《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內部評級法

D.基本指標法【答案】ACB2Q10D10D2J3M7N3HC3L7J7V7M2O1M4ZI6F4Y2X5Q9L9M42、市場風險限額指標不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風險價值限額

D.止損限額【答案】ACY9I4O8R3X6Q10T2HN8Q3B2Y2P1Z2W7ZY4L8G3L6D10E6Q93、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】CCL10K6B4R4B8B6A3HH3P10P9X9G2D5B3ZI3H2V8V1W9J8W24、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除應收未收利息

C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產

D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】ACO5E8Q4H10E6R9C4HE5I7G4A4G10T10J1ZI9I8I6Y10P9P8B45、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩定

D.審慎【答案】ACG3W3N3H4W8F9L10HV5D6R2H6A5L9M2ZW6J8Q1Z2J3R5D56、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCW7B4A3L7Y7C9W2HS3X10R6V2C4M6S10ZL1I5P2V6C5D9K37、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCB2M8E3W2N8Y7L9HN5Y10L1N7P9S5U1ZO9D8A3N9L3E4H48、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCK5G4M10J8E10Y8B10HW3T9O5X5Y4B7T8ZG1O7V6B1U1C5M99、（）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCI9V4I3D1K6O9Q10HQ8L4A5Y2M1S3N5ZO5O8L3L3G5Q2A710、下列不屬于操作風險按照損失形態分類的是（）。

A.法律成本

B.監管罰沒

C.資產損失

D.實物資產的損壞【答案】DCG6Y6N8O2E8T6Z2HZ4J1C9K5C7V8E7ZE10U1Y3N1F3Y7K111、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCA5D5Z6L3B3Q3X5HJ6H10V2T5F1E1X5ZB10Q6A7V6J6P7I1012、在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過（）來實現。

A.減少經濟資本配置

B.降低風險暴露

C.風險轉移

D.設定止損限額【答案】ACC2R9W5A9P7A6H9HH6D1W5F10F3E3A5ZP5J5Q3R1T8E3G213、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCJ8O5W8Y5F4A1P8HM8U1Z2G8P3W2R9ZG9K5W8E2H3A4T514、下列商業銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業

B.剛由事業單位改制而成的企業

C.財務制度健全的小型企業

D.即將上市的大型企業【答案】CCI10O6O2A9B5M5R5HN6Q1U10E3B9X4S3ZG9Y5J8Q2V8J2Q715、下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5％的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5％的息票債券

D.一張10年期、零息票債券【答案】DCC6I9W10H9Z8C8L2HO10M8S2M2O10H6M3ZH10A2K2A8E4T6I1016、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。

A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCC8D9S2A3Z9F1J2HD5C4S4J7W3P2B4ZG7P4V10C8I10I3O117、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求

B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCU1C4R1C5S6V4S10HL4R4A9O10I10C8J9ZS7Q4W1E7P5D2J818、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求

B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCZ4Q7L6Y4V9B7S7HI5L4L7Y7B3P9S5ZF5G2K4F5Y1F9Q1019、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACF1N4H7R9U5Q8A8HD9J8V9U5K10S5P5ZJ10P4T5D7E9O2E820、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACQ5Z6P1C10L2X1C5HA10J3M9K4V4O6Z4ZM10U7F3V2B10Y4X121、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCS6C2I4C6Q5X1D5HH10O5T10W7W10Y2J6ZI8J1U4V2T10O8K122、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數期貨【答案】BCH6F9I6I5M4T9L6HI7F9H7K8Q6L1H5ZP5H3Z9X3Y6A8Y1023、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關客戶的信息經常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCS10G4Z1E9V9W9T4HP1W2O4T4S8U2Y8ZR9R4H5H6W3M7S224、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCL9B2P8V3V3V9C9HP2Q3V2M7V4N4Z4ZX10M7Q9P7Z1N1I425、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監管的強化【答案】CCG10F6Q10B8P9I1U6HM5L6Y6T3B4A5I6ZX5H5D1L3H4Z6Z526、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的關鍵。

A.董事會和監事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風險管理委員會

D.高級管理層和監事會【答案】BCW4X3S2N7X4H2U2HO10I10C2M5B9O8H3ZX9P8D4M4Q3M7H227、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】CCL8V6Z9V8O3H4M3HN3Q5S5I4K4T7I3ZT9I8T7C8I3R9G928、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】CCD1C7W7E7V1O8G4HW6G3D9B10S10K7R10ZH10E7Z10A3O4D6D529、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式

C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】CCM1V2S9L4L9A1I4HD10N9C6P8P4C2G9ZY10Q5M3O10N5I2Z730、商業銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCK8K5L4K1F4B3S4HP5I3O6H9D9O4T5ZD7P2A1Y9B9A5F331、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCW1E6Y1V2O2X6R2HJ3G5V7M7K3Z2K10ZE2T8I3W6V4D10G732、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權【答案】CCJ9G10L4Q7B8V9V5HY9Z7V5D4G6X3H9ZW5Z7D3L4F9A3M333、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCY8U6Q3H8E7G8N7HH3O6P9W3P6V6X5ZJ1H4Q10H6O8M9T334、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCU6Q9W5P9C2W4Y9HQ8M5J9R1C3G5T3ZK7E8A7A8W5J9A735、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規文化

D.信息系統【答案】CCP5P1K5C2G7X2K10HO1Y5S4I3D6V10F8ZP3I7R6L9N8S2E136、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】DCN2Y8W7S6O8W6R5HZ9E2P9B7G6X2J1ZP3B5D6W2T9A6N537、新產品（業務）風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品（業務）研發投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.業務特點

B.風險特點

C.風險事件

D.風險類型【答案】DCD10K1X9X2Y2D1Q1HX5I1G6J4B5J10H5ZO4J1A5C1F6D3G838、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCL2V4E7F4F6U6O10HJ5G3C2N2U10J4O9ZF4P8M9W5H9H6H439、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACL5Z9X3E9B2I7R10HA2Z5N7M9P10A8F7ZU7E4S4E2G7I10U340、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCC8Z2R1X3A6N6W8HO5P1C3K6N3L2L3ZE6E2F5G10Y5R8C441、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACF10J2J4T4P10T8B9HQ1R7H2X4B9R3G9ZD4F4W10K9X3F7V642、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACF1L1F10D7Z9H5S1HB4O1H6J3G8J10X10ZF1D10L1E10T1Q3T543、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCU4U4M6B10F2I9P1HL8L6F9F6S9F1K2ZE3U6J2B1L10M10H644、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCB2G5B6J2O5G4S2HQ10O6Z4H3S10O8D6ZJ1E1A6W7U7O3G745、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACC4R5F6F2F9D9P5HA2D7E9J2C7I5Y6ZI3V9O10J8Y3K1X246、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACK8S3K8K2V4V5O10HC7W10Z2O3D9J9U6ZA6I10O1A1C2G10U447、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCD8Z4A2S8F8F3O9HJ6G3M9R1B10D5Z5ZV6G7C2X3R9M4N248、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式

C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】CCA5B6E3P10C4P7I3HB2D5P10H3B1N2U4ZQ4W9L8G5Y7C9H849、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業務部門→管理層→風險管理部門

B.各業務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】BCW2H1W10H8X6Y9M4HJ1B4O6B7M2J3L5ZP3E3W8U10G2U7L850、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】CCD1O8D10F4C1J7E10HO10J1W1F7X1J8N7ZL6W7L8X7C9R4K151、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCA4F10K6P10A6L4P4HA2V2T5T2F3B3K1ZQ8U6B4B9K10S3C752、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則【答案】CCL8N6Z1Q6H6Q8D2HP10V3Y2J2Q4Y9T2ZX7D5J6C9S1T6N253、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】CCM2N10D5K6X8K2Z10HF3U10O1D2L1Z6I3ZZ10M8N6I10O1W2I754、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCY2A8D2J8D6Z7D2HS3D2D6K3L5Q3H5ZB10T4Q2R5D8J10P955、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCV3U8S5X5D3C1S2HK3C10N6S6I9R2C1ZW3V9I8W1B5J7K256、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】CCO10Y3G3W5X3I7D5HD6U1F1Z8Z9N1Z1ZX10A7C6W3U5K3Z157、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。

A.小企業公司治理受股東影響較大

B.小企業的財務真實性比較難以把握

C.小企業生產經營受市場的影響較大

D.小企業生產經營活動相對平穩【答案】DCV4H6A2D7T2N10P5HF4O9F7D5H6K4W6ZT9A2N5V6O10H3I158、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCU8P4D7I9J2O5X4HF9Q1Z3Z7N10Q1H4ZO1G2D6X5F2C10F159、《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。

A.財務會計報告

B.資本計量和管理

C.年度重大事項

D.公司治理情況【答案】BCN5S2U5E2P2A5S9HQ9I2P6H10Y10I1Y1ZJ10I5P5H3B8V3D460、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCT3V1O3Z10L4Z5G9HW1B10S1Z9E2H8X6ZD3K7W1H10Z7U2M161、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。

A.操作風險

B.信用風險

C.戰略風險

D.流動性風險【答案】DCY5C4A1N1K9X1E5HJ4H5U2M2W4L1C8ZR10I9G8A10K2J9W262、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年【答案】BCU10L2K8I10L4Q10C6HA4P9L7N2V1B8U9ZC4Q8H5P2V3P1M463、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCE9L7K3K6B2Z3Y6HV2V10T7M3I4Q10L4ZU2K4K8D10X8R1T664、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸【答案】CCZ9V2N9T3P1H2G5HR1Q1U4N10U10J9L3ZW7W9K1H2Q3J5D765、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACB6L1K10G6E7H7I1HQ1Y5Q8F1X2M1G1ZF7X1X9W9D6S7W366、（）是國內企業／機構類業務最重要的部分．也是國內商業銀行最主要的商業銀行業務。

A.柜臺業務

B.個人信貸業務

C.法人信貸業務

D.資金交易業務【答案】CCG5Q1G2R2O2X2E4HW5Z5S8N4Y2F6V4ZN9V1A8J9T5E4P867、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCC5U6S3K8A7P2H5HP3C9O4B10X8X2I3ZC1X3V8Y5A6K5W668、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCP3V8Y1L10S9C1D2HE8Q10V4H8E7R5G9ZA2T10Y9S6K5R8W769、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCI8Y5N6W1X3T2Z2HP3N10S4W4F6K6S3ZP5H6U2U9I2D8V670、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數據清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調查分析法【答案】BCF1B1V3Z9H1E7W4HG8C10O5Q9T8C1A3ZW7D1J4T2H10D9C1071、如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCH10M2U8M2A10J8K4HV9M1E8I7M5P9G7ZP4V1Y3C2S9N9L672、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACY9C5I7B3S1S4T10HU8S8D8U8Q2Z2Y7ZQ7V7B3M5T4X2W873、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCK2N4O1I5N3G6L10HE4J1Q9P10S4Z2N4ZQ6T4N10V2I2I1G674、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCT2Q1B9U5H9L4S8HF7U3O7Y1S3V4R2ZF4Q2D8N6D7H4S1075、損失數據收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹慎性

C.多樣性

D.統一性【答案】CCE1P9W6B8M6Y3C1HK6D6V10J10V6N3V4ZZ6T2J5T4W3X6M1076、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發區

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區【答案】DCO10P2O6S5V10U3A6HW9L1L9L6O7R7U9ZB1K6P7P7Z9K2I477、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發展潛力

C.實際情況和未來的發展潛力

D.潛在收益【答案】CCS6X5H1X1K7K5N7HE6T2D10S4T6B5G5ZP7E3O6X8S2Z7T978、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。

A.優化產品結構，改進操作流程

B.強化一線實時監督檢查

C.改革信貸經營管理模式

D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】ACM2P7Q6C6C4O8X5HM3L10S10U6O1K5B4ZC9L3H10Y1R8M8H1079、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。

A.聲譽風險通過系統化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACN3C10U2S5W5G5R7HD6X9A9S5P5H5Z10ZV7A4S9F10Q4G8A1080、下列關于戰略風險管理流程的說法錯誤的是（）。

A.有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起

B.商業銀行的戰略風險來源于外部經營管理活動

C.戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節

D.戰略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】BCR6M5Z1N4N6U7R8HH1L2C8T5Y2S5S9ZS10J10L2X3W9F3D681、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACR10X9Q10R10A7X10D6HX6Y3D8H2Y8D6K10ZO8F8K3M9U3G1N182、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備?【答案】ACW8M4U1X3X3A6K1HO1A5A6M4V2F2Q8ZH8R10Q3M6K6R8B983、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，這里的一級流動資產是指可在（）天內變現的流動資產。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCP8D10O7A9F2U5J10HX3J7Y10F5E8N5D10ZB9J1A3G4W7G3M284、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCW4H6R2J3H4T6P1HW10U1O9P4F3F7K9ZQ5D9H7U7J4K7Y985、某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險【答案】DCL1N1N5T7I2B6M9HZ9L7B5L2E5I6I6ZI7U10L6Y6X3J1G386、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰略規劃有機結合

C.持續地監測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCE9V2F10P6A7S6W10HR6N6C5W2U9A4U4ZK10H7K8P5B8A4F287、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。

A.《商業銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監管原則》

C.《商業銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】BCQ6X10A7A6O8Q6F4HK8A10L1O8G4J3E1ZI7W9P3B7S6Z10C1088、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協助調查制度:反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】CCY9V6H3O3R10W10H5HY2M6A1J4N2Q9Y5ZN1P10H7F9M10N1M989、下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】CCQ7D5Z1P4C2Q5O5HC8W10B3I2C1H4Y6ZB3I4Y8U2V9V10E290、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCO1B4G3Q6F9Y7H6HY6T3J3W2G10T10P5ZV6Z9K9K4X3T2C791、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACA3V5B5P4N1W5C6HX10E1V2W8D6D8F1ZF4C10Q7C3S1W2I1092、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCX4F10O4G7R2K2F2HN5Z3M3Q5C6O1T5ZO2W6O7A8F6Z4O693、《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。

A.財務會計報告

B.資本計量和管理

C.年度重大事項

D.公司治理情況【答案】BCL10F2Z10D10D5I4D2HV10T6J4R7V7B3O2ZQ9G2Q2G3E9E2A894、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCQ10C2Q4T10U8Z7M5HR6J10X2Y4K5C4H2ZF4V7L9I7E3B9B1095、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為八類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACA2O5X4H8H7F2W4HV8L3G7D7E3D10J9ZB10T5Q9R1U1D2D896、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業集中度

D.銀行貸款在不同行業中的分布【答案】BCM4H8Q4S8G10X4H9HE4M5Z2T2W1K1T8ZQ3U3R7F4M4A9K997、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局

B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局

D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】DCO7X3B7H9F4Y1V2HD6W9F1A7V5E10K2ZA8D5U9C7H1Q4H298、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACW2P2D2F3L4G2P3HN3E9N4C5B6U6U4ZT5I6C6Y9P8G9Q299、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCK10R9J5T5P8F9D2HX10N8K6W5K8X7X1ZJ1H2D10Q1Q1U5A4100、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A.內部流程

B.外部事件

C.系統缺陷

D.人員因素【答案】BCA1R4X10V3V3Q1Y6HV4S1G2X9J5G3D9ZU7G8W10Y10L2C6R9101、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】BCY4T8E8M10Q6M5U1HS2D7K5A1K10W5D6ZR5G10V6Q2T5B1M9102、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩定

B.保護債權人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業的信心【答案】ACK2J9N8H4D10P4U1HC5W10B7J6C5Z4L7ZY5N10U2U1J4F4Z1103、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACW2X10Y9Z4I8T7J10HQ7A8P7S9H6Y6T1ZP10Y6N6A7T7L4X7104、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統性風險

B.非系統性風險

C.既屬于系統風險又屬于非系統風險

D.不屬于系統風險也不屬于非系統風險【答案】BCS4A5A6Q7L8V10U3HZ9U2G5U10L9A3G8ZN2N9I9S8Y10H8I4105、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCB1H3E4S7E7P6E6HK1H8S8R2O3I8A8ZR4Y4V6G5P6M3G7106、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。

A.貸款風險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCQ2C9A3Z10L9D3B2HG7Y8U4O3R9X7W5ZL4X6P10B4L3Q5K6107、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經濟資本配置限制高風險業務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCZ5H9M1T5S6Q4O10HM8G8S5M9P4V4X1ZV7H10P8L8X3T1Z1108、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCI10O10X1K5G3A4U7HJ1J1B7G7L3D6G8ZR1H10M1G6V5F5Z7109、()是現代商業銀行穩健運營／發展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監管部門【答案】BCZ7R3O10E5N3H3I7HW9E1C2Y6U6X1Z7ZO9G4Q10E2P6F7R5110、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCJ5W9J8E8Z9B7M2HG3T6B8C4J10Z8L6ZA4T8A10D7O5G6R8111、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCT2K2C6F9M7U2W9HO9J5B8K6C2V5D8ZP5U10P9L9D6A2A1112、下列是期限錯配出現的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCG9Z1G9V1N8R10I5HP1Q3P6X10R6J9R4ZH7C8M3Q5Z9A2Y1113、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCY5T4Y2R7F8K3N10HD10G7V1J4V5J9Z2ZC2O3S1M3K4Q6R1114、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。

A.公司金融業務

B.商業銀行業務

C.資產管理業務

D.代理業務【答案】CCC1D8O10H9I1M3M5HF4G6Y3M7S9N8R7ZU2C7K5J6P7I4N10115、系統重要性銀行監管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCV2K10N10Y8T7H4S6HB6Q7W4N9V8I10O6ZP5W6O2Y10I3T9S1116、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年【答案】BCO1O10T2N3S6Z6K6HM3S7V3T3T4I1I2ZF5T8L4I3P8Z8G10117、可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額【答案】BCG9L4Y3V2B6Z4B1HQ10O8S2P8N9M4H1ZS1A4I8U6L7I10S2118、資產分類監管標準的優點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCB3A10C6Q9X9H2I8HQ4T4K6S3S8M6N9ZX6K7W1C4W8S2B4119、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】CCW5D4N1E4W7J1A8HR3T8M1S6U1X2G10ZQ5Y7J2Z6B10S6T5120、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCL7X3P7H1D4F2A3HC7F1R5H10U5A7V7ZI5J7P2J4D2L10Z10121、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現金

B.國債

C.超額備付金

D.票據【答案】BCT1M8Q3A3R8X1Y6HR4Z5K5F3B7T10I7ZQ9I9K1A9L6T4R4122、從資金交易業務流程來看，資金交易不包括()環節。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCR5S7T4D7D6S3U3HX3E10R4C3L10H1S4ZL9L6A10Q3S5A6T1123、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCN8S9H7S1Y3X9N5HT8F7R9S5X7O6V2ZO7A8C4E10B9N2K8124、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCS7N9M1E9B8E4Z8HN1W10U4G2H7X5U1ZE1P1F2K6R4C6L8125、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】DCM6Q7U7D6T10M7N9HF3P8F10K5S3V4J3ZC10C4A9H3L7T9G10126、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責

B.首席風險官負責商業銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官必須具備獨立性【答案】CCI10P5A2T8J2S9S10HJ1C3S6T6E2Q5B4ZR9Y6O3R1V10U4L5127、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數員工

D.各職能部門【答案】CCX3V3V3D6G6Q6K9HF7T5R3U1T8D10F1ZL9S6T7A2O6Y6O5128、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACJ2W10G6V6T6C3L6HG2M5U5N9I4O8A2ZD4V10W3F2D1S9I4129、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCM5U1U7E6P4S4T3HQ10Y5Y8X3H1X1O3ZF8H2H9E3S9H1I6130、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩定

D.審慎【答案】ACT9Z9Q8X9L1J5J5HY6V2B3J7X6V9D10ZZ2R1G2X1F2Q2O1131、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】CCY5B9J7A4O6X3F2HU1H10S4L3U5A4D10ZB1P9U10M10S4S3A4132、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設【答案】BCD5D4K5P6B4H10F5HI4B1I6Q2K4W8D3ZH5H4B4T1O1P7I8133、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT8S9Q2D8X4U8V1HK1G7S3J10A10L2W5ZV2L10C2A3J3I9K8134、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT8F9N8B3L1B4K6HA10M4W4H3A7Y4D5ZJ1Z8C7B2C5F3T7135、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰略風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】CCC3N9G10D10Y10L1J8HF6G2Q6H10S8K5K6ZK2C6T3L10Y1M7W10136、根據馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產間的相關系數為正時，（）。

A.該資產組合的整體風險大于各項資產風險的加權之和

B.該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和

C.風險分散效果較差

D.風險分散效果較好【答案】CCK7I10U10U3Z7N2G7HN4M7D5J9Y4T7P4ZG9T2Q10M9C6M5M9137、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCK8R10L1Q5W4F5V8HH2Y4S6K2Q9U8C6ZQ5C6P2W3L3V1R9138、新產品／業務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險指的是（）。

A.市場風險

B.違規風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACM3I7Y6K2E9G7N6HW4G8F8D9O2B9E9ZZ7I7K8F6G1U9M4139、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACW6S8H1S6K6K10I4HS7B3T5K8W7S1N3ZL6C4S7J9T7Y9F3140、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發布的財務報表

B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循

C.業績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACE4J8X6Q6M5F5U10HM9L3L4L1O10F9S5ZU5I7T7T1K7W9S2141、銀行監管的首要環節是（）。

A.非現場監管

B.市場準入

C.現場檢查

D.信息披露【答案】BCO2B6N5U5K1H4N8HU4N6M2D3R3G3Y1ZX9W7Y10G2S6Z2A6142、如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCB9Y8X2O1L9L7R6HX8P7I6U6I10J1F10ZW1H3G6B3R2J7A10143、下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成

B.行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律

C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCF10P7E6E5S10I4S5HQ3L8Q10M6H6C6G1ZN3E10M8T3V10U4B9144、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCQ6U9L5C3Q9B8Y1HX9E2Y2B2P1N8W2ZY10B3Y7J3R10W8O3145、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCN4O10D2L8E1Q6N1HS4N7I9F2Y2W7A3ZO1Q2W5R3P2F4N5146、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCY2U2Q7H1C7J2P5HI9H2D9E1Z7D5O2ZI4M10P10H10J1J7Q5147、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCW4E7N7E9K4X7U8HM9Z5E8O4W10I7C4ZO6T6Y8P1T8B8V4148、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCO7U4W5Q5U4U4P8HJ1B6Z7T8G9Y3F2ZH5H5C2N6J4K4U8149、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCC7V4L10S3Z10T5N6HT1I2V5H10I9V6T6ZO3I5W1D3R9V9D3150、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態分布)，然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方差一協方差、相關系數等。

A.歷史模擬法

B.方差一協方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡羅模擬法【答案】BCB6E2C7T1I8X5O1HR3D1R7X10T7B3X8ZL9G1H4E7R9G5H5151、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCR8I2A2Q1A7W1M4HQ9S7D6Y4A10S4X6ZD8J9A3M7P4E6L5152、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCX10P10H6C4E9H6J3HY8V10R7M10L1U1H9ZS8T7A2H2K10T1W8153、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCD5H3G8X9E7Z6N7HV2B8H1Y7H7U7Y2ZE9Y7I4O5G2Y6S4154、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險【答案】BCZ4E1A10B1H5H8L8HQ3Z6J4J8N7H8Y10ZC5G7S9A5Z5M4X8155、以下不屬于單一客戶的風險監測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數量指標、等級指標【答案】DCK6B2I3X8A2F3D9HZ6X6E8X6I7G3M9ZJ2F3T5W2V1J5O4156、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年【答案】BCZ8N9K10O6N9Z3S4HM5X5K9J10K10Y10O1ZP2U1E8Q4O2S7O1157、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。

A.商業銀行

B.銀監會

C.中國銀行業協會

D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】DCN3N9P10O4U8N3X3HT3W5M7S8A1E4E1ZZ6Y8S10N6A10P10V6158、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業務部門保持絕對關聯【答案】DCF4N2C6D4Z5Q10S8HK10W3E2L8C6D7W6ZL7S10I1P7V5I7Q5159、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCO6F5G3Y7H7O8D5HK7M10P7C8D7Q5K9ZE9G5B1A1H3T5Y5160、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCL1S10F1V6A8M8G7HF10J2J2N3S9I1F8ZP2K10U7L2Z1D5N7161、已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACH8H2L5V5Z4Y2C6HP7Q9M9A4A8F9A7ZU3T5N5K1L3U6K1162、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCL1D9J10P7B5V4U8HB6Y1M2L3G10B8U4ZY3F2B1X5P10X3W5163、在權重法下，下列商業銀行資產風險權重相等的是（）。

A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業的債權

C.對符合標準的小微型企業的債權與對個人的其他債權

D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權【答案】CCP10S5Q9Z5S10D1Y7HN10O7C7Y3C4Y9B10ZK7J9N2E3N1F8C10164、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）

A.代客理財產品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業務員貪污或截留代理業務手續費

D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】ACN4T1W9G5T5I6Z7HP6R5A2J10G6N9V7ZU3C2K6O4S5Z1M5165、下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售

B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購

C.母公司從子公司套取現金

D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】ACF2N5H1M10S8X4D4HP10I5V7C6V2R7K4ZG7C1B5L9S6D8U1166、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本【答案】BCW9U2J4X8H8X9W6HJ3B3Q3X6H5K8T1ZS2M2K10H8G2T6S3167、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統性風險

B.非系統性風險

C.既屬于系統風險又屬于非系統風險

D.不屬于系統風險也不屬于非系統風險【答案】BCW8K2L9Y9L9Q7S6HV9P1N10Y9P3E2T8ZN9Z7T5L1X10V8D9168、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經風險調整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產收益率（ROA）【答案】ACV5B1P3E5J2S1L3HX2O9B1V7Q9Z4Q3ZQ2L6Z9E8A6X5L6169、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACZ1Y6J6W10L5K2D6HM9B6O1X10B10C6P4ZA1I6G10Q7E4B6U5170、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。