1、計量經濟學復習資料第一章緒論一、填空題：1 計量經濟學是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關系為內容的分支學科，挪威經濟學家弗里希，將計量經濟學定義為經濟理論、計學、數學者的結合。2 數理經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的理論關系，用確定性的數學方程加以描述，計量經濟模型揭示經濟活動中各因素之間的定量關系，用隨機性的數學方程加以描述。3 經濟數學模型是用數學方法苗述經濟活動。第一章緒論4 計量經濟學根據研究對象和內容側重面不同，可以分為理論計量經濟學和應用量經濟學。5 計量經濟學模型包括單方程模型和聯立方程模型兩大類。6 建模過程中理論模型的設計主要包括三部分工作，即選擇變量、確定變量之間的數學

2、關系、擬定模型中待估計參數的取值范圍。7 確定理論模型中所包含的變量，主要指確定解釋變量。8可以作為解釋變量的幾類變量有_外生經濟_變量、_外生條件_變量、_外生政策_變量和一滯后被解釋_變量。9選擇模型數學形式的主要依據是_經濟行為理論_。10. 研究經濟問題時，一般要處理三種類型的數據：_時間序列_數據、_截面_數據和_虛變量_數據。11. 樣本數據的質量包括四個方面_完整性_、_可比性_、_準確性_、一致12. 模型參數的估計包括_對模型進行識別_、_估計方法的選擇_和軟件的應用等內容。13.計量經濟學模型用于預測前必須通過的檢驗分別是_經濟意義檢驗、_統計檢驗、一計量經濟學檢驗和_預測

3、檢驗。14. 計量經濟模型的計量經濟檢驗通常包括隨機誤差項的_異方差_檢驗、_序列相關檢驗、解釋變量的多重共線性_檢驗。15. 計量經濟學模型的應用可以概括為四個方面，即_結構分析_、_經濟預測_、_政策評價_、_檢驗和發展經濟理論_。16. 結構分析所采用的主要方法是_彈性分析_、_乘數分析_和_比較靜力分析。二、單選題：1. 計量經濟學是一門（B）學科經濟測量數學規劃模型A. 數學B.C.統計D.2. 狹義計量經濟模型是指（C）。A. 投入產出模型B.C.包含隨機方程的經濟數學模型D.模糊數學模型3. 計量經濟模型分為單方程模型和（C）。A. 隨機方程模型B.行為方程模型C.聯立方程模型D

4、.非隨機方程模型4. 經濟計量分析的工作程序（B）A. 設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型B. 設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型C. 估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型D. 搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型5. 同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為（B）A.橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據D.平行數據6樣本數據的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和（B）。A.時效性B.一致性C.廣泛性D.系統性7 有人采用全國大中型煤炭企業的截面數據，估計生產函數模型，然后用該模型預測未來煤炭行業的產出量，這是違反了數據的（A）原則。A.一致性B.準確性C.可比性D.完整性

5、8 判斷模型參數估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于（B）準則。A.經濟計量準則B.經濟理論準則C.統計準則D.統計準則和經濟理論準則9 對下列模型進行經濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值的（B）。A. Ci（消費）5000.8Ii（收入）B. Qdi（商品需求）100.81i（收入）0.9R（價格）C. Qsi（商品供給）200.75P（價格）D. Yi（產出量）0.65K：6（資本）L04（勞動）10下列模型中沒有通過經濟意義檢驗的是（C）。A. Y?112.00.12Xt，其中Y為第t年城鎮居民儲蓄增加額，Xt為第t年城鎮居民可支配收入總額。B. Y?443200.30

6、Xt，其中Y為第t年農村居民儲蓄余額，Xt為第t年農村居民可支配收入總額。C. Y?8300.00.24X1t1.12X2t，其中Yt為第t年社會消費品零售總額，X1t為第t年居民收入總額，X2t為第t年全社會固定資產投資總額。D. Y?0.780.24X1t0.05X2t0.21X3t，其中Yt為第t年農業總產值，X1t為第t年糧食產量，X2t為第t年農機動力，X3t為第t年受災面積第二章單方程計量經濟學模型理論與方法(上)一、填空題：1. 與數學中的函數關系相比，計量經濟模型的顯著特點是引入隨機誤差項u，u包含了豐富的內容，主要包括四方面在解釋變量中被忽略掉的因素的影響，變量觀測值的觀測誤

7、差的影響，模型關系的設定誤差的影響，其他隨機因素的影響。2. 計量經濟模型普通最小二乘法的基本假定有零均值，同方差，無自相關，解釋變量與隨機誤差項相互獨立(或者解釋變量為非隨機變量)。3. 被解釋變量的觀測值Yi與其回歸理論值E(Y)之間的偏差，稱為隨機誤差項;被解釋變量的觀測值Yi與其回歸估計值Y之間的偏差，稱為殘差。4. 對線性回歸模型Y0,X進行最小二乘估計，最小二乘準則是mine2min(YY)min(Y?0?X)2。5. 高斯一馬爾可夫定理證明在總體參數的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在數理統計學和計量經濟學中獲得了最廣泛的應用

8、。6. 普通最小二乘法得到的參數估計量具有線性，無偏性，有效性統計性質。7. 對于Y?0?X!i?2X2i，在給定置信水平下，減小？的置信區間的途徑主要有提高樣本觀測值的分散度，增大樣本容量，提高模型的擬合優度。8. 對包含常數項的季節(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數為3個。9. 對計量經濟學模型作統計檢驗包括擬合優度檢驗檢驗、方程的顯著性檢驗檢驗、變量的顯著性檢驗檢驗。10. 總體平方和TSS反映解釋變量觀測值與其均值離差的平方和；回歸平方和ESS反映了解釋變量其估計值與其均值之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了被解釋變量觀

9、測值與其估計值_之差的平方和。11. 方程顯著性檢驗的檢驗對象是模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關系在總體上是否顯著成立。12. 對于模型Yi0/和2X2kXkii,i=1,2,n，一般經驗認為，滿足模型估計的基本要求的樣本容量為n30或至少n3(k+1)13. 對于總體線性回歸模型Yo1X12X23X3，運用最小二乘法欲得到參數估計量，所要求的最小樣本容量n應滿足_n4_。14. 將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有_直接置換法、對數變換法和級數展開法。15. 在計量經濟建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型，變換后的模型形*線性化的變量變換形式為Y=1/Y

10、X=1/Xtt*式為_Y=a+BX_。16. 在計量經濟建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型Xe*丫y線性化的變量變換形式為_Y=ln（丫/（1-Y）_，變換后的模型形1e式為_Y=a+BX_。17. 在家庭對某商品的消費需求函數模型Y1X中加入虛擬變量反映收入層次差異（高、中、低）對消費需求的影響時，一般需要引入虛擬變量的個數為2。18. 對于引入了反映收入層次差異（高、中、低）的虛擬變量的家庭收入對某商品的消費需求函數模型Y01Xi2Dii，運用最小二乘法欲得到參數估計量，所要求的最小樣本容量n應滿足_n319對于總體線性回歸模型Y1X1i2X2ii，運用最小二乘法欲得到參數估

11、計量，所要求的最小樣本容量n應滿足_n2、單選題:1. 回歸分析中定義的（）A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B. 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D. 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量2. 最小二乘準則是指使（）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。nA.YtY?t1C.maxYY?B.D.Ytt13.下圖中?XA. 隨機誤差項B.殘差C.Yi的離差D.Y?的離差4.最大或然準則是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的（）最大的準則確定樣本回歸方程。A.離差平方和B.均值C.概率D.方差5.參數估計量？是Yi的線性函數稱為參數估計量具有（

12、）的性質。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性6. 參數的估計量？具備有效性是指（）A.Var(?)0B.Var(?)為最小D.7. 設k為回歸模型中的解釋變量的數目（不包括截距項），則要使含有截距項的模型能夠得出參數估計量，所要求的最小樣本容量為（A）A. nk+1B.n30D.n3（k+1）8. 已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為e：800,估計用樣本容量為n24，則隨機誤差項ut的方差估計量為（）。A. 33.33B.40C.38.09D.36.369. 最常用的統計檢驗準則包括擬合優度檢驗、變量的顯著性檢驗和（）。A.方程的顯著性檢驗B.多重共線性檢驗C.異方差性檢驗

13、D.預測檢驗10. 反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）oA.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和11. 總體平方和TSS殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（）oA. RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS12. 下面哪一個必定是錯誤的（）oA.丫1300.2XirxY0.8B.丫彳751.5XirxY0.91C.丫?52.1XirxY0.78D.丫?123.5XirxY0.9613. 產量（X，臺）與單位產品成本（丫，元/臺）之間的回歸方程為Y?3561.5X，這說明（）A.產量每增加一臺，單位產品成本

14、增加356元B. 產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元C. 產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元D. 產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元14. 回歸模型出0iXii，i=1，25中，總體方差未知，檢驗?H。：10時，所用的檢驗統計量一1服從（）。S?12A. （n2）B.t（n1）C.2（n0D.t（n2）15.設k為回歸模型中的參數個數（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的F統計量為（）A.FRSS/(k1)ESS/(nk)B.RSS/(k1)ESS/(nk)C.FRSSESSD.ESSRSS16.

15、根據可決系數R2與F統計量的關系可知，當氏=1時有（）A.F=1C.F+xB. F=D.F=017. 線性回歸模型的參數估計量?是隨機變量Yi的函數，即xx1xy。所以？是（）。A.隨機變量B.非隨機變量C. 確定性變量D.常量18. 由Y0X。?可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數估計量的不確定性及隨機誤差項的影響，可知Y?是（）A.確定性變量B.非隨機變量C.隨機變量D.常量19. 下面哪一表述是正確的（）A.線性回歸模型Yj01n!Xii的零均值假設是指-i0niiB.對模型YioiXii2X2ii進行方程顯著性檢驗（即驗），檢驗的零假設是Ho：0120C. 相關系數較大意味著兩個

16、變量存在較強的因果關系D. 當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系20.在雙對數線性模型lnY01lnX中，參數i的含義是（）A.Y關于X的增長量C.Y關于X的邊際傾向B.Y關于X的發展速度D.Y關于X的彈性21.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為lnY2.000.751nX，這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22.半對數模型Y1InX中，參數1的含義是（）A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.丫關于X的邊際變化C. X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D. Y關于X

17、的彈性23. 半對數模型lnY01X中，參數1的含義是（）A.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量丫的相對變化率B. Y關于X的彈性C. X的相對變化，引起丫的期望值絕對量變化D. Y關于X的邊際變化24. 雙對數模型lnY0JnX中，參數i的含義是（）。A. X的相對變化，引起丫的期望值絕對量變化B. Y關于X的邊際變化C. X的絕對量發生一定變動時，引起因變量丫的相對變化率D. Y關于X的彈性25. 以下選項中，正確表達了序列相關的是（）oA.Cov（i，j）0ijB.Cov（i，j）0ijC.Cov（Xj,Xj）0ijD.Cov（Xi，j）0ij2et26.已知不含截距項的三元線性回歸模

18、型估計的殘差平方和為800，估計用樣本容量為n24，則隨機誤差項ut的方差估計量為(C)B.40A. 33.3328.C.38.09D.36.3627.?0A.隨機誤差項B.殘差C.Yi的離差D.設某地區消費函數中，消費支出丫不僅與收入?1XX有關，而且與消費者4個層的年齡構成有關。若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人次。假設邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（C）oA. 1個B.2個C.3個D.4個29.對于含有截距項的計量經濟模型，若想將含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應該引入虛擬變量個數為（B）A.mB.m-1C.m+1D.m

19、-k第二章單方程計量經濟學模型理論與方法（下）一、填空題:1. 在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現線性關系的現象稱為多重共線性一問題，給計量經濟建模帶來不利影響，因此需檢驗和處理它。2. 檢驗樣本是否存在多重共線性的常見方法有：判定系數檢驗法和逐步回歸法3.處理多重共線性的方法主要有兩大類:排除引起共線性的變量，差分法04. 普通最小二乘法、加權最小二乘法都是廣義最小二乘法的特例。5. 隨機解釋變量Xi與隨機誤差項相關，可表示為E（Xi）006. 工具變量法并沒有改變原模型，只是在原模型的參數估計過程中用工具變量“替代”隨機解釋變量7.對于模型YoXi變量Z代替其中的隨機解釋變量2X2ikX

20、kii，i=1,2,n，若用工具X2，則采用工具變量法所得新的正規方程組僅僅是將原正規方程組中的方程YX2i方程YZi?Xf?2X2i持不變。?）?X!i?2X2i?kXkiX2i用彳Xki乙代替，而其他方程則保8. 狹義工具變量法參數估計量的統計性質是小樣本下有偏大樣本下.漸近無偏。9. 對于線性回歸模型Y0Xi2X2ikXkii，i=1,2,n，其矩陣表示為丫XBN。若用工具變量Z代替其中的隨機解釋變量X2，則采用工具變量法所得參數估計量的矩陣表示為_E?ZX1ZY_,其中Z被稱為工具變量矩陣_。10. 以截面數據為樣本建立起來的計量經濟模型中的隨機誤差項往往存在異方差011. 以時間序列

21、數據為樣本建立起來的計量經濟模型中的隨機誤差項往往存在列相關_0單選題:1. 在線性回歸模型中，若解釋變量X1和x2的觀測值成比例，既有XiikX2i，其中k為非零常數，則表明模型中存在（B）0A.方差非齊性B.多重共線性C.序列相關D.設定誤差2. 在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明模型中存在（A）oA.多重共線性B.異方差性C.序列相關D.高擬合優度3. 戈德菲爾德一匡特檢驗法可用于檢驗（A）oA.異方差性B.多重共線性C.序列相關D.設定誤差4. 若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數應采用（B）。A.普通最小二乘法B.加權最小二乘

22、法C.廣義差分法D.工具變量法5. 如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（B）oA.無偏且有效B.無偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6. 設回歸模型為YXiUi，其中Var（uJ2Xj，貝U的最有效估計量為（C）A.?XYX2B.C.?YXD.7.對于模型Yi01X?nXYXYnX2(X)2?1YnX如果在異方差檢驗中發現Var（i）Xi2，則用權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（D）A.XiB.C.D.Xi18.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計模型參數應采用（C）。A.普通最小二乘法B.C.廣義差分法D.加權最小二乘法工具

23、變量法9.用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是（D）A. 0DV1B.C.-2DV2D.010.已知DW統計量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數?近似等于（A）A.0C.1B. -1D.0.511.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1，貝UDW統計量近似等于（D）。A. 0B.1C. 2D.412. 在給定的顯著性水平之下，若DW統計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dLDW時，可認為隨機誤差項（D）。A.存在一階正自相關B.C.不存在序列相關D.13某企業的生產決策是由模型St存在一階負相關存在序列相關與否不能斷定0iRt描述（其中St為產量,R為價格），又知

24、：如果該企業在t1期生產過剩，決策者會削減t期的產量由此判斷上述模型存在（B）。序列相關問題隨機解釋變量問題A. 異方差冋題B.C.多重共線性問題D.14.對于模型YXN，若存在序列相關，同時存在異方差，即有E（N）0，Cov（NN）E（NN）2，則廣義最小二乘法隨機誤差項方差協方差矩陣可表示為iii2W|n這個矩陣是一個（D）WmWn2WnnA.退化矩陣B.單位矩陣C.長方形矩陣D.正方形矩陣15.用矩陣形式E表示的廣義最小二乘參數估計量（X1X）1X1Y，此估計量為（D）。A.有偏、有效的估計量B.有偏、無效的估計量C.無偏、無效的估計量D.無偏、有效的估計量16. 采用廣義最小二乘法關鍵

25、的一步是得到隨機誤差項的方差一協方差矩陣Q,這就需要對原模型YXN首先采用（C）以求得隨機誤差項的近似估廣義差分法計量，從而構成矩陣Q的估計量。A. 一階差分法B.C.普通最小二乘法17. 如果模型中出現隨機解釋變量并且與隨機誤差項相關時，最常用的估計方法是（D）。A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法C.差分法D.工具變量法18. 在下圖a、b、c、d、e中，X為解釋變量，e為相對應的殘差。圖形(E)表明隨機誤差項的方差隨著解釋變量的增加而呈U性變化。C五、分析題3根據我國19852001年城鎮居民人均可支配收入和人均消費性支出資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費函數計量經濟模型為：城鎮居民

26、人均_137.4220.772城鎮居民人均消費性支出(5.875)(127.09)可支配收入R20.999;S.E51.9;DW1.205;F16151451.90.871城鎮居民人均e=(0.283)(5.103)可支配收入R20.634508;S.E3540;DW1.91;F26.04061(1) 解釋模型中137.422和0.772的意義；(2) 簡述什么是模型的異方差性；(3) 檢驗該模型是否存在異方差性；4根據我國19782000年的財政收入丫和國內生產總值X的統計資料，可建立如下的計量經濟模型:Y556.64770.1198X(2.5199)(22.7229)R2=0.9609,S

27、.E=731.2086,F=516.3338,D.W=0.3474請回答以下問題：(1) 何謂計量經濟模型的自相關性？(2) 試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么？(3) 自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？（臨界值dL1.24，du1.43）第四章聯立方程計量經濟學模型理論與方法一、填空題：1. 在聯立方程結構模型中一個隨機變量可能在結構方程中是因變量，而在另一個結構方程中又是解釋變量。于是造成_隨機解釋變量問題，違背了OLS的基本假定。2. 在聯立方程模型中，_內生變量既可作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。3. 在完備的結構式模型中，獨立的結構方程的數目等

28、于內生變量的數目_，每個內生變量都分別由一個方程來描述。4. 在聯立方程結構模型中，模型中的結構方程可以分類為隨機方程和恒等方程_,在對模型結構式進行識別時，只需要識別前一種方程。5. 如果某一個隨機方程具有一組參數估計量，稱其為恰好識別；如果某一個隨機方程具有_多組參數估計量，稱其為過渡識別。6. 聯立方程計量經濟學模型的估計方法有_單方程估計方法與系統_估計方法兩大類。7. 單方程估計方法按其原理又分為兩類_以最小二乘法為原理的經典方法和有限信息估計方法_。8. 二階段最小二乘法是間接最小二乘法_和_工具變量法_的結合。9. 聯立方程計量模型在完成估計后，還需要進行檢驗，包括單方程檢驗和方

29、程系統_檢驗。10. 聯立方程計量模型的系統檢驗主要有擬合效果_檢驗、預測性能檢驗、方程間誤差傳遞檢驗和樣本點間誤差傳遞檢驗。Bo011. 在聯立方程計量經濟學模型的單方程估計方法中，參數估計量(XoXo)(YoXo)1(XoXo)Y為_狹義工具變量估計方法的結BooBoo果;(X(YoXo)1X丫1為間接最小二乘估計方法的結果;(YoXo)(YoXo)1(YoXo)Y1_二階段最小二乘_估計方法的結果。12. 將下面的二階段最小二乘法和間接最小二乘法的參數估計結果等價的證明補齊。證：顯然只需證明11(YoXo)(YoXo)(YoXo)=(X(YoX。)X兩端同時左乘(X(YoXo)，則有(X

30、(YoXo)(YoXo)(YoXo)1(YoXo)_X兩端同時右乘(YoXo)，則有_(X(YoXo)_=(X(YoXo)_二、單選題：1. (B)是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型本身決定。A.外生變量B.內生變量C.先決變量D.滯后變量2. 在聯立計量模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（A）A.內生變量B.外生變量C.虛擬變量D.先決變量3. 先決變量是（A）的合稱。A.外生變量和滯后內生變量B.內生變量和外生變量C.外生變量和虛擬變量D.解釋變量和被解釋變量4. 生產函數是（C）。A.恒等式B.制度方程式C.技術方程D.定義方程5. 結構式模型中的每一個方程都稱為結構

31、式方程，在結構方程中，解釋變量可以是先決變量，也可以是（）CoA.外生變量B.滯后變量C.內生變量D.外生變量和內生變量6. 簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為（B）oA. 外生變量和內生變量的函數關系B. 先決變量和隨機誤差項的函數模型C. 滯后變量和隨機誤差項的函數模型D. 外生變量和隨機誤差項的函數模型7. 簡化式模型是用所有（B）作為每個內生變量的解釋變量。A.外生變量C.虛擬變量B.D.先決變量滯后內生變量8.簡化式參數反映其對應的解釋變量對被解釋變量的（B）oA.直接影響B.直接影響與間接影響之和C.間接影響D.直接影響與間接影響之差9.當模型中第i個方程是不可識別的，則

32、該模型是（）BoA.可識別的B.不可識別的C.過度識別D.恰好識別10.如果一個模型中的（B）隨機方程都是可以識別的，則認為該聯立方程模型系統是可以識別的A.個B.所有C.二個D.三個或以上11. 在一個結構式模型中，假如有n個結構方程需要識別，其中m個方程過渡識別，門2個方程恰好識別，個方程不可識別。m匕g，n1n2n3n，則該聯立方程模型是（C）。A.過度識別B.恰好識別C.不可識別D.部分不可識別12. 如果聯立方程中一個隨機方程具有多組參數估計量，則稱該隨機方程為（C）。A. 不可識別B. 恰好識別C. 過度識別13. 聯立方程模型中，如果某一個方程具有一組參數估計量，則該方程為（B）

33、。A.不可識別B.恰好識別C.過度識別D.模型可識別14. 如果聯立方程模型中兩個結構方程的統計形式完全相同，則下列結論成立的是（C）。A.二者之一可以識別B.二者均可以識別C.二者均不可識別D.不確定15. 如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程（）B。A.恰好識別B.不可識別C. 過度識別D.不確定16. k表示模型系統中先決變量的個數（含常數項），匕表示第i個方程中先決變量的個數（含常數項），gi表示第i個方程中內生變量的個數當識別的階條件為：kkigi1，則表示（B）A.第i個方程恰好識別B.第i個方程不可識別C.第i個方程過度識別D.第i個方程具有唯一統計形式17

34、. 下面有關聯立方程計量模型的哪一說法是錯誤的（B）。A. 在聯立方程模型中，內生變量受模型中的其他內生變量和前定變量的影響，同時又影響其他內生變量B. 結構參數一定是從簡化式參數計算而來的C. 模型的簡化式是從模型的結構式導出的D. 聯立方程模型的任何一種估計方法，均要求被估計的模型系統是可識別的18.在下列模型中投資函數的識別情況是（C）Ct0t（消費函數）It01t（投資函數）Tt01Yt（稅收函數）YtCtItGt（定義方程）A.不可識別B.恰好識別C.過度識別D.不確定19.對于聯立方程模型BYXN，若在第1個方程中被解釋變量為，解釋變量全部為先決變量；在第2個方程中被解釋變量為丫2

35、，解釋變量中除了作為第1個方程被解釋變量的內生變量Yi外，全部為先決變量；第3個方程依次類推。這類模型稱為（）CoA.結構式模型B.簡化式模型C.遞歸系統模型D.經典模型20. 對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：（B）oA. 間接最小二乘法和系統估計法B. 單方程估計法和系統估計法C. 單方程估計法和二階段最小二乘法D. 工具變量法和間接最小二乘法21. 能同時對聯立方程的全部方程進行估計，同時得到所有方程的參數估計量的方法是（B）oA.單方程估計方法B.系統估計方法C.有限信息估計方法D.二階段最小二乘法22. 如果某個結構方程是恰好識別的，估計其參數可用（D）。A.最小二乘法

36、B.極大似然法C.廣義差分法D.間接最小二乘法23. 聯立方程模型中既可適用于恰好識別的結構方程，又可適用于過度識別的結構方程的單方程估計方法是（C）。A.狹義的工具變量法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.簡化式方法24. 間接最小二乘法只適用于（A）的結構方程的參數估計。A.恰好識別B.過度識別C.不可識別D.充分識別25. 考察下述聯立方程模型Y1=a1Y2+biZ1+C1Z2+u1Y2=a2Yi+b2Z3+U2如果用工具變量法估計該模型的第一個方程，則最宜作為Y2的工具變量的是（0。A.ZiB.Z2C.Z3D.與Y高度相關的某一另外變量26. 間接最小二乘法也是一種（A）。A. 工具變量法B. 結構式估計方法C. 簡化式估計方法27.