初級銀行從業資格之初級風險管理復習高分資料打印版

單選題（共50題）1、以下關于安全檢查內容說法正確的是（）。A.查思想主要檢查企業的領導和職工對安全生產工作的認識B.查管理主要檢查作業現場是否符合安全生產、文明生產的要求C.查隱患主要檢查對過去提出問題的整改情況D.查整改主要檢查工程的安全生產管理是否有效【答案】A2、安裝一套單管熒光燈的人工費為50元，材料費（含主材）為100元，機械費為10元，按管理費率和利潤率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B3、計劃成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業期望利潤后，即為項目經理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和D.項目經理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】D4、下列關于核心存款指標的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B5、下列關于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A6、（2018年真題）（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C7、（2019年真題）下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）。A.風險控制/緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致B.能夠對產生的遺留風險進行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】B8、劃撥依法轉為出讓的國有建設用地使用權初始登記的申請人為原劃撥國有建設用地使用權人。申請人應當提交的權屬證明文件包括（）。A.人民政府批準文件B.原《國有土地使用證》C.《國有建設用地使用權出讓合同》D.土地出讓金及有關稅費繳納憑證E.國有建設用地劃撥決定書【答案】A9、（2021年真題）某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C10、在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體(SPV)，則其最終風險主體為（）。A.不屬于任何一個國家／地區B.其注冊所在國家／地區C.其母公司注冊所在國家／地區D.其從事實際經營活動的地區【答案】D11、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A12、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D13、（）是指商業銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發資金的能力。A.負債流動性B.表外流動性C.資產流動性D.表內流動性【答案】A14、對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有效管理的風險，商業銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔風險的價格補償。A.提高風險回報B.降低風險回報C.在交易價格上附加較低的風險溢價D.在交易價格上扣除風險溢價【答案】A15、下列選項中屬于銀行監管基本原則中公正原則內容的是(?)。A.實體公正B.監管立法和政策標準公開C.監管執法和行為標準公開D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】A16、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。A.信用事件的發生通常會導致違約保護賣方的債務B.買方一般很難獲得與所發生違約相等金額的補償C.相關資產只有在現金結算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要D.執行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】B17、在客戶風險監測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D18、前中后臺分離是從部門銀行向（）轉變的重要環節。A.流程銀行B.分工銀行C.專業化銀行D.國際化銀行【答案】A19、（）通過分析單家銀行不同時期的優質流動性資產結構及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結構分析D.同質同類比較【答案】B20、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失，據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B21、土地使用權出讓合同約定的使用年限屆滿，土地使用權人需要繼續使用土地的應當至遲于屆滿前（）申請續期。A.三個月B.半年C.一年D.兩年【答案】C22、為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來()進行滾動規劃。A.1年或兩年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】D23、有關戰略風險的評估要求不包括（）。A.商業銀行應當建立與自身業務規模和產品復雜程度相適應的戰略風險管理體系，對戰略風險進行有效的識別、評估、監測、控制和報告B.商業銀行的戰略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監督、商業銀行戰略規劃評估體系、商業銀行戰略實施管理和監督體系C.商業銀行應當充分評估戰略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰略風險配置資本D.對于已經識別的戰略風險，商業銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D24、土地使用權出讓合同約定的使用年限屆滿，土地使用權人需要繼續使用土地的應當至遲于屆滿前（）申請續期。A.三個月B.半年C.一年D.兩年【答案】C25、（）用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A26、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D27、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經營利潤【答案】C28、下列業務中包含了期權性風險的是（）。A.活期存款業務B.房地產按揭貸款業務C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款D.托收業務【答案】C29、流動性風險是指銀行因無力為負債的（）和資產的（）提供融資，而造成損失或破產的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加【答案】A30、戰略風險管理流程中，下列（）活動是在確定風險管理方案之后執行的。A.制定戰略實施方案B.識別戰略風險要素C.定期自我評估風險管理的效果D.明確戰略發展目標【答案】C31、在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是()。A.組合在戰略層面的重要性B.經濟前景C.收益率D.過去的組合集中情況【答案】D32、商業銀行對客戶進行財務分析的目的是（）。A.幫助企業加快發展B.為企業改革提供依據C.搞好和客戶的關系以便更好地開展業務D.識別企業信用風險【答案】D33、協議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數量的某種金融工具的標準化協議是()。A.期權合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠期合約【答案】C34、當債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，債務人即被視為違約。A.15B.30C.60D.90【答案】D35、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環擔保普遍C.風險識別難度大D.貸后監督難度大【答案】A36、貸款組合的整體信用風險通常()單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D37、高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。A.潛在借款人的風險水平下降B.借款人承受較低的風險C.所有企業的履約程度有一定程度的提高D.所有企業的違約風險有一定程度的上升【答案】D38、以下哪一項不屬于代理業務中的操作風險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業務員貪污或截留手續費，不進入大賬核算D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失【答案】D39、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業務【答案】B40、（2018年真題）我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C41、如果銀行的總資產為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應收存款為25億元，現金頭寸為10億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C42、（2018年真題）（）是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.高級管理人員準入B.業務準入C.機構準入D.市場準入【答案】D43、負責對所有業務單位及商業銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是()。A.董事會B.監事會C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】C44、下列關于國別風險管理的基本做法正確的是()A.明確董事會和高級管理層的責任B.進行國別風險管理評估C.做好應急準備D.將國別風險管理納入部分風險管理體系【答案】A45、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯方B.保證人的行業地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規模【答案】C46、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C47、下列不屬于戰略風險流程的是（）。A.戰略風險評估B.外部審計C.內部審計D.監測和報告【答案】B48、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區間B.持有期為10個營業日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數據【答案】C49、對于超限額的處置，應由（）負責組織落實。A.合規管理部門B.風險管理部門C.內部控制部門D.監管部門【答案】B50、()是在前一流程的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監測D.風險控制【答案】B多選題（共20題）1、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有()。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統風險性低E.風險識別難度大，貸后監督難度較小【答案】ABC2、商業銀行應根據自身業務的（）制定適當的業務連續性規劃，以確保在出現無法預見的中斷時，系統仍能持續運行并提供服務；定期對規劃進行更新和演練，以保證其有效性。A.性質B.規模C.客戶群體D.復雜程度E.交易量【答案】ABD3、《商業銀行資本管理辦法(試行)》要求商業銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統體系，相關管理信息系統應具備的主要功能有()。A.支持各業務條線的風險計量和全行風險加總B.分析各類風險緩釋工具在不同市場環境的作用和效果C.識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產生的風險D.支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業務條線的影響E.具有適當靈活性，及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響【答案】ABCD4、下列有關施工順序的說法，正確的有（）。A.施工順序有空間順序和工種順序之分B.空間順序是解決施工的流向，施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工質量三個方面的要求而決定的C.工種順序是解決工種之間在時間上的銜接關系，必須在滿足施工工藝要求的前提下，盡可能地利用工作面，使按工藝規律的兩個相鄰工種在時間上合理地和最大程度地搭接起來，如組織流水施工，顯得十分必要D.工種順序的安排要以空間順序為基礎，不能違反工藝規律E.空間順序的安排要以工種順序為基礎，不能違反工藝規律【答案】ABC5、《商業銀行資本管理辦法(試行)》明確提出的資本監管要求的內容有()。A.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.國內系統重要性銀行附加資本要求為1％D.第二支柱資本要求E.監管資本是從會計準則的角度進行的要求【答案】ABCD6、商業銀行的存貸比應當不高于75％。其中，各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿易融資C.票據融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD7、商業銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠（）。A.自由調整評級結果B.有效識別信用風險C.準確量化風險D.有效區分風險E.有效進行風險排序【答案】BCD8、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。A.科學的激勵約束機制B.先進的管理信息系統C.與股東價值相掛鉤的有效監督考核機制D.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界E.有健全的內部審計、內部監督和問題整改機制【答案】ABCD9、商業銀行貸款擔保的主要方式有（）。A.保證B.抵押C.質押D.留置E.定金【答案】ABCD10、以下哪項不屬于施工企業期間費用中的管理費用？（）。A.辦公費B.勞動保險費C.相關手續費D.職工教育經費【答案】C11、以下關于會計資本的說法中，正確的是（）。A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系B.會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益C.會計資本是銀行可以實際利用的資本D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分E.會計資本就是經濟資本【答案】BCD12、下列關于VaR的說法中，錯誤的有()。A.VaR是對現在損失風險的總結B.VaR可以預測尾部極端損失情況C.VaR是指產生的最大損失D.VaR并不意味著可能發生的最大損失E.VaR不是即將發生的真實損失【答案】ABC13、操作風險關鍵指標包括（）。A.人員風險指標B.流程風險指標C.內部風險指標D.外部風險指標E.系統風險指標【答案】ABD14、下列關于流動性風險與各類主要風險的關系說法中，正確的有()。A.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況生產嚴重影響B.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，進而削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業銀行陷入流動性危機D.承擔過高的市場風險可能導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險E.錯誤的戰略決策可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響【答案】ACD15、下列關于我國商