2025年中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬卷1.【單選題】權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對（江南博哥）單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過1000萬元正確答案：C參考解析：權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足：企業(yè)符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過500萬元；商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5%。故本題選C。2.【單選題】有關(guān)交易對手信用風(fēng)險管理，下列說法正確的是（）。A.在管理理念上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險計量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度B.在管理架構(gòu)上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險組合管理的同時，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理C.在管理手段上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理D.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度正確答案：D參考解析：（1）在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險組合管理的同時，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理。（2）在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理。（3）在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險計量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度。（4）在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度。（5）在未來管理中，加強(qiáng)對CVA和錯向風(fēng)險的識別和管理。3.【單選題】具體披露的內(nèi)容和要求,可按（）三個方面確定。A.安全性、及時性和效益性B.及時性、流動性和效益性C.安全性、流動性和效益性D.安全性、流動性和及時性正確答案：C參考解析：具體披露的內(nèi)容和要求,可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。4.【單選題】銀行賬簿利率風(fēng)險管理計算方法中的利率預(yù)測的內(nèi)容不包括()。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率周期轉(zhuǎn)折點的預(yù)測D.利率最大化的時間正確答案：D參考解析：利率預(yù)測的內(nèi)容包括利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉(zhuǎn)折點的預(yù)測。故本題選D。5.【單選題】（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法正確答案：B參考解析：B項正確，久期分析(DurationAnalysis)也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，也是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。A項，缺口分析(GapAnalysis)用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。C項，外匯敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。D項，商業(yè)銀行可根據(jù)實際情況自主選擇風(fēng)險價值計量方法，包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等。故本題選B。6.【單選題】以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失正確答案：A參考解析：基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險分為：(1)法律成本。(2)監(jiān)管罰沒。(3)資產(chǎn)損失。(4)對外賠償。(5)追索失敗。(6)賬面減值。(7)其他損失。A項屬于基于損失事件類型的分類，故本題選A。7.【單選題】()是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。A.政治風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險D.市場風(fēng)險正確答案：B參考解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。8.【單選題】國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋，其中主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級職員操縱市場、洗錢、未對敏感信息進(jìn)行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險的是（）。A.錯誤與遺漏保險B.未授權(quán)交易保險C.經(jīng)理與高級職員責(zé)任險D.商業(yè)綜合責(zé)任保險正確答案：C參考解析：C項正確，經(jīng)理與高級職員責(zé)任險，主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級職員操縱市場、洗錢、未對敏感信息進(jìn)行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險；A項，錯誤與遺漏保險，主要承保無法為客戶提供專業(yè)服務(wù)或在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)過失的風(fēng)險；B項，未授權(quán)交易保險，主要承保未報告交易、未經(jīng)授權(quán)交易及超限額交易引起的直接財務(wù)損失；D項，商業(yè)綜合責(zé)任保險，主要承保由于營業(yè)過程中發(fā)生的事故對第三者造成身體傷害或物質(zhì)損失的責(zé)任。故本題選C。9.【單選題】風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于（）。A.對風(fēng)險影響因素的分析B.對風(fēng)險影響因素的收集C.對風(fēng)險影響因素的評估D.對風(fēng)險影響因素的調(diào)查正確答案：A參考解析：風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響因素的分析。10.【單選題】某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。A.140B.150C.120D.230正確答案：A參考解析：累計總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440;凈總敞口頭寸法：90+40+160-40-60-20-30=140;短邊法：90+40+160=29011.【單選題】不良貸款撥備覆蓋率計算公式為()。A.[(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)]×100%B.[(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)]×100%C.[(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)]×100%D.[(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)]×100%正確答案：B參考解析：不良貸款撥備覆蓋率=[(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)]×100%故本題選B。12.【單選題】下列關(guān)于計算VaR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是()。A.假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化通常為正態(tài)分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風(fēng)險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響正確答案：C參考解析：C項表述錯誤，方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。該方法是所有計算風(fēng)險價值的方法中最簡單的，只反映了風(fēng)險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。13.【單選題】高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法正確答案：D參考解析：高級計量法體系中含有損失分布法(LDA)、內(nèi)部衡量法(IMA)和打分卡法(SCA)三種計量模型其中，損失分布法是商業(yè)銀行的主流選擇。故本題選D。14.【單選題】下列指標(biāo)的計算公式中，表示正確的是（??）。A.資本利潤率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)利潤率=稅后凈收入／資本金總額C.凈息差=利息凈收入／生息資產(chǎn)平均余額D.利息收入比率=(利息收入-利息支出)／營業(yè)收入正確答案：C參考解析：選項A錯誤，資本利潤率=凈利潤/所有者權(quán)益平均余額選項B錯誤，資產(chǎn)利潤率=凈利潤/資產(chǎn)平均余額選項D錯誤，利息收入比率=利息凈收入/營業(yè)凈收入選項C正確，故本題選C。15.【單選題】最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是（??）。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。故本題選C。16.【單選題】關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略，下列敘述正確的是（??）。A.授信對象多樣化B.“收硬付軟”“借硬貸軟”的幣種選擇原則C.購買保險D.設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度正確答案：D參考解析：風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。A項使授信對象多樣化屬于風(fēng)險分散。B項，“收硬付軟”“借軟貸硬”是商業(yè)銀行的幣種選擇原則。即在國際業(yè)務(wù)中，對將要收入或構(gòu)成債權(quán)的項目選用匯價穩(wěn)定趨升的“硬”貨幣，對將要支付或構(gòu)成債務(wù)的項目選用匯價明顯趨跌的“軟”貨幣。C項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。17.【單選題】下列關(guān)于超額備付金率說法不正確的是（??）。A.超額備付金率越高，銀行短期流動性越強(qiáng)B.超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標(biāo)C.該指標(biāo)涵蓋范圍較窄D.該指標(biāo)適用于不同類銀行機(jī)構(gòu)之間的比較正確答案：D參考解析：超額備付金率越高，銀行短期流動性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標(biāo)，該指標(biāo)涵蓋范圍較窄，還要結(jié)合銀行未來的現(xiàn)金流狀況來綜合監(jiān)測銀行流動性和償付能力。該指標(biāo)在大小銀行之間缺乏可比性。比較適用于同質(zhì)同類銀行機(jī)構(gòu)之間的比較。18.【單選題】商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1-2所示。根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是(??)。Ⅰ．A和B具有同樣的預(yù)期收益水平Ⅱ．A和B的預(yù)期收益率同為10％，C的預(yù)期收益率為11．25％Ⅲ．C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇Ⅳ．A和B的組合是一種良好的風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ正確答案：D參考解析：通過預(yù)期收益率和方差可判斷金融產(chǎn)品的收益與風(fēng)險：A的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％-10％)2+0．5×(10％-10％)2+0．25×(15％-10％)2=0．00125；B的預(yù)期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×(5％-10％)2+0．5×(15％-10％)2=0．0025；C的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％-11．25％)2+0．25×(10％-11．25％)2+0．5×(15％-11．25％)2=0．00171。Ⅲ項，金融產(chǎn)品的選擇不僅要考慮預(yù)期收益率，還要考慮風(fēng)險；Ⅳ項，風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指銀行將自身的風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移給第三方，包括出售風(fēng)險頭寸、購買保險或者進(jìn)行避險交易(如互換、期權(quán)等)等。19.【單選題】下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（??）。A.貸款風(fēng)險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率正確答案：B參考解析：A項，貸款風(fēng)險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項指標(biāo)均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。綜上，只有B項與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)。20.【單選題】下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（??）。A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失正確答案：D參考解析：A項，風(fēng)險價值與持有期和給定的置信水平相關(guān)；BC兩項，風(fēng)險價值并不是即將發(fā)生的真實損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。21.【單選題】（??）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸正確答案：A參考解析：頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。在實踐中，商業(yè)銀行通常將這兩種交易限額結(jié)合使用。故本題選A。22.【單選題】下列各項不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（??）。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿意度正確答案：C參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識別操作風(fēng)險的重要工具，通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。23.【單選題】有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險的高、中、低風(fēng)險的評判標(biāo)準(zhǔn)，下列哪一項不屬于高風(fēng)險的特征?（??）A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺失、不明確或未考慮業(yè)務(wù)環(huán)境的變化B.管理能力或現(xiàn)有資源不足以實現(xiàn)預(yù)定的策略目標(biāo)C.管理層在新產(chǎn)品或服務(wù)決策、并購方面的以往表現(xiàn)一般D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致正確答案：C參考解析：C項為中風(fēng)險的評判標(biāo)準(zhǔn)。高風(fēng)險：(1)戰(zhàn)略目標(biāo)缺失、不明確或未考慮業(yè)務(wù)環(huán)境的變化;業(yè)務(wù)決策頻繁出錯、業(yè)務(wù)決策不合理實施或不能對產(chǎn)業(yè)變化及時作出反應(yīng)，存在遭受重大財務(wù)損失的可能性;片面強(qiáng)調(diào)業(yè)績大幅增長或業(yè)務(wù)非理性擴(kuò)張，業(yè)務(wù)擴(kuò)張意愿與風(fēng)險承受能力失衡，存在導(dǎo)致盈利較大幅度向下波動或造成較大資本壓力的可能性。(2)高管層在有效指導(dǎo)戰(zhàn)略計劃的溝通、執(zhí)行和修訂，以及貫徹銀行風(fēng)險偏好政策方面缺乏必要經(jīng)驗;管理能力或現(xiàn)有資源不足以實現(xiàn)預(yù)定的策略目標(biāo);在戰(zhàn)略決策時面臨很大困難，改變決策時需要付出很高成本;企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致;管理層在新產(chǎn)品或服務(wù)決策、并購方面的以往表現(xiàn)不盡如人意;管理信息系統(tǒng)不足以支持機(jī)構(gòu)進(jìn)行合理的戰(zhàn)略決策或應(yīng)對環(huán)境變化。24.【單選題】關(guān)于銀行監(jiān)管的主要方式，下列表述不正確的是（??）。A.銀行監(jiān)管的主要方式包括市場準(zhǔn)入、非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和風(fēng)險處置糾正B.非現(xiàn)場監(jiān)管需要非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險信息C.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作需要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況正確答案：C參考解析：C項，風(fēng)險處置糾正是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置。現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實地檢查，通過查閱賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理情況進(jìn)行分析、檢查、評價和處理，督促其合法、穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營管理水平，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)及金融體系安全的一種檢查方式。25.【單選題】下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，不正確的是()。A.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”B.“多部門配合”是指國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)C.金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位D.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作正確答案：C參考解析：C項錯誤，中國人民銀行是反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位。反洗錢工作部際聯(lián)席會議在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)全國反洗錢工作，制定國家反洗錢的重要方針、政策，制定國家反洗錢國際合作的政策措施，協(xié)調(diào)各部門、動員全社會開展反洗錢工作。A項正確，我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為“一部門主管、多部門配合”。D項正確，“一部門主管"是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。B項正確，“多部門配合"是指國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

故本題選C。26.【單選題】假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是()。A.100％投資國債B.100％投資銀行理財產(chǎn)品C.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品正確答案：B參考解析：銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益率：E（R）＝0.2×8％＋0.6×6％＋0.2×5％＝6.2％。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式，“40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品”收益率為40％×5.5％+60％×6.2％=5.92％；“100％投資國債”收益率為5.5％；“100％投資銀行理財產(chǎn)品”收益率為6.2％；“60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品”收益率為60％×5.5％+40％×6.2％=5.78％。故本題選B。27.【單選題】商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于(??)策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖正確答案：C參考解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。28.【單選題】在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過(??)來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險暴露C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額正確答案：A參考解析：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實現(xiàn)。29.【單選題】某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆???)類別。A.外部事件B.內(nèi)部流程C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷正確答案：B參考解析：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。30.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是(??)。A.市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險B.結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案：D參考解析：AB兩項，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險，它是一種特殊的信用風(fēng)險；C項，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。31.【單選題】根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖???)。A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行C.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別轉(zhuǎn)移到其他部門D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任正確答案：A參考解析：A項，風(fēng)險管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門之間保持充分獨立，并且不得參與產(chǎn)生收入的經(jīng)營活動。這種獨立性是有效風(fēng)險管理職能的一個重要組成部分。32.【單選題】關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是(??)。A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B.董事會負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系正確答案：D參考解析：A項屬于監(jiān)事會的職責(zé)；B項屬于高級管理層的職責(zé)；C項屬于董事會的職責(zé)。33.【單選題】(??)負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層正確答案：D參考解析：在商業(yè)銀行風(fēng)險管理方面，高級管理層負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。34.【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是(??)。A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上正確答案：A參考解析：A項，風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。35.【單選題】巴塞爾委員會在(??)中，對杠桿率的目標(biāo)、定義、基本構(gòu)成、計量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅡC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾Ⅲ最終方案正確答案：C參考解析：2010年12月，巴塞爾委員會在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，對杠桿率的目標(biāo)、定義、基本構(gòu)成、計量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。36.【單選題】某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75％，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是(??)億元。A.40B.90C.30D.67．5正確答案：D參考解析：權(quán)重法下信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之和。在計量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以各自的風(fēng)險權(quán)重。在計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的時候，應(yīng)該將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50×75％+200×20％×75％=67．5(億元)。37.【單選題】表4—1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級分類的遷徙矩陣。已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是(??)億。A.75B.84．5C.35D.81．3正確答案：C參考解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3(億)。期末的可疑類貸款數(shù)量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11(億)。期末的次級類貸款數(shù)量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21(億)。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35(億)。38.【單選題】根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為(??)。A.100％B.50％C.70％D.0正確答案：C參考解析：根據(jù)每一個監(jiān)管類別對應(yīng)的特定風(fēng)險權(quán)重，計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。各類的風(fēng)險權(quán)重具體為：①監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險權(quán)重為70％；②監(jiān)管類別“良”，風(fēng)險權(quán)重為90％；③監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險權(quán)重為115％；④監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險權(quán)重為250％；⑤監(jiān)管類別“違約”，風(fēng)險權(quán)重為0％。

39.【單選題】相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是(??)。A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)正確答案：C參考解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險。ABD三項均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響相對較大。40.【單選題】在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注(??)。A.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.收入水平及社會購買力D.行業(yè)競爭力及替代性分析正確答案：C參考解析：ABD三項屬于行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟(jì)／法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識增強(qiáng)、人口老齡化、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項屬于社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析。41.【單選題】信用評分模型的關(guān)鍵在于(??)。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定正確答案：C參考解析：信用評分模型利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。42.【單選題】在客戶信用評級模型中，(??)通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPort-folioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型正確答案：C參考解析：CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率(ExpectedDefaultFrequency，EDF)。43.【單選題】某銀行2018年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為(??)億元。A.200B.300C.600D.800正確答案：A參考解析：不良貸款率=[(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款]×100％，因此要使不良貸款率不高于2％，次級類貸款余額最多為：40000×2％一400—200=200(億元)。44.【單選題】某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為(??)億元。A.330B.550C.1100D.1875正確答案：B參考解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％，因此，貸款實際計提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100×50％=550(億元)。45.【單選題】下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是(??)。A.某組合風(fēng)險越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B.同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高C.設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險正確答案：D參考解析：A項，某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高；B項，同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越低；C項，設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。46.【單選題】商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于(??)。A.增加收益B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C.降低客戶違約風(fēng)險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置正確答案：C參考解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。47.【單選題】《商業(yè)銀行資本管理辦法》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和(??)。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法正確答案：C參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。48.【單選題】保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是(??)。A.具有代為清償能力的法人B.機(jī)關(guān)法人C.以公益為目的的非營利法人D.非法人組織正確答案：A參考解析：具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。根據(jù)《民法典》第六百八十三條規(guī)定，機(jī)關(guān)法人不得為保證人，但是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國政府或者國際經(jīng)濟(jì)組織貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的除外。以公益為目的的非營利法人、非法人組織不得為保證人。49.【單選題】假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是(??)。A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益正確答案：B參考解析：A項，資金成本屬于機(jī)會成本，不可用于比較利率風(fēng)險；C項，浮動利率債券參照3個月1IBOR，可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險；D項，資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。50.【單選題】商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是(??)。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略D.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)正確答案：B參考解析：合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控、準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。51.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是(??)。A.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系正確答案：C參考解析：銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，VL表示總負(fù)債，則：久期缺口=資產(chǎn)的加權(quán)平均久期一(總負(fù)債／總資產(chǎn))×負(fù)債的加權(quán)平均久期資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。52.【單選題】下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是(??)。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿D.國內(nèi)商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)，通常采用攤余成本法計價正確答案：A參考解析：A項，交易賬簿中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。53.【單選題】(??)用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。A.流動性比率／指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法正確答案：C參考解析：缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段。在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。54.【單選題】當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，即出現(xiàn)(??)。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.資產(chǎn)缺口C.負(fù)債缺口D.負(fù)債敏感性缺口正確答案：D參考解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。55.【單選題】對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是(??)。A.止損限額B.特殊限額C.風(fēng)險限額D.頭寸限額正確答案：D參考解析：頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。56.【單選題】下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是(??)。A.利率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.商品風(fēng)險正確答案：B參考解析：風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險一般通過購買保險等緩釋風(fēng)險，而不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理。57.【單選題】2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于(??)引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件正確答案：D參考解析：外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險。58.【單選題】(??)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的操作風(fēng)險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D.資本情況正確答案：A參考解析：操作風(fēng)險報告的內(nèi)容包括風(fēng)險狀況、重大操作風(fēng)險事件、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本情況六個部分。59.【單選題】我國反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是指(??)。A.中國人民銀行B.銀保監(jiān)會C.證監(jiān)會D.銀行業(yè)協(xié)會正確答案：A參考解析：我國反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

60.【單選題】商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是(??)。A.來源集中，流動性風(fēng)險低B.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險高C.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低D.來源分散，流動性風(fēng)險高正確答案：C參考解析：通常，零售性質(zhì)的資金(如居民儲蓄)因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。61.【單選題】商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素不包括(??)。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素包括：①資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)；②資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)；③資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。62.【單選題】在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比為核心負(fù)債期末余額與總負(fù)債期末余額之比，一般來說，大型銀行的中值在(??)左右。A.20％B.40％C.60％D.80％正確答案：C參考解析：由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%左右。一般應(yīng)對同類銀行進(jìn)行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)定可比程度。63.【單選題】商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于(??)。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試正確答案：D參考解析：壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。64.【單選題】某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為(??)。A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯正確答案：A參考解析：風(fēng)險主體所在國家(地區(qū))，對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家。但當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。65.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖???)。A.聲譽(yù)風(fēng)險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽(yù)風(fēng)險無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免C.聲譽(yù)風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值D.聲譽(yù)風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因為幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。管理聲譽(yù)風(fēng)險的主要方法有：強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險被正確識別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。66.【單選題】商業(yè)銀行的(??)來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化。A.流動性風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.操作風(fēng)險正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。67.【單選題】商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交()批準(zhǔn)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會批準(zhǔn)。68.【單選題】資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，資本充足率的定期壓力測試至少（??）1次。A.半年B.1年C.2年D.3年正確答案：B參考解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少1年1次。不定期壓力測試視經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進(jìn)行。69.【單選題】()對股東大會負(fù)責(zé)，職權(quán)由公司章程根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司情況明確規(guī)定。A.監(jiān)事會B.黨委C.紀(jì)委D.董事會正確答案：A參考解析：《銀行保險機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》規(guī)定，監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，監(jiān)事會職權(quán)由公司章程根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司情況明確規(guī)定。在風(fēng)險管理方面，對公司經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。70.【單選題】根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150％調(diào)整為_________，貸款撥備率監(jiān)管要求由2．5％調(diào)整為_________。（??）A.120％～150％；2％～2．5％B.120％～150％；1．5％～2．5％C.130％～150％；1．5％～2．5％D.130％～150％；2％～2．5％正確答案：B參考解析：監(jiān)管部門會根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進(jìn)行動態(tài)化和差異化調(diào)整。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150％調(diào)整為120％～150％，貸款撥備率監(jiān)管要求由2．5％調(diào)整為1．5％～2．5％。71.【單選題】下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是（??）。A.在風(fēng)險管理實踐中，聲譽(yù)風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇B.國別風(fēng)險僅存在于授信業(yè)務(wù)中C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險正確答案：C參考解析：C項正確。A項錯誤，在風(fēng)險管理實踐中，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險；B項錯誤，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在關(guān)注授信、投資、表外業(yè)務(wù)等方面存在的國別風(fēng)險之外，還應(yīng)對設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中面臨的潛在國別風(fēng)險予以關(guān)注；D項錯誤，國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。72.【單選題】以下不屬于國別風(fēng)險評估指標(biāo)的是（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.比例指標(biāo)C.元素指標(biāo)D.等級指標(biāo)正確答案：C參考解析：國別風(fēng)險的評估指標(biāo)包括三種:數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級指標(biāo)。73.【單選題】主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于()壓力測試情景。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險正確答案：B參考解析：針對市場風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。74.【單選題】商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不盡相同，流動性風(fēng)險的承壓指標(biāo)重點關(guān)注()。A.商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率B.商業(yè)銀行的凈利潤率C.商業(yè)銀行的支付能力指標(biāo)D.商業(yè)銀行的資本充足率正確答案：C參考解析：流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不同。信用風(fēng)險或市場風(fēng)險壓力測試的承壓指標(biāo)是銀行盈利或虧損，以及虧損對銀行資本的影響，關(guān)心銀行是否會因為嚴(yán)重的虧損導(dǎo)致資不抵債。而流動性風(fēng)險的承壓指標(biāo)是銀行的支付能力，也即銀行是否有能力在資金嚴(yán)重流失的情況下，保持足夠的流動性頭寸，維持銀行的正常經(jīng)營。75.【單選題】行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。()A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費者利益，以客戶為核心正確答案：D參考解析：行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。76.【單選題】壓力情景設(shè)計的（）有兩個方面。A.客觀獨立性B.客觀公平性C.客觀公正性D.主觀能動性正確答案：C參考解析：壓力情景設(shè)計涉及的客觀公正性有兩個方面：一是關(guān)于描繪各風(fēng)險因子間動態(tài)關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀；一是關(guān)于風(fēng)險因子變化幅度的大小是否合適客觀。77.【單選題】商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風(fēng)險因此要遵循()。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則正確答案：A參考解析：1．統(tǒng)一性原則新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險識別評估、控制、審查和監(jiān)督管理。2．全面性原則商業(yè)銀行在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等各類潛在風(fēng)險，深入識別各個風(fēng)險點，有針對性地逐項制定風(fēng)險防控措施。（A項正確）3．適應(yīng)性原則商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門應(yīng)結(jié)合本專業(yè)業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險管理實踐經(jīng)驗，采用適合本專業(yè)的方法，在產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)各環(huán)節(jié)動態(tài)識別評估和控制各類潛在風(fēng)險，有針對性地制定風(fēng)險防控措施。4．有效性原則商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風(fēng)險識別和評估情況，在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過實施系統(tǒng)控制、建立完善配套業(yè)務(wù)制度、規(guī)范操作流程、強(qiáng)化人員培訓(xùn)等方式全面落實各項風(fēng)險防控措施，在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風(fēng)險隱患，確保風(fēng)險管理實效。5．統(tǒng)籌性原則商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風(fēng)險點和風(fēng)險等級，統(tǒng)籌兼顧風(fēng)險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對性地制定相應(yīng)風(fēng)險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險管理資源配置效率。故本題選A。78.【單選題】關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是()。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)正確答案：B參考解析：B項，在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義。79.【單選題】系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于()壓力情景。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險正確答案：C參考解析：針對操作風(fēng)險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。80.【單選題】下列屬于公司治理中董事會的職責(zé)的是()。A.制定并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度B.制訂和組織實施資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃C.組織內(nèi)部資本充足評估信息管理系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)工作，確保信息管理系統(tǒng)及時、準(zhǔn)確地提供評估所需信息D.審批資本管理制度，確保資本管理政策和控制措施有效正確答案：D參考解析：ABC屬于高管層的職責(zé),D項屬于董事會職責(zé)81.【多選題】客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮（）。A.與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和市場情況的統(tǒng)一性B.與同行的對比性C.與業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合D.市場占有率E.風(fēng)險承受能力正確答案：A,B,C參考解析：客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮以下幾個方面。（1）與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和市場情況的統(tǒng)一性（2）與同行的對比性（3）與業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合82.【多選題】為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到()。A.了解你的客戶及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險B.通過第三方擔(dān)保來轉(zhuǎn)移風(fēng)險C.嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)D.增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)保或承兌E.以投資多樣化方式分散風(fēng)險正確答案：A,C,D參考解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到:第一，了解你的客戶及所在國家(地區(qū))風(fēng)險。（A項正確）第二，嚴(yán)守集中度限額，減少對高風(fēng)險和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)。（C項正確）第三，通過投保國別風(fēng)險保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)包括各國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司，如投保中國出口信用保險公司的政治險和商業(yè)險。第四，增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)保或承兌。（D項正確）第五，以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。如對于某些風(fēng)險較高的國家設(shè)立離岸賬戶，規(guī)避轉(zhuǎn)移風(fēng)險。第六，吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項目。第七，合同中增加保護(hù)條款一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約須提前還款。第八，項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。第九，建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。故本題選ACD。83.【多選題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（??）。A.幫助識別高風(fēng)險和可疑交易客戶及其交易B.支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級C.監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況D.準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息E.支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量正確答案：A,B,C,D,E參考解析：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：幫助識別高風(fēng)險和可疑交易客戶及其交易;支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量;支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級;監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況;為壓力測試提供有效支持;準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求。故本題選ABCDE。84.【多選題】由于許多集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意（??）。A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.盡量多用保證，爭取少用抵押D.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)正確答案：B,D,E參考解析：集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，在對其進(jìn)行授信限額管理時應(yīng)重點做到以下幾點：①統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制；②掌握充分信息，避免過度授信；③主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。85.【多選題】專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素。下列屬于與借款人有關(guān)的因素的是（??）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動性D.利率水平E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策正確答案：A,B,C參考解析：DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，考慮的與市場有關(guān)的因素。86.【多選題】風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值計量方法有（??）。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法正確答案：A,B,D參考解析：目前，常用的風(fēng)險價值計量方法主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。87.【多選題】下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別（??）。A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜正確答案：A,D,E參考解析：B項屬于操作風(fēng)險中的“系統(tǒng)缺陷”；C項屬于操作風(fēng)險中的“人員因素”。88.【多選題】根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為(??)等類別。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險正確答案：A,B,C,D,E參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八類，分別為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險。89.【多選題】下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是(??)。A.如果資產(chǎn)之間的收益率不存在線性相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，那么風(fēng)險分散化效果最好C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，那么分散化策略將不能分散風(fēng)險D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好正確答案：B,C,E參考解析：A項，若資產(chǎn)之間的收益率不存在線性相關(guān)性，即兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)P=0，分散化策略仍能達(dá)到風(fēng)險分散的效果。D項，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。90.【多選題】納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足的條件包括(??)。A.該項金融工具不可贖回B.該項金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)C.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)D.發(fā)行方的年銷售額不超過3億元人民幣E.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益正確答案：A,B,C,E參考解析：股權(quán)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足如下條件：①持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益。②該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)。③對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。91.【多選題】采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為(??)。A.違約概率下降B.風(fēng)險損失降低C.違約損失率下降D.違約風(fēng)險暴露下降E.組合限額降低正確答案：A,C,D參考解析：信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。92.【多選題】新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(??)。A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D.企業(yè)違法違規(guī)E.地方政府行政干預(yù)正確答案：B,C,D,E參考解析：新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：①企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉；②企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；③企業(yè)違法違規(guī)；④地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包括：①違反貸款“三查”制度；②違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；③銀行員工違法等。93.【多選題】商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括(??)。A.貸款擔(dān)保B.貸款期限C.貸款費用D.貸款人信用等級E.貸款金額正確答案：A,B,C,E參考解析：貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。94.【多選題】操作風(fēng)險評估的步驟中，屬于準(zhǔn)備階段的有(??)。A.識別評估對象B.繪制流程圖C.收集評估背景信息D.提出優(yōu)化方案E.整合評估成果正確答案：A,B,C參考解析：操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟：①準(zhǔn)備階段，包括制定評估計劃、識別評估對象、繪制流程圖、收集評估背景信息；②評估階段，包括識別主要風(fēng)險點、召開會議、開展評估、制訂改進(jìn)方案；③報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告。95.【多選題】下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理狀況的措施包括(??)。A.及時處理投訴和批評B.對所有已識別風(fēng)險一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機(jī)管理應(yīng)急計劃正確答案：A,C,D,E參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體措施有：①強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)；②盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望；③確保及時處理投訴和批評；④增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度；⑤將企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來；⑥保持與媒體的良好接觸；⑦制定危機(jī)管理規(guī)劃；⑧加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險隱患排查工作；⑨加強(qiáng)對聲譽(yù)事件的應(yīng)對處置；⑩積極穩(wěn)妥應(yīng)對重大聲譽(yù)事件；11.強(qiáng)化聲譽(yù)事件的考核問責(zé)。96.【多選題】建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系，有利于(??)。A.招募和保留最佳雇員B.減少進(jìn)入新市場的阻礙C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度D.增進(jìn)和投資者的關(guān)系E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求正確答案：A,B,C,D,E參考解析：除ABCDE五項外，建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系，還有利于：①確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平；②創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；③強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力。97.【多選題】在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括(??)。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費等方面的調(diào)整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動正確答案：A,B,C,D參考解析：商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括：①市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；②商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益；③監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件；④影響客戶或公眾的政策性變化等(如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費等方面的調(diào)整)。98.【多選題】在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮的因素包括()。A.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望B.充分了解所有風(fēng)險C.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測試正確答案：A,C,D,E參考解析：風(fēng)險偏好在制定過程中需要考慮以下因素：1.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望；2.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力；3.監(jiān)管要求；4.充分考慮壓力測試。99.【多選題】適時發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取措施降低流動性風(fēng)險。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（??）。A.銀行發(fā)行的股票價格異常下跌B.市場上愿意提供融資的交易對手?jǐn)?shù)量減少C.銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴(kuò)大D.銀行評級下調(diào)E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化正確答案：A,B,C,D,E參考解析：銀行如果持續(xù)性忽視預(yù)警指標(biāo)，并在預(yù)警信號產(chǎn)生期間不積極建立流動性儲備，則容易成為觸發(fā)流動性危機(jī)的主要原因。流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括