現代商業銀行資產負債管理解決方案Copyright?2009YuchengTechnologiesLimitedAllRightsReserved.北京宇信易誠科技有限公司咨詢服務部2010.8現代商業銀行資產負債管理解決方案Copyright?20資產負債管理的目標收入變化

($)時間沒有對沖的資產負債平衡表所帶來的凈利息收入100%對沖的資產負債平衡表帶來的凈利息收入經濟周期的頂點經濟周期的底點包含市場風險的選擇性對沖，以提高凈利息收入資產負債管理：商業銀行為了在可接受的風險限額內實現既定經營目標，而對其整體資產負債組合進行計劃、協調、控制的過程以及前瞻性地選擇業務策略的過程。管理目的：銀行承受一定風險水平下使收益、市值最大化價值創造，保持凈利息收入的穩定性和持續增長風險控制，保持經濟價值的的穩定性和持續增長資產負債管理的目標收入變化

($)時間沒有對沖的資產負債平衡資產負債管理內容風險收益無差異曲線ree1流動性限額、缺口限額、損失限額、市值變化限額限額管理資負管理風險控制在一定水平而將收益或是市值最大化管理內容：

流動性風險

利率風險

模擬/壓力測試等資產負債管理內容風險收益無差異曲線ree1流動性限額、缺口限風險管理框架風險類型評估方法財務風險非財務風險流動性風險利率風險市場風險信用風險操作風險以前（手工）現在（系統）流動性缺口LiquidityGAP流動性缺口LiquidityGAP利率缺口InterestRateGAPDurationGAPNII,NPV,VaR,EaRMarketVaRCreditVaROperationalVaR結果ALM報告動態模擬MarketVaR預期/非預期損失OperationalVaR管理目標

管理缺口、收入、

限額管理市值、風險收益EaR資本金分配經濟資本計劃風險管理框架風險類型評估方法財非財務流動性風險利率風險市場風資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險資本充足率日常資產負債管理資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險缺口累計缺口(2008-3-31)3months1year3years5years5years+6months54,08125,72925,874-18,068-60,464-36,364(單位:百萬)54,08136,01325,37851,252-9,211-351限額

±2萬

(總資產的5%)利率重定價缺口參考表樣(2008-3-31)3months1year3ye6month9month12month3monthAsofdate12111212Asofdate3month6month9month12month100bpup1NII報告項目資產負債NIINII波動flat100bpup4137163

預期利息現金流資產負債NII模擬報告1100bpup6month9month12month3monthA經濟價值/久期（示例）經濟價值/久期（示例）情景模擬現狀只在利率重定價分析表中，根據存量的缺口數據，進行以下分析：整體利率水平上升200BP之后，對未來12個月的利息收入（Earning）的影響；整體利率水平上升200BP之后，對經濟價值（EconomicValue）的影響。情景分析的關鍵步驟首先在于對情景的合理設定。為合理設定情景可從兩個方面入手，一方面是充分認識自己的投資組合的性質和特點，分析影響該組合的風險源；另一方面是認識市場環境中可能發生的相關事件和情景要素。利率情景匯率情景新業務量情景新業務結構情景新業務定價情景……其次，對設定情景進行深入分析，以及由此對事態在給定時間內可能發展的嚴重程度和組合因此而可能遭受的損失進行合理的預測。再次是對情景分析報告的陳述。情景模擬現狀情景模擬分析-利率情景利率情景詳細說明情景名稱情景說明利率不變模型所有利率保持不變利率振蕩模型所有利率快速上升和下降，從而影響銀行的NI和MV利率扭曲模型所有收益曲線扭曲歷史利率模型根據歷史上發生的產生較大影響的利率情景，在RM系統中進行再現利率風險模型模擬銀行賬戶利率風險指標表利率變動情況情景模擬分析-利率情景利率情景詳細說明情景名稱情景說明利率不情景模擬分析-新業務量情景*要點：年度計劃業務量情景的計算方式。情景模擬分析-新業務量情景*要點：年度計劃業務量情景的計算方資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險/匯率風險流動性風險資本充足率日常資產負債管理分析資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險/匯率風險流動性風險資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理流動性缺口報告流動性缺口報告分析意見：在每個時段底缺口都是正值(+),在當前情況下，在長期和短期內都沒有流動性風險可以預計.39,196–7052,278–26,1953個月6個月1年3年5年5年以上+38,10539,19638,49135,81735,296限額缺口累計缺口(3月底)一旦3個月缺口低于限額，需要評估風險–2,664–2,81022,286流動性缺口報告分析意見：在每個時段底缺口都是正值(+),在當前情況下，在資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理壓力測試-流動性危機壓力測試-流動性危機壓力測試-流動性危機類別產品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）壓力測試（嚴重）資產庫存現金余額不變余額日減少10%余額日減少20%存放同業款項活期每日50%收回活期每日20%收回活期每日10%收回定期到期100%收回定期到期80%收回定期到期50%收回買入返售金融資產到期100%收回到期80%收回到期50%收回拆放同業款項到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統外轉貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統內轉貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回負債活期存款日流失3%日流失5%日流失10%定期存款日流失3%日流失5%日流失10%單位通知存款日流失3%日流失5%日流失10%活期儲蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%定期儲蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%個人通知存款日流失3%日流失5%日流失10%信用卡存款日流失3%日流失5%日流失10%其他存款日流失3%日流失5%日流失10%應解匯款及臨時存款日流失3%日流失5%日流失10%保證金日流失3%日流失5%日流失10%同業存放活期每日支付20%活期每日支付50%活期每日支付80%定期到期100%支付定期到期100%支付定期到期100%支付壓力測試內容及參數配置表壓力測試-流動性危機類別產品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）資產負債管理-流動性風險管理限額管理表樣資產負債管理-流動性風險管理限額管理表樣資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險資本充足率日常資產負債管理資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險資產負債管理報告建議序號靜態表閱讀權限動態報表壓力測試1利率重定價缺口報表總行利率重定價缺口報表

2資產負債表總行資產負債表(情景)

3利息收支表總行利息收支表(情景)

4

總行、分行經濟價值(EVE)

5

總行、分行久期

6經濟價值與久期報表總行、分行

7息差報表總行、分行

8現金流報表總行現金流報表（情景）現金流報表9存貸款比例表總行、分行

10流動性比例監測表總行

11人民幣超額備付金率表總行

12外匯風險敞口結構表總行

13資產負債指標報表總行

14模擬配置報表總行

15銀行賬戶利率風險指標表總行

16流動性風險指標表總行

17

總行新業務量模擬報表

18資本充足率報表總行資本充足率報表報表表樣資產負債管理報告建議序號靜態表閱讀權限動態報表壓力測試1利率業務報告界面交互方式業務報告界面交互方式資產負債管理實施內容機構、幣種設計COA、產品業務特征、產品折現模式的設計貨幣及匯率、收益率曲線的設定建模時間段的規劃利率情景、新業務量情景的設計新業務價差的設計提前償付行為的設計壓力測試情景設計交易策略設計處理邏輯的設計ETL處理流程設計數據源及轉換規則的設計校驗規則設計調度及監控設計報表生成的設計指標及限額設計模型及參數設計數據及ETL規則設計資產負債管理實施內容機構、幣種設計ETL處理流程設計模型及參資產負債管理實施內容-數據源及數據處理設計保證金定期存款活期存款通知存款、定活兩便同業存放對公逾期貸款對公正常貸款個貸逾期個貸正常國債資產貿易融資票據轉貼、再貼票據直貼投資投資還款計劃表資金拆借總帳數據科目表數據匯率數據貸款利息科目余額數據源設計及接口文件設計活期存款數據壓縮處理總分校驗業務約束校驗調度及監控資產負債管理實施內容-數據源及數據處理設計保證金貿易融資數據數據驗證數據驗證分析粒度：有所為有所不為COA設置與會計科目的關系誤區假設COA碼為1000個機構維度30貨幣種類：RMB、USD、HKD、JPY、CAD、EUR時間步：1D、7D、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、5Y、8Y、10Y、20Y、30Y、>30Y情景設置:BASE、±100BP、±200BP每條數據記錄為0.5KB運行一次的結果數據存儲約6.5GB！數據的存儲策略？分析粒度：有所為有所不為COA設置與會計科目的關系誤區資產負債管理實施內容-RMCOA設計科目號（1-8位）其他（9位）原始期限（10-11位）利率調整方式（12位）定價頻率（13位）

類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明截取科目號前8位，不足8位的用“0”補齊，多于8位的只取前8位

9-無

99-無

9-無

9-無11-活期

2-定期106-6個月以內

12-6個月到1年10-固定利率

1-浮動利率11-按月浮動

3-按季浮動

4-按年浮動23-等額本金

4-等額本息

5-非按揭212-1年以內

36-1到3年

60-3到5年

61-5年以上20-固定利率

1-浮動利率

2-隨時調整336-1到3年

60-3到5年

61-5年以上406-6個月以內

12-1年

24-2年

25-2年以上RM產品以科目為基礎，根據資產負債管理分析要求，增加支付方式、原始期限、利率調整方式、定價頻率而成。RM產品編碼總體規則，總長度13位。其中包括：科目編碼（8位）其他（1位）原始期限（2位）利率調整方式（1位）定價頻率（1位）RM產品Leaf編碼規則如下：RMCOAID=8位科目＋1位其他屬性＋2位原始期限＋1位利率調整方式＋1位定價頻率RMCOA設計資產負債管理實施內容-RMCOA設計科目號（1-8位）其他（資產負債管理實施內容-產品業務特征自動統計攤還方式（統計方式：取出現比重最大者）重定價頻率（統計方式：取出現比重最大者）付款/付息頻率（統計方式：取出現比重最大者）定價利差（統計方式：加權平均）提供維護頁面，允許用戶定期刷新產品業務特征。產品業務特征自動統計設計資產負債管理實施內容-產品業務特征自動統計攤還方式（統計方式資產負債管理實施內容-收益率曲線的構建收益曲線代碼利率曲線名稱基本點貨幣2100人民幣零利率曲線1DCNY2101人民幣存款利率曲線3M,6M,1Y,2Y,3Y,5Y,61MCNY2102人民幣貸款收益曲線6M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,61MCNY21036個月人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21041年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21051到3年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21063到5年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21075年以上人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY2108人民幣貨幣市場曲線1D,7D,14D,21D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2109國債收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2110央行票據收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3YCNY2111人民幣活期曲線1DCNY2112存款準備金曲線1DCNY2113超額準備金曲線1DCNY2114人民幣逾期貸款曲線1DUSD2115人民幣信用卡透支曲線1DUSD2116人民幣通知存款曲線1D,7DCNY2117人民幣再貸款曲線1DCNY2118人民幣再貼現曲線1DCNY2200美元零利率曲線1DUSD2201美元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MUSD2202美元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MUSD2300日元零利率曲線1DJPY2301日元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MJPY2302日元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MJPY2400港幣零利率曲線1DHKD2401港幣Hibor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MHKD2402港幣存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MHKD2500歐元零利率曲線1DEUR2501歐元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MEUR2502歐元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MEUR2600其他幣種零利率曲線1DOTH2601其他幣種Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,,13MOTH2602其他幣種存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MOTH資產負債管理實施內容-收益率曲線的構建收益曲線代碼利率曲線名資產負債管理實施內容-建模時間段的規劃滿足流動性風險分析的要求滿足最近7天內每天的預測結果1Days1Days1Days1Days1Days1Days1Days7Days7Days10/9/8/7Days1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Years1Years1Years1Years2Years3Years5Years5Years99Years資產負債管理實施內容-建模時間段的規劃1Days1Days1資產負債管理實施內容-利率情景利率情景詳細說明情景名稱情景說明利率不變模型所有利率保持不變利率振蕩模型所有利率快速上升和下降，從而影響銀行的NI和MV利率扭曲模型所有收益曲線扭曲歷史利率模型根據歷史上發生的產生較大影響的利率情景，在RM系統中進行再現利率風險模型模擬銀行賬戶利率風險指標表利率變動情況資產負債管理實施內容-利率情景利率情景詳細說明情景名稱情景說資產負債管理實施內容-新業務量情景*要點：年度計劃業務量情景的計算方式。----比去年新增----按3年歷史數據進行統計資產負債管理實施內容-新業務量情景*要點：年度計劃業務量情景資產負債管理實施內容-壓力測試類別產品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）壓力測試（嚴重）資產庫存現金余額不變余額日減少10%余額日減少20%存放同業款項活期每日50%收回活期每日20%收回活期每日10%收回定期到期100%收回定期到期80%收回定期到期50%收回買入返售金融資產到期100%收回到期80%收回到期50%收回拆放同業款項到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統外轉貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統內轉貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回負債活期存款日流失3%日流失5%日流失10%定期存款日流失3%日流失5%日流失10%單位通知存款日流失3%日流失5%日流失10%活期儲蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%定期儲蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%個人通知存款日流失3%日流失5%日流失10%信用卡存款日流失3%日流失5%日流失10%其他存款日流失3%日流失5%日流失10%應解匯款及臨時存款日流失3%日流失5%日流失10%保證金日流失3%日流失5%日流失10%同業存放活期每日支付20%活期每日支付50%活期每日支付80%定期到期100%支付定期到期100%支付定期到期100%支付壓力測試內容及參數配置表資產負債管理實施內容-壓力測試類別產品壓力測試（輕度）壓力測統計分析-客戶行為ALM系統是面向未來趨勢分析的報告系統流動性GAP、重定價GAP、NII、持續期缺口、MV敏感性ALM產品支持配置客戶行為、業務規劃提供獨立的環境對客戶行為進行統計分析無到期日：活期存款、通知存款、應收利息、欠息等提前還款：各類貸款定期滾存：各類定期提前支取：各類存款新業務預測：各類存貸款及投資歷史數據：4-5年持續的統計分析與數據積累？統計分析-客戶行為ALM系統是面向未來趨勢分析的報告系統問與答&AQQUESTIONSANSWERS問與答&AQQUESTION現代商業銀行資產負債管理解決方案Copyright?2009YuchengTechnologiesLimitedAllRightsReserved.北京宇信易誠科技有限公司咨詢服務部2010.8現代商業銀行資產負債管理解決方案Copyright?20資產負債管理的目標收入變化

($)時間沒有對沖的資產負債平衡表所帶來的凈利息收入100%對沖的資產負債平衡表帶來的凈利息收入經濟周期的頂點經濟周期的底點包含市場風險的選擇性對沖，以提高凈利息收入資產負債管理：商業銀行為了在可接受的風險限額內實現既定經營目標，而對其整體資產負債組合進行計劃、協調、控制的過程以及前瞻性地選擇業務策略的過程。管理目的：銀行承受一定風險水平下使收益、市值最大化價值創造，保持凈利息收入的穩定性和持續增長風險控制，保持經濟價值的的穩定性和持續增長資產負債管理的目標收入變化

($)時間沒有對沖的資產負債平衡資產負債管理內容風險收益無差異曲線ree1流動性限額、缺口限額、損失限額、市值變化限額限額管理資負管理風險控制在一定水平而將收益或是市值最大化管理內容：

流動性風險

利率風險

模擬/壓力測試等資產負債管理內容風險收益無差異曲線ree1流動性限額、缺口限風險管理框架風險類型評估方法財務風險非財務風險流動性風險利率風險市場風險信用風險操作風險以前（手工）現在（系統）流動性缺口LiquidityGAP流動性缺口LiquidityGAP利率缺口InterestRateGAPDurationGAPNII,NPV,VaR,EaRMarketVaRCreditVaROperationalVaR結果ALM報告動態模擬MarketVaR預期/非預期損失OperationalVaR管理目標

管理缺口、收入、

限額管理市值、風險收益EaR資本金分配經濟資本計劃風險管理框架風險類型評估方法財非財務流動性風險利率風險市場風資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險資本充足率日常資產負債管理資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險缺口累計缺口(2008-3-31)3months1year3years5years5years+6months54,08125,72925,874-18,068-60,464-36,364(單位:百萬)54,08136,01325,37851,252-9,211-351限額

±2萬

(總資產的5%)利率重定價缺口參考表樣(2008-3-31)3months1year3ye6month9month12month3monthAsofdate12111212Asofdate3month6month9month12month100bpup1NII報告項目資產負債NIINII波動flat100bpup4137163

預期利息現金流資產負債NII模擬報告1100bpup6month9month12month3monthA經濟價值/久期（示例）經濟價值/久期（示例）情景模擬現狀只在利率重定價分析表中，根據存量的缺口數據，進行以下分析：整體利率水平上升200BP之后，對未來12個月的利息收入（Earning）的影響；整體利率水平上升200BP之后，對經濟價值（EconomicValue）的影響。情景分析的關鍵步驟首先在于對情景的合理設定。為合理設定情景可從兩個方面入手，一方面是充分認識自己的投資組合的性質和特點，分析影響該組合的風險源；另一方面是認識市場環境中可能發生的相關事件和情景要素。利率情景匯率情景新業務量情景新業務結構情景新業務定價情景……其次，對設定情景進行深入分析，以及由此對事態在給定時間內可能發展的嚴重程度和組合因此而可能遭受的損失進行合理的預測。再次是對情景分析報告的陳述。情景模擬現狀情景模擬分析-利率情景利率情景詳細說明情景名稱情景說明利率不變模型所有利率保持不變利率振蕩模型所有利率快速上升和下降，從而影響銀行的NI和MV利率扭曲模型所有收益曲線扭曲歷史利率模型根據歷史上發生的產生較大影響的利率情景，在RM系統中進行再現利率風險模型模擬銀行賬戶利率風險指標表利率變動情況情景模擬分析-利率情景利率情景詳細說明情景名稱情景說明利率不情景模擬分析-新業務量情景*要點：年度計劃業務量情景的計算方式。情景模擬分析-新業務量情景*要點：年度計劃業務量情景的計算方資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險/匯率風險流動性風險資本充足率日常資產負債管理分析資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險/匯率風險流動性風險資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理流動性缺口報告流動性缺口報告分析意見：在每個時段底缺口都是正值(+),在當前情況下，在長期和短期內都沒有流動性風險可以預計.39,196–7052,278–26,1953個月6個月1年3年5年5年以上+38,10539,19638,49135,81735,296限額缺口累計缺口(3月底)一旦3個月缺口低于限額，需要評估風險–2,664–2,81022,286流動性缺口報告分析意見：在每個時段底缺口都是正值(+),在當前情況下，在資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理壓力測試-流動性危機壓力測試-流動性危機壓力測試-流動性危機類別產品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）壓力測試（嚴重）資產庫存現金余額不變余額日減少10%余額日減少20%存放同業款項活期每日50%收回活期每日20%收回活期每日10%收回定期到期100%收回定期到期80%收回定期到期50%收回買入返售金融資產到期100%收回到期80%收回到期50%收回拆放同業款項到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統外轉貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統內轉貼現到期100%收回到期80%收回到期50%收回負債活期存款日流失3%日流失5%日流失10%定期存款日流失3%日流失5%日流失10%單位通知存款日流失3%日流失5%日流失10%活期儲蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%定期儲蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%個人通知存款日流失3%日流失5%日流失10%信用卡存款日流失3%日流失5%日流失10%其他存款日流失3%日流失5%日流失10%應解匯款及臨時存款日流失3%日流失5%日流失10%保證金日流失3%日流失5%日流失10%同業存放活期每日支付20%活期每日支付50%活期每日支付80%定期到期100%支付定期到期100%支付定期到期100%支付壓力測試內容及參數配置表壓力測試-流動性危機類別產品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）資產負債管理-流動性風險管理限額管理表樣資產負債管理-流動性風險管理限額管理表樣資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理-流動性風險管理資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險資本充足率日常資產負債管理資產負債管理內容資產負債管理內容利率風險、匯率風險流動性風險資產負債管理報告建議序號靜態表閱讀權限動態報表壓力測試1利率重定價缺口報表總行利率重定價缺口報表

2資產負債表總行資產負債表(情景)

3利息收支表總行利息收支表(情景)

4

總行、分行經濟價值(EVE)

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總行、分行久期

6經濟價值與久期報表總行、分行

7息差報表總行、分行

8現金流報表總行現金流報表（情景）現金流報表9存貸款比例表總行、分行

10流動性比例監測表總行

11人民幣超額備付金率表總行

12外匯風險敞口結構表總行

13資產負債指標報表總行

14模擬配置報表總行

15銀行賬戶利率風險指標表總行

16流動性風險指標表總行

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總行新業務量模擬報表

18資本充足率報表總行資本充足率報表報表表樣資產負債管理報告建議序號靜態表閱讀權限動態報表壓力測試1利率業務報告界面交互方式業務報告界面交互方式資產負債管理實施內容機構、幣種設計COA、產品業務特征、產品折現模式的設計貨幣及匯率、收益率曲線的設定建模時間段的規劃利率情景、新業務量情景的設計新業務價差的設計提前償付行為的設計壓力測試情景設計交易策略設計處理邏輯的設計ETL處理流程設計數據源及轉換規則的設計校驗規則設計調度及監控設計報表生成的設計指標及限額設計模型及參數設計數據及ETL規則設計資產負債管理實施內容機構、幣種設計ETL處理流程設計模型及參資產負債管理實施內容-數據源及數據處理設計保證金定期存款活期存款通知存款、定活兩便同業存放對公逾期貸款對公正常貸款個貸逾期個貸正常國債資產貿易融資票據轉貼、再貼票據直貼投資投資還款計劃表資金拆借總帳數據科目表數據匯率數據貸款利息科目余額數據源設計及接口文件設計活期存款數據壓縮處理總分校驗業務約束校驗調度及監控資產負債管理實施內容-數據源及數據處理設計保證金貿易融資數據數據驗證數據驗證分析粒度：有所為有所不為COA設置與會計科目的關系誤區假設COA碼為1000個機構維度30貨幣種類：RMB、USD、HKD、JPY、CAD、EUR時間步：1D、7D、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、5Y、8Y、10Y、20Y、30Y、>30Y情景設置:BASE、±100BP、±200BP每條數據記錄為0.5KB運行一次的結果數據存儲約6.5GB！數據的存儲策略？分析粒度：有所為有所不為COA設置與會計科目的關系誤區資產負債管理實施內容-RMCOA設計科目號（1-8位）其他（9位）原始期限（10-11位）利率調整方式（12位）定價頻率（13位）

類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明截取科目號前8位，不足8位的用“0”補齊，多于8位的只取前8位

9-無

99-無

9-無

9-無11-活期

2-定期106-6個月以內

12-6個月到1年10-固定利率

1-浮動利率11-按月浮動

3-按季浮動

4-按年浮動23-等額本金

4-等額本息

5-非按揭212-1年以內

36-1到3年

60-3到5年

61-5年以上20-固定利率

1-浮動利率

2-隨時調整336-1到3年

60-3到5年

61-5年以上406-6個月以內

12-1年

24-2年

25-2年以上RM產品以科目為基礎，根據資產負債管理分析要求，增加支付方式、原始期限、利率調整方式、定價頻率而成。RM產品編碼總體規則，總長度13位。其中包括：科目編碼（8位）其他（1位）原始期限（2位）利率調整方式（1位）定價頻率（1位）RM產品Leaf編碼規則如下：RMCOAID=8位科目＋1位其他屬性＋2位原始期限＋1位利率調整方式＋1位定價頻率RMCOA設計資產負債管理實施內容-RMCOA設計科目號（1-8位）其他（資產負債管理實施內容-產品業務特征自動統計攤還方式（統計方式：取出現比重最大者）重定價頻率（統計方式：取出現比重最大者）付款/付息頻率（統計方式：取出現比重最大者）定價利差（統計方式：加權平均）提供維護頁面，允許用戶定期刷新產品業務特征。產品業務特征自動統計設計資產負債管理實施內容-產品業務特征自動統計攤還方式（統計方式資產負債管理實施內容-收益率曲線的構建收益曲線代碼利率曲線名稱基本點貨幣2100人民幣零利率曲線1DCNY2101人民幣存款利率曲線3M,6M,1Y,2Y,3Y,5Y,61MCNY2102人民幣貸款收益曲線6M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,61MCNY21036個月人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21041年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21051到3年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21063到5年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21075年以上人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY2108人民幣貨幣市場曲線1D,7D,14D,21D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2109國債收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2110央行票據收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3YCNY2111人民幣活期曲線1DCNY2112存款準備金曲線1DCNY2113超額準備金曲線1DCNY2114人民幣逾期貸款曲線1DUSD2115人民幣信用卡透支曲線1DUSD2116人民幣通知存款曲線1D,7DCNY2117人民幣再貸款曲線1DCNY2118人民幣再貼現曲線1DCNY2200美元零利率曲線1DUSD2201美元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MUSD2202美元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MUSD2300日元零利率曲線1DJPY2301日元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MJPY2302日元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MJPY2400港幣零利率曲線1DHKD2401港幣Hibor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MHKD2402港幣存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MHKD2500歐元零利率曲線1DEUR2501歐元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MEUR2502歐元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MEUR2600其他幣種零利率曲線1DOTH2601其他幣種Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,,13MOTH2602其他幣種存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MOTH資產負債管理實施內容-收益率曲線的構建收益曲線代碼利率曲線名資