2022年初級銀行從業資格之初級風險管理自我提分評估(附答案)單選題（共70題）1、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B2、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D3、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發的風險。A.人員因素B.系統缺陷C.內部流程D.外部事件【答案】D4、（2019年真題）（）屬于貸款成本的一部分，可以通過合理的貸款定價和提取準備金等方式進行管理。A.預期損失B.非預期損失C.全部損失D.部分損失【答案】A5、期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約指的是()。A.美式期權B.歐式期權C.平價期權D.價內期權【答案】B6、（2018年真題）商業銀行在運營和發展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業銀行提高金融產品／服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經發生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C7、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.貸款風險遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】B8、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.間接責任B.最終責任C.連帶責任D.保證責任【答案】B9、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1700億元，資產久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）。A.減少33.02億元B.增加33.02億元C.減少33.17億元D.增加33.17億元【答案】C10、某商業銀行全部關聯方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B11、()是商業銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。A.監督檢查B.市場準入C.最低資本充足率要求D.信息披露【答案】B12、商業銀行的債券交易部門經過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元【答案】C13、在實踐中，金融風險可能造成的損失分類不包括（）。A.意外損失B.非預期損失C.預期損失D.災難性損失【答案】A14、以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()A.記入該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規避自身的風險B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶【答案】D15、搭積木法在計算銀行的市場風險時，首先按照特定的準則計算資產組合分別暴露于五種風險下的資本要求，再進行加總，也被稱為()。A.組合法B.標準化方法C.高級計量法D.內部模型法【答案】B16、商業銀行的信息科技治理組織結構的組成不包括（）。A.董事會B.監事會C.首席信息官D.信息科技部門【答案】B17、不良貸款轉讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨立企業法人，“項”指抵債資產)以上規模的不良貸款進行組包，通過協議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為。A.1B.3C.5D.10【答案】D18、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C19、（2018年真題）柜面業務操作風險控制措施不包括（）。A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險B.加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作中的風險點能及時提供警示信息C.改革信貸經營管理模式D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平【答案】C20、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B21、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A22、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.國家【答案】A23、下列關于銀行監管法律法規的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分B.金融自律性規范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件，其效力等同于法規D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成【答案】C24、（2018年真題）商業銀行發行的理財產品出現與國內客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網絡傳播，則商業銀行面臨的風險類型有（）。A.國別風險、戰略風險B.國別風險、法律風險C.聲譽風險、戰略風險D.聲譽風險、法律風險【答案】D25、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A26、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協議III》全面強化了資本監管,其相比《巴塞爾協議II》的重要改進不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進風險權重計量方法C.提高資本充足率監管標準D.重新界定監管資本的構成【答案】A27、公告應在土地登記權屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B28、《商業銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C29、()指的是風險存在于商業銀行業務的每一個環節，這種內在的風險特性決定了風險管理必須體現為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D30、下列風險屬于按風險誘發原因分類的是()。A.政治風險和社會風險B.系統性風險和非系統性風險C.信用風險和市場風險D.純粹風險和投機風險【答案】C31、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估內容的是（）：A.風險評估B.信息披露C.壓力測試D.資本規劃【答案】B32、土地使用期限審核是指土地權利人以出讓或轉讓方式取得的國有土地使用權的，其使用期限（）。A.應符合國家規定的國有土地使用權期限B.應與農地使用合同相符C.應滿足使用者的需要D.無任何限制【答案】A33、土地登記的基本單元是（）。A.宗地B.地塊C.權屬地D.租賃土地【答案】A34、商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產缺口【答案】C35、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D36、下列關于流動性風險的說法，錯誤的是()A.當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業銀行資不抵債B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險肯定是來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響D.資產變現能力越強，流動性風險相應越低【答案】C37、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.抵債資產B.按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】C38、以下關于期權的論述，錯誤的是()A.期權的價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C39、商業銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產的所有收益B.真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離C.購買權益資產D.進行總收益率互換【答案】B40、下列說法不正確的是()。A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數關系B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B41、商業銀行的（）是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規風險B.流動性風險C.國家風險D.戰略風險【答案】D42、國內外商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險得到正確識別和排序D.利用精確的數量模型進行量化【答案】D43、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產收益率=凈利潤/總資產C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產凈利率=凈利潤/[(期初資產總額+期末資產總額)/2]×100％【答案】B44、前中后臺分離是從部門銀行向（）轉變的重要環節。A.流程銀行B.分工銀行C.專業化銀行D.國際化銀行【答案】A45、資本充足率等于（）。A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5×市場風險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5×市場風險資本要求)【答案】B46、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是()。A.向人民銀行再貼現B.發行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B47、風險規避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風險與收益相匹配C.沒有風險就沒有收益D.零風險【答案】C48、假設某商業銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C49、按照我國銀行的監管要求,銀行機構的市場準入包括三個方面,即機構準入、業務準入和（）。A.高級管理人員準入B.注冊準入C.產品準入D.區域準入【答案】A50、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B51、借人流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B52、在風險管理的“三道防線”中，第二道風險防線是（）。A.業務條線部門B.風險管理部門和合規部門C.監管部門D.內審部門【答案】B53、商業銀行產品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，統籌兼顧風險控制與作業效率、內部管理與客戶體驗、資源投入與效益產出之間的關系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產品創新和風險管理資源配置效率。這體現了新產品／業務風險管理的()。A.有效性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統籌性原則【答案】D54、某商業銀行由X、Y兩個核心業務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業務部門配置的經濟資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C55、商品價格風險中所述的商品不包括()。A.農產品B.礦產品C.白銀D.黃金【答案】D56、()就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D57、()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A.累計總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.專家判斷法【答案】B58、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中(?)直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C59、商業銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D60、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭取（）年前實現碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C61、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.財務數據完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規范性【答案】A62、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D63、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是()。A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束【答案】B64、下列戰略風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定戰略風險管理政策和操作流程B.獨立設置戰略風險管理職能C.負責識別、評估和監測戰略風險狀況D.宣傳商業銀行的價值觀念【答案】D65、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數的是（）。A.已完工作預算費用B.計劃工作實際費用C.費用績效指數D.計劃工作預算費用【答案】C66、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D67、（2018年真題）杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經濟上行期，資產價格上升，銀行會（）資產規模，杠桿率指標會相應（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升【答案】C68、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A69、對土地權利證書進行審核時，其重點是（）。A.報人民政府審批B.查看地籍資料的原始記載C.保證登記過程不會產生土地權屬糾紛D.查驗證件、證明的真偽以及證件、證明的效力【答案】D70、下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產的角度來看待信用風險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念【答案】C多選題（共20題）1、商業銀行在進行外包活動時應當對服務提供商進行盡職調查，盡職調查應當包括()。A.財務穩健性B.管理能力和行業地位C.對銀行業的熟悉程度D.突發事件應對能力E.對其他商業銀行提供服務的情況【答案】ABCD2、商業銀行提高貸后管理的質量和效率的途徑包括（）。A.加強貸后管理人員崗位培訓B.建立并完善貸后管理制度體系C.強化貸后激勵約束考核D.優化崗位設置、明晰管理責任E.加強貸后管理與貸款申報、授信審批環節的銜接【答案】BCD3、《商業銀行公司治理指引》中強調，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行()等情況。A.經營業績B.重要合同C.財務狀況D.風險狀況E.經營前景【答案】ABCD4、下列關于風險管理與商業銀行經營關系的說法，正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理不能夠為商業銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABD5、信訪產生的法律依據是（）。A.刑法B.行政訴訟法C.憲法D.民法【答案】C6、清晰的聲譽風險管理流程包括（）。A.聲譽風險識別B.外部審計C.聲譽風險評估D.監測和報告E.內部審計【答案】ACD7、以下屬于操作風險中人員因素風險的關鍵衡量指標的有()。A.人員在當前部門的從業年限B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數量／所有交易數量C.客戶投訴占比=每項產品客戶投訴數量／該產品交易數量D.員工人均培訓費用=年度員工培訓費用／員工人數E.系統故障時間=某時間內業務系統出現故障的總時間／該段時間的承諾正常營業時間【答案】ACD8、有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐有（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來E.制定危機管理規劃【答案】ABCD9、目前，我國對于商業銀行流動性監管采用的主要指標包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩定資金比例C.存貨比D.流動性比例E.流動性缺口率【答案】ABCD10、內部信息科技審計的責任包括（）。A.制定、實施和調整審計計劃B.檢查和評估商業銀行信息科技系統和內控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執行信息科技專項審計【答案】A