1、第二套一、單項選擇題二、多項選擇題三、判斷題1、 線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。錯。線性回歸模型本質上指的是參數線性，而不是變量線性。同時，模型與函數不是同一回事。2、多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。錯。應該是解釋變量之間高度相關引起的。3、通過虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數與樣本容量大小有關。 錯。引入虛擬變量的個數樣本容量大小無關，與變量屬性，模型有無截距項有關。4、雙變量模型中，對樣本回歸函數整體的顯著性檢驗與斜率系數的顯著性檢驗是一致的。正確；要求最好能夠寫出一元線性回歸中，F統計量與T統計量的關系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有

2、一個解釋變量，因此對斜率系數的T檢驗等價于對方程的整體性檢驗。5、如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量, 則這個方程不可識別。正確四、計算題1、家庭消費支出（Y）、可支配收入（）、個人個財富（）設定模型如下：回歸分析結果為：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785

3、_ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statisti

4、c) 0.0001回答下列問題（11分）：、 請根據上表中已由數據，填寫表中畫線處缺失結果（注意給出計算步驟）；、 模型是否存在多重共線性？為什么？、 模型中是否存在自相關？為什么？答：、 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _3.4881_ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _-0.7108_ 0.5002 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152R-squared _0.9615_Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squar

5、ed _0.9505_S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _6.5436_Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _87.3336_ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001、存在多重共線性；F統計量和R方顯示模型很顯著，但變量的T檢驗值都偏小。、n=10,k/=2，查表dl=0.69

6、7；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。DW=2.4382>2.359，因此模型存在一階負自相關。2、根據某城市19781998年人均儲蓄與人均收入的數據資料建立了如下回歸模型： se=（340.0103）（0.0622）試求解以下問題（9分）：（1） 取時間段19781985和19911998，分別建立兩個模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 計算F統計量，即，給定，查F分布表，得臨界值。請你繼續完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結論是什么？（2） 利用y對x回歸所得的殘差平方構造一個輔助回歸函數： 計算給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p=3，自由度。請你繼續完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結論是什么？（3）試比較（1）和（2）兩種方法，給出簡要評價。答：、這是異方差檢驗，使用的是樣本分段擬和（Goldfeld-Quant），因此拒絕原假設，表明模型中存在異方差。、這是異方差ARCH檢驗，所以拒絕原假設，表明模型