初級銀行從業資格之初級風險管理全真模擬B卷題庫帶答案

單選題（共50題）1、假設A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B2、歐式期權定價模型出現在以下哪個階段()A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】D3、在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關重要的因素是()。A.資本金規模和商業銀行的風險管理水平B.資產總規模和商業銀行的風險管理水平C.資產總規模和商業銀行的獲利水平D.資本金規模和商業銀行的獲利水平【答案】A4、（2018年真題）（）是對已經識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。A.風險監測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C5、資本充足程度監管指標包括()。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B6、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年末資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B7、商業銀行管理信息科技運行時，應制定有效的變更管理流程，以確保生產環境的完整性和（）。A.可靠性B.科學性C.流暢性D.嚴謹性【答案】A8、（2018年真題）某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.系統缺陷B.內部流程C.外部事件D.人員因素【答案】C9、假設商業銀行的一個資產組合由相互獨立的兩筆貸款組成（見下表），則該資產組合一年期的預期損失為()萬元。A.28B.15C.36D.4【答案】C10、以下不是項目技術交底的層級是：（）。A.施工組織設計的交底B.施工方案的交底C.分項工程交底D.分部工程交底【答案】D11、下列各項對商業銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A.風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B.風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C.信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【答案】C12、()是審慎銀行監管的核心。A.資本監管B.市場準入C.現場檢查D.風險評級【答案】A13、商業銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D14、()負責制定商業銀行的聲譽風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C15、關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積【答案】C16、土地登記通告的內容，不包括（）。A.土地登記區的劃分B.土地登記期限C.土地登記收件時間D.土地登記申請人應該提交的證明文件和資料【答案】C17、下列屬于商業銀行應對災難性損失方式的是（）。A.提取損失準備金B.利用資本金C.購買商業保險D.沖減利潤【答案】C18、客戶信用評級的發展過程是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型【答案】D19、根據國土資源部相關規定，對于采取租賃方式供應工業用地的，所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C20、以下關于核心存款的說法，不正確的是（）。A.短期內被提取的可能性較小B.對利率變動不敏感C.季節變化或經濟環境變化對其影響較小D.不包括活期存款，因為其流動性太高【答案】D21、(?)作為商業銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。A.商業銀行風險管理流程B.商業銀行公司治理C.商業銀行內部控制D.商業銀行風險管理信息系統【答案】D22、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A23、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容。這體現了新產品／業務風險管理的()原則。A.適應性B.統籌性C.有效性D.統一性【答案】D24、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額是()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D25、（2018年真題）下列關于商業銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D26、非保險轉移是指通過擔保、備用信用證等方式將信用風險轉移給（）。A.借款人B.保險人C.承保人D.第三方【答案】D27、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()指針對某一國家、地區、行業或某一類貸款風險計提的準備。A.一般準備B.專項準備C.特種準備D.一般風險準備【答案】C28、()是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風險等級模型D.信用評分模型【答案】D29、風險識別包括（）環節。A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感知風險和檢測風險【答案】A30、操作風險關鍵風險指標不包括（）。A.員工技能B.客戶滿意度C.地區數量D.產品市場份額【答案】D31、商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.現金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C32、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D33、商業銀行持有的其他銀行發行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D34、（2018年真題）在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行而造成嚴重損失，此事件對應的操作風險成因是（）。A.違反內部流程B.人員因素C.外部事件D.系統缺陷【答案】C35、()于2008年起陸續頒布了《巴塞爾新資本協議》相關執行指引。A.中國銀監會B.中國證監會C.中國人民銀行D.中國保監會【答案】A36、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準備資金充足程度D.資本充足程度【答案】B37、（2018年真題）商業銀行應當對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B38、下列()不屬于我國商業銀行面臨的風險種類。A.信息風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】A39、實施風險管理的首要步驟是()。A.風險識別B.風險評價C.風險檢測D.風險控制【答案】A40、假設一位投資者將10萬元存人銀行，1年到期后得到本息共計101000元，則投資的絕對收益是()。A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】A41、某商業銀行全部關聯方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B42、聲譽風險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風險投資【答案】D43、()指某一國家的不利狀況導致該地區其他國家評級下降或信貸緊縮的風險。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】C44、（2018年真題）根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B45、下列各項中，不屬于失職違規情形的是()。A.對客戶進行誤導B.從事超越授權交易C.惡意毀損資產D.支配超出權限資金額度【答案】C46、（2018年真題）銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C47、（2018年真題）（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B48、商業銀行負責操作風險管理的部門、（）的部門應定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。A.承擔主要操作風險B.承擔次要操作風險C.控制主要操作風險D.控制次要操作風險【答案】A49、商業銀行應制定跨行業類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業銀行的信用風險數據中的操作風險損失，在計算最低和監管資本時將其視為()，不計入風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數據庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B50、下列各項不屬于商業銀行業務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業務營銷外包D.資金交易業務外包【答案】D多選題（共20題）1、下列各項中，國土資源行政主管部門不能對已進行異議登記的內容進行注銷的是（）。A.土地權利人對異議表示反對的B.異議登記申請人在異議登記之日起十五日內沒有起訴的C.人民法院對異議登記申請人的起訴不予受理的D.人民法院對異議登記申請人的訴訟請求不予支持的【答案】A2、匯率風險分為()。A.外匯交易風險B.違約風險C.道德風險D.外匯結構風險E.價格風險【答案】AD3、商業銀行的流動性風險管理體系通常包括（）。A.治理架構B.政策制度C.管理流程D.內部控制E.信息系統【答案】ABCD4、當前提倡技能環保和綠色施工，所以技術交底時要注意（）。A.保護好作業環境B.環保要求C.妥善處理作業中產生的固體廢棄物D.防止廢氣、噪聲、強光的污染E.做好施工安全設施【答案】ABCD5、在戰略風險評估中，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，包括（）。A.整體經濟指標B.利率變化及預期C.戰略風險的影響效果D.信用風險參數E.風險發生的可能性【答案】ABD6、（）屬于員工非自愿流出。A.辭職B.提前退休C.死亡D.退休【答案】B7、以下關于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次C.盯模是指當市場價格出現困難時，銀行應當按照數理模型確定的價值計值D.在進行市值重估時，商業銀行應盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業銀行應當確定選用代用數據的標準、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD8、下列各項財務指標中，通常與企業信用評級成正比相關的有（）。A.利息償付比率B.資產負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產回報率【答案】ACD9、商業銀行可將特定時段內的存款分為()。A.敏感負債B.附屬資產C.脆弱資金D.附屬存款E.核心存款【答案】AC10、依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發展階段，即（）。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.全面風險管理階段E.市場風險管理階段【答案】ABD11、信訪人對復查意見不服的，可以自收到書面答復之日起（）日內向復查機關的上一級行政機關請求復核。A.15B.30C.45D.60【答案】B12、下列關于信用風險控制限額管理的說法，正確的有()。A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度不能等于客戶的最高債務承受額度C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統一授信一分為三步走D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額【答案】ACD13、資產證券化可以分為()。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB14、根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足()。A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元C.必須保留子組合的損失率數據D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢【答案】ABCD15、有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的()緊密聯系在一起。A.長期戰略B.短期目標C.長期目標D.風險管理