驗的結果（A）A、相矛盾B、沒有矛盾C、無法判斷D、t檢驗與F檢驗沒有關系7、通過變量的t檢驗與方程F檢驗的結果，可判斷此模型存在（C）A、異方差B、自相關C、多重共線性D、隨機解釋變量問題案例三、用美國家規定88年18個行業的R&D費用支出Y與銷售收入X的數據，建立模型，輸出結果如下：Dependentvariable:YIncludeobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-statiaticProb.C193.1482991.00390.1949020.8479X0.0318990.0083293.8297910.0015R-square0.478272Meandependentvar3056.856AdjustedR-square0.445664S.D.dependentvar3705.973S.E.ofregression2759.237Akaikeinfocriterion18.78774Sumsquaredresid1.22E-08Schwarzcriterion18.88667Loglikelihood-167.09F-statistic14.6673Durbin-Watsonstat3.015564Prob(F-statistic)0.001477按X從小到大排序后，去掉中間的4個數據，分別以前7個與后7個數據樣本做Y關于X的回歸，已知，得：（1）（2）8、根據模型檢驗，您認為模型（C）A、不存在異方差B、存在遞減型異方差C、存在遞增型異方差D、無法判斷考生信息欄＿＿＿＿＿＿學院＿＿＿＿＿＿系＿＿＿＿＿＿專業＿＿＿＿＿＿年級姓名＿＿＿＿＿＿學號＿＿＿＿＿裝訂線9、用沒有交叉項的懷特檢驗法檢驗結果如下：F-statistic3．056849Prob0.076993Obs*R-squared5.212093Prob0.073826您認為模型（A）A、不存在異方差B、存在遞減型異方差C、存在遞增型異方差D、無法判斷10、1970-1991年美國制造業固定廠房設備投資Y和銷售X的相關數據進行因果關系檢驗：滯后期數零假設觀測數F統計量伴隨概率AIC1XdoesnotGrangerCauseY2131.90610.00026.840YdoesnotGrangerCauseX23.83390.00125.9912XdoesnotGrangerCauseY2018.46840.00096.805YdoesnotGrangerCauseX13.83390.00056.003可以判定X與Y之間（C）A、X是Y的Granger原因B、Y是X的Granger原因C、X與Y互為Granger因果D、二階滯后時X與Y互為Granger因果三、判斷并改錯(正確的只需判斷，每小題4分，共5小題，共20分)（F）1、如果回歸模型只包含一個質的因素，且這個因素僅有兩種特征，則回歸模型中只需引入兩個虛擬變量。（F）2、當模型存在高階自相關時，可用D-W法進行序列相關檢驗。（F）3、存在近似多重共線性，參數的OLS估計量依然是無偏有效估計量。（T）4、擬和優度檢驗可檢驗模型對樣本觀測值的擬合程度，該值越接近1，模型對樣本觀測值擬合越好。（F）5、存在異方差的情況下，普通最小二乘法估計量是有偏和無效的。四、簡答：（本大題共2小題，共20分）1、簡單敘述多元線性回歸模型經典方法的基本假設。2、什么是自相關，舉例說明經濟現象中自相關的存在。檢驗高階自相關的方法思路是什么?五、計算分析題：（本大題共2小題，共20分）1、（10分）根據美國30所知名學校的MBA學生1994年基本年薪（ASP），GPA分數（1—4共四個等級），GMAT分數，以及每年學費（X）的數據。建立回歸模型如下：Dependentvariable:ASPVariableCoefficientStd.Errort-statiaticProb.C-310301.558715.98-5.2847880.0000GPA25676.0122106.481.1614700.2560GMAT442.8452115.92223.8201950.0007X1.0838470.4757042.2784090.0312R-square0.768182Meandependentvar68260.00AdjustedR-square0.741434S.D.dependentvar18187.78S.E.ofregression9248.370Akaikeinfocriterion21.22585Sumsquaredresid2.22E+09Schwarzcriterion21.41267Loglikelihood-314.3877F-statistic28.71905Durbin-Watsonstat1.453354Prob(F-statistic)0.000000解釋變量之間相關系數如下：GPAGMATXGPA1GMAT0.6491X0.2740.6051（1）請寫出回歸方程式及相應的統計量（2）從估計結果看進入最昂貴的學校學習值得嗎，為什么？（3）你能判斷解釋變量之間有顯著的相關性嗎？如果有，你將如何選擇你的最終模型。（4）簡單說明如果最終模型中存在異方差，你的處理方法的基本思路2、（10分）考慮以下預測的回歸方程：