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2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識每日一練試卷A卷含答案單選題(共50題)1、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價格為15050元/噸,該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日最高可以按照()元/噸價格將該合約賣出。(上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價格最大波動限制為不超過上一交易日結(jié)算價±3%)A.16500B.15450C.15750D.15650【答案】B2、我國鄭州商品交易所的大戶報告制度規(guī)定,當(dāng)會員或客戶的某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量()時,會員或客戶應(yīng)該向期貨交易所報告自己的資金情況、頭寸情況等,客戶須通過期貨公司會員報告。A.80%以上(含本數(shù))B.50%以上(含本數(shù))C.60%以上(含本數(shù))D.90%以上(含本數(shù))【答案】A3、關(guān)于期貨交易與遠(yuǎn)期交易,描述正確的是()。A.期貨交易所源于遠(yuǎn)期交易B.均需進(jìn)行實物交割C.信用風(fēng)險都較小D.交易對象同為標(biāo)準(zhǔn)化合約【答案】A4、期貨保證金存管銀行(簡稱存管銀行)屬于期貨服務(wù)機(jī)構(gòu),是由()指定、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。A.期貨交易所B.中國期貨業(yè)協(xié)會C.中國證券業(yè)協(xié)會D.期貨公司【答案】A5、我國5年期國債期貨合約標(biāo)的為票面利率為()名義中期國債。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】C6、某生產(chǎn)商為對沖其原材料價格的大幅上漲風(fēng)險,最適宜采取()策略。A.賣出看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買進(jìn)看漲期權(quán)D.買進(jìn)看跌期權(quán)【答案】C7、某股票當(dāng)前價格為63.95港元,下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中,時間價值最低的是()。A.執(zhí)行價格為67.50港元,權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)B.執(zhí)行價格為64.50港元,權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價格為60.00港元,權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)D.執(zhí)行價格為67.50港元,權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)【答案】B8、6月5日,買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約,該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),此時的恒生指數(shù)為15000點,恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,假定市場利率為6%,且預(yù)計一個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利,則此遠(yuǎn)期合約的合理價格為()點。A.15000B.15124C.15224D.15324【答案】B9、某品種合約最小變動價位為10元/噸,合約交易單位為5噸/手,則每手合約的最小變動值是()元。A.5B.10C.2D.50【答案】D10、在期貨交易發(fā)達(dá)的國家,()被視為權(quán)威價格,并成為現(xiàn)貨交易重要參考依據(jù)和國際貿(mào)易者研究世界市場行情依據(jù)。A.遠(yuǎn)期價格B.期權(quán)價格C.期貨價格D.現(xiàn)貨價格【答案】C11、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率,于是他決定購買100萬歐元以獲高息,計劃投資3個月,但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風(fēng)險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值,每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日,外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元,在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日,歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120,期貨市場上以成交價格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C12、下列關(guān)于套期保值的描述中,錯誤的是()。A.套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險對沖”B.一旦期貨市場上出現(xiàn)虧損,則認(rèn)為套期保值是失敗的C.套期保值可以作為企業(yè)規(guī)避價格風(fēng)險的選擇手段D.不是每個企業(yè)都適合做套期保值【答案】B13、()是指在一定時間和地點,在各種價格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。A.價格B.消費C.需求D.供給【答案】D14、如果從事自營業(yè)務(wù)的會員持倉頭寸超過持倉限額,且在規(guī)定時間內(nèi)未主動減倉,交易所可以按照有關(guān)規(guī)定對超出頭寸()。A.降低保證金比例B.強(qiáng)制減倉C.提高保證金比例D.強(qiáng)行平倉【答案】D15、公司制期貨交易所股東大會的常設(shè)機(jī)構(gòu)是(),行使股東大會授予的權(quán)力。A.董事會B.監(jiān)事會C.經(jīng)理部門D.理事會【答案】A16、無下影線陰線時,實體的上邊線表示()。A.最高價B.收盤價C.最低價D.開盤價【答案】D17、金融期貨產(chǎn)生的順序依次是()。A.外匯期貨.股指期貨.利率期貨B.外匯期貨.利率期貨.股指期貨C.利率期貨.外匯期貨.股指期貨D.股指期貨.利率期貨.外匯期貨【答案】B18、某美國的基金經(jīng)理持有歐元資產(chǎn),則其可以通過()的方式規(guī)避匯率風(fēng)險A.賣出歐元兌美元期貨B.賣出歐元兌美元看跌期權(quán)C.買入歐元兌美元期貨D.買入歐元兌美元看漲期權(quán)【答案】A19、7月30日,某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥期貨合約,同時買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨合約,成交價格分別為1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,該投資者同時將兩個交易所的小麥期貨合約平倉,平倉價格分別為1240美分/蒲式耳、l255美分/蒲式耳。則該套利者()。(1手=5000蒲式耳)A.盈利5000美元B.虧損5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】C20、套期保值是在現(xiàn)貨市場和期貨市場上建立一種相互沖抵的機(jī)制,最終兩個市場的虧損額與盈利額()。A.大致相等B.始終不等C.始終相等D.以上說法均錯誤【答案】A21、在一個正向市場上,賣出套期保值,隨著基差的走強(qiáng),那么結(jié)果會是()。A.盈虧相抵B.得到部分的保護(hù)C.得到全面的保護(hù)D.沒有任何的效果【答案】C22、金融期貨產(chǎn)生的主要原因是()。A.經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求B.金融創(chuàng)新的發(fā)展C.匯率、利率的頻繁劇烈波動D.政局的不穩(wěn)定【答案】C23、下列關(guān)于期貨居間人的表述,正確的是()。A.人隸屬予期貨公司B.居聞人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人C.期貨公司的在職人員可以成為本公司的居間人D.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人【答案】B24、交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測,在一個交易所買入一種外匯期貨合約,同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約而進(jìn)行套利屬于()交易。A.期現(xiàn)套利B.跨期套利C.跨市場套利D.跨幣種套利【答案】C25、在菜粕期貨市場上,甲為菜粕合約的買方,開倉價格為2100元/噸,乙為菜粕合約的賣方,開倉價格為2300元/噸。甲乙雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易,雙方商定的平倉價為2260元/噸,商定的交收菜粕交割價比平倉價低30元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后,甲實際購入菜粕的價格為______元/噸,乙實際銷售菜粕價格為______元/噸。()A.2100;2300B.2050;2280C.2230;2230D.2070;2270【答案】D26、鄭州小麥期貨市場某一合約的賣出價格為1120元/噸,買入價格為1121元/噸,前一成交價為1123元/噸,那么該合約的撮合成交價應(yīng)為()元/噸。A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】B27、我國10年期國債期貨合約要求可交割國債為合約到期日首日剩余期限至少在()年以上,但不超過()年。A.5;10B.6;15C.6.5;10.25D.6.5;15【答案】C28、某日我國3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價為2997元/噸,收盤價為2968元/噸,若豆粕期貨合約的每日價格最大波動限制為±4%,豆粕期貨的最小變動價位是1元/噸,下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為()元/噸。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B29、代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織是()。A.券商IB.期貨公司C.居間人D.期貨交易所【答案】B30、某交易者在CME買進(jìn)1張歐元期貨合約,成交價為EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉(每張合約的規(guī)模為12.5萬歐元),在不考慮手續(xù)費情況下,這筆交易()。A.盈利500歐元B.虧損500美元C.虧損500歐元D.盈利500美元【答案】D31、期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在()和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.將來某一特定時間B.當(dāng)天C.第二天D.一個星期后【答案】A32、在期貨合約中,不需明確規(guī)定的條款是()。A.每日價格最大波動限制B.期貨價格C.最小變動價位D.報價單位【答案】B33、交易者根據(jù)對幣種相同但交割月份不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測,買進(jìn)某一交割月份的期貨合約,同時賣出另一交割月份的同種期貨合約,從而進(jìn)行的套利交易是()。A.跨期套利B.跨月套利C.跨市套利D.跨品種套利【答案】B34、2000年3月,香港期貨交易所與()完成股份制改造,并與香港中央結(jié)算有限公司合并,成立香港交易及結(jié)算所有限公司(HKEX)。A.香港證券交易所B.香港商品交易所C.香港聯(lián)合交易所D.香港金融交易所【答案】C35、在進(jìn)行期貨投機(jī)時,應(yīng)仔細(xì)研究市場是處于牛市還是熊市,如果是(),要分析跌勢有多大,持續(xù)時間有多長。A.牛市B.熊市C.牛市轉(zhuǎn)熊市D.熊市轉(zhuǎn)牛市【答案】B36、以下關(guān)于利率期貨的說法,正確的是()。A.中金所國債期貨屬于短期利率期貨品種B.歐洲美元期貨屬于中長期利率期貨品種C.中長期利率期貨一般采用實物交割D.短期利率期貨一般采用實物交割【答案】C37、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán),同時又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價格為1120元/噸時,該投資者收益為()元/噸。(每張合約1噸標(biāo)的物,其他費用不計)A.40B.-40C.20D.-80【答案】A38、交易者以75200元/噸賣出2手銅期貨合約,并欲將最大虧損限制為100元/噸,因此下達(dá)止損指令時設(shè)定的價格應(yīng)為()元/噸。(不計手續(xù)費等費用)A.75100B.75200C.75300D.75400【答案】C39、下列關(guān)于平倉的說法中,不正確的是()。A.行情處于有利變動時,應(yīng)平倉獲取投機(jī)利潤B.行情處于不利變動時,應(yīng)平倉限制損失C.行情處于不利變動時,不必急于平倉,應(yīng)盡量延長持倉時間,等待行情好轉(zhuǎn)D.應(yīng)靈活運(yùn)用止損指令實現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】C40、美式期權(quán)的時間價值總是()零。A.大于B.大于等于C.等于D.小于【答案】B41、國內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時,其收益率已達(dá)到26%,鑒于后市不太明朗,認(rèn)為下跌的可能性大,為了保持這一業(yè)績到9月,決定利用滬深300股指期貨實行保值。其股票組合的現(xiàn)值為2.25億元,并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.8。假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點,而9月到期的期貨合約為5700點。該基金為了使2.25億元的股票組合得到有效保護(hù),需要()。A.賣出131張期貨合約B.買入131張期貨合約C.賣出105張期貨合約D.買入105張期貨合約【答案】C42、如7月1日的小麥現(xiàn)貨價格為800美分/蒲式耳,小麥期貨合約的價格為810美分/蒲式耳,那么該小麥的當(dāng)日基差為()美分/蒲式耳。A.10B.30C.-10D.-30【答案】C43、某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約,同時以63000元/噸買入1手10月銅合約,當(dāng)8月和10月合約價差為()元/噸時,該投資者虧損。A.1000B.1500C.300D.2100【答案】D44、道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)采用的編制方法是()。A.算術(shù)平均法B.加權(quán)平均法C.幾何平均法D.累乘法【答案】B45、假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為15%,合約乘數(shù)為300,那么當(dāng)滬深300指數(shù)為5000點時,投資者交易一張期貨合約,需要支付保證金()元。A.5000×15%B.5000×300C.5000×15%+300D.5000×300×15%【答案】D46、某新客戶存入保證金10萬元,8月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價為4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手,成交價為4140元/噸,當(dāng)日結(jié)算價為4150元/噸,交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉盈虧為()元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D47、對于某債券組合,三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元,其久期分別為3、4、5,則該債券組合的久期為()。A.3.6B.4.2C.3.5D.4.3【答案】D48、某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時賣出7月份豆油期貨合約,價格分別是8600元/噸和8650元/噸,平倉時兩個合約的期貨價格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸,則該套利者平倉時的價差為()元/噸。A.50B.-50C.-20D.20【答案】C49、當(dāng)客戶的可用資金為負(fù)值時,()。A.期貨公司將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉B.期貨公司將第一時間對客戶實行強(qiáng)行平倉C.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉D.期貨交易所將第一時間對客戶實行強(qiáng)行平倉【答案】A50、期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的商品的數(shù)量稱為()。A.合約名稱B.最小變動價位C.報價單位D.交易單位【答案】D多選題(共20題)1、關(guān)于期權(quán)多頭頭寸的了結(jié)方式,以下說法正確的有()。A.可以持有期權(quán)至合約到期B.可以選擇行權(quán)了結(jié),買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)C.可以選擇對沖平倉了結(jié),買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)D.可以選擇對沖平倉了結(jié),平倉后權(quán)利消失【答案】ABD2、適合外匯期貨買入套期保值的情形主要包括()。A.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值B.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值C.國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失D.國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率下降造成損失【答案】BC3、關(guān)于期權(quán)賣方了結(jié)期權(quán)頭寸及權(quán)利義務(wù)的說法,正確的有()。A.沒有選擇行權(quán)或者放棄行權(quán)的權(quán)利B.可以選擇放棄行權(quán),了結(jié)后權(quán)利消失C.可以選擇行權(quán)了結(jié),買進(jìn)或賣出期權(quán)標(biāo)的物D.可以選擇對沖了結(jié),了結(jié)后義務(wù)或者責(zé)任消失【答案】AD4、鋼材貿(mào)易商在()時,可以通過買入套期保值對沖價格上漲的風(fēng)險。A.計劃將來買進(jìn)鋼材現(xiàn)貨,購買價格尚未確定B.尚未持有鋼材,但已賣出鋼材現(xiàn)貨C.計劃將來賣出鋼材現(xiàn)貨,銷售價格尚未確定D.持有鋼材現(xiàn)貨【答案】AB5、期貨市場量價分析是指在研究()三者關(guān)系的基礎(chǔ)上,分析判斷未來期貨價格走勢。A.期貨盤面價格的變化B.交易量C.持倉量的增減變化D.持倉費【答案】ABC6、影響期權(quán)價格的主要因素有()。A.標(biāo)的資產(chǎn)價格及執(zhí)行價格B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率C.距到期日剩余時間D.無風(fēng)險利率【答案】ABCD7、當(dāng)出現(xiàn)()的情形時,投機(jī)者適宜開倉買入白糖期貨合約。A.氣候適宜導(dǎo)致甘蔗大幅增產(chǎn)B.含糖食品需求增加C.氣候異常導(dǎo)致甘蔗大幅減產(chǎn)D.含糖食品需求下降【答案】BC8、下列關(guān)于期貨投機(jī)的說法,正確的有()。A.投機(jī)者按持有頭寸方向來劃分,可分為機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者B.投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會C.一定會增加價格波動風(fēng)險D.期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險【答案】BD9、某交易者以9710元/噸買入7月棕櫚油期貨合約100手,同時以9780元/噸賣出9月棕櫚油期貨合約100手,當(dāng)兩合約價格為()時,將所持合約同時平倉,該交易者盈利。(不計手續(xù)費等費用)A.7月份合約為9730,9月份合約為9750B.7月份合約為9720,9月份合約為9770C.7月份合約為9750,9月份合約為9740D.7月份合約為9700,9月份合約為9785【答案】ABC10、()為買賣雙方約定予未來某一特定時間定價格買入或賣出一定數(shù)量的商品。A.分期付款交易B.遠(yuǎn)期交易C.現(xiàn)貨交易D.期貨交易,【答案】BD11、期貨價格的基本分析的特點包括()。A.以供求決定價格為基本理念B.期貨價格的可預(yù)測性C.分析價格變動的中短期趨勢D.分析價格變動的中長期趨勢【答案】AD12、關(guān)于賣出看漲期權(quán)的損益(不計交易費用),下列說法正確的是()A.履約損益=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格B.平倉損益=權(quán)利金賣出價-權(quán)利金買入價C.損益平衡點為.執(zhí)行價格+權(quán)利金D.最大收益=權(quán)利金【答案】BCD13、下列產(chǎn)品中屬于金融衍生品的是()。A.期貨B.外匯C.期權(quán)D.互換【答案】ACD14、外匯市場實行()的清算原則,由交易中心在清算日集中為會員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。A.集中B.雙向C.差額D.一級【答案】ABCD15、外匯掉期可以調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu),所謂調(diào)整就是當(dāng)外匯收付不匹配時,通過如下調(diào)整,使
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