1、Lecture 1 Banking Industry in China and Reformation中國(zhn u)銀行業總覽（完全依賴PPT）（參考(cnko)教材：英文版 18章 summarized by 何宇婷）Banking Institutions Landscape in China 中國(zhn u)銀行業總覽政策性銀行（國開行）國有商業銀行（四大行）股份制商業銀行城市商業銀行城市合作社合作銀行農村信用合作社外資銀行分支機構/當地成立資產管理公司金融租賃公司汽車/消費金融公司郵政儲蓄銀行村鎮銀行銀行業的開放：自從中國加入WTO以后，中國銀行業法規進行了調整，向以下機構也開放

2、：外商獨資本地注冊銀行消費金融公司村鎮銀行等等。Consisting 組成policy banksstate-owned commercial banksJoint-stock commercial bankscity commercial bankscity cooperativescooperative banksrural credit cooperativesforeign bank branches/locallyincorporated bank*asset management companiesfinancial leasing companiesauto/consumer f

3、inance*companiespostal saving banks village township banks*.etcTotal Asset of Banks in China 中國銀行業總資產（2011年1.1百萬億）總資產：大型商業銀行股份制商業銀行城市商業銀行政策性銀行農村信用合作社部門增長速度：農村商業銀行城市商業銀行股份制商業銀行農村信用社Page4兩表對比說明：（數字自己看）國內銀行的總資產增長率和凈利潤增長率遠高于國外銀行。國內城市商業銀行的總資產增長率最高，股份制商業銀行的凈利潤增長率最高。中外銀行對比：Foreign Banks vs Local Banks 外資銀行

4、 vs 中資銀行國內銀行有著更高的增長率。銀行提供的產品和服務的項目不同。重點發展的地域不同。客戶結構不同。Reformation undertaken by Chinese Banks中國銀行業正在進行的改革主要的改革對象中國的三類商業銀行：國有商業銀行，跨地域的股份制商業銀行，城市商業銀行。允許國內銀行到海外去上市。中國工商銀行成為世界第一大銀行。國外的銀行可以投資于國內的各個機構，不只作為戰略持股人，而且更多地參與到銀行管理當中。四、Reformation undertaken by Chinese Banks中國(zhn u)銀行業正在進行的改革（一）風險管理創新(chungxn)改進

5、風險(fngxin)評級貸款種類由5種拓展至1012種。信貸推廣體系改革。貸款定價管理。信用檢查和區域化貸款審批。提高貸后管理。改善運營，合規和市場風險管理。促進組織改變調整和重置分支機構。兼并收購以擴大規模。設置新的基金公司。改變為垂直銀行組織形式。推進業務創新，手續費收入和表外業務產品創新服務創新業務定位導向變化提升基于手續費的業務和表外業務Challenges face by Chinese Banks中國銀行業面臨的挑戰與外資銀行提供的綜合性金融服務競爭。提高風險管理的創新能力本地金融人才的競爭。對監管機構的挑戰：監管綜合金融業務、風險狀況和創新產品并提供一個公平的競爭環境。對巴塞爾協

6、議，的實施。Make Banks More Market Oriented加強銀行市場導向力度利率自由化首次貸款（未來）建設規模和效率解決和跟蹤控制不良貸款和不良資產建立強有力的治理，合規及內部控制。滿足資本需求并實現盈利Eight Practical Steps in Bank Reformation銀行改革的八個現實步驟董事會獨立董事總體風險控制強有力的信貸管理獨立的內部審計職能集中財務功能充分利用戰略股東的杠桿功能向著上市發展Issues to be resolved亟需解決(jiju)的問題國家和黨在銀行業扮演(bnyn)什么角色？外資對本地(bnd)銀行的所有權和控制權監事會扮演什么

7、角色？監管重點：進行綜合監管基于風險的監管督促銀行建立內部控制系統根據國際標準監管銀行透明度銀行的資本充足率其他監管改革議程：新巴塞爾資本協議（和）國際會計準則反洗錢制度Sarbanes-Oxley 類型的法律Chinese Banking Regulatory Commission中國銀行業監督管理委員會（銀監會）主要職能：保護廣大存款人和消費者的利益。維持市場信心提升公眾的現代金融知識水平與金融犯罪作斗爭促進金融穩定和金融創新提升中國銀行業的國際競爭力鼓勵公平和有序的競爭明確界定監管者的問責和監督機制用高效和有效的方式進行監督第4章1、“Key Profitability Ratios：R

8、OE、ROA、NIM、Net Non-Int Margin、Net Operating Margin、EPS、Earning Spread”【171/172】（4）要知道如何計算，應該是選擇題ROE（股東權益收益率）=凈收入總股本ROA（資產收益率）=凈收入總資產NIM（凈利息收益率）=利息收入-利息支出總資產Net Non-Int Margin非利息凈收益率=非利息收入-非利息支出總資產Net Operating Margin（凈經營收益率）=經營總收入-經營總支出總資產EPS（每股收益率）=凈收入普通股股本Earnings Spread收入差額=總利息收入總盈利資產-總利息支出總生息負債2

9、、“Measuring Risk in Banking”（6） 、“Measuring Credit Risk”（7）每個風險的風險指標如何(rh)計算、意思、定義 Measuring Risk in Banking衡量(hng ling)銀行風險（可能(knng)考選擇、名詞解釋）Credit Risk（信用風險）【182】Liquidity Risk（流動性風險）【183】Market (Interest) Risk（市場風險，包括價格風險和利率風險）【184】Operational (Transactional) Risk（運營風險）【185】Legal(Regulatory) and

10、Compliance Risk（合規性風險）【186】Reputation（聲譽風險）【186，名詞解釋見術語表】Strategic（戰略風險）【186，名詞解釋見術語表】 Measuring Credit Risk衡量信用風險【182/183】Non-Performing assets / Total Loans and AssetsNet charge-off of loans / Total LoansAnnual Provision of loan losses / Total loans orrelative to equity capitalAllowance for loan l

11、osses / Total loans orrelative to equity capitalNon Performing assets / Equity capitalTotal Loans / Total Deposits3、“Liquidity Risk、Market Risks”（8、9、10）定義，如何計算Liquidity Risk(流動性風險) 【183】:Purchased funds / Total assetsCash and due from balances held at other Depository Institutions / Total assetsCas

12、h assets and (readily marketable) government securities / Total assets購入資金/總資產現金與在其他存款機構的存款/總資產現金資產與政府債券/總資產 Market Risks（市場(shchng)風險）【184】:Price Risk Market value of assetsInterest Rate Risk Interest sensitive asset/Interest sensitive liabilityForeign Exchange and Sovereign Risk價格(jig)風險-利率(ll)風險-

13、外匯風險和監管風險【185】4、Other Efficiency Measures其他提高效率的措施（11）Off-Balance Sheet Risk資產負債表外風險【185】Operational risk / Transactional Risk操作風險/交易風險【185】Legal & Compliance Risk法律與合規風險【186】Reputation Risk聲譽風險【186】Strategic Risk戰略風險【186】Capital Risk (eg. Affected by MTM losses) 投資風險（如受MTM損失）【186】5、“Top Earning Ban

14、ks”（12）What distinguishes a bank with above-average profitability from those that are only average performers? 如何區分一個好的或不好的銀行？可能考論述題哦，書上沒有對應部分【參考191】Bank Size lower overall operating cost and greater operating efficiency銀行大小 - 降低整體營運成本和提高經營效率【189】Expense Control (Interest and Operating) most importa

15、nt discriminator費用控制（利息及操作） - 最重要的指標Deposit Structure - higher core deposits (smaller denomination individual deposits which are more loyal to bank) 存款結構 - 更高的核心存款（小面額的個人存款，銀行更忠誠）Employee Productivity Income per employee員工(yungng)生產率 - 每名雇員(gyun)的收入Leverage (lower use of equity capital and greater u

16、se of cheaper debt) 杠桿(gnggn)（降低使用權益資本和更多的使用成本更低的債務）Expansion of fee income擴大手續費收入Growth in assets, deposits, and loans (must not be a substitute of profit) 資產，存款和貸款的增長（必須是利潤的替代品）6、商業銀行風險監管指標中國銀監會（16）國內的監管指標哪些更重要7、“Law and Regulations”（18）相應的監管(jingun)措施所應用的對象，不會(b hu)考具體內容只考對象，目測選擇題Lecture5 第3章 銀行(

17、ynhng)及金融服務業的組織與結構（1）影響金融服務公司的主要(zhyo)趨勢：中文版P15 1.41、產品(chnpn)多樣化2、競爭日趨激烈3、政府管制放松4、融資的利率敏感度不斷升高5、自動化與技術變革6、銀行兼并和地理擴張加劇7、金融服務機構提供的服務趨同、融合8、全球化（2）美國的銀行業環境1、規模擴大、資產集中2、小銀行的份額不斷降低（3）銀行分支機構擴張的主要形式中P94 1、全職能分行2、停車即取3、ATM、POS終端4、電子交易網絡（4）銀行的主要形式（類型）3.3 59頁1、州內銀行：規模較小，分支少，因為對于周邊客戶的情況較為了解，貸款違約率相對較低，但是成本相對較高，

18、且這類銀行持有資產比重較小2、銀行控股公司(kn n s)：規模大，提供服務的種類遠較上類銀行豐富。（5）銀行(ynhng)規模與效率的關系3.874頁根據研究(ynji)表明，銀行的成本-規模曲線呈現U形，即銀行的最高效率點是中型銀行，在美國表現為20億和100-250億資產規模。但是這和實際情況沖突，例如摩根大通等銀行。因此銀行的效率點并非固定點，而是可以隨著技術改變，如通訊技術的進步、銀行合并帶來的成本下降。（6）銀行代理成本3.9.276頁 公司治理銀行所有者（股東）和管理層存在委托代理成本，能否設計良好的激勵機制，促使管理層盡最大努力去提高銀行價值是銀行成功的關鍵。銀行成本下降、表現

19、改善的前提在于：處理好股東、董事會、管理層的關系。（7）中國政府監管的變革1、2001年，證監會下發的在中國上市公司治理準則2、2002年，中國人民銀行下發的對股份制商業銀行治理指引條例和關于股份制商業銀行建立獨立監事會和外部監管人的指引條例3、2003年，銀監會從央行獨立4、2005年，銀監會下發的關于股份制商業銀行建立董事會的指引條例（8）中國銀行治理變革的8個主要步驟1、董事會的建立2、獨立監事會建立3、全面風險管理體制4、加強信用風險管理5、獨立內部審計體制建立6、金融職能的集中7、銀行杠桿的放開8、銀行上市（9）股份制商業銀行治理指引：三會一層：股東大會、董事會、監事會和管理層Lec

20、ture6第12章 存款服務的管理和定價(1)存款類型：12.1317頁）1、無息活期存款2、有息活期存款3、貨幣市場存款賬戶（以上屬于交易存款）4、存折儲蓄存款5、儲蓄存款（取前通知銀行）6、定期存款7、活期通知存款8、退休(tuxi)儲蓄存款（2）存款(cn kun)的變化趨勢非交易型儲蓄存款所占比重上升，核心存款（個人活期存款，利率(ll)敏感度低，且存儲時間較長）比重下降。（3）存款的所有者12.2.2321頁1、個體機構、個人、公司2、州和地方政府3、外國所有人4、金融機構（4）存款的成本12.2319頁）綜合考慮利息成本、存取過程的成本和服務成本。總體來說：無息活期存款成本最低，盡

21、管其服務成本較高。儲蓄存款成本較活期存款為高定期存款的成本最高，主要表現在利息成本。活期存款雖然服務成本高，不過可以收服務費用。（5）存款定價方法12.3324頁1、使用邊際成本法為存款定利率：不僅可以設定利率，還可以用來控制最佳存款規模。具體計算方法見教材329頁。2、有條件的存款定價：根據交易次數，賬戶平均存有量、存款期限設定（6）客戶選擇存款金融機構的主要考慮因素12.7334頁）1、交易存款便利性、其他服務的多樣性、安全、收費低、最小賬戶保有量、高利率（優先度遞減）2、儲蓄存款熟悉程度、利率水平、交易的便利性、地理位置、收費減免、收費3、其他服務金融機構的健康度、可靠性、職員素質、競爭

22、力定價、金融咨詢的質量、現金管理質量Lecture7:第13章 非存款負債管理一，負債管理和客戶關系原則中文版P341 13.1Liability Management and Customer Relationship Doctrine客戶關系原則：借貸機構應當首先考慮向能給其帶來凈收益的客戶發放貸款。因此借貸機構的貸款決定常常優于其融資決定。局限性：會引發大量不良貸款負債管理：指從其他金融機構籌資，以滿足高品質的貸款要求和滿足存款準備金及其他法律或規章所要求的借入資金。借貸機構獲取資金的途徑：國內借款，歐洲貨幣市場，可轉讓存單，央行或其他政府貸款，回購協議，商業票據，發行長期債券。二，可利

23、用(lyng)的各種非存款資金來源中文版P343 13.2Alternative Nondeposit Sources of Funds1.聯邦資金(zjn)市場中P344 13.2.1Federal funds market (“Fed Funds”)最常用，由存款機構所有，放在中央銀行是為了滿足法定準備金、支票清算和購買政府債券的需要。它是立即可獲取的短期(dun q)借款。另外，聯邦資金市場也作為聯邦儲備系統政策傳遞的管道，用來控制貨幣和信貸的增長，穩定經濟。聯邦資金市場的貸款協議有三種類型：隔夜貸款overnight，定期貸款term, running into weeks or mo

24、nths，可續合同continuing可續合同是每天自動展期的合同，走到借款人或貸款人決定終止協議為止。2.回購協議中P346 13.2.2Repurchase Agreements (RPs or REPO回購協議是暫時出售高品質的易于變賣的資產，然后在將來特定的日期以事先確定的價格購回這些資產的協議，可短至隔夜交易，可長達幾個月。利率低于聯邦資金通常被看作是抵押的聯邦資金交易。有抵押，風險低，利率低一般抵押融資回購general-collateral GCF RP中P347 13.2.2特點：允許相對簡單和低成本的替代抵押，只要達成共識，任何種類的證券都可以作為抵押品。帳面結算，只需支付凈

25、額。它充分利用了抵押品，降低了交易成本，加大了回購協議市場的流動性。3.聯邦銀行房屋貸款的優勢中P349 13.2.4Advances from the Federal Home Loan Bank (in US)聯邦銀行房屋貸款系統FHLB，為提供抵押貸款的存款機構提供資金支出，這些資金作為FHLB給予的抵押品墊款。通過允許出現資金短缺的存款機構資產中所持有的房屋抵押借款作為抵押品獲得及時的資金，FHLB改善了房屋抵押貸款的流動性，也鼓勵更多的借款機構向房地產市場提供貸款。4.大額可轉讓定單中P350 13.2.5 Negotiable Certificates of Deposits (N

26、CD)實際上是一種混合帳戶，法律上是存款，但實際上它只不過是為了從大公司、富人和政府獲取暫時的資金而發行的一種借據。僅限于短期，多數16個月。到期之前可轉讓有固定利率/浮動利率5.向聯邦儲備銀行借款中P348 13.2.3Federal Reserve Bank聯儲通過貼現窗口（the Feds discount window）發放貸款，必須有抵押三種類型：A。初級信貸Primary credit對象為處于良好財務狀態的存款機構，期限短暫，利率稍高于聯邦資金利率（通常高1%）B。二級信貸(xndi)Secondary credit對象為無法得到初級信貸貸款(di kun)的存款機構，利率比初級

27、高，通常高于初級50個基準點。主要幫助借款機構解決財務問題。不能用于充實資產。C。季節性信貸(xndi)Seasonal credit對像是存貸款存在季節性波動的中小型存款機構。期限長于初級，利率處于聯邦資金實際利率和90天存單二級市場利率的平均水平。6.歐洲貨幣存款市場中P351 13.2.6The Eurocurrency Deposit Market歐洲美元是在美國以外的銀行的美元存款。只包括定期存款帳戶。歐洲貨幣存款市場目前是世界最大的不受監管的金融市場。多數歐洲美元存款是固定利率定期存款（短期），其他還有浮動利率存單floating rate CDs：FRCD，浮動利率票據float

28、ing rate notes：FRN（長期）7.商業票據市場中P353 13.2.7Commercial paper商業票據是知名公司為了籌集營運資金而發行的期限從三四天到9個月不等的短期票據。按面值折價發行，發行通過交易商進行，發行的公司也可與投資者直接聯系。8.長期非存款資金來源中P353 13.2.8Long Term (5-12 years) Nondeposit Funds Sources資本票據Capital notes，債券Debentures（單詞意為公司債券）三，資金缺口的確定中P354 13.31.Determine the Available Funds Gap資金缺口：

29、AFGAFG=目前的和預測的存款機構預計發放的貸款和投資-目前的和期望的存款流入2.非存款資金來源：考慮的因素a.每種非存款來源的相對籌資成本b.每種資金來源的風險（波動性和可靠性）c.所需資金的時間長短d.需要非存款資金的存款機構的規模e.利用各種資金來源要遵循的規則（法規）四，計算存款機構資金的總成本中P358 閱讀材料1.歷史平均成本法The Historical Average Cost Approach考慮過去的資金成本2.集合資金法The Pool-Funds Approach考慮將來Lecture 8 Consumer Credit消費信貸（參考(cnko)教材：英文版 18章

30、summarized by 何宇婷）Types of Loans for Individuals個人貸款(di kun)的類型（參考(cnko)18-2，定義幾乎都是每段第一句，類型5,6書上沒有）Residential mortgage loans住房按揭貸款（長期性：1530年）Nonesidential mortgage loans 非住房按揭貸款（短期性）Installment loans分期貸款（汽車，家具，家用電器）Non Installment loans lump sum /bullet / balloon非分期貸款（假期旅行，醫療費用，家用電器，汽車，裝修）3.Credit

31、Card loans信用卡貸款（VISA, MasterCard, Discover,可分期也可不分期，年化利率在10%24%）4.Revolving Credit / Overdraft循環信貸（利息收入很可觀，不過對管理要求高）5.Consumer/Sales Finance消費金融6.Credit loans, secured loans,guaranteed loans信用貸款，抵押貸款，擔保貸款課本本節補充：new credit card regulations, debit cards, rapid consumer loan growth.二Portfolio Managemen

32、t（非重點，看右邊譯文）Portfolio Diversification avoid concentrationin certain product, customer segment,geographic, term投資組合管理投資組合多樣化 - 避免集中在某些產品，客戶段，地理，期限風險 - 回報率（投資組合管理）消費投資組合的多樣化要求臨界質量（可觀的投資組合），歷史數據，數據分析和支持客戶行為動態敏感度，市場環境和競爭狀況銀行業的特殊優勢是多元化的能力（包括存款的能力） Risk Return (Portfolio Management) Consumer portfolio div

33、ersification requirescritical mass (sizeable portfolio), historical data,data analytics and support Sensitive to dynamism of customerbehaviour, market environment andcompetitionSpecial advantage of Banking Industry isability to diversify (besides ability to takein deposits)18-3（課件無） 消費信貸的特點：費用高，風險大，

34、周期性，利率彈性不敏感（譯）評估消費者貸款個人品質支付能力信用記錄收入水平個人資產/現金存款就業和居住穩定性債務累積/債務金字塔 - 危險的跡象！（應用4C來判斷 - 品質，能力，抵押品，現金）三、Evaluating a Consumer Loan評估消費者貸款(重點)（參考18-4）Character（還有貸款目的）Ability to payCredit HistoryIncome LevelPersonal Asset / Cash depositEmployment and Residential StabilityPyramiding of Debt Danger signs!(C

35、an apply 4 Cs - Character, Capacity, Collateral,Cash)即本節：如何確保獲得一筆消費(xiofi)貸款。本節末：消費(xiofi)貸款對銀行的挑戰：信息不對稱信用評級機構（CRA）個人識別數據個人信用記錄公共信息 - 備案查詢量還向消費者提供領先的CRS欺詐監控和其他服務Credit Bureau征信(zhn xn)機構（參考18-5案例）征信機構在個人理財中起著十分重要的作用（18-6信用評分系統 最高分430，最低分90.目前應用最廣：FICO系統（300850分）關注5各方面陰影閱讀第一部分insights and issues）Cred

36、it Rating Agency (CRA) Personal identifying data*課件未涉及的：18-7適用于消費信貸的法律法規1.信息披露2.反歧視法規3.掠奪性貸款Personal credit historiesPublic information filingsVolume of inquiries消費信貸機構功能1.信貸部的功能設定信貸管理政策，流程和記分卡信貸申請評估（外包）和處理建立帳戶（此功能可進行自動操作）檢測和預防欺詐性申請2.目的是通過與業務目標一致的政策和標準，以一個平衡，高效，成本效益和及時的方式處理信貸申請。3.其他信貸業務功能涵蓋信用額度管理，欺詐

37、控制和抵押品Leading CRS also provide fraud monitoringand other services to consumer18-5一份接受的消費信貸申請應反映借款人的什么特征？看表18-2，18-3和PPT514，知道征信機構關注的是哪幾方面，否定原因。五、Consumer Credit Functions消費信貸機構功能 Functions of Credit Department Setting of Credit Management Policies, Processes and Scorecards Application evaluation (un

38、derwriting) and processing Account creation (This function may be performed by Operations) Detection and prevention of application fraud Objective is to process credit product applications accordingto policies and criteria set in line with business objectives, in abalanced, efficient, cost effective

39、 and timely manner. Other credit operation functions cover credit line management,fraud control and collectionsOrganization Chart for Credit信貸部門的組織結構（圖）PPT17(課本上沒有)Typical Credit Application Processing Flow典型(dinxng)的信貸申請處理流程（圖）PPT18（課本上沒有(mi yu)）信用管理- 使信貸管理與企業整體策略及業務目標相匹配（同產品營銷部合作）- 信貸審批標準設計（4 C -

40、性格，能力，抵押品，現金）- 信用評分卡的設計和實施- 定義信貸申請的處理程序和控制方式- 決定為高效率處理信貸申請進行的技術投資（如工作流，影像）八、Credit Management信用(xnyng)管理（課本上沒有） Align credit management to overall corporate policies andbusiness objectives (working together with productmarketing) Design of credit approval criteria(4 Cs - Character, Capacity, Collate

41、ral, Cash) Design and implementation of scorecard Define procedures and controls to the processing ofapplications Determines investment in technology for efficientapplication processing (such as workflow, imaging)房地產貸款特征簡介（相比其他貸款） 更大的規模，更長的期限不動產本身的價值風險（資產評估與現金流估值，其他貸款的還款能力）信用評價因素： 首付（Loan To Value 價

42、值比）總的關系（拉客戶辦其他業務）借款人（收入，資本，信用軌跡記錄）不動產市場前景及市場利率九、Real Estate Loans房地產貸款(di kun)Charateristics Larger size, Longer tenureRisk on value of property(Property appraisal vs evaluation on cashflow andrepayment ability in other loans)Credit Evaluation Factors :Down payment (LTV)Total RelationshipBorrower (i

43、ncome, capital, track record)Property market outlook & market interestRate按揭貸款類型可調整利率貸款（ARM）固定利率貸款（FRM）只付利息可調住房按揭貸款（股權ARM）固定分期金額固定資本償還十、Mortgage Types按揭(n ji)貸款類型 adjustable-rate loans (ARM) fixed rate loans (FRM) Interest only adjustable home mortgage loans(option ARM) Fixed installment amount Fixe

44、d capital repayment消費與房地產貸款的利率定價成本加成模型年度百分率（APR）單一利率法貼現率法附加利率法78S規則十一、Pricing Interest Rates on Consumer & Real EstateLoans消費(xiofi)與房地產貸款的利率定價（教材1810，有計算范例，看一遍例子） Cost Plus Model Annual Percentage Rate (APR) Simple Interest Discount Rate Method Add-on Loan Rate Method Rule of 78sLecture 9 Overview

45、of Managing a Business Line銀行業務線管理概述(PPT)（參考教材：英文版 X 章 summarized by 何宇婷）一、Business Environment經營環境 Know the Market, Size and Potential, Macros了解(lioji)市場規模、潛在客戶、宏觀經濟 Know the Competition, Products & Strategy了解市場競爭對手他們的產品(chnpn)和策略 Know and Master your competitive advantage認識(rn shi)自己的競爭優勢 Identify

46、 and Define your Target Customers Segmentation & Behaviour/Preference 認定目標市場、目標客戶群、行為與偏好 Understand the Relevant Regulations 了解相關政策二、Business Financials企業財務 Financial Analysis財務分析 Profit = Revenue Costs Losses利潤=收入 - 成本 - 虧損 Feasibility Study (on full cost basis) 可行性研究（全成本為基礎） Management Accounting管

47、理會計 By Business Line/Product 從業務條線/產品 Portfolio size, ROA 組合規模 Unit Costs and Cost Allocations 單位成本、成本分攤 Fund Transfer Pricing (FTP) 內部資金轉移定價 Clearly Assess and Define Required Resources(Expenses, People, Funding) 預測所需要的資源-成本、人力、資金 Maximize overall Bank Profit, ROA, ROI and ROE/ROSF最大化銀行全面盈利三、Market

48、ing市場營銷 Growing Customer Accounts and Base 擴大客戶量 Growing Volume 擴大規模 Growing Revenue/ Income 增長收入 Optimize/Maximize Pricing & Margin 最優化/最大化價格和利差 Building Brand 建立品牌 Strategic & Tactical Marketing 全面戰略性-戰術型的營銷活動 Sales vs Marketing 銷售-營銷 Customer Relationship Management 客戶關系管理 Managing （Account/Reven

49、ue） Unit Costs andIncentives單戶/收入單位成本與績效/提成四、Credit and Risk信貸和風險 Set Portfolio Composition and Allocations 組合構成與分配 Determine the Product Programs 產品方案 Set, Measure, Track and Manage Portfolio Limits,Transaction Limit, Portfolio Performance Analysis 組合限額，交易限額，組合分析 Set and Track Customer and Concentr

50、ation Limits 客戶限額、集中度 Manage Portfolio Quality, Delinquency Ratio, NPL Ratio,Loss Ratio, Margins/Return (ROA) 組合質量、不良率、損失率、回報率 Credit Management，Remedial- Collections/Recovery，write-off 信貸管理-貸前貸后，清收，核銷 Credit and Risk Policies and Processes 信貸與風險(fngxin)政策五、Operations運營(ynyng) Planning and Managing

51、Operational Support 運營(ynyng)支撐 Planning and Managing IT Support 技術支撐 Optimizing Productivity & Efficiency 最優化單產量與效率 Managing Transaction Unit Costs 交易單位成本 Measuring and Managing Service Quality 服務質量管理 Managing Operational Risk 操作風險管理 Business Resumption and Contingency Planning (BRCP)/Disaster Reco

52、very Planning 業務連續性計劃/災備恢復計劃與建設 Resource Planning and Management 資源需求計劃六、Important Functions in “Middle Office”中臺的重要功能Key Middle Office functions on an overall bank level, butsometimes set up specific functions in Business Lines: Financial Management (Product or Business Line Profitability) 業務條線財務與盈

53、利分析 Risk Management (Policy and Quality tracking) 制定政策、質量分析 Human Resource Management (Sales Recruitment,Training, Incentive Management) 招聘、培訓、績效管理 Legal and Compliance (Business Compliance/Self-Assessment) 合規、自我檢查 Internal Audit 內審 Public Relations公共關系第10章(英文版)介紹銀行風險管理，主要參考ppt。Overview on Risk Mana

54、gement in banking1.The Role & Responsibilities of Banks銀行的角色和職責Intermediary of capital within the community Provide funding for effective production, investment, and consumption有效的生產，投資和消費提供資金 Protect creditors (esp. depositors) money保護債權人的權益（特別是儲戶的錢） Provide reasonable return to shareholders股東提供合理的

55、回報2.Regulatory Focus Depositor Protection（CAMELS）法規重點 存款者保護Capital adequacy資本充足率Asset structure and quality資產結構和質量Management quality管理水平Earnings performance盈利(yn l)水平Liquidity structure流動性結構(jigu)Sensitivity to market risk市場(shchng)風險敏感度3.巴塞爾協議（略）Pillar 1: Capital adequacy資本充足率Pillar 2: Supervisory

56、review監事會審查Pillar 3: Market discipline市場規定4Local Regulatory Focus本地監管重點 License / product approvals許可證/產品認證 Loan scale control貸款規模控制 5-class classification & provisions coverage5級分類和規定范圍 Exposures to real estate, platform companies, SME 房地產，平臺公司，中小企業風險. Exchange control rules外匯管制規則 Obligor concentra

57、tion債務人濃度（翻譯可能有問題） Connected party transactions關聯方交易 Loan purpose貸款用途 Fees and pricing費用和定價 China specific products RMB drafts, entrust loans, etc. 中國特定產品 - 人民幣匯票，委托貸款等。 Off-balance sheet exposures, retail investment products資產負債表外風險承擔，零售投資產品5. Financial Innovation and Evolution of Risk Management金融

58、創新和風險管理的演變 Credit rating信用評級 Risk quantification風險量化 Portfolio management投資組合管理 Risk distribution風險分布 Credit derivatives信貸衍生工具 Convergence of Credit Risk and Market Risk management信用風險和市場風險管理的融合Corporate Credit Risk企業信用風險 80% of the credit portfolio for most local banks, higher than nternational cou

59、nterparts大于大部分本地銀行的信貸組合的80，高于國際同行Credit Analysis for Corporate Loans5Cs of credit:信用(xnyng)的5C原則（評估客戶信用品質的五個方面） Character (Purpose)品質(pnzh)（目的） Capacity能力(nngl) Cash (Payment sources)現金（付款來源） Collateral抵押品 Conditions (Structure)條件（結構）股本收益率ROE=資產收益率ROA平均資產平均股權資本【177】貸款五級分類：Sharing on how Credit Risk

60、function is done in practice共享信用風險的功能(gngnng)如何在實踐中完成Credit Pricing1. Cost-plus basis成本(chngbn)加成的基礎2. Base rate basis (LIBOR or PBOC Base rate + risk premium) 基準利率(j zhn l l)的基礎3. Total relationship return (Account Profit)總回報4. Risk adjusted return (Return on Risk Adjusted Capital) 風險調整后的回報（風險調整后的資