1、 NUMPAGES 9技術文檔上海證券交易所 第 PAGE 18頁 共 NUMPAGES 18頁上海證券交易所技術文檔股票質押回購市場參與者技術實施指引上海證券交易所二零一三年六五月版本歷史版本號調整內容V0.1 20130321根據業務方案完成初稿V0.2 20130326加入登記公司相關內容20130607修訂登記公司證券標簽，根據最新情況，相對市場接口補充了取值和舉例，最終以中登相關技術文檔為準文檔摘要本文檔是上海證券交易所（以下簡稱“本所”）股票質押回購的技術實施指引。特別申明：本指引為技術實施指引，所涉相關業務規定以本所業務規則為準。本指引根據本所相關規則、業務方案制定，后續若業務規

2、則或方案發生調整，本指引亦會進行相應調整。本所保留對本指引的解釋與修改權。聯系方式如有問題，可與上交所技術規劃與服務部聯系。聯系電話真 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc3516400001業務描述 PAGEREF _Toc351640000 h 6HYPERLINK l _Toc3516400011.1業務背景 PAGEREF _Toc351640001 h 6HYPERLINK l _Toc3516400021.2業務實現 PAGEREF _Toc351640002 h 6HYPERLINK l _T

3、oc3516400031.3申報類型 PAGEREF _Toc351640003 h 6HYPERLINK l _Toc3516400041.4業務要素 PAGEREF _Toc351640004 h 7HYPERLINK l _Toc3516400051.4.1標的證券 PAGEREF _Toc351640005 h 7HYPERLINK l _Toc3516400061.4.2回購期限 PAGEREF _Toc351640006 h 7HYPERLINK l _Toc3516400072綜合業務平臺技術實現 PAGEREF _Toc351640007 h 8HYPERLINK l _Toc

4、3516400082.1交易時間 PAGEREF _Toc351640008 h 8HYPERLINK l _Toc3516400092.2實時檢查內容 PAGEREF _Toc351640009 h 8HYPERLINK l _Toc3516400102.2.1初始交易申報 PAGEREF _Toc351640010 h 8HYPERLINK l _Toc3516400112.2.2購回交易申報 PAGEREF _Toc351640011 h 9HYPERLINK l _Toc3516400122.2.3補充質押申報 PAGEREF _Toc351640012 h 9HYPERLINK l

5、_Toc3516400132.2.4部分解除質押申報 PAGEREF _Toc351640013 h 10HYPERLINK l _Toc3516400142.2.5違約處置申請申報 PAGEREF _Toc351640014 h 11HYPERLINK l _Toc3516400152.2.6終止購回申報 PAGEREF _Toc351640015 h 12HYPERLINK l _Toc3516400163市場接口變化 PAGEREF _Toc351640016 h 14HYPERLINK l _Toc3516400174其他相關技術文檔 PAGEREF _Toc351640017 h 1

6、5業務描述業務背景股票質押回購是指符合條件的資金融入方（以下簡稱“融入方”）以所持有的股票或其他證券質押，向符合條件的資金融出方（以下簡稱“融出方”）融入資金，并約定在未來返還資金、解除質押的交易。業務實現證券公司根據融入方和融出方的委托向本所綜合業務平臺進行交易申報，本所綜合業務平臺對交易申報按相關規則予以確認，并將成交結果發送中國結算上海分公司。中國結算上海分公司依據本所確認的成交結果為股票質押回購提供相應的證券質押登記和清算交收等業務處理服務。.本所對參與股票質押回購的證券公司實行交易權限管理。證券公司需根據相關規定和自身風險承受能力確定業務規模。本所據此對其交易規模進行前端控制。申報類

7、型股票質押回購的申報類型包括初始交易申報、購回交易申報、補充質押申報、部分解除質押申報、終止購回申報、違約處置申報。初始交易申報是指融入方按約定將所持標的證券質押，向融出方融入資金的交易申報。購回交易申報是指融入方按約定返還資金、解除標的證券及相應孳息質押登記的交易申報。補充質押申報是指融入方按約定補充提交標的證券進行質押登記的交易申報。部分解除質押申報是指融出方解除部分標的證券或其孳息質押登記的交易申報。違約處置申報是指發生約定情形需處置質押標的證券的，證券公司應當按照業務協議的約定向上交所提交違約處置申報，該筆交易進入違約處置程序。終止購回申報是指不再進行購回交易時，融出方按約定解除標的證

8、券及相應孳息質押登記的交易申報。業務要素標的證券股票質押回購的標的證券為上交所上市交易的A股股票或其他經上交所和中國結算認可的證券。請以業務指南的規定為準，并嚴格進行前端控制。回購期限股票質押回購的回購期限不超過3年。綜合業務平臺技術實現交易時間股票質押回購的交易時間為每個交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。實時檢查初始交易申報標的證券代碼: 非空，必須為業務規定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質押式回購融出權限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質押式回

9、購融入權限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPN”（初始交易）數量：標的證券數量。為1股（份、手）的整數倍，其中，債券的數量單位為手、股票的為數量單位為股、基金/權證的數量單位為份。初始交易金額：必須大于零購回交易日：非空，必須為接口規定格式申報日期(初始交易日)：必須為當前交易日合同編號: 必須為接口規定格式證券類別標簽:含登記公司定義的”標的證券類別”、”標的證券流通類型”、”標的證券權益類別”、”標的證券掛牌年份”,必須為9位字符，請以中國結算上海分公司相關文檔的要求為準。質權人名稱: 必須為接口規

10、定格式同時，對于每個會員的申報，需符合以下要求,精度為元：最新一筆初始交易申報金額該會員的股票質押回購會員額度（會員所有未到期初始交易金額）+（會員T日已有效申報的初始交易成交金額） 購回交易申報買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質押式回購融出權限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質押式回購融入權限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPR”（購回交易）購回交易金額：必須大于等于零初始交易日期(補

11、充質押日)：必須為接口規定格式, 對于補充質押業務的購回必須填寫補充質押的申報日期初始交易成交編號(補充質押成交編號)：必須為非零整數,對于補充質押業務的購回必須填寫補充質押申報時本所返回的成交編號.申報日期：必須為當前交易日合同編號: 必須為接口規定格式補充質押申報標的證券代碼: 非空，必須為業務規定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質押式回購融出權限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應的PBU,具有質押式回購權限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質押式回購融入權限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的

12、PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPS”（補充質押）申報時間：9：30-11：30 13：00-15：00數量：標的證券數量。為1股（份、手）的整數倍，其中，債券的數量單位為手、股票的為數量單位為股、基金/權證的數量單位為份。初始交易日期：初始交易的日期，本次補充質押申報所對應的初始交易日期，必須為接口規定格式初始交易成交編號：必須為非零整數,本次補充質押申報所對應的初始成交編號合同編號: 必須為接口規定格式證券類別標簽: 含登記公司定義的”標的證券類別”、”標的證券流通類型”、”標的證券權益類別”、”標的證券掛牌年份”, 請以中國結算上海分公司相關文檔的要求為準。申報日期：必

13、須為當前交易日購回交易日：非空，必須為接口規定格式質權人名稱: 必須為接口規定格式補充質押的解除必須發送單獨的回購指令，具體請見“購回交易申報”部分的說明。部分解除質押申報標的證券代碼: 非空，必須為業務規定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質押式回購融出權限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應的PBU,具有質押式回購權限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質押式回購融入權限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPD”（部分解除質押）數量：標的證券數量。為1

14、股（份、手）的整數倍，其中，債券的數量單位為手、股票的為數量單位為股、基金/權證的數量單位為份。初始交易日期(補充質押日)：必須為接口規定格式, 對于補充質押的部分解除質押必須填寫補充質押的申報日期初始交易成交編號(補充質押成交編號)：必須為非零整數,對于補充質押業務的部分解除質押必須填寫補充質押申報時本所返回的成交編號.合同編號: 必須為接口規定格式證券類別標簽: 含登記公司定義的”標的證券類別”、”標的證券流通類型”、”標的證券權益類別”、”標的證券掛牌年份”,當證券類別標簽標示的紅利時,表示部分解凍紅利. 請以中國結算上海分公司相關文檔的要求為準。申報日期：必須為當前交易日違約處置申請申

15、報標的證券代碼: 非空，必須為業務規定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質押式回購融出權限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應的PBU,具有質押式回購權限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質押式回購融入權限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPB”（違約處置申請）數量：標的證券數量。為1股（份、手）的整數倍，其中，債券的數量單位為手、股票的為數量單位為股、基金/權證的數量單位為份。初始交易日期：初始交易日或是補充質押日，必須為接口規定格式初始交易成交編號

16、：初始交易成交編號或補充質押成交編號，必須為非零整數證券類別標簽: 含登記公司定義的”標的證券類別”、”標的證券流通類型”、”標的證券權益類別”、”標的證券掛牌年份”, 請以中國結算上海分公司相關文檔的要求為準。申報日期：必須為當前交易日合同編號: 必須為接口規定格式終止購回申報買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質押式回購融出權限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應的PBU,具有質押式回購權限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質押式回購融入權限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應的PBU,具有股票質押式回購權限的PBU,必須與登錄PBU屬于同

17、一會員訂單類型：“ SPT”（終止購回）初始交易日期：初始交易日或是補充質押日，必須為接口規定格式初始交易成交編號：初始交易成交編號或補充質押成交編號，必須為非零整數申報日期：必須為當前交易日合同編號: 必須為接口規定格式市場接口變化本業務在上交所綜合業務平臺實現，通過EzSTEP報盤軟件申報或撤單，實時接收申報和撤單響應。盤后通過bgh文件接收交易數據。本業務申報中，買方為融出方，賣方為融入方。本業務申報中，初始交易、補充質押是獨立的申報，因此需各自對應不同的購回交易、或終止購回、或部分解除質押、或違約處置申報。本業務申報中，對補充質押的購回交易，作為一筆獨立的購回交易處理。本業務申報中，證

18、券限售標簽填寫規則供參考（轉自中登，根據最新情況，相對市場接口補充了取值和舉例，最終以中登相關技術文檔為準）：證券類別標簽含四要素:“證券類別”、 “流通類型”、 “權益類別”、 “掛牌年份”。該四要素的意義定義如下：證券類別（ZQLB）ZQLB 說明PT無限售流通股 XL限售流通股 GZ固定收益類 JJ基金 SF社會法人股 GF國有法人股 GJ國家股 JN發起人法人股JW外資法人股 PG配股 PS配售股 YX優先股 ZG職工股 ZP轉配 ZZ轉轉配 PZ權證 2、流通類型（LTLX）LTLX 說明0流通A未上市B發起人限售股C其他F法人J基金N非流通QSTAQT臨時Z戰略1第一次2第二次3第

19、三次4第四次5第五次3、權益類別（QYLB）QYLB 說明DF兌付 DX兌息 HL紅利 S 送股 P 配股 Z 轉配 ZP轉配配ZS轉配送ZZ轉轉配具體的填寫規則為：1、證券類別字段（2位）不為空，填寫標的券的證券類別2、流通類型字段（1位）不為空，填寫標的券的流通類型3、權益類別（2位）左對齊，位數不足的右補空格，若標的券無權益類別，則填兩位空格4、掛牌年份（4位）右對齊，位數不足的左邊補0，若標的券無掛牌年份，則填0000（四個零）5、上述4要素均應按股東持有表中相應字段取值，若與持有表記錄不一致，則日終質押（解除質押）處理失敗。舉例如下：證券類別流通類型權益類別掛牌年份申報標簽備注PT0PT0 0000標簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補0XLA3XLA 0003標簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補0XLB12XLB 0012標簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補0XLF36XLF 0036標簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補0SFNSFN 0000標簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補0GZ0GZ0 0000標簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補0JJ0JJ0 0000標簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補0PT1HL2