中央廣播電視大學2011-2012學年度第一學期“開放本科”期末考金融風險管理 試題一、單項選擇題（每題

1分，共10分）.資本乘數等于（）除以總資本后所獲得的數值。A.總負債B.總權益C.總存款D.總資廣.（）A C

B.風險監管D.補償策略.當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會 （）銀行的潤。A ,增加B.減少C .不變D.先增后減,保險的數理基礎是（），單位。A C

B.獨立法則D.平均法則.（）資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。A.股權基金B.開放基金C.成長型基金D.債券基金50（）MM!發展指明了方向。直到現在，金融工程的理論基礎仍是這兩大理論。A.德爾菲法B.CART吉構分析C.資產組合選擇 D.資本資產定價.在到期日之前，期權的價格通常高于其內在價值，多出來的部分被稱作期權的 （）A.利率價值B.時間價值C.超額價值D.變動價值.農村信用社作為以貸款為核心業務的金融機構，貸款構成其主要的經營收入來源。所以控制（）就是信用社風險管理的主要內容。A?操作風險B.流動風險C.利率風險D.信用風險.（）弱性。A.匯率B.資本流動C.貸款D.利率10.（） 是指一個證券公司持有的投資頭寸因為市場價格（如股價、利率、匯率等）利變化，而發生損失的風險。A?操作風險B.市場風險C.信用風險D.法律風險二、多項選擇題（每題2分.共10分）.商業銀行面臨的外部風險主要包括： （）。A.信用風險B.市場風險C?財務風險D.法律風險E.流動性風險（A.存款B.放款C.借款D.存放同業資金E.結算中占用資金3.基金的銷售包括以下哪幾種方式： （）。AB.直接銷售法C.承銷法D.E.預售法4.房地產貸款出現風險的征兆包括： （）。同一地區房地產項目供過于求項目計劃或設計中途改變C.中央銀行下調了利率D.銷售緩慢，售價折扣過大E.宏觀貨幣政策放松在不良資產的化解和防范措施中，債權流動或轉化方式主要包括： （A.資產證券化 B.呆壞賬核銷C.債權出售或轉讓E.吸收外資參股

D.債權轉股權三、判斷題（每題1分，共5分）擴大。（）.保險公司業務風險貫穿于保險公司經營管理活動的整個過程，但它主要受到保險業務經營環境的制約，并不太受整個經濟大環境的影響。 （）.“防火墻”技術是防范非法攻擊的有力措施，數據庫加密和保密技術也有助于防止惡意攻擊。（）.金融業務自由化打破了銀行業與證券業的限制，加重了銀行業的流動性風險和不良資產比例。 （）.操作風險主要來源于金融機構的日常營運，技術設備因素是主要因素。 （）四、計算題（每題15分，共30分）1 .假設倫敦國際金融期貨期權交易所的 6個月期英鎊合約交易單位為 50萬英鎊。請據以下兩種情況回答問題：（1）一家公司的財務經理以5.75%的利率借人200萬英鎊，期限為6倫敦國際金融期貨期權交易所的短期英鎊期貨，以對沖利率風險。請問他需要賣出多少份合約？（2）如果該財務經理是以5.75%的利率貸出200萬英鎊（多頭），同樣6個月后該貸款6個月后利率會下降的話，他會如何操作以對沖風險？②他需要操作的份數為多少？2 .（1）110%我們想在銀行存入一部分錢，使得一年以后連

6個月的本帶息能有1000元。那我們該存人多少錢呢？（計算結果請保留兩位小數）（2）PVi為多少 ?

1年后的價值為FV.，貼現率為r,則該資產的現值（3）如果某中資產n年后的價值為FVr,則該資產的現值PV五、筒答題（1030分）1.什么是審查借款人的“5C'法？并請簡單說明每一個“仗所審查的內容?2. 什么是外債幣種結構？如要保持合理的外債幣種結構，必須做好哪幾項工作?3.六、論述題（15分）

信貸資產風險管理的措施有哪些 7分別闡述資產管理理論、負債管理理論、資產負債管理理論的主要內容。試卷代號:1344中央廣播電視大學2011-2012學年度第一學期“開放本科”期末考試（供參考）（每題1

分）.A3.A

1 .D

5.C8.D

6.C

10.B（每題2分，共 10分）、多項選擇題金融風險管理試題答案及評分標準ABD2.ACE3.ABCD4.ABD5.ACD三、判斷題（每題1分，共5分）1 .V2.X3.V4.V5.X四、計算題（每題15分，共30分）— 要購買的合幼借數>000,000/500,06（或=200萬萬=4（份〉）

（S3S（2）①如果該經理2006個月后利率會下降的話?那么他應該實人6ffl.〔5分）②需要購買的合約份數=2,000,000/500,000=4（份） （5分）或=2。。萬,50萬=4（汾）2」1）設應存入的現值為PV,則PVX（1+10^）=1000（元）PV=l&00/（i+10%）^T9C9C元）E分）C2>PV-FV/（l+r）W分）! 1（3>PV.^FV,/（l+r）*（5分）五、簡答題（每題10分，共30分）（1）關于借款人五方面狀況的“5C'法，也有人稱之為“專家制度法”，即審查借款人的品德與聲望(Character)(Capacity)、資金實力(Capital)、擔保(Collateral)(ConditionCycle)0.53分)(2) 品德與聲望(Character)主要是指債務人償還債務的意愿和誠意。 (1)資格與能力(Capacity)所謂借款人的資格主要是指是否具有申請信用和簽署信貸協的法律資格和合法權利。所謂借款人的能力主要是指兩個方面的內容，一是指借款人的管能力如何，二是指借款人的還款能力。 (2)資金實力(Capital)主要是指借款人的自有資金的多少、資產的變現能力強弱等內容。(1分)擔保(Collateral) 主要是指抵押品和保證人。 (1分)經營條件和商業周期(Conditionof

中的經營條件是借款人能夠控制的一些因素，包括企業的經營特點、經營方式、技術情況、競爭地位、市場份額、勞資關系等。而商業周期往往是借款人難以控制的一些因素，從研究指標上來看，一般只是考察國民收入總水平的變動情況。(2分)比重及其變化情況。(2分)要保持合理的外債幣種結構，必須做好以下幾項工作：幣；(2分)都應占一定的比重；(2分)合理安排幣種構成，注意借用及償還外債的幣種構成與出口創匯的幣種構成相吻合，盡可能使借款貨幣、使用貨幣和收益貨幣這三者相統

-；(2分)在外債幣種結構既定的情況下，可以根據不同貨幣的匯率、利率走勢，利用國際金融市場的創新工具，如債務互換等，調整幣種結構。

(2分).(1)回避措施。對銀行來說，切實可行而且不得不進行的回避是指對風險較大的借款申請人不予貸款。為此，銀行必須對借款申請人進行信用分析，根據信用分析的結果來決定是否回避。(2分)1874的。貸款分散的方式主要有三種：①資產多樣化。②單個貸款比例。③貸款方的分散等。（2分）險管理中運用得相當廣泛，它包括保險轉嫁和非保險轉嫁兩種方式。①保險。②保證。③信用衍生產品。分）情況惡化或提前采取措施減少信貸資產風險造成的損失。風險抑制的手段主要有：①健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。②加強貸后檢查工作，積極清收不良貸款。分）補償措施。是指銀行以自身的財力來承擔未來可能發生的風險損失的一種措施。風 險補償有兩種方式一種是自擔風險，即銀行在風險損失發生時，將損失直接攤入成本或沖減資本金；另一種是自保風險，即銀行根據對一定時期風險損失的測算，通過建立貸款呆賬準備金以補償貸款呆賬損失。（2分）六、論述題（共15分）.“資產管理理論”自1694年英格蘭銀行開業以來，隨著宏觀經濟環境的變化和商業銀行的發展，銀行家們先后創造了不同的資產管理理論。商業銀行資產管理的核心，是將經營管理的重點放在資產方面，通過資產結構的適當安排，實現和保持資產的流動性。隨著商業銀行經營業務的發展，資產管理理論又經歷