1、金融數學一、課程概況所屬專業:統計學開課單位：數學計算機科學學院課程類型:專業核心課程課程代碼:07413080開課學期:3學分：3學時：51核心課程:否擬使用教材：吳嵐，黃海，何洋波. 金融數學引論(第二版). 北京：北京大學出版社，2013.國內(外)現有教材：1.劉占國.利息理論.天津：南開大學出版社，2000.2.孟生旺. 金融數學(第三版). 北京：中國人民大學出版社，2011.3.李向科主編. 金融數學. 北京：中國人民大學出版社，20044.JosephStampfli.TheMathematicsofFinanceModelingandHedging.機械工業出版社，2005.

2、5.蔡明超譯.金融數學.機械工業出版社，2004.學習參考資料1. 嚴加安. 金融數學引論. 科學出版社(現代數學基礎叢書 146)，2012.2. 中國證券報 HYPERLINK / / 3.衍生品研究網/4.中國證券網/二、課程描述金融數學（Financial Mathematics），又稱數理金融學、數學金融學、分析金融學，是利用數學工具研究金融，進行數學建模、理論分析、數值計算等定量分析，以求找到金融學內在規律并用以指導實踐。金融數學也可以理解為現代數學與計算技術在金融領域的應用，因此，金融數學是一門新興的交叉學科，發展很快，是目前十分活躍的前言學科之一。金融數學是統計學專業的一門專業

3、核心課程，通過本課程的學習，使學生掌握應用數學工具對金融保險業務中與利息有關的方面進行定量分析的一些方法，遠期、期貨、互換和期權的基本概念及其基本的定價方法，并為今后對現代金融業務作進一步研究或實務打下堅實的基礎。三、課程目標通過本課程的學習，讓學生掌握利率度量的基本工具，可以計算年金的現值和累積值，熟悉收益率的計算和應用，掌握債務償還的兩種主要方法，可以計算債券的價格和賬面值，理解遠期、期貨、互換和期權的基本概念及其基本定價方法。讓學生熟練掌握如何通過數學模型刻畫許多金融領域中遇到的有關利息的計算以及與利息有關的金融產品的定量分析方法，掌握金融數學中以貨幣時間價值為基礎的金融定量分析方法。四

4、、教學要求授課教師將按照學校本科教學工作有關要求做好課程教學各項工作，嚴格按照課表規定的時間、地點上課，不遲到、不早退，將根據本大綱要求，認真備課完成教案與講稿編寫等各項課前準備工作；授課過程力求內容充實、概念準確、思路清晰、詳略得當、邏輯性強、重難點突出，同時重視對學生的學習方法指導和課堂教學效果信息的反饋，實現教與學的雙向互動；同時將結合課程目標要求，做好考核內容設計，并嚴格按照本大綱要求做好出勤率統計、作業評價等各項工作。學習是大學生自己的責任和義務，學生應根據課程大綱要求制定本門課程學習計劃，加強學業管理，嚴格自我要求，提升自主學習能力，主動適應課程學習要求。特別是對金融數學中相關概念

5、和公式的要深刻理解，以及如何利用衍生工具進行規避風險會靈活運用。參與課堂教學活動不遲到、不早退，無正當理由不請假，上課認真聽講，不做任何與課堂教學無關事宜，不使用手機，積極與授課教師進行教學互動，同時利用課余時間做好預習、復習、課外書籍閱讀等工作，主動與同學開展合作學習，認真完成任課教師布置的課程作業。五、考核方式及要求為實現課程教學目標，本門課程考核方式及要求為：平時成績占40%(出勤率及課堂表現占15%，作業15%，期中小測驗10%)，期末成績占60%；期中小測驗是開卷，期末考試為閉卷考試。六、課程內容第一章 利息的基本計算（授課時間：第三學期第一、二周）教學目標：使學生了解利息計算的基本

6、函數，計算過程中常見的基本處理方法和工具。教學重點：在計算利息時常用的幾個基本概念。教學難點：有關利息的計算實例。學 時：課堂教學6學時，課外自主學習時間不少于2學時教學方法：講授法、演示法主要內容：（1）利息度量； （2）利息問題求解。學習方法：預習、聽課、作業課后作業：完成課后練習題1、3、5、9、10、14、16、18、21、22、26、32、33、38第二章 年金（授課時間：第三學期第三周至第五周）教學目標：通過本章的學習，使學生掌握年金的概念，年金現值和終值的計算方法，年金現值和終值之間的關系，以及未知利率和未知時間問題的計算。教學重點：基本年金、廣義年金與變化年金的概念與基本計算。

7、教學難點：年金的現值和終值計算。學 時：課堂教學8學時，課外自主學習時間不少于4學時教學方法：講授法、演示法主要內容：（1）年金的標準型； （2）年金的一般型。學習方法：預習、聽課、作業課后作業：完成教材課后練習題1、2、7、8、12、13、17、20、22、28、33、35、40、45、49、58、60、61、75、82。第三章投資收益分析（授課時間：第三學期第五周至第七周）教學目標：通過本章的學習，使學生掌握投資收益分析的兩種基本方法及其相互關系，熟悉幣值加權收益率、時間加權收益率、違約風險對收益率的影響、再投資收益率和收益分配方法。教學重點：投資收益的基本分析方法。教學難點：收益率的計算

8、與資本預算。學 時：課堂教學8學時，課外自主學習時間不少于4學時教學方法：講授法、演示法主要內容：（1）收益率； （2）收益率的應用。學習方法： 聽課、討論、作業課后作業：完成教材課后練習題5、6、8、9、12、13、14、19、29、30。第四章 本金利息分離技術（授課時間：第三學期第八周至第十周）教學目標：通過本章的教學，使學生掌握債務償還的兩種基本方法，即分期償還和償債基金方法，并熟悉這兩種償還方法之間的關系，了解未償還貸款余額的變化規律。教學重點：本金利息分離方法。教學難點：靈活運用本金利息分離方法與技巧。學 時：課堂教學10學時，課外自主學習時間不少于4學時教學方法：講授法、演示法主

9、要內容：（1）分期償還計劃； （2）償債基金。學習方法：預習，聽課、討論、作業課后作業：完成教材課后4、7、10、14、19、24、25、28、29、32、45、47、51、59第五章 固定收益證券（授課時間：第三學期第十一周至第十三周）教學目標：通過本章的學習，使學生掌握債券的定價原理，債券價格的計算，債券屬性對債券價格的影響，以及債券收益率的計算方法。教學重點：債券基本定價。教學難點：債券收益分析。學 時：課堂教學8學時，課外自主學習時間不少于4學時教學方法：講授法、演示法主要內容：（1）固定收益證券的類型和特點； （2）債券基本定價。學習方法：聽課、討論、作業課后作業：完成教材課后練習題1、4、8、10、14、21、23、26、27、28、30、34、37、41、48。第六章 金融衍生工具（授課時間：第三學期第十四周至第十七周）教學目標：要求學生熟練掌握衍生工具的基本原理，同時對衍生工具的定價方法和現實應用有一定理解。教學重點：金融衍生工具的基本功能、運作機制和交易策略及定價原理。教學難點：遠期、互換、期貨和期權等基礎性衍生工具實際應用。學 時：課堂教