1、 HYPERLINK 更多企業學學院： 中小企業業管理全全能版183套講講座+8897000份資料總經理、高高層管理理49套講座座+1663888份資料中層管理理學院46套講座座+60020份份資料國學智慧慧、易經經46套講座座人力資源源學院56套講座座+2771233份資料各階段員員工培訓訓學院77套講座座+ 3324份份資料員工管理理企業學學院67套講座座+ 887200份資料工廠生產產管理學學院52套講座座+ 1139220份資料財務管理理學院53套講座座+ 1179445份資料銷售經理理學院56套講座座+ 1143550份資料銷售人員員培訓學學院72套講座座+ 448799份資料200

2、9年年6月中中國銀行行業從業業人員咨咨格認證證考試風風險管理理科目真真題一、單項選選擇題 11巴巴塞爾新新資本協協議規規定，商商業銀行行核心資資本充足足率不得得低于( )。 AA2 B4 C66 DD8 22商業業銀行可可以采取取的風險險計量方方法不包包括（ )。 AA因果果關系分分析 BBVaaR CC敏感感性分析析 D情情景分析析 33戰略略風險的的類型不不包括( )。 AA產業業風險 B技術風風險 C競競爭對手手風險 D信用風風險 44 金融融違法行行為處罰罰辦法屬屬于( ) AA法律律 BB行政政法規 CC金融融規章制制度 DD商業業銀行監監管相關關指引 55200世紀660年代代，

3、( )是華爾爾街的第第一次數數學革命命的金融融理論。 AA馬科科維茨提提出的現現代資產產組合理理論 BB夏普普、林特特爾、莫莫斯提出出的CAAPM模模型 CC布萊萊克、舒舒爾斯、默默頓推導導出歐式式期權定定價的一一般模型型 DD羅斯斯提出套套利定價價理論 66銀行行風險管管理的流流程是( ) AA風險險控制風險識識別風風險監測測風險險計量 BB風險險識別風險控控制風風險監測測風險險計量 CC風險險識別風險計計量風風險監測測風險險控制 DD風險險控制風險識識別風風險計量量風險險臨測 77隨機機變量YY的概率率分布表表如下： YY 11 44 PP 6040 隨隨機變量量Y的方方差為（ )。 AA

4、276 BB216 CC406 DD468 88風險險管理的的核心在在于( )。 AA風險險識別 BB風險險計量 CC風險險監測 DD進擇擇最佳風風險管理理技術組組合 99對實實施測試試階段的的表述，下下面選頊頊中不正正確的是是( )。 AA符合合性測試試分為兩兩種形式式：業務務測試和和功能測測試 BB被評評價機構構內部控控制體系系有重大大缺失或或許多規規定在實實際工作作中無法法執行時時，應對對其內部部控制進進行符合合性測試試 CC實施施測試側側重于評評價內部部控制體體系的運運行與績績效，具具體可以以采取符符合性測測試和實實質性測測試 DD功能能測試，即即對某項項控制的的特定環環節，選選擇若干

5、干時期的的同類業業務進行行檢查，確確認該環環節的控控制措施施是否一一貫或持持續發揮揮作用 110下下列商業業銀行操操作風險險管理和和控制措措施中，屬屬于風險險緩釋措措施的是是( )。 AA減少少在不熟熟悉市場場的交易易 BB強化化交易員員限額交交易制度度 CC購買買未授權權交易保保險 DD為操操作風險險分配資資本金 111如如果一個個貸款組組合中違違約貸款款的個數數服從泊泊松分布布，如果果該貸款款組合的的違約概概率是55，那那么該貸貸款組合合中有110筆貸貸款違約約的概率率是( )。 AA00100 BB00122 CC00188 DD0. 0330 112關關于現金金債務抵抵押債券券的特定定

6、目的公公司(SSPV)，下列列說法正正確的是是( )。 AA在合合成債務務抵押債債券(SSyntthettic CDOOs)中中，SPPV是投投資于不不同投資資檔支付付的實際際證券 BB在現現金債務務抵押債債券(CCashhCDOO)中，SSPV是是投資于于不同投投資檔(payymennt tto tthe traanchhes)支付的的實際證證券 CC在合合成債務務抵押債債券(SSyntthettic CDOOs)中中，SPPV不是是投資于于不同投投資檔支支付的實實際證券券，而是是投資于于無風險險債券 DD在現現金債務務抵押債債券(CCashh CDDOs)中，SSPV不不是投資資于不同同投

7、資檔檔支付的的實際證證券，而而是投資資于違約約互換和和無風險險債券 113下下列關于于交易賬賬戶的說說法，不不正確的的是（ ）。 AA為交交易目的的而持有有的頭寸寸是指，在在短期內內有目的的地持有有以便轉轉手出售售、從實實際或預預期的短短期價格格波動中中獲利或或者鎖定定套利時時頭寸 BB記入入交易賬賬戶的頭頭寸在交交易方面面所受的的限制較較多 CC交易易賬戶中中的項目目可以按按模型定定價(MMarkk-too-Moodell)，即即將從市市場獲得得的其他他相關數數據輸入入模型，計計算或推推算出交交易頭寸寸的價值值 DD交易易目的在在交易之之初就已已確定，此此后一般般不能隨隨意更改改 114企企

8、業資產產或負債債上的空空頭或多多頭不加加保護的的部分是是指( )。 AA風險險價值 BB缺口口 CC敏感感性資產產 DD敞口口 115巴巴塞爾委委員會對對市場風風險內部部模型提提出的要要求包括括( )。 AA置信信水平采采用955的單單尾置信信區間 BB持有有期為110個營營業日 CC市場場風險要要素價格格的歷史史觀測期期至少為為半年 DD至少少每6個個月更新新一次數數據 116系系統缺陷陷造成的的風險不不包括( )。 AA數據據信息息質量 BB系統統安全 cc系統統設計開發 99系統統報告 117 ( )是RRAROOC的基基礎的重重要組成成部分。 AA風險險管理信信息系統統 BB對現現場經

9、理理傳遞信信息的合合適的激激勵 cc為風風險管理理程序的的目的所所進行的的管理活活動 DD能夠夠傳遞實實時風險險評估的的公司范范圍風險險報告系系統 118下下列關于于長期次次級債務務的說法法，正確確的是( )。 AA長期期次級債債務是指指存續期期限至少少在五年年以上的的次級債債務 BB經銀銀監會認認可，商商業銀行行發行的的有擔保保的并以以銀行資資產為抵抵押或質質押的長長期次級級債務工工具可列列入附屬屬資本 CC在到到期日前前最后五五年，長長期次級級債務可可計入附附屬資本本的數量量每年累累計折扣扣20 DD長期期次級債債務不能能計入附附屬資本本 119認認為銀行行的公共共性質在在于提供供廣泛的的

10、金融服服務，對對整個國國民經濟濟具有深深刻的、連連鎖的影影響，這這種觀點點屬于( ) AA利益益沖突論論 B債權保保護論 CC銀行行風險論論 D公共性性質論 220嚴嚴重的流流動性問問題可能能導致所所有的債債權人（ ），同同時要求求提現，這這時銀行行所面臨臨的問題題就從流流動性問問題轉為為清償問問題，可可能會進進一步導導致銀行行倒閉。 AA付款款 BB擠兌兌 CC追索索 DD支付付 221商商業銀行行的貸款款平均額額和核心心存款平平均額間間的差異異構成了了( ) AA久期期缺口 BB現金金缺口 CC融資資缺口 DD信貸貸缺口 222在在商業業銀行風風險監管管核心指指標中中，核心心負債比比率為核

11、核心負債債與負債債總額之之比，不不得低干干( )； AA200 BB400 CC600 DD800 223銀銀行戰略略風險的的影響因因素不包包括( )。 AA一般般環境風風險因素素 BB銀行行內部風風險因素素 CC項目目環境風風險因素素 DD政洽洽風險因因素 224戰戰略風險險管理流流程通常常可以分分為9個個步驟；下列哪哪一項活活動是在在確定風風險管理理方案之之后執行行的? ( ) AA確定定風險管管理備選選方案 BB風險險優先排排序 CC監測測風險評評估效果果 DD明確確期望結結果 225下下列關于于審計和和審計制制度，表表述不正正確的是是( )。 AA根據據美國會會計學會會(AAAA)對對

12、審計的的定義，審審計是為為了判定定有關經經濟活動動和事項項的認定定與其既既定標準準之間的的相符程程度，并并向利益益相關者者傳遞結結果，而而客觀地地收集、評評價有關關認定證證據的系系統過程程 BB公司司治理中中的審計計機制，是是一個由由多元審審計主體體、多層層次審計計體系構構成的審審計制度度安排，分分為內部部審計制制度和外外部審計計制度 CC企業業的可持持續發展展，需要要健全的的監督機機制。健健全的審審計制度度可以促促進公司司治理的的完善。公公司治理理與審計計機制的的匹配性性影響著著審計機機制運行行效率和和公司績績效，是是提高公公司治理理效率乃乃至提高高公司績績效的必必要條件件 DD審計計制度決

13、決定了公公司治理理，并對對公司治治理起到到積極的的作用 226商商業銀行行經常將將貸款分分散到不不同的行行業和領領域，使使違約風風險降低低，其原原因是( )。 AA將貸貸款分散散至不同同行業及及地域采采取得規規模效應應 BB通過過不同行行業及地地域間的的貸款進進行風險險轉移 CC利用用不同行行業及地地域間企企業的相相關性來來進行風風險分散散 DD通過過不同行行業及地地域間的的貸款可可以進行行風險對對沖 227商商業銀行行的風險險管理模模式大體體經歷了了四個階階段，依依次是( )。 AA負債債風險管管理模式式階段資產負負債風險險管理模模式階段段資產產風險管管理模式式階段全面風風險管理理模式階階段

14、 BB被動動負債風風險管理理模式階階段主主動負債債風險管管理模式式階段資產負負債風險險管理模模式階段段全面面風險管管理模式式階段 CC資產產負債風風險管理理模式階階段資資產風險險管理模模式階段段負債債風險管管理模式式階段全面風風險管理理模式階階段 DD資產產風險管管理模式式階段負債風風險管理理模式階階段資資產負債債風險管管理模式式階段全面風風險管理理模式階階段 228國國際領先先銀行目目前所采采用的風風險調整整收益績績效評估估辦法(RAPPM)中中除了RRAROOC指標標之外，另另一個常常用的指指標RAAROAA是（ ）。 AA風險險資本回回報率 B風風險資產產回報率率 CC風險險調整資資產回

15、報報率 D風險調調整資產產收益率率 229下下列關于于資本的的說法，正正確的是是 )。 AA經濟濟資本也也就是賬賬面資本本 BB會計計資本是是監管部部門規定定的商業業銀行應應持有的的同其所所承擔的的業務總總體風險險水平相相匹配的的資本 CC經濟濟資本是是商業銀銀行在一一定的置置信水平平下，為為了應對對未來一一定期限限內資產產的非預預期損失失而應該該持有的的資本金金 DD監管管資本是是一種完完全取決決于商業業銀行實實際風險險水平的的資本 330220世紀紀80年年代以后后，商業業銀行的的風險管管理進入入( )。 AA全面面風險管管理模式式階段 BB資產產風險管管理模式式階段 CC負債債風險管管理

16、模式式階段 DD資產產負債風風險管理理模式階階段 331根根據ERRM框架架；三個個維度分分別是指指（ ）。 AA企業業的目標標，企業業的各個個層級，全全面風險險管理要要素 BB企業業的目標標，全面面風險管管理要素素，企業業的各個個層級 CC企業業的各個個層級，企企業的目目標，全全面風險險管理要要素 DD全面面風險管管理要素素，企業業的目標標，企業業的各個個層級 332( )就就是對風風險誘因因、風險險指標和和損失時時間進行行歷史統統計，形形成相互互關聯的的多元分分布。隨隨著相關關因素發發生變化化，模型型能預測測出潛在在損失及及原因，并并對未來來環境進進行分析析。 AA隨機機模型 BB計量量模

17、型 CC資本本模型 DD因果果模型 333真真實票據據論的理理論依據據是商業業銀行在在發展初初期，業業務主要要集中于于( )。 AA長期期貸款 BB消費費者貸款款 CC短期期自償性性貸款 DD房地地產貸款款 334風風險文化化的精神神核心是是( )。 AA風險險管理策策略 B風風險管理理理念 C公司治治理結構構 DD內部部控制系系統 335風風險識別別包括( )兩兩個環節節； AA感知知風險和和分析風風險 BB計量量風險和和分析風風險 CC計量量風險和和感知風風險 DD感知知風險和和檢測風風險 336商商業銀行行識別風風險的最最基本、最最常用的的方法是是( )。 AA失誤誤樹分析析方法 BB資

18、產產財務狀狀況分析析法 CC偉制制作風險險清單 DD情景景分析法法 337下下列關于于風險管管理文化化的表述述，正確確的是（ ）。 AA風險險管理文文化一般般由風險險管理理理念、知知識和制制度三個個層次組組成 BB制度度是風險險管理文文化的精精神核心心，是風風險文化化中最為為重要和和最高層層次的因因素 CC風險險管理的的目標是是消除風風險并獲獲取最大大收益 DD風險險管理文文化和企企業文化化是兩個個不同的的范疇 338風風險報告告部門是是一個獨獨立于營營銷部門門的部門門，其主主要職責責是( )。 AA收集集和處理理與風險險控制相相關的各各種信息息，并將將該信息息匯總到到風險報報告中 BB顯示示

19、總體組組合和各各個子組組合的風風險狀況況 CC討論論各種流流程和措措施的有有效性 DD報告告重要單單筆業務務頭寸的的風險狀狀況 339( )必必須向董董事會或或指定的的委員會會提供關關于重大大變化或或現行政政策例外外情況的的通告。 AA監事事會 BB高級級管理層層 CC股東東大會 DD風險險管理部部門 440風風險識別別的主要要方法不不包括( )。 AA失誤誤樹分析析法 BBVaaR CC專家家預測法法 DD流程程圖分析析法 441商商業銀行行進行風風險管理理最根本本的驅動動力是 )。 AA；客戶戶利益至至上 BB儲戶戶利益至至上 CC股東東資本是是風險的的第一承承擔者 DD金融融監管機機構的

20、要要求 442商商業銀行行一個完完整的風風險監測測指標體體系，包包括風險險水平類類指標、風風險遷徙徙類指標標和( )。 AA流動動性風險險指標 B信信用風險險指標 CC風險險抵補類類指標 D不不良貸款款遷徙率率指標 443有有效風險險管理體體系建設設必須以以( )為先導導。 AA健全全的內部部控制機機制 BB完善善的公司司治理機機構 CC先進進風險管管理文化化培育 D有有效的風風險管理理策略 444某某企業220088年凈利利潤為005億億元人民民幣，220088年初總總資產為為10億億元人民民幣，220088年末總總資產為為15億億元人民民幣，則則該企業業20008年的的總資產產收益率率為(

21、 )。 AA300 BB363 CC400 DD475 445在在巴塞塞爾新資資本協議議中，違違約概率率被具體體定義為為借款人人內部評評級1年年期違約約概率與與( )中的較較高者。 AA003 BB005 CC03 DD05 446按按照KPPMG風風險中性性定價模模型，如如果回收收率為00，某11年期的的零息國國債的收收益率為為10，1年年期的信信用等級級為B的的零息債債券的收收益率為為15；則該該信用等等級為BB的零息息債券在在1年內內的違約約概率為為( )。 AA004 B00055 CC095 D00966 447參參照國際際最佳實實踐，在在拓展客客戶期，商商業銀行行對個人人客戶評評分

22、時宜宜采用( )。 AA申請請評分 BB行為為評分 CC信用用局評分分 DD利潤潤評分 448某某銀行220088年初正正常類貸貸款余額額為1000000億元，其其中在220088年末轉轉為關注注類、次次級類、可可疑類、損損失類的的貸款金金額之和和為9000億元元，期間間正常類類貸款因因回收減減少了8800億億元，則則正常類類貸款遷遷徙率為為（ ）。 AA70 BB80 CC98 DD90 449某某銀行220088年初次次級類貸貸款余額額為10000億億元，其其中在220088年末轉轉為可疑疑類、損損失類的的貸款金金額之和和為6000億元元，期間間次級類類貸款因因回收減減少了4400億億元，

23、則則次級類類貸款遷遷徙率為為( )。 AA2550 BB5000 CC7550 DD100000 550在在風險預預警方法法中，（ ）不引引進警兆兆自變量量；只考考察警素素指標的的時間序序列變化化規律。 AA白色色預警法法 BB紅色色預警法法 CC黑色色預警法法 DD藍色色預警法法 551已已知某國國內商業業銀行按按照五級級分類法法對貸款款資產進進行分類類，從正正常類貸貸款到損損失類貸貸款，對對應的非非預期損損失分別別為2億億、4億億、5億億、3億億、1億億，如果果各類貸貸款對應應的邊際際非預期期損失是是0002、00033、005、001、001，假假設商業業銀行的的總體經經濟資本本為300

24、億，則則根據非非預期損損失占比比，商業業銀行分分配給正正常類貸貸款的經經濟資本本為( )。 AA4億億 BB8億億 CC100億 DD6億億 552下下列對單單一客戶戶授信集集中度中中集團客客戶特征征的表述述，哪項項不正確確? ( ) AA主要要投資者者個人、關關鍵管理理人員或或與其關關系密切切的家庭庭成員(包括三三代以內內直系親親屬關系系和二代代以內旁旁系親屬屬關系)共同直直接控制制或間接接控制的的 BB共同同被第王王方企事事業法人人所控制制的 CC在股股權上或或者經營營決策上上直接或或間接控控制其他他企事業業法人而而非被其其他企事事業法人人控制的的 DD存在在其他關關聯關系系，可能能不按公

25、公允價格格原則轉轉移資產產和利潤潤，商業業銀行認認為應視視同集團團客戶進進行授信信管理的的 553假假設1年年后的11年期利利率為77，11年期即即期利率率為5，那么么2年期期即期利利率(年年利率)為( )。 AA50 BB600 CC700 DD800 554最最主要和和最常見見的利率率風險形形式是( )。 AA重新新定價風風險 B收收益率曲曲線風險險 CC基準準風險 D期權性性風險 555如如果人民民幣基礎礎利率低低于美元元基準利利率4個個百分點點，則根根據利率率平價理理論，遠遠期人民民幣對美美元應更更加傾向向于( )。 AA升值值 BB保持持不變 CC貶值值 D隨機變變化 556假假設某

26、商商業銀行行當前賬賬戶中有有1年期期、利率率為5的2億億元人民民幣的定定期存款款，目前前1年期期無風險險的美元元和人民民幣貸款款的收益益率分別別為100和88，該該銀行將將1億元元人民幣幣用于人人民幣貸貸款，而而另外11億元人人民幣兌兌換成美美元后用用于美元元貸款，同同時假定定在1年年后，人人民幣相相對于美美元升值值10，則該該銀行以以上交易易的利差差為( )。 AA-22 BB-11 CC4 DD5 557假假設一家家銀行的的外匯敞敞口頭寸寸是：日日元多頭頭50、歐歐元多頭頭1000、英鎊鎊多頭1150、澳澳元空頭頭20、美美元空頭頭1800。如采采用短邊邊法計算算出來的的總外匯匯敞口頭頭寸

27、是( )。 AA1000 BB2000 CC3000 DD5000 558把把到期日日按時間間和價值值進行加加權的衡衡量方式式是（ ）。 AA凸性性 BB久期期 CC敞囪囪 DD缺口口 559有有A、BB、C三三種投資資產品，其其收益的的相關系系數如下下： AA BB CC AA BB 001 11 CC 008 008 11 若若必須選選擇兩個個產品構構建組合合，則下下列說法法正確的的是( )。 AAB、CC組合是是風險最最佳對沖沖組合 BAA、C組組合風險險最小 CCA、BB組合風風險最小小 DA、CC組合風風險最分分散 660下下列關于于銀行資資產計價價的說法法，不正正確的是是( )。

28、AA交易易賬戶中中的項目目通常只只能按模模型定價價 BB按模模型定價價是指將將從市場場獲得的的其他相相關數據據輸入模模型，計計算或推推算出交交易頭寸寸的價值值 CC存貸貸款業務務歸入銀銀標賬戶戶 00銀行行賬戶中中的項目目通常按按歷史成成本計價價 661 ( )引起起的操作作風險是是指由于于商業銀銀行業務務流程缺缺失、設設計不完完善，或或者沒有有被嚴格格執行而而造成的的損失。 AA人員員因素 BB內部部流程 CC系統統缺陷 DD外部部事件 662一一套有效效的( )程序可可以幫助助銀行快快速發現現并及時時糾正操操作風險險在管理理政策、程程序和步步驟中的的缺陷，降降低事件件損失的的時間頻頻率和嚴

29、嚴重程度度。 AA風險險測量 B風險控控制 C風風險評估估 DD風險險報告 663操操作風險險評估過過程一般般從業務務管理和和風險管管理兩個個層面開開展，其其遵循的的原則一一般包括括( ）。 AA由內內而外、自自上而下下和從已已知到未未知 BB由表表及里、自自下而上上和從已已知到未未知 CC由內內而外、自自下而上上和從已已知到未未知 DD由表表及里、自自上而下下和從已已知到未未知 664計計量操作作風險的的自上而而下法的的缺點在在于( )。 AA它沒沒有考慮慮歷史信信息 BB這種種方法不不能將收收入波動動性作為為衡量潛潛在風險險的一個個指標 cc沒有有考慮風風險的特特殊來源源 DD該方方法以一

30、一種特別別的業務務地圖為為基礎，但但業務地地圖并沒沒有覆蓋蓋整個機機構的業業務 665相相比較而而言，下下列哪項項業務是是最容易易引發操操作風險險的業務務環節? ( ) AA柜臺臺業務 BB法人人信貸業業務 CC個人人信貸業業務 DD資金金交易業業務 666巴巴塞爾新新資本協協議中中為商業業銀行提提供的三三種操作作風險經經濟資本本計量方方法不包包括( )。 AA高級級計量法法 BB標準準法 CC基本本指標法法 DD內部部評級法法 667關關于商業業銀行操操作風險險的下列列說法，不不正確的的是( )。 AA根據據商業銀銀行管理理和控制制操作風風險的能能力，可可以將操操作風險險劃分為為可規避避的操

31、作作風險、可可降低的的操作風風險、可可緩釋的的操作風風險和應應承擔的的操作風風險 BB不管管盡多大大努力，采采用多好好的措施施，購買買多好的的保險，總總會有操操作風險險發生 CC商業業銀行對對于無法法避免、降降低、緩緩釋的操操作風險險束手無無策 DD商業業銀行應應為必須須承擔的的風險計計提損失失準備或或分配資資本金 668( )是是通過調調查問卷卷、系統統性的檢檢查或公公開討論論的方式式，評估估銀行內內部是否否符合操操作風險險管理政政策，找找出內部部操作風風險管理理的優勢勢和不足足。 AA關鍵鍵指標法法 B自我評評估法 CC內部部評估法法 D系統分分析法 669核核心存款款比例等等于( )。

32、AA核心心存款總資產產 BB核心心存款/貸款總總額 CC貸款款總額核心存存款 DD貸款款總額總資產產 770融融資缺口口等于( )。 AA貸款款平均額額一存款款平均額額 BB核心心貸款平平均額一一存款平平均額 CC貸款款平均額額一核心心存款平平均額 DD核心心貸款平平均額一一核心存存款平均均額 771（ ）是指指在極端端情景下下，分析析評估流流動性風風險管理理模型或或內控流流程的有有效性，發發現問題題，制定定改進措措施的方方法， 目的的是防止止出現重重太損失失事件。 AA情景景分析 B壓壓力測試試 CC融資資渠道管管理 DD應急急計劃 772在在商業業銀行風風險監管管核心指指標中中，流動動性比

33、率率為流動動性資產產總額與與流動性性負債總總額之比比，衡量量商業銀銀行流動動性的總總體水平平，不得得低于( )。 AA155% BB255 CC355 DD455 773商商業銀行行對( )變化化的敏感感程度直直接影響響資產負負債的期期限結構構。 AA利率率 BB物價價指數 CC宏觀觀經濟政政策 DD突發發性因素素 774以以下各風風險都會會給商業業銀行帶帶來經營營困難，但但一般可可能導致致商業銀銀行破產產的直接接原因是是（ ）。 AA流動動性風險險 BB信用用風險 CC操作作風險 DD戰略略風險 775以以下各指指標都可可用于衡衡量商業業銀行的的流動性性，其中中數值越越高說明明商業銀銀行流動

34、動性越差差的是（ ）。 AA現金金頭寸指指標 BB核心心存款比比例 CC貸款款總額與與核心存存款的比比率 DD貸款款總額與與總資產產的比率率 776銀銀行資產產的應急急變現價價格FPP與市場場均衡價價格EPP的關系系是( )。 AAFPP高于EEP BBFPP低于EEP CCFPP等于EEP D無無特定關關系 777關關于聲譽譽危機管管理規劃劃，下列列說法錯錯誤的是是( )。 AA危機機現場處處理是聲聲譽危機機管理規規劃的主主要內容容之一 BB聲譽譽危機管管理需要要技能、經經驗以及及全面細細致的危危機管理理規劃；以便為為商業銀銀行在危危機情況況下保全全甚至提提高聲譽譽提供行行動指南南 CC管理

35、理危機過過程中的的信息交交流不是是聲譽危危機管理理規劃的的主要內內容之一一 DD商業業銀行有有必要對對危機管管理的政政策和流流程做好好事前準準備，建建立有效效的溝通通預案，制制定有效效的危機機應對措措施，并并隨時調調動內外外部資源源以緩解解致命風風險的沖沖擊 778（ ）是指指商業銀銀行針對對政治、經經濟、社社會、科科技等外外部環境境和內部部可利用用資源，系系統識別別和評估估商業銀銀行既定定的戰略略目標、發發展規劃劃和實施施方案中中潛在的的風險，并并采取科科學的決決策方法法和風險險管理措措施來避避免或降降低可能能的風險險損失的的風險管管理方法法。 AA法律律風險管管理 B戰戰略風險險管理 CC

36、合規規風險管管理 D國國家風險險管理 779( )是是目前最最恰當的的聲譽風風險管理理方法。 AA采取取平等原原則對待待所有風風險 BB采用用精確的的定量分分析方法法 CC按照照風險大大小，采采取抓大大放小的的原則 DD推行行全面風風險管理理理念，確確保各類類主要風風險被正正確識別別、優先先排序，并并得到有有效管理理 880下下列哪一一項不屬屬于戰略略風險管管理應急急方案應應當包念念的事件件? ( ) AA回應應監管批批評 BB訴訟訟應答策策略 CC業務務中斷、災災難恢復復計劃 DD解決決客戶對對日常業業務的投投訴 881( )是是由于和和銀行有有關的負負面消息息、宣傳傳和流言言引致客客戶流失

37、失，以及及訴訟或或盈剩下下降等事事件在市市場傳播播給商業業銀行的的形象帶帶來不利利影響而而導致的的損失，市市場傳言言或公眾眾印象都都是決定定這類風風險水平平的重要要因素。 AA法律律風險 BB流動動性風險險 CC聲譽譽風險 DD國家家風險 882商商業銀行行進行戰戰略風險險管理的的前提是是接受戰戰略管理理的基本本假設，下下列哪一一項是不不正確的的假設? ( ) AA準確確預測未未來風險險事件 BB預防防工作有有助于避避免或減減少風險險事件和和未來損損失 CC風險險是無法法避免的的 DD如果果對未來來風險加加以有效效管理和和利用，風風險有可可能轉變變為發展展機會 883商商業銀行行的( )是指指

38、銀行業業務發展展的未來來方向及及實際的的執行計計劃，因因經濟環環境及科科技發展展的轉變變做出的的戰略改改變對銀銀行經營營的影響響，是銀銀行的策策略制訂訂和實施施過程中中失當，或或未能對對市場變變化做出出及時的的調整，從從而影響響到現在在或未來來銀行自自身的盈盈利、資資本、信信譽和市市場地位位的風險險。 AA合規規風險 B流流動性風風險 CC國家家風險 D戰戰略風險險 884評評估聲譽譽風險一一般主要要采取( )。 AA邏輯輯分析 B50分分析方法法 CC計分分分析法法 DD后果果預期的的方法 885銀銀行監管管必要性性原理中中的適度度競爭論論認為，銀銀行業先先天存在在（ ）的的悖論，因因此需要

39、要政府適適當的干干預和引引導，對對銀行業業的市場場準入和和退出進進行適當當限制和和管理。 AA分散散和集中中 BB成本本和收益益 CC壟斷斷與競爭爭 DD擴張張和風險險 886在在國際領領域，銀銀行監管管的目標標主要是是指保護護存款人人利益和和( )。 AA；維護護金融體體系的安安全和穩穩定 BB保護護債權人人利益 CC維護護市場的的正常秩秩序 DD維護護公眾對對銀行業業的信心心 887假假設一家家銀行，今今年的稅稅后利潤潤為2000000萬元，資資產總額額為100000000萬萬元，股股東權益益總額為為30000000萬元，則則資產收收益率為為( )。 AA002 B00255 C0003

40、DD035 888新新商業業銀行信信息披露露辦法規規定商業業銀行披披露信息息應達到到( )。 AA真實實、準確確、有效效、可比比 BB真實實、準確確、完整整、可比比 CC真實實、有效效、及時時、可比比 DD真實實、有效效、準確確、及時時 889下下列關于于資本監監管的說說法，錯錯誤的是是（ ）。 AA商業業銀行的的核心資資本具備備兩個特特征：一一是應能能夠不受受限制地地用于沖沖銷商業業銀行經經營過程程中的任任何損失失；二是是隨時可可以動用用 BB按照照商業業銀行資資本充足足率管理理辦法，商商業銀行行資本充充足率不不得低于于8，核核心資本本充足率率不得低低于4 CC未分分配利潤潤屬于核核心資本本

41、 DD少數數股權屬屬于附屬屬資本 990信信用風險險監管指指標不包包括( )。 AA不良良資產率率 BB不良良貸款率率 CC單一一客戶授授信集中中度D存貸款款比例二、多項選選擇題 991下下列關于于VaRR的描述述，不正正確的是是（ ）。 AA風險險價值與與損失的的任何特特定事件件相關 BB風險險價值是是以概率率百分比比表示的的價值 cc風險險價值是是指可能能發生的的最大損損失 DD風險險價值并并非是指指可能發發生的最最大損失失 EE風險險價值不不是以概概率百分分比表示示的價值值 992操操作風險險的人員員因素包包括( )造成成攢失或或者不良良影響而而引起的的風險。 AA外部部欺詐 BB失職職

42、違規 CC員工工的知識識技能能匱乏 DD內部部欺詐 EE核心心員工流流失 993在在風險評評估時，商商業銀行行通常使使用標準準化的損損失數據據收集模模板收集集數據，并并遵循統統一的損損失數據據收集流流程與規規范。損損失數據據收集的的內容包包括( )。 AA損失失的影響響程度 BB總損損失數額額信息 CC損失失事件發發生的時時間、發發生單位位的信息息 DD總損損失中收收回部分分信息 EE損失失時間發發生的主主要原因因的描述述信息 994通通常戰略略風險識識別可以以從( )三個個層面入入手。 AA戰略略 BB宏觀觀 CC微觀觀 DD全局局 EE戰術術 995商商業銀行行通?？煽梢酝ㄟ^過觀測一一定指

43、標標的變動動來防范范流動性性風險，以以下屬于于其內部部指標信信號的指指標有( )。 AA某項項業務風風險水平平增加 BB盈利利能力下下降 CC資產產過于集集中 DD資產產質量下下降 EE所發發行的股股票價格格下跌 996關關于債項項評級說說法錯誤誤的有( )。 AA債項項評級是是對交易易本身的的特定風風險進行行估測 BB債項項評級反反映的是是客戶違違約后的的債項損損失大小小 cc特定定風險因因素包括括抵押、優優先性、產產品類別別、地區區、行業業等 DD債項項評級只只能反映映債項本本身的交交易風險險 ii債項項評級可可以同時時反映客客戶信用用風險和和債項交交易風險險 997商商業銀行行的經營營原

44、則有有( )。 AA安全全性 BB約束束性 CC流動動性 DD效益益性 EE規模模性 998參參照國際際風險管管理標準準，集中中型風險險管理部部門的人人員必須須具備的的主要技技能包括括( )。 AA風險險監控和和分析能能力 BB數量量分析能能力 CC價格格核準能能力 DD模型型創建能能力 EE系統統開發集成能能力 999聲聲譽危機機管理需需要技能能、經驗驗以及全全面細致致的危機機管理規規劃，以以便在危危機情況況下，為為商業銀銀行提供供保全甚甚至提高高聲譽的的行動指指南。聲聲譽危機機管理的的主要內內容包括括( )。 AA提高高發言人人的溝通通能力 BB提高高解決問問題的能能力 CC危機機現場處處

45、理 DD制定定戰略性性的危機機溝通機機制 EE模擬擬訓練和和演習 1100下列關關于風險險管理與與商業銀銀行經營營的關系系的說法法，正確確的有( )。 AA承擔擔和管理理風險是是商業銀銀行的基基本職能能，也是是商業銀銀行業務務不斷創創新發展展的原動動力 BB風險險管理能能夠作為為商業銀銀行實施施經營戰戰略的手手段，極極大地改改變了商商業銀行行經營管管理模式式 CC風險險管理不不能夠為為商業銀銀行風險險定價提提供依據據 DD健全全的風險險管理體體系能夠夠為商業業銀行創創造附加加價值 EE風險險管理水水平直接接體現了了商業銀銀行的核核心競爭爭力 1101嚴格的的資本監監管對經經濟持續續增長的的重要

46、意意義主要要表現在在( )。 AA可以以保護存存款人剩剩益 BB可以以降低銀銀行破產產概率 CC可以以增強商商業銀行行抵御風風險的能能力 DD可以以維護貨貨幣供給給和支付付體系的的平穩運運行 EE降低低銀行之之間的不不公平競競爭 1102盈利能能力監管管指標包包括( )。 AA資本本金收益益率 BB資產產收益率率 cc凈業業務收益益率 99非利利息收入入率 EE非利利息收入入比率 1103巴塞爾爾委員會會將商業業銀行面面臨的風風險劃分分為八大大類，其其中包括括( )。 AA系統統風險 BB信用用風險 CC操作作風險 DD戰略略風險 EE聲譽譽風險 1104戰略風風險來自自( )。 AA商業業銀

47、行戰戰略目標標缺乏整整體兼容容性 BB商業業銀行經經營目標標不能按按時實現現 CC為實實現戰略略目標而而制定的的經營戰戰略存在在缺陷 DD為實實現目標標所需要要的資源源匱乏 EE整個個戰略實實施過程程的質量量難以保保證 1105決定商商業銀行行的風險險承受能能力是( )； AA資本本金規模模 BB風險險管理水水平 CC資產產管理 DD負債債管理 EE資產產負債管管理 1106下列關關于商業業銀行的的風險管管理部門門設置，說說法正確確的是( )。 AA商業業銀行風風險管理理部門必必須具有有高度獨獨立性 BB商業業銀行風風險管理理部門不不具有或或者只具具有非常常有限的的風險管管理策略略執行權權 C

48、C商業業銀行風風險管理理部門和和風險管管理委員員會可以以合二為為一，以以便信息息的交流流與共享享 DD商業業銀行風風險管理理部門和和風險管管理委員員會必須須相互獨獨立，不不能互通通信息 EE商業業銀行風風險管理理部門通通常有集集中型和和分散型型兩種類類型 1107集中型型風險管管理部門門對風險險管理人人員的專專業技能能要求最最高、最最全面，參參照國際際風險管管理標準準，集中中型風險險管理部部門的人人員必須須具備的的技能有有( )。 AA信息息收集能能辦 BB數量量分析能能力 CC價格格核準能能力 DD系統統整合能能力 EE系統統開發集成能能力 1108商業銀銀行為了了完善操操作風險險的評估估與

49、控制制，需要要具備哪哪些基本本條件( ) AA完善善的公司司治理結結構 BB健全全的內部部控制體體系 CC普及及合規管管理文化化 DD集中中式的、可可靈活擴擴充的業業務信息息系統 EE強大大的研發發實力 1109商業銀銀行風險險管理部部門的主主要職責責有( )。 AA監控控各類金金融產品品和所有有業務部部門的風風險限額額 BB在限限額違規規的情況況下及時時向風險險管理委委員會報報告 CC負責責核準復復雜金融融產品的的定價模模型 DD協助助財務控控制人員員進行復復雜金融融產品價價格評估估 EE全面面掌握商商業銀行行的整體體風險狀狀況，為為管理決決策提供供輔助作作用 1110下列哪哪些屬于于Alt

50、tmann的Z評評分模型型中的財財務比率率? （ ） AA息前前、稅前前收益總資產產 B股股權市值值總負負債賬面面值 CC流動動資金總資產產 D銷銷售收入入總資資產 EE留存存收益總資產產 1111審慎經經營類指指標包括括( )。 AA總資資產凈回回報率 BB資本本充足率率 CC太額額風險集集中度 DD不良良貸款撥撥備覆蓋蓋率 EE成本本收入比比 1112 目目前最廣廣泛應用用的信用用風險評評分模型型是( )。 AACPP模型 BBKPPMG模模型 CC線性性概率模模型 DDPrrobiit模型型 EE線性性辨別模模型 1113壓力測測試是一一種風險險管理技技術，其其功能主主要有( )。 AA

51、評估估商業銀銀行在盈盈利性和和資本充充足性兩兩方面承承受壓力力的能力力 BB提供供商業銀銀行對自自身風險險特征的的理解 CC為商商業銀行行提供更更好的信信用風險險管理模模型 DD為估估計商業業銀行在在壓力條條件下的的風險暴暴露提供供方法 EE幫助助董事會會和高層層管理者者確定該該商業銀銀行的風風險暴露露是否與與其風險險偏好一一致 1114下列關關于遠期期和期貨貨的說法法，正確確的有( )。 AA遠期期合約允允許投資資者在確確定的未未來時間間購買或或出售某某項資產產 BB期貨貨合約允允許投資資者按確確定的價價格購買買或出售售某項資資產 cc遠期期合約是是非標準準化的，期期貨合約約是標準準化的 D

52、D遠期期合約一一般在交交易所交交易，由由交易所所承擔違違約風險險，而期期貨合約約一般通通過金融融機構或或經紀商商柜臺交交易，合合約持有有者面臨臨交易對對手的違違約風險險 EE遠期期合約的的流動性性較差，合合約一般般要持有有到期，而而期貨合合約的流流動性較較好，合合約可以以在到期期前隨時時平倉 1115某機構構購入國國債作為為準備金金，其利利率互換換的操作作原則應應該是( )。 AA預期期利率上上升時，不不做利率率互換 BB預期期利率上上升時，將將固定利利率調為為浮動利利率 cc預期期利率下下降時，不不做利率率互換 DD預期期利率下下降時，將將固定利利率調為為浮動利利率 EE無論論預期利利率上升

53、升或下降降，均將將固定利利率調為為浮動利利率 1116一些大大的銀行行并不單單單是利利用持續續期缺口口模型進進行風險險規避(DGaap=00，它它們可能能會利用用持續期期模型使使股東權權益最大大化。下下列正確確的是（ ）； AA利率率上升，營營造正持持續期缺缺口 BB利率率上升，營營造負持持續期缺缺口 CC利率率下降，營營造負持持續期缺缺口 DD利率率下降，營營造正持持續期缺缺口 EE利率率不變，營營造負持持續期缺缺口 1117按照馬馬柯維茨茨的理論論，下列列說法正正確的有有( )。 AA市場場上的投投資者都都是理性性的 BB市場場上的投投資者偏偏好風險險 CC存在在一個可可以用均均值和方方差

54、表示示自己投投資效用用的均方方效用函函數 DD無差差異曲線線與有效效集的切切點就是是投資者者的最優優資產組組合 EE理性性投資者者可以獲獲得自己己所期望望的最優優資產組組合 1118下列關關于巴塞塞爾委員員會對實實施高級級計量法法提出的的具體標標準的說說法，正正確的有有（ ）。 AA商業業銀行的的操作風風險系統統必須利利用相關關的外部部數據；尤其是是預期將將會發生生非經常常性、潛潛在的嚴嚴重損失失時；商商業銀行行必須建建立標準準的程序序，規定定在什么么情況下下，必須須使用外外部數據據以及使使用外部部數據的的方法 BB商業業銀行必必須提供供按巴塞塞爾委員員會規定定的業務務單元和和損失類類別分類類

55、的損失失數據 CC任何何操作風風險計量量系統必必須具備備某些關關鍵要素素，包括括內部數數據的使使用、相相關的外外部數據據、情景景分析和和反映商商業銀行行經背環環境和內內部控制制系統情情況的其其他因素素 DD商業業銀行的的風險計計量系統統必須足足夠“分分散”，以以將影響響損失估估計分布布尾部形形態的主主要操作作風險因因素考慮慮在內 EE除了了使用實實際損失失數據或或情景分分析損失失數據外外，商業業銀行在在全行層層而使用用的風險險評估方方法還必必須考慮慮到關鍵鍵的業務務經營環環境和內內部控制制因素 1119商業銀銀行往往往很難規規避或降降低操作作風險，但但可以通通過一些些方式將將風險轉轉移或緩緩釋

56、。下下列可以以實現這這一目的的的方式式包括( )。 AA風險險控制 BB終止止相關業業務 CC連續續經營方方案 DD保險險 EE業務務外包 1120巴塞爾爾委員會會提出，用用標準法法計算經經濟資本本配置，銀銀行至少少應該滿滿足哪幾幾個條件件?( ) AA董事事會和高高級管理理層應當當積極參參與監督督操作風風險管理理架構 BB銀行行應當擁擁有充足足的資源源支持在在主要產產品線上上和控制制及審計計領域采采用該方方法 CC銀行行的資本本充足率率應該達達到1225% DD銀行行應該連連續三年年盈利 EE銀行行應當擁擁有完整整且切實實可行的的操作風風險管理理系統 1121流動性性風險預預警信號號中的融融

57、資信號號包括( )。 AA快速速增長的的資產的的主要資資金來源源為市場場大宗融融資 BB所發發行的流流通債券券(包括括次級債債）交易易量上升升 CC所發發行股票票價格下下跌 DD債權權人提前前要求兌兌付造成成支付能能力出現現不足 EE存款款大量流流失 1122商業銀銀行進行行流動性性風險預預警的內內部指標標信號號包括( )等等指標的的變化。（ ） AA銀行行的資產產質量 BB銀行行的盈利利能力 CC第三三方評級級 DD銀行行發行的的有價證證券的市市場表現現 EE銀行行內部有有關風險險水平 1123在實際際操作中中，商業業銀行在在真正需需要資金金時，通通常選擇擇下列的的什么方方式來解解決? ( ) AA長期期在總資資產中保保存相當當規模的的流動性性資產 BB同業業拆入 CC出售售流動資資產 DD外部部融資 EE證券券回購 1124清晰的的聲譽風風險管理理流程包包括( )。 AA聲譽譽風險識識別 BB外部部審計 CC聲譽譽風險評評估 DD監測測和報告告 EE內部部審計 1125下列哪哪