發展戰略與經濟增長

一、引言當今世界各國的收入水平存在顯著差異。圖1給出了1960年、1980年和2000年按購買力平價計算的世界各國人均GDP分布圖。該圖不僅直觀地描述了世界各國收入水平的巨大差異，而且證實這種差異在不斷擴大。然而現有的理論對世界各國的經濟增長和收入差距的解釋并不令人滿意。根據主流增長理論，長期增長主要由技術進步驅動，而國際收入差距則由技術、物質資本和人力資本共同解釋。不過，既然技術、物質資本和人力資本能夠決定經濟增長和收入水平，那么為什么大多數發展中國家沒有能夠成功地積累起這些要素呢？因此，正如Acemoglu指出的那樣，把一個國家的貧窮歸結為資本稀缺以及技術落后，就如同把一個人的貧窮歸結為他缺錢。①顯然，技術、物質資本和人力資本都只是經濟增長和國際收入差距的表面原因，在它們背后，一定存在著更本質的原因妨礙著落后國家的生產要素積累，從而阻礙他們的經濟增長和收入提高。圖1世界各國人均GDP分布圖注：該分布是用核密度估計法(KernetEstimation)做成的。資料來源：DaronAcemoglu,IntroductiontoModernEconomicGrowth,p.4;A.Heston,RobertSummersandBettinaAten,PennWorldTablesVersion6.1,CenterforInternationalComparisons,UniversityofPennsylvania,2004.Acemoglu將可能的本質原因分為四類，包括運氣、地理條件、文化和制度。②進一步，Acemoglu及其合作者認為，制度才是決定一個國家長期經濟增長并解釋國際收入差距的最根本原因。③Acemoglu等人的觀點，雖然在研究中得到了廣泛的支持，但如果關于制度重要性的假設成立，那么就很難解釋東亞經濟為什么能夠擺脫制度上的限制，創造舉世聞名的“東亞經濟奇跡”。事實上，前社會主義國家和發展中國家的大部分制度扭曲都是政府基于當時流行的發展戰略主動引入和建立起來的。因此，要理解落后國家的經濟發展績效，關鍵在于研究發展中國家選擇什么樣的發展戰略。林毅夫及其合作者的一系列研究指出，第二次世界大戰以后發展中國家普遍把擁有獨立、完整和強大的重工業部門視作一個強國的標志。④與此同時，一些主張采用政府干預去發展重工業部門的理論，如“大推動”、“聯系效用”、“中心—外圍”以及“二元經濟”等，也一度成為發展經濟學的主流，被絕大多數發展中國家視為快速工業化、趕超發達國家的靈丹妙藥。在這些思潮的影響下，大多數發展中國家都在不同程度上將重工業列為優先發展目標，我們稱之為重工業優先發展戰略。本文使用Ramsey問題框架，研究該發展戰略如何影響產業結構升級以及經濟發展績效。本文模型包含資本密集型和勞動密集型兩個產業部門，兩部門產業結構主要由要素稟賦結構決定，并且隨著要素稟賦結構的提升，資本密集型產業在經濟中的地位會逐步上升，產業結構升級是一個內生的過程。⑤然而，如果政府把資本密集型產業看作強國的標志，那么它就有動力超越該國要素稟賦結構決定的發展階段，去扶持資本密集型產業的超前發展。為優先發展資本密集型產業，政府不得不引入一系列的扭曲性政策，將資源從勞動密集型部門轉移到資本密集型部門。通過這些扭曲性政策，在一定時期內資本密集型產業當然有可能得到超前發展，但由于資源配置的扭曲，生產要素無法得到有效利用，經濟剩余減少，資本積累速度進而經濟發展速度甚至資本密集型產業的長遠發展都會受到嚴重影響，最終阻礙該國在人均收入水平上向發達國家收斂。本文的政策含義在于，發展中國家在制定發展戰略和產業政策時，宜把重點放在產業發展與要素稟賦結構的匹配上，而不宜超越發展階段過早進入某些行業。在經濟發展早期階段，發展中國家的要素稟賦結構更適合勞動密集型產業的發展，發展這些產業，可以提供更多的經濟剩余，促進生產要素的更快積累，并帶動要素稟賦和產業結構的快速升級，從而資本密集型產業的發展也就順理成章。在這種發展戰略下，不僅經濟發展和收入水平提高的速度更快，從長遠看，資本密集型行業的發展也更快，水平會更高。因此，本文關于發展戰略的研究，不僅可以為不同發展中國家的經濟發展速度和收入差距提供一個可能的解釋，同時還可以為不同發展階段的發展中國家制定適宜的發展戰略和產業政策提供理論依據。國內外一些文獻經常從規模經濟、不完全競爭或者外部性等角度，強調產業結構升級的阻礙因素，主張發展中國家應扶持某些“先進”行業。⑥但根據一些實證研究，發展中國家很少有顯著規模報酬遞增特性的行業存在；而不完全競爭行業的存在，則主要是發展中國家政府干預的結果，不是市場競爭自發形成的。⑦所以，主張政府優先發展某些行業的觀點，或許源于對產業結構升級的阻礙因素強調過度。本文關于產業結構升級內生于要素稟賦結構升級的理論探討，恰好可以為這類爭論提供一個新的視角。本文建立在多部門的新古典增長模型基礎之上，但我們引入了Ramsey問題框架，研究政府如何制定最優稅收和補貼政策去扭曲產業結構。Ramsey問題框架的實質，是將Stackelberg博弈融合進動態一般均衡模型，將政府政策當作內生變量處理，而且還能體現政府與市場的博弈過程，是宏觀和增長理論中研究政府政策的理想框架。不過，Ramsey問題模型往往很難處理，應用范圍十分有限，多用于研究最優稅收結構問題。⑧本文首次嘗試使用該框架研究產業結構問題。另外，在傳統的Ramsey問題研究文獻中，一般都假設政府是一個仁慈的管理者，以社會福利最大化為目標。顯然，這并不符合現實，最近一些研究開始放棄這種假設，⑨本文也在這方面做出了有益的嘗試，考慮了一個政府偏好不同于消費者的模型。另外，在傳統的Ramsey問題模型中，如果涉及稅收問題，稅收一般是線性的，而在本文模型中，稅收或者補貼進入生產函數和效用函數，具有非線性特征。應該說，本文模型在技術處理方面更具一般意義，可以為Ramsey問題的應用研究提供范例。本文余下部分的結構安排如下：第二部分，給出本文Ramsey問題的基本框架和模型，求解模型的穩態解，并分析其經濟含義；第三部分，構筑一個計劃經濟模型，并將其與Ramsey問題的結論進行比較；第四部分，用一個數值例子驗證模型的主要結論；第五部分，總結全文，給出政策含義，并討論未來擴展研究的方向。二、基本理論模型(一)理論框架這里，我們將構建一個兩部門的動態模型來分析發展中國家重工業優先發展戰略對經濟增長的影響。第一個部門是勞動密集型的，用來代表除重工業以外的其他產業；第二個部門是資本密集型的，用來代表重工業。這兩個部門的生產函數都是柯布—道格拉斯形式的：前文已經說明，第二次世界大戰后發展中國家政府普遍將重工業視作國家強大的標志，因此重工業可以給它們帶來一種額外的效用。正是這種額外效用，才支撐著發展中國家政府對重工業優先發展戰略的追求。⑩下面，我們對政府效用函數U(u，v)做一些技術假設。首先，U(u，v)是凹的，并且連續可微；此外，它還滿足如下性質：其中，ρ＞0，是折現率，這里假設政府和代表性消費者擁有相同的折現率。(12)0≤ω≤1，是本文的關鍵參數，它衡量消費者效用和重工業發展在政府效用中的相對重要性，或者政府對重工業的偏好程度。ω越大，表示政府能夠從重工業的發展中獲得更多的效用，更加偏好重工業，從而更傾向于支持重工業的優先發展；ω越小，則政府能夠從消費者效用的增加中獲得更多的效用，從而更傾向于支持消費者福利的最大化。如果ω等于1，則政府只關心重工業的發展，不考慮消費者效用的問題；相反，如果ω等于0，則政府只考慮消費者的福利。顯然，ω直接決定著政府是否采取或者在多大程度上采取重工業優先發展戰略。本文的主要任務就是研究ω究竟如何決定政府的政策制定以及發展中國家的經濟績效的。(二)重工業優先發展戰略的經濟影響前文已經說明，重工業產品是以外部效應的方式進入政府效用函數的，政府并不需要直接購買重工業產品。既然重工業品對政府效用具有外部效應，政府當然希望它的產量越高越好，因此有動力支持重工業的發展。在現實經濟中，政府可以采取多種政策工具支持某個產業的發展。但為簡化起見，在傳統的Ramsey問題中，稅收一般都是以線性形式進入預算約束式。而式(15)表明，在我們的模型中，稅收率或者補貼率直接進入了生產函數，不再是線性的。考慮到傳統的Ramsey問題模型中，即使是線性稅收，也很難處理，高度依賴模型設定，(14)本文研究一個非線性稅收的Ramsey問題，并且完整刻畫該問題的均衡解以及穩定性特征。根據式(15)和式(17)，我們能夠得出如下命題。命題1：在給定社會人均資本存量k的情況下，政府的補貼率τ(或者稅率ε)越高，社會總產品的產量就越低，即有y/τ＜0。根據式(17)，容易驗證f(τ)是補貼率τ的減函數，因而命題1是很容易證明的。命題1背后的機制相當直觀，即稅率和補貼率越高，從勞動密集型部門流向資本密集型部門的資本就越多，資源配置的扭曲就越嚴重，整個社會的產出效率下降得就越多。這一點可以從稅后(補貼后)的資本回報率得到：式(18)直接來自式(15)。f(τ)是τ的減函數，說明稅率和補貼率越高，整個社會的資本回報率就越低。命題1清晰地說明了政府通過稅收和補貼干預產業結構對消費者福利的影響。政府提高稅收和補貼，將導致社會總產品產量下降，從而消費者總收入會減少，最終消費和積累都有可能受到負面影響。該命題刻畫了政府在重工業優先發展和消費者福利之間的兩難選擇。政府提高稅收和補貼，可以引導資本從勞動密集型部門流向政府偏好的資本密集型部門，但會導致消費者福利的下降。而兩者都是政府關心的，因此它會根據權重的考慮，制定一個最優的稅收(補貼)政策，盡可能實現兩者之間的平衡。直觀上理解，如果政府更加偏好重工業，即本文第二部分定義的ω越大，則政府會以損失更多的消費者福利為代價來換取重工業的優先發展；如果政府更加關注消費者的福利，即ω越小，則政府會制定相對較小的稅率和補貼率，以減少消費者福利的損失。下面，我們將給出正式的分析。(三)Ramsey問題與政府最優化上文的分析表明，不論是資本在兩部門之間的配置方程，還是最終品的產出水平從而消費者的消費增長和資本積累方程，都是政府補貼率的函數。這說明政府可以自由地去調整稅收和補貼政策去影響市場均衡，達到扶持重工業的優先發展并實現政府效用最大化的目的。該問題在文獻中被歸結為Ramsey問題。采用類似于Ljungqvist和Sargent已有研究的方式，我們將本文的Ramsey問題分兩步定義如下。定義1：競爭均衡定義為資本和消費組成的可行配置序列(k，c)、產品和要素價格序列，r，w)以及政府政策序列(ε，τ)，并且滿足如下兩個性質。第一，給定價格序列(，r，w)和政府政策序列(ε，τ)，在滿足預算平衡式的前提下，可行配置序列(k，c)能夠實現消費者效用最大化和企業利潤最大化。第二，給定可行配置序列(k，c)和價格序列(，r，w)，政府的政策序列(ε，τ)滿足式(11)中的預算平衡條件。定義2：給定，Ramsey問題就是選擇一個競爭均衡，從而實現式(9)中政府目標函數的最大化。滿足上述競爭均衡定義的價格序列(，r，w)已經分別由式(12)和式(18)給出，(15)可行配置序列(k，c)已經由消費者的歐拉方程和預算約束式給出，式(10)和式(11)也給出了政府預算平衡條件下的稅收和補貼率的換算關系。因此，解決本文所定義的Ramsey問題，就剩下求解最優的補貼率τ從而實現政府目標函數最大化了。一旦給出這個最優的補貼率，就等于找到了解決本文Ramsey問題的競爭均衡。為了讓我們的問題容易求解，在不違背式(9)中關于政府效用函數基本假定的前提下，我們進一步假設政府的效用函數采取如下形式：寫出最優性條件：再根據式(17)，可以得到：推論2：在穩態情況下，消費水平和資本存量都是補貼率τ*的減函數。上述兩個推論很容易從式(25)推導出來，就不再證明。命題2和推論1以及推論2是本文的主要結論。它們證明了ω在補貼率τ以及消費、資本存量和產出水平等主要經濟變量中的決定性作用。前文已經說明，ω衡量了政府對重工業產品的偏好程度。因此，命題2以及推論1和推論2意味著，當政府更加偏愛重工業品，即ω更大時，政府就會制定扭曲程度更高的補貼率(或者稅收)。結果，穩態的消費、資本存量以及產出水平都會下降，經濟績效變差。命題2具有條件收斂的經濟含義。根據式(25)，不同國家的政府對于重工業的偏好程度，也是影響經濟收斂的關鍵因素。對重工業偏好程度較低的國家，將收斂到較高的消費和產出水平；相反，對重工業偏好程度較高的國家，將會收斂到較低的消費和產出水平；在控制其他因素的情況下，對重工業偏好程度相同的國家將收斂到相同的消費和產出水平。三、計劃經濟模型前文基于一個Ramsey問題模型討論政府的重工業優先發展戰略對經濟增長的影響。該模型的實質，是賦予政府一定的政策工具，通過影響消費者和企業的最優化決策，去實現政府的重工業優先發展目標。在現實經濟中，實施過重工業優先發展戰略的國家，大部分都是在市場經濟的基礎上，通過政府一定程度上的干預去扶持重工業的發展，第二次世界大戰后采用“進口替代戰略”發展鋼鐵、汽車、石化等重工業的拉美國家就是典型。因而，該模型是符合大部分國家的情形的。不過，實施過重工業優先發展戰略的國家，還包括采用計劃經濟體制的社會主義國家，以及個別非社會主義但也采用計劃經濟體制的發展中國家。我們的模型有必要涵蓋這部分國家的情形。在計劃經濟模型中，政府可以直接調配所有的資源，包括勞動力和資本，產品價格也在政府的直接管理之下。而在前文的Ramsey問題模型中，我們只給予政府一種政策工具——稅收或補貼。由于政策工具有限，Ramsey問題均衡解對政府而言很可能只是一個次優解。下面我們將刻畫計劃經濟模型的最優配置，并將其與Ramsey問題的解做一個比較分析。在計劃經濟模型下，政府的效用函數依然由式(19)給出。我們將消費者的效用函數和資本密集型產品的生產函數代進去，可以得到政府的目標函數：與式(20)相比，這里政府不再選擇補貼率τ，而是直接決定消費水平以及資本和勞動在兩個部門之間的配置，這反映了計劃經濟的特性。在計劃經濟體制下，政府有權力決定資本和勞動力的配置，有權力決定積累多少資本從而決定消費者的消費水平。因而，政府的最優化決策，只需要滿足產品和要素市場的出清條件就可以了，即需要滿足式(2)、式(3)以及式(6)即可。這樣，我們可以將計劃經濟模型的漢密爾頓方程寫為：寫出式(31)的一階條件：在這兩個公式基礎上，我們得出命題3。命題3：在計劃經濟條件下，穩態的重工業部門資本和勞動力比重均高于Ramsey問題；沒有達到穩態時，重工業部門的勞動力比重高于Ramsey問題，但資本比重并不一定。從該命題的證明過程中，(16)我們可以發現，在計劃經濟模型中，配置給重工業部門的勞動力的比重會比Ramsey問題中的高，不過，資本的比重卻不一定，在動態路徑上有可能比Ramsey問題中要低。這是一個有意思的結論：為什么在Ramsey問題中，政府有可能配置更高比重的資本給重工業部門呢？這和前文Ramsey問題模型的設定有關，在該模型中我們只賦予政府干預資本配置一種政策工具，政府無法干預勞動力市場的資源配置，只好過度地提高對重工業部門的資本補貼，讓相對更多的資本進入該部門，以盡可能地提高重工業的產量。而在計劃經濟模型下，政府擁有對任何要素的絕對支配權力，可以選擇任何資源配置方式，所以會配置更多的勞動力到重工業部門，自然也就可以相對減少資本在重工業部門的配置。不過，命題3告訴我們，當經濟達到穩態的時候，計劃經濟中的資本比重還是會高于Ramsey問題。這反映了在計劃經濟條件下，政府希望生產更多的重工業產品，不僅要配置更多的勞動力，還要配置更多的資本。同時，該命題也說明，前文我們討論的Ramsey問題中，由于政府的政策工具手段有限，需要考慮消費者和市場的反應，因而不能把重工業產品產量提高到政府最希望達到的水平。根據命題3以及計劃經濟模型的設定，我們還可以得到兩個重要推論。推論3：相對于Ramsey問題，計劃經濟條件下消費者福利會減少，但政府的效用水平會提高。該推論比較直觀，計劃經濟條件下，政府可以調配所有資源，面臨的約束條件要比Ramsey問題中寬松得多。也就是說，計劃經濟條件下，政府的目標函數和Ramsey問題一樣，但預算集要更大，因此最優化的結果一定是政府的效用得到改善。政府預算集變大，對應的就是消費者的預算集變小，因而政府效用改善的同時，一定是消費者效用即社會福利變差。推論4；在ω=0的情況下，計劃經濟、Ramsey問題和沒有政府干預的標準Ramsey模型完全等價。證明：當ω=0時，根據式(25)容易證明必有τ=0恒成立，本文所描述的經濟的動態和穩態特征可以完全由k和c刻畫，而在τ=0的情況下，k和c的動態及穩態特征同標準的Ramsey模型完全相同。將ω=0或者τ=0代入到式(13)、式(14)、式(38)和式(39)中，不難發現，此時計劃經濟和Ramsey問題中配置給重工業部門的資本和勞動完全相同，都等于沒有政府干預的市場均衡配置。所以，在ω=0的情況下，計劃經濟、Ramsey問題和標準Ramsey模型完全等價。推論4說明我們的模型，包括前面的Ramsey問題模型以及本部分討論的計劃經濟模型，都可以視作對標準Ramsey模型的一個擴展和推廣。四、數值例子我們給出一個數值模擬的例子驗證前文中的主要結論。由于計劃經濟模型中的結論比較直觀，因此這里我們只提供Ramsey問題的數值模擬例子。為了簡化數值模擬，讓我們的例證更具有示范性，我們考慮一個θ=β的特殊情形。需要注意的是，前文的結論并不依賴θ=β的參數設定，這里只是在這個參數條件下驗證模型結論而已。之所以采用這個參數，主要是因為在該參數下，前文的動力系統具有一些良好的性質，便于計算機模擬。為了說明這點，首先我們定義一個新變量z，令z=λβc/θ+ηk。容易將z寫成λ、η、k和c的方程：顯然，在θ=β的條件下，新變量z可以表示為c、k和z的函數，從而λ、η、k和c組成的四維動力系統可以降成c、k和z組成的三維系統，以便于模型處理。在θ=β的條件下，我們有兩個重要命題。(17)命題4：當θ=β成立時，在動態轉型過程中，政府補貼率τ是單調增加的，直至其穩態值τ*。命題5：當θ=β成立時，c，k和z組成的非線性系統是鞍點穩定的，即在c*、k*和z*的