1、第十一章 案例分析析 簡化的中中國宏觀經濟濟調控模型（聯聯立方程模型型）一、研究目的和和模型設定依據凱恩斯宏觀觀經濟調控原原理，建立簡簡化的中國宏宏觀經濟調控控模型。經理理論分析，采采用基于三部部門的凱恩斯斯總需求決定定模型，在不不考慮進出口口的條件下，通通過消費者、企企業、政府的的經濟活動，分分析總收入的的變動對消費費和投資的影影響。設理論論模型如下： 其中，為支出法法GDP，為消費，為投投資，為政府府支出；內生生變量為；前前定變量為，即即M=3，K=1。 二、模模型的識別性性 根據上上述理論方程程，其結構型型的標準形式式為 標準形式的系數數矩陣為 由于第一個方程程為恒定式，所所以不需要對對

2、其識別性進進行判斷。下下面判斷消費費函數和投資資函數的識別別性。 1、消消費函數的識識別性 首先，用用階條件判斷斷。這時，因因為并且，所以，表明明消費函數有有可能為恰好好識別。 其次，用用秩條件判斷斷。在中劃去去消費函數所所在的第二行行和非零系數數所在的第一一、二、四列列，得 顯然，則由秩秩條件，表明明消費函數是是可識別。再再根據階條件件，消費函數數是恰好識別別。 2、投投資函數的識識別性 由于投投資函數與消消費函數的結結構相近，判判斷過程與消消費函數完全全一樣，故投投資函數的階階條件和秩條條件的判斷予予以省略。結結論是投資函函數也為恰好好識別。 綜合上上述各方程的的判斷結果，得得出該模型為為

3、恰好識別。 三、宏宏觀經濟模型型的估計 由于消費費函數和投資資函數均為恰恰好識別，因因此，可用間間接最小二乘乘估計法（IILS）估計計參數。選取取GDP、消費、投資，并并用財政支出出作為政府支支出的替代變變量。這些變變量取自19978年20033年中國宏觀觀經濟的歷史史數據，見表表11.1。 表11.1年份支出法GDP消費投資政府支出19783605.62239.11377.9480.019794074.02619.41474.2614.019804551.32976.11590.0659.019814901.43309.11581.0705.019825489.23637.91760.277

4、0.019836076.34020.52005.0838.019847164.44694.52468.61020.019858792.15773.03386.01184.0198610132.886542.03846.01367.0198711784.777451.24322.01490.0198814704.009360.15495.01727.0198916466.0010556.556095.02033.0199018319.5511365.226444.02252.0199121280.4413145.997517.02830.0199225863.7715952.119636.034

5、92.3199334500.7720182.1114998.004499.7199446690.7726796.0019260.665986.2199558510.5533635.0023877.006690.5199668330.4440003.9926867.227851.6199774894.2243579.4428457.668724.8199879003.3346405.9929545.999484.8199982673.1149722.7730701.6610388.33200089340.9954600.9932499.8811705.33200198592.9958927.44

6、37460.8813029.332002107897.662798.5542304.9913916.992003121511.467442.5551382.7714764.00 資料來源源：中國統統計年鑒20004，中中國統計出版版社。1、恰好識別模模型的ILSS估計。根據ILS法，首首先將結構型型模型轉變為為簡化型模型型，則宏觀經經濟模型的簡簡化型為 其中結構型模型型的系數與簡簡化型模型系系數的關系為為 其次，用OLSS法估計簡化化型模型的參參數。進入EEViewss軟件，確定時時間范圍；編編輯輸入數據據；選擇估計計方程菜單。則則估計簡化型型樣本回歸函函數的過程是是：按路徑：Qucikk/E

7、stiimate Eguattion/ Equattion SSpesfiicatioon，進入”Equatiion Sppesficcationn”對話框。在”Equattion SSpesfiicatioon”對話框里,分別鍵入:”GDP CC GOV”、“COM CC GOV”、“INV CC GOV”，其中，GDDP表示Y，COM表示C，INV表示I，GOV表示G。得到三個簡簡化型方程的的估計結果，寫出簡化型模型的估計式： 即簡化型系數的的估計值分別別為 最后，因為模型型是恰好識別別，則由結構構型模型系數數與簡化型模模型系數之間間的關系，可可惟一地解出出結構型模型型系數的估計計。解得的

8、結結構型模型的的參數估計值值為 從而結構型模型型的估計式為為 2、過度識別模模型的2SLLS估計?？紤]在宏觀經濟濟活動中，當當期消費行為為還要受到上上一期消費的的影響，當期期的投資行為為也要受到上上一期投資的的影響，因此此，在上述宏宏觀經濟模型型里再引入和和的滯后一期期變量和。這時宏觀觀經濟模型可可寫為 用階條件和秩條條件對上述模模型進行識別別判斷(具體體的判斷過程程從略)，結結論是消費函函數和投資函函數均是過度度識別。需要要運用二段最最小二乘法對對方程組的參參數進行估計計。 首先，估估計消費函數數。進入EVieews軟件，確定時時間范圍；編編輯輸入數據據。然后按路路徑：Quccik/Esst

9、imatte equuationn/Equaation speciificattion/MMethodd/TSLSS，進入估計計方程對話框框，將metthod按鈕鈕點開，這時時會出現估計計方法選擇的的下拉菜單，從從中選“TSLS”，即兩階段段最小二乘法法。 圖11.2當TSLS法選選定后，便會會出現“Equattion SSpecifficatiion”對話話框，見圖111.3。 圖11.3“Equatiion Sppecifiicatioon”對話框框有兩個窗口口，第一個窗窗口是用于寫寫要估計的方方程；第二個個窗口是用于于寫該方程組組中所有的前前定變量，EEViewss要求將截距距項也看成前前定變量。具具體書寫格式式如下：第一一個窗口寫：“COM CC GDP COM(-1)）”；第二個窗窗口寫：“C GOVV COM(-1) IINV(-11)”。其中，COOM(-1)，INV(-1)分別表表示消費變量量COM和投資資變量INVV的滯后一期。然然