Granger因果檢驗(yàn)方案一、研究目的本案例討論的是變量之間的因果關(guān)系。所謂因果關(guān)系，是指變量之間的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系不同于相關(guān)關(guān)系，而且從一個(gè)回歸關(guān)系式我們并不能確定變量之間是否具有因果關(guān)系。在現(xiàn)實(shí)中，經(jīng)常遇到需要判斷經(jīng)濟(jì)變量之間是否具有因果關(guān)系的問題，如果能以一定的可靠性判斷變量之間存在因果關(guān)系，并定量地描述這種關(guān)系，顯然對于經(jīng)濟(jì)分析是很有用的。二、Granger因果檢驗(yàn)原理Granger因果檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)兩兩變量之間的因果關(guān)系。對于兩變量因果關(guān)系檢驗(yàn)，是通過檢驗(yàn)以下兩個(gè)公式中，和參數(shù)是否全部為0，來判斷兩者之間的因果關(guān)系。（1）（2）根據(jù)和參數(shù)是否全部為0，檢驗(yàn)結(jié)果存在以下四種可能性：（1）X對Y有單向影響，表現(xiàn)為（1）式X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)至少有一項(xiàng)不為零，而（2）式Y(jié)各滯后項(xiàng)前的參數(shù)全部為零；（2）Y對X有單向影響，表現(xiàn)為（2）式Y(jié)各滯后項(xiàng)前的參數(shù)至少有一項(xiàng)不為零，而（1）式X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)全部為零；（3）Y與X間存在雙向影響，表現(xiàn)為（1）和（2）式中Y與X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)和至少有一項(xiàng)不為零；（4）Y與X間不存在影響，表現(xiàn)為（1）和（2）式中Y與X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)和全部為零。需要特別注意的一點(diǎn)是：格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)對于滯后期長度的選擇有時(shí)很敏感。不同的滯后期可能會得到完全不同的檢驗(yàn)結(jié)果。因此，一般而言，常進(jìn)行不同滯后期長度的檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭须S機(jī)誤差項(xiàng)不存在序列相關(guān)的滯后期長度來選取滯后期。實(shí)踐中的操作一般是通過建立VAR模型（在后面的案例中會有介紹）來確定最優(yōu)的滯后階數(shù)。三、數(shù)據(jù)和變量的選擇本案例選擇我國1978年——1998年的消費(fèi)（定義為變量Y）和收入（定義為變量X）數(shù)據(jù)，其中收入用GDP來表示。由于消費(fèi)和收入都用當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，因此不需要進(jìn)行平減。數(shù)據(jù)見表1。表11978—1998年中國年消費(fèi)支出和GDP年份消費(fèi)(Y)GDP(X)年份消費(fèi)(Y)GDP(X)19782239.13605.6198910556.51646619792619.44074199011365.218319.519802976.14551.3199113145.921280.419813309.14901.4199215952.125863.719823637.95489.2199320182.134500.719834020.56076.319942679646690.719844694.57164.419953363558510.5198557738792.1199640003.968330.41986654210132.8199743579.474894.219877451.211784.7199846405.979003.319889360.114704四、滯后階數(shù)的選擇1、VAR模型的建立將消費(fèi)和收入的數(shù)據(jù)輸入Eviews后，選定X和Y變量，然后點(diǎn)擊右鍵，選擇Open，出現(xiàn)右拉菜單，選擇asVAR，如下圖：就會出現(xiàn)VAR模型創(chuàng)建窗口：點(diǎn)擊確定，就會創(chuàng)建出一個(gè)變量滯后階數(shù)為2的VAR模型，如下圖：2、滯后階數(shù)的確定在VAR模型窗口中，點(diǎn)擊View，出現(xiàn)下拉菜單，選擇LagStructure（滯后結(jié)構(gòu)），出現(xiàn)右拉菜單，選擇LagLengehCriteria（滯后長度標(biāo)準(zhǔn)），如下圖：出現(xiàn)滯后長度選擇窗口，如下圖：這里，是選擇建立VAR模型的滯后長度，應(yīng)該盡可能選擇大的滯后長度（在樣本容量允許的條件下），以便在一個(gè)比較大的范圍內(nèi)，確定最優(yōu)的滯后階數(shù)。本案例中，21個(gè)樣本點(diǎn)，最多可以選擇滯后6階。點(diǎn)擊OK，就會出現(xiàn)不同滯后階數(shù)下，根據(jù)6個(gè)選擇標(biāo)準(zhǔn)所確定的最優(yōu)滯后階數(shù)。如下圖：圖中，6個(gè)選擇標(biāo)準(zhǔn)給出了從滯后0階到滯后6階，每一個(gè)滯后階數(shù)的判斷準(zhǔn)則的值，除對數(shù)似然值（LogL）是越大越好外，其余5個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)的最優(yōu)滯后階數(shù)都用*號標(biāo)注了。Granger因果檢驗(yàn)的滯后階數(shù)主要是根據(jù)AIC和SC準(zhǔn)則來確定，當(dāng)二者一致時(shí)，很好確定；當(dāng)二者不一致時(shí)，則需要輔助以HQ的最優(yōu)階數(shù)來判斷，或者分別對AIC及SC所確定的最優(yōu)滯后階數(shù)進(jìn)行因果檢驗(yàn)。這里AIC和SC準(zhǔn)則確定的最優(yōu)滯后階數(shù)都為滯后6階，因此Granger因果檢驗(yàn)的滯后階數(shù)確定為6。五、Granger因果檢驗(yàn)選定X和Y，以組對象的形式打開。選定X和Y，點(diǎn)擊右鍵，出現(xiàn)右拉菜單，選擇Open，出現(xiàn)右拉菜單，選擇asGroup（組對象），如下圖：將X和Y以組對象的形式打開后，點(diǎn)擊View，選擇GrangerCausality（格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)），如下圖：出現(xiàn)Granger因果檢驗(yàn)滯后長度選擇窗口：選擇滯后長度為6階，點(diǎn)擊OK，得到檢驗(yàn)結(jié)果：結(jié)果表明，Y不是X的原因的可能性為17.42%，換句話說也就是在10%的顯著性水平下，接受了Y不是X