《金融風險管理》課程教學大綱課程名稱：金融風險管理課程編碼：6363F010學分：2學分總學時：36說明【課程簡介】本課程作為金融學專業的專業方向課程，通過對金融風險管理的基本概念、原理和分析方法的學習，使學生能夠全面地認識有關金融風險管理的種種問題，掌握識別金融風險、計量金融風險、化解金融風險以及防范金融風險的基本理論和基本措施，學會用科學的方法對各種金融風險進行標準化的分析，能夠對一些特定的經濟現象和金融現象做出科學解釋，并能夠提出有效的風險管理辦法。【課程性質】《金融風險管理》是金融專業的專業方向課。【適用專業】金融學專業【教學目標】通過對該門課程的學習，使學生能夠正確理解金融風險和金融風險管理的定義，掌握金融風險管理的一般程序，熟悉金融風險管理系統和組織體系，了解分析和識別金融風險的基本方法；學會金融風險度量的主要技術方法。【教學內容】《金融風險管理》課程主要介紹金融風險管理的基本方法、信用風險管理、流動性風險管理、利率風險管理、匯率風險管理、操作風險管理、衍生金融工具及其風險管理、系統性金融風險管理、金融機構風險管理、金融風險預警以及金融監管等內容。【先修課程要求】本課程要求學生先修《金融學》、《投資學》、《金融市場學》、《國際金融學》等課程。【能力培養要求】熟悉信用風險的度量和控制、流動性風險的管理和控制、利率風險的管理、匯率風險的度量和控制、操作風險的度量和控制、衍生金融工具風險的管理等。【學習總量】總學時36學時，其中理論36學時，實踐0學時，實驗0學時。學生自主學習12學時，另行安排。【教學方法與環境要求】在教學中采用項目教學法、情景教學法，合理利用多媒體教學，在教學中選擇典型的案例進行講解，加深理解與掌握，著重培養分析問題解決問題的能力。突出學生的主體地位，廣泛采用案例分析、課堂討論等教學形式。在教學過程中，教師扮演一個集動機激發者、資源提供者、效果評估者等于一體的綜合性角色。教學環境：多媒體教室【學時分配】序號內容學時安排小計理論課時實驗課時習題課時上機課時1第1章金融風險概述222第2章金融風險識別與管理333第3章信用風險管理334第4章流動性風險管理335第5章利率風險管理336第6章匯率風險管理337第7章操作風險管理338第8章衍生金融工具及其風險管理449第9章系統性金融風險管理3310第10章金融機構風險管理3311第11章金融風險預警3312第12章巴塞爾協議Ⅲ33總計3636【教材與主要參考書】教材：陸靜《金融風險管理》中國人民大學出版社，2015年。參考書：【1】安東尼.桑德斯《金融風險管理》第五版人民郵電出版社，2012年。【2】董華《金融風險控制與防范》電子工業出版社2010年。【3】朱淑珍《金融風險管理》北京大學出版社2012年。大綱內容第1章金融風險管理概述【教學目的和要求】了解：金融風險管理的必要性以及方法、金融風險管理演變的歷史、金融風險管理的重要性。理解：金融風險對于經濟體系的影響。掌握：金融風險管理的主體和客體。運用：做一份關于金融風險對宏觀經濟影響的研究報告。【內容提要】1.1金融風險的概念1.2金融風險的特點1.3金融風險的分類1.3.1市場風險1.3.2信用風險1.3.3操作風險1.3.4流動性風險1.3.5其他金融風險1.4金融風險對經濟體系的影響1.4.1金融風險對宏觀經濟的影響1.4.2金融風險對微觀經濟的影響1.5風險管理發展歷程1.5.1傳統風險管理1.5.2新型的整體化風險管理1.6風險管理的重要性【教學重點與難點問題】教學重點：金融風險的分類金融風險對經濟體系的影響風險管理發展歷程教學難點：金融風險的分類【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述金融風險可能的誘因。2.簡述金融風險對宏觀經濟和微觀經濟的影響。3.簡述風險管理的重要性。第2章金融風險識別與管理【教學目的和要求】了解：金融風險管理的幾種主要方法。理解：金融風險識別的內容。掌握：金融風險識別的方法及作用。運用：運用金融風險識別方法對現實中的金融風險加以識別。【內容提要】2.1金融風險識別概述2.1.1金融風險識別的概念2.1.2金融風險識別的原則2.1.3金融風險識別的作用2.2金融風險識別的基本內容2.2.1金融風險類型和受險部位的識別2.2.2金融風險誘因和嚴重程度的識別2.3金融風險識別方法2.3.1現場調查法2.3.2問卷調查法2.3.3組織結構圖示法2.3.4流程圖法2.3.5專家調查法2.3.6主觀風險測定法2.3.7客觀風險測定法2.3.8情景分析法2.4金融風險管理的主要方法2.4.1風險規避策略2.4.2風險轉移策略2.4.3風險分散策略2.4.4風險對沖策略2.4.5風險補償策略2.4.6風險承擔策略【教學重點與難點問題】教學重點：金融風險識別的內容金融風險識別的方法金融風險管理的主要方法教學難點：金融風險識別的方法【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述金融風險識別的原則和作用。2.簡述金融風險識別與金融風險管理的關系。3.簡述金融風險識別的主要方法及其應用范圍。第3章信用風險管理【教學目的和要求】了解：信用風險防控技術的發展歷程。理解：信用風險包含的內容、信用風險產生的原因。掌握：度量信用風險的程度、進行信用風險控制的若干基本方法。運用：學會運用各種方法防控信用風險。【內容提要】3.1信用風險概述3.1.1信用風險的概念3.1.2信用風險產生的原因3.1.3信用風險管理的特征及其變化3.2信用風險的度量3.2.1信用風險的定性度量方法3.2.2信用風險的定量度量方法3.2.3信用悖論及其解決3.3信用風險的控制3.3.1貸款定價策略3.3.2資產分散化策略3.3.3貸款證券化3.3.4風險資本比率約束機制3.3.5信用風險監管資本計量的內部評級體系3.3.6信用風險緩釋【教學重點與難點問題】教學重點：信用風險的度量信用風險的控制教學難點：信用風險的度量信用風險的控制【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述信用風險的定性度量方法。2.簡述信用風險的定量度量方法。3.簡述信用風險的控制策略。第4章流動性風險管理【教學目的和要求】了解：流動性風險的內涵及成因。理解：流動性風險管理體系。掌握：流動性風險管理的技術方法、流動性風險管理的控制。運用：學會運用資產流動性管理及負債流動性管理的方法來防控流動性風險。【內容提要】4.1流動性風險概述4.1.1流動性風險的概念4.1.2流動性風險的成因4.1.3流動性風險管理體系4.2流動性風險管理的技術方法4.2.1資產及負債的流動性風險管理4.2.2現金流量管理4.2.3壓力測試4.2.4應急計劃4.3流動性風險的控制4.3.1資產流動性管理4.3.2負債流動性管理【教學重點與難點問題】教學重點：流動性風險的成因流動性風險管理的技術方法流動性風險的控制教學難點：壓力測試應急計劃現金流量管理【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述流動性風險的表現形式。2.簡述現金流量管理方法。3.簡述應急計劃管理的內容。第5章利率風險管理【教學目的和要求】了解：防控利率風險方法的演變。理解：利率風險的概念、利率風險的成因、利率風險的分類。掌握：利率風險的傳統管理方法、利率風險管理的創新工具。運用：學會運用各種方法對利率風險加以管理。【內容提要】5.1利率風險概述5.1.1利率風險的概念5.1.2利率風險的成因5.1.3利率風險的分類5.2利率風險的傳統管理方法5.2.1選擇有利的利率形式5.2.2訂立特別條款5.2.3利率敏感性缺口管理5.2.4有效持續期缺口管理5.3利率風險管理的創新工具5.3.1遠期利率協議5.3.2利率期貨5.3.3利率互換5.3.4利率期權5.3.5利率上限、利率下限和利率上下限【教學重點與難點問題】教學重點：訂立特別條款利率敏感性缺口管理有效持續期缺口管理利率期貨利率互換利率期權教學難點：利率敏感性缺口管理有效持續期缺口管理利率期權【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述利率風險的含義及成因。2.簡述利率風險傳統管理方法包括的內容。3.簡述利率風險創新工具的種類。第6章匯率風險管理【教學目的和要求】了解：防控匯率風險方法的演變。理解：匯率風險的概念、匯率風險的種類、匯率風險的成因。掌握：匯率風險度量的方法、匯率風險的控制。運用：學會運用各種方法對匯率風險加以管理。【內容提要】6.1匯率風險概述6.1.1匯率風險的概念6.1.2匯率風險的種類6.1.3匯率風險的成因6.2匯率風險的度量6.2.1凈外匯風險敞口6.2.2匯率風險度量的一般方法6.2.3不同匯率風險的度量方法6.3匯率風險的控制6.3.1匯率風險的管理戰略6.3.2交易風險的控制6.3.3會計風險的控制6.3.4經濟風險的控制【教學重點與難點問題】教學重點：匯率風險的度量方法匯率風險的控制教學難點：匯率風險的度量方法匯率風險的控制【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述匯率風險產生的原因。2.簡述對匯率風險的度量。3.簡述對匯率風險的控制。第7章操作風險管理【教學目的和要求】了解：防控操作風險方法的演變。理解：操作風險的概念、操作風險的特征、操作風險的種類、操作風險的成因。掌握：操作風險的度量、操作風險的控制。運用：學會運用各種方法對操作風險加以管理。【內容提要】7.1操作風險概述7.1.1操作風險的概念7.1.2操作風險的特征7.1.3操作風險的種類7.1.4操作風險的成因7.2操作風險的度量7.2.1標準法7.2.2替代標準法7.2.3高級計量法7.3操作風險的控制7.3.1操作風險的內部控制7.3.2選擇適當的控制技術【教學重點與難點問題】教學重點：標準法替代標準法高級計量法操作風險的內部控制教學難點：替代標準法高級計量法操作風險的內部控制【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述操作風險標準法的含義及度量過程。2.簡述操作風險打分卡的含義。3.簡述內部控制在操作風險控制中的作用。第8章衍生金融工具及其風險管理【教學目的和要求】了解：防控衍生金融工具風險方法的演變。理解：衍生金融工具的概念、衍生金融工具的分類、衍生金融工具的特點、衍生金融工具的基本功能。掌握：衍生金融工具的主要風險及管理方法、衍生金融工具的風險管理制度。運用：學會運用各種方法對衍生金融工具的相關風險加以管理。【內容提要】8.1衍生金融工具概述8.1.1衍生金融工具的概念8.1.2衍生金融工具的基本分類8.1.3衍生金融工具的基本特點8.1.4衍生金融工具市場的基本功能8.2衍生金融工具的主要風險及管理方法8.2.1衍生金融工具的主要風險及管理方法8.2.2報表使用者面臨的衍生金融工具風險8.3衍生金融工具的風險管理制度8.3.1金融機構內部監督管理8.3.2交易所內部監管【教學重點與難點問題】教學重點：衍生金融工具的主要風險及管理方法金融機構內部監督管理交易所內部監管教學難點：衍生金融工具的主要風險及管理方法金融機構內部監督管理交易所內部監管【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述衍生金融工具的基本分類。2.簡述衍生金融工具的風險及管理方法。3.簡述衍生金融工具風險管理制度的主要內容。第9章系統性金融風險管理【教學目的和要求】了解：我國系統性金融風險產生的原因及整體評價、系統性金融風險的監管。理解：系統性金融風險的定義、系統性金融風險產生的原因、系統性金融風險的特征和種類。掌握：系統性金融風險的防范與管理。運用：學會運用相應方法對系統性金融風險加以防范和管理。【內容提要】9.1系統性金融風險概述9.1.1系統性金融風險的定義9.1.2系統性金融風險產生的原因9.2系統性金融風險的特征和種類9.2.1系統性金融風險的本質特征9.2.2系統性金融風險的種類9.3我國系統性金融風險產生的原因及整體評價9.3.1我國系統性金融風險產生的原因9.3.2我國系統性金融風險的整體評價9.4系統性金融風險的監管9.4.1構建多維監管框架9.4.2實施綜合監管方法9.5系統性金融風險的防范與管理9.5.1發達國家系統性金融風險的防范9.5.2國際標準和準則9.5.3系統性金融風險的管理方法【教學重點與難點問題】教學重點：系統性金融風險的特征和種類我國系統性金融風險產生的原因及整體評價系統性金融風險的防范與管理教學難點：我國系統性金融風險產生的原因及整體評價系統性金融風險的防范與管理【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述系統性金融風險的本質特征。2.簡述系統性金融風險的種類。3.簡述系統性金融風險的監管辦法。第10章金融機構風險管理【教學目的和要求】了解：各類金融機構風險管理進步的歷程。理解：不同類型金融機構風險的含義和特征。掌握：不同類型金融機構風險管理的組織框架和管理策略。運用：學會運用相應方法對不同類型金融機構的金融風險加以防范和管理。【內容提要】10.1商業銀行風險管理10.1.1商業銀行風險的含義、特征和種類10.1.2商業銀行風險管理的組織框架10.1.3商業銀行信貸風險的管理策略10.1.4信用卡業務風險管理10.1.5商業銀行并購貸款風險管理10.1.6商業銀行關聯企業貸款風險管理10.1.7《巴塞爾新資本協議》“三大支柱”對商業銀行風險管理的要求10.2證券公司風險管理10.2.1證券公司風險的生成、特征及管理理念10.2.2證券公司風險的類型10.2.3證券公司風險控制10.2.4證券公司業務的風險管理10.3保險公司風險管理10.3.1保險公司風險管理的含義與目標10.3.2保險公司風險的種類10.3.3保險公司風險管理體系10.3.4保險公司的風險管理方法10.4基金管理公司風險管理10.4.1基金管理公司風險的種類10.4.2基于內部控制的風險管理框架10.4.3基金管理公司風險管理和控制的主要策略10.4.4基金管理公司風險管理的配套措施【教學重點與難點問題】教學重點：商業銀行風險管理證券公司風險管理保險公司風險管理教學難點：商業銀行風險管理證券公司風險管理【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考題，課前提問或者上交作業的方式考核如下等相關問題：1.簡述商業銀行風險管理方法。2.簡述證券公司內部業務風險管理方法。3.簡述保險公司傳統的風險管理方法。第11章金融風險預警【教學目的和要求】了解：金融風險預警的變革歷程。理解：金融風險預警的概念、金融風險預警的目標和原則。掌握：金融風險預警機制的框架、金融風險預警的對策。運用：學會設立金融風險預警系統。【內容提要】11.1金融風險預警概述11.1.1金融風險預警的概念11.1.2金融風險預警的目標和原則11.2金融風險預警機制的框架11.2.1尋找警源：金融風險的識別11.2.2金融風險預警的方法11.2.3金融風險預警的運作程序11.3金融風險預警的對策11.3.1建立金融系統內部的安全網11.3.2構筑分層次的預警系統11.3.3完善金融風險預警指標體系11.3.4開發金融風險評測模型11.3.5對有問題銀行的處理11.3.6建立預警信息系統【教學重點與難點問題】教學重點：金融風險的識別金融風險預警機制的框架金融風險預警的對策教學難點：開發金融風險評測模型建立預警信息系統【自主學習的任務與檢查方式】通過課下預留思考