1、精選優質文檔-傾情為你奉上一、緒論一、單選題1.計量經濟學是一門（ ）學科。aA.數學 B.經濟 C.統計 D.測量2.“計量經濟學”一詞是下列哪位經濟學家在1926年仿照“生物計量學”提出來的( )。A.費歇爾(Fisher) B.匡特(R·E·Quandt) C.弗里希(R·Frisch) D.希爾 (H·Theil)3.計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（ ）。A.1930年世界計量經濟學會成立 B.1933年計量經濟學會刊出版C.1969年諾貝爾經濟學獎設立 D.1926年計量經濟學（Economics）一詞構造出來4.經濟計量分析的工作程序（

2、）A.設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型5.同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為（ ）A.橫截面數據 B.時間序列數據 C.修勻數據 D.平行數據6.橫截面數據是指（ ）組成的數據。A.同一時點上不同統計單位相同統計指標 B.同一時點上相同統計單位相同統計指標C.同一時點上相同統計單位不同統計指標 D.同一時點上不同統計單位不同統計指標7.下面屬于橫截面數據的是（ ）。A.1991-2003年各年某地區20個鄉鎮企業的平均工業產值B.1991-2003年各年某地區20

3、個鄉鎮企業各鎮的工業產值C.某年某地區20個鄉鎮工業產值的合計數 D.某年某地區20個鄉鎮各鎮的工業產值8.樣本數據的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和（ ）。A.時效性 B.一致性 C.廣泛性 D.系統性9.有人采用全國大中型煤炭企業的截面數據，估計生產函數模型，然后用該模型預測未來煤炭行業的產出量，這是違反了數據的（ ）原則。A.一致性 B.準確性 C.可比性 D.完整性10.容易產生異方差的數據是（ ）A.時間序列數據 B.虛變量數據 C.橫截面數據 D.年度數據11.對下列模型進行經濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值的（ ）。A.（消費）（收入） B.（商品需求）（

4、收入）（價格）C.（商品供給）（價格） D.（產出量）（資本）（勞動）12.判斷模型參數估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于（ ）準則。A.經濟計量準則 B.經濟理論準則 C.統計準則 D.統計準則和經濟理論準則13.擬合優度檢驗屬于（ ）A.計量經濟學檢驗 B.統計學檢驗 C.經濟意義檢驗 D.模型預測檢驗14.下列哪項不屬于計量經濟學檢驗的是（ ）A.異方差性檢驗 B.序列相關性檢驗 C.共線性檢驗 D.t檢驗15.狹義計量經濟模型是指（ ）。 A.投入產出模型 B.數學規劃模型 C.包含隨機方程的經濟數學模型 D.模糊數學模型16.計量經濟模型的基本應用領域有（ ）。A.結構分析

5、、經濟預測、政策評價 B.彈性分析、乘數分析、政策模擬C.消費需求分析、生產技術分析、 D.季度分析、年度分析、中長期分析二、多選題1.計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（ ）。A.統計學 B. 經濟學 C.經濟統計學 D.數學 2.從內容角度看，計量經濟學可分為（ ）。A.理論計量經濟學 B.狹義計量經濟學 C.應用計量經濟學 D.廣義計量經濟學 3.使用時序數據進行經濟計量分析時，要求指標統計的（ ）。A.對象及范圍可比 B.時間可比 C.口徑及內容可比 D.計算方法可比 4.計量經濟模型的應用在于（ ）。A.結構分析 B.經濟預測 C.政策評價 D.檢驗和發展經濟理論 5.建立生

6、產函數模型時，樣本數據的質量問題包括（ ）。A. 一致性 B.完整性 C.準確性 D.可比性 6.下列哪些是統計學檢驗準則（ ）。A.變量的顯著性檢驗 B.方程的顯著性檢驗 C.擬合優度檢驗 D.自相關檢驗7.下列哪些是計量經濟學檢驗準則（ ）。A.隨機誤差項的自相關檢驗 B.多重共線性 C.異方差檢驗 D.方程的顯著性檢驗8.計量經濟學成功的三要素為（ ）A.模型 B.數據 C.理論 D.方法9.建模過程中理論模型的設計主要包括三部分工作( )A.確定模型包含的變量 B.確定模型的數據形式 C.擬定模型中待估計參數的理論期望值區 D.方法的選擇第二章 單方程計量經濟學模型理論與方法（上）1.

7、變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（ ）。A.函數關系與相關關系 B.線性相關關系和非線性相關關系C.正相關關系和負相關關系 D.簡單相關關系和復雜相關關系2.相關關系是指（ ）。A.變量間的非獨立關系 B.變量間的因果關系C.變量間的函數關系 D.變量間不確定性的依存關系3.回歸分析中關于解釋變量和被解釋變量定義，下列說法正確的是（ ）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量4.外生解釋變量是指（ ）A.與隨機誤差項不相關的被解釋變量 B.與隨機誤差項不相關的解釋

8、變量C.估計模型中的所有解釋變量 D.估計模型中的所有解釋變量和隨機誤差項5.最小二乘準則是指使（ ）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。A. B. C. D.6.下圖中“”所指的距離是（ ）A.隨機誤差項 B.殘差 C.的離差 D.的離差7.以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數的準則是使（ ）。A. B . C. D.8.最大或然準則是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的（ ）最大的準則確定樣本回歸方程。A.離差平方和 B.均值 C.概率 D.方差9.參數估計量是的線性函數稱為參數估計量具有( )的性質。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性10.下列哪一個性質不屬于

9、估計量的小樣本性質( )A.無偏性 B.有效性 C.線性性 D.一致性11.參數的估計量具備有效性是指（ ）。A. B. C. D.12.產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ ）。 A.產量每增加1臺，單位產品成本增加356元 B.產量每增加1臺，單位產品成本減少1.5元C.產量每增加1臺，單位產品成本平均增加356元 D.產量每增加1臺，單位產品成本平均減少1.5元13.對回歸模型進行檢驗時，通常假定服從（ ）。A. B. C. D.14.按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ ）。A.與隨機誤差項不相關 B.與殘差項不相關 C.與被解釋變量

10、不相關 D.與回歸值不相關15.用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統計量t大于（ ）。A.t0.05(30) B.t0.025(30) C.t0.05(28) D.t0.025(28)16.經驗判斷，如果在0.05的顯著性水平下，t值一般接近（ ），我們認為參數是顯著的。A.1 B.2 C.3 D.017.已知某一直線回歸方程的判定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為（ ）。A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.3218.相關系數r的取值范圍是（ ）。A.r-1 B.r1 C.0r1 D.1r1

11、19.某一特定的X水平上，總體Y分布方差越大，則（ ）。A.預測區間變大，精度越低 B.預測區間變大，精度越高C.預測區間變小，精度越低 D.預測區間變小，精度越低 20.下面哪一個必定是錯誤的（ ）。A. B. C. D. 21.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為( )。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.3622.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是( )。A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 D.離差平方和23.TSS、RSS與ESS三者的關系是（ ）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS

12、=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS24.線性回歸模型的參數估計量是隨機變量的函數，即。所以是（ ）。A.隨機變量 B.非隨機變量 C.確定性變量 D.常量25.根據決定系數R2與F統計量的關系可知，當R21時，有（ ）。A.F1 B.F-1 C.F0 D.F26.回歸模型中，關于檢驗所用的統計量，下列說法正確的是（ ）。A.服從 B.服從 C.服從 D.服從27.在二元線性回歸模型中，表示（ ）。A.當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。 B.當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C.當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D.當X1和X

13、2都變動一個單位時，Y的平均變動。28.在雙對數模型中，的含義是（ ）。A.Y關于X的增長量 B.Y關于X的增長速度 C.Y關于X的邊際傾向 D.Y關于X的彈性29.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（ ）。A.2 B.0.2 C.0.75 D.7.530.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500，則調整后的多重決定系數為（ ）A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.832731.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數)：（ ）A

14、nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n3032.下列說法中正確的是：（ ）A 如果模型的 很高，我們可以認為此模型的質量較好B 如果模型的 較低，我們可以認為此模型的質量較差C 如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D 如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量 二、多選題1.變量間的關系主要分為（ ）A.確定性關系 B.函數關系 C.統計關系 D.相關關系2.指出下列哪些現象是相關關系（ ）。A.家庭消費支出與收入 B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C.物價水平與商品需求量 D.小麥高產與施肥量 3.對于經典線性回歸模型

15、，各回歸系數的普通最小二乘法估計量具有的優良特性有( )。A.無偏性 B.有效性 C.一致性 D.線性特性4.對于符合經典假設條件下的參數OLS估計量在大樣本或漸近性質具有（ ）性質A.無偏性 B.漸近無偏性 C.一致性 D.漸近有效性5.一元線性回歸模型的經典假設包括（ ）。A., B. C. D.6.回歸分析中估計回歸參數的方法主要有（ ）。A.相關系數法 B.最小二乘估計法 C.極大似然法 D.矩估計法7.由回歸直線估計出來的值（ ）。A.是一組估計值 B.是一組平均值 C.可能等于實際值Y D.與實際值Y的離差之和等于零8.對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，如果隨機誤差

16、項服從正態分析，下列說法正確的有（ ）。A.Y不服從正態分析 B.Y服從正態分析 C.只有b1,b2服從正態分析 D.b0,b1,b2都服從正態分析9.變量間“線性關系”一詞中，線性的含義包括（ ）A.線性于變量 B線性于參數 C.線性于回歸參數 D.以上說法都不正確10.非線性模型可分為（ ）A.非標準線性回歸模型 B.可線性化的非線性回歸模型C.不可線性化的非線性回歸模型 D.以上都正確11.以下關于幾種非線性回歸模型說法正確的是（ ）A.非標準線性回歸模型是指Y與X不存在線性關系，但與參數存在線性關系B.可線性化的非線性回歸模型是指Y與X和參數都不存在線性關系，但可以通過適當的轉化將其轉

17、化成線性回歸模型C.不可線性化的非線性回歸模型是指Y與X和參數都不存在線性關系，也不能通過適當的變換將其轉化成線性回歸模型D.非標準線性回歸模型和可線性化的非線性回歸模型本質上是線性模型12.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有（ ）A.直接置換法 B.對數變換法 C. 加權最小二乘法 D.廣義最小二乘法 13.對模型進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有（ ）。A. B. C.b1和b2不全為0 D. 14.RSS是指（ ）。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 B.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部

18、分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差15.ESS是指（ ）。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和 B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差16.下列說法正確的是（ ）A.任何情況下，OLS和ML兩種方法下得到參數估計量完全一致B.如果被解釋變量不服從正態分布，不能采用OLSC.只有在正態分布時ML和OLS的結構參數估計結果相同 D. ML估計必須已知Y的分布17.對于多元回歸模型來說，如何才能縮小置信區間（ ）A.增大樣本容量n B.提高模型的擬合優度 C.提高樣本觀測值的分散度 D.更換估計方法第二章

19、單方程計量經濟學模型理論與方法（下）一、單選題：1.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（ ）。A.無偏且有效 B.無偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效2.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢驗3.當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是 （ ）A.加權最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗信息4.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差與有顯著的形式的相關關系（滿足線性模型的全部經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（ ）A.

20、B.1/xi2 C.1/xi D. ix1 5.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關，則（ ）。A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(ts) C.cov(xt, ut)0 D.cov(ut, us) 0(ts)6.DW檢驗的零假設是（為隨機誤差項的一階相關系數）（ ）。A.DW0 B.0 C.DW1 D.17.已知DW統計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數近似等于（ ）。A.0 B.-1 C.1 D.0.58.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1，則DW統計量近似等于( )。A.0 B.1 C.2 D.49.下列哪個序列相關可用DW

21、檢驗（vt為具有零均值，常數方差且不存在序列相關的隨機變量）（ ）。A.utut1+vt B.utut1+2ut2+vt C.utvt D.utvt+2 vt-1 +10.DW的取值范圍是（ ）。A.-1DW0 B.-1DW1 C.-2DW2 D.0DW411.當DW4時，說明（ ）。A.不存在序列相關 B.不能判斷是否存在一階自相關 C.存在完全的正的一階自相關 D.存在完全的負的一階自相關12.根據20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ ）。A.不存在一階自相關 B.存在正

22、的一階自相關 C.存在負的一階自相關 D.無法確定13.當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是（ ）。A.加權最小二乘法B.間接最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法14.關于模型，以表示et與et-1之間的線性相關關系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ ）。A.0.8，DW0.4 B.-0.8，DW-0.4 C.0，DW2 D.1，DW015.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，既有，其中為非零常數，則表明模型中存在（ ）。A.方差非齊性 B.多重共線性 C.序列相關 D.設定誤差16.當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ ）A.線性 B.無偏性

23、C.有效性 D.一致性17.對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原來的（ ）。A.1倍 B.1.33倍 C.1.8倍 D.2倍18.如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴重的（ ）。A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題 D.解釋變量與隨機項的相關性19.存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差（ ）。A.變大 B.變小 C.無法估計 D.無窮大20.隨機解釋變量與隨機誤差項正相關時，擬合的樣本回歸線可能（ ）A.低估截距項，而高估斜率項 B.既低估截距項，又低估斜率項C.高估截距項，而低估斜率項 D.既高估截距項

24、，又高估斜率項21.如果X與m相互獨立，OLS參數估計量是（ ）A.無偏、一致估計量 B.有偏、一致估計量 C.無偏、非一致估計量 D.有偏、非一致估計量22.如果X與m同期不相關，異期相關，得到的參數估計量（ ）A.無偏、一致估計量 B.有偏、一致估計量 C.無偏、非一致估計量 D.有偏、非一致估計量23.如果模型中出現隨機解釋變量并且與隨機誤差項相關時，最常用的估計方法是（ ）。A.普通最小二乘法 B.加權最小二乘法 C.差分法 D.工具變量法24.解釋變量的內生性檢驗主要使用（ ）A.White檢驗 B.LM檢驗 C. Hausman檢驗 D. D.W檢驗二、多選題1.在異方差條件下普通

25、最小二乘法具有如下性質（ ）A.線性 B.無偏性 C.最小方差性D. 有效性 2.異方差性將導致（ ）A.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區間變寬 B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效3.異方差性的檢驗方法有( )。A.圖示檢驗法 B.戈里瑟檢驗 C.回歸檢驗法 D.DW檢驗4.當模型存在異方差現象時，加權最小二乘估計量具備（ ）A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性 5.序列相關性的檢驗方法有（ ）。A.戈里瑟檢驗 B.LM檢驗 C.回歸檢驗 D.DW檢驗6.序列相關性的后果有( )。A.參數估計

26、量非有效 B.變量的顯著性檢驗失去意義 C.模型的預測失效 D.參數估計量線性無偏7.以dl表示統計量DW的下限分布，du表示統計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區域是（ ）。A.duDW4-du B.4-duDW4-dl C.dlDWdu D.4-dlDW4 8.DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關檢驗（ ）。A.模型包含有隨機解釋變量 B.樣本容量太小 C.非一階自回歸模型 D.含有滯后的被解釋變量 9.針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（ ）。A.加權最小二乘法B.一階差分法 C.殘差回歸法 D.廣義差分法 10.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階

27、自相關，普通最小二乘估計仍具備（ ）。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.真實性 11.多重共線性產生的原因主要有（ ）。A.經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B.數據的“編造”C.在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性 D.樣本資料的限制12.當模型中解釋變量間存在多重共線性時（ ）。A.參數估計值的方差與標準差變大B.容易使通過樣本計算的t值小于臨界值，誤導作出參數為0的推斷C.可能將重要的解釋變量排除在模型之外D.變量的顯著性檢驗失去意義13.關于多重共線性，判斷錯誤的有（ ）。A.解釋變量兩兩不相關，則不存在多重共線性B.所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C.有多重

28、共線性的計量經濟模型沒有應用的意義D.存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結構分析14.檢驗多重共線性是否存在主要使用以下哪些方法（ ）A.簡單相關系數法 B.判定系數檢驗法 C.綜合統計檢驗法 D.逐步回歸法15.判明存在多重共線性的范圍主要使用以下哪些方法（ ）。A.排除變量法 B.工具變量法 C.判定系數檢驗法 D.逐步回歸法16.關于工具變量法，下列說法正確的是（ ）A.在小樣本下，工具變量法估計量仍是有偏的B.工具變量替代了模型中的隨機解釋變量C.如果模型中有兩個以上的隨機解釋變量與隨機誤差項相關，就必須找到兩個以上的工具變量D.要找到與隨機擾動項不相關而又與隨機解釋變量相關的工具變量

29、并不是很容易的三名詞解釋1.殘差 2.離差 3.ESS 4.RSS 5.OLS 6.ML 7.回歸分析 8.擬合優度 9.異方差 10.序列相關性 11.多重共線性 12.隨機解釋變量問題 13.工具變量四簡答題：1.簡述建立計量經濟學模型的基本步驟和要點是什么？2.回歸分析的主要內容?3.隨機誤差項主要包含哪些因素?4.經典的一元線性回歸模型（CLRM）的基本假定有哪些？多元線性回歸模型除了滿足上述假定外，還需要滿足什么條件？5.擬合優度和相關系數的異同點6.什么是異方差？異方差的后果有哪些？解決措施是什么？7.什么是自相關？自相關的后果有哪些？解決措施是什么？8.什么是多重共線性？多重共線

30、性的后果有哪些？解決措施是什么？9.什么是隨機解釋變量？隨機解釋變量的后果有哪些？解決措施是什么？10.D.W檢驗的局限性主要有哪些?11.簡述序列相關性檢驗方法的共同思路。12.選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件？13.Hausman檢驗解釋變量內生性的基本思想是什么？五、實驗計算題1.下表數據是依據10組消費（Y）和收入（X）的數據得到的：,假定消費模型滿足所有經典假設，求：（1）求參數和的估計值（要求：寫出計算公式和計算過程，結果保留3位小數，下同）。（2）求可決系數R22.下表給出了二元回歸模型的結果。回答下列各問（要求寫出簡要過程）。方差來源 平方和(SS) 自由度(d.f.)

31、平方和的均值(MSS)來自回歸(ESS) 2400 來自殘差(RSS) 總離差(TSS) 2512 30（1）樣本容量是多少？ESS和RSS的自由度各是多少？（2）求RSS？（3）F統計量是多少？3.下表給出某三元線性回歸模型的懷特異方差檢驗結果。（）Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.    Prob. F(9,2)0.7621Obs*R-squared12.    Prob. Chi-Square(9)0.0463根據上述檢驗結果，采用P值判斷，檢驗結果是否存在

32、異方差？通常情況下，存在異方差的后果是什么？檢驗異方差的有哪些？應如何修正？ 4.根據我國1978-2000年的財政收入和國內生產總值的統計資料，可建立如下的計量經濟模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474據此回答：（1）何謂計量經濟模型的自相關性？ （2）試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么？（臨界值，）（3）自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？5. 下表是某次線性回歸的EViews輸出結果，被略去部分數值，其中Y表示工業總產值，K為資產合計，L為職工人數：Dependent Variable: LNYMe

33、thod: Least SquaresIncluded observations: 31CoefficientStd. Errort-StatisticProb.CA24LNL0.B1.0.0843LNK0.0.C0.0018R-squared0.Mean dependent var7.Adjusted R-squaredDS.D. dependent var0.94296S.E. of regression0.Akaike info criterion1.Sum squared resid5.Schwarz criterion1.Log likelihood-15.923Han

34、nan-Quinn criter.1.F-statistic59.65501Durbin-Watson stat0.Prob(F-statistic)0（1）求出A、B、C、D的值（要求寫出計算公式和過程；計算結果保留3位小數）。（2）把回歸結果寫成標準格式（若有不合理者，不剔除）。（3）對回歸結果進行統計學檢驗(擬合優度檢驗，除常數項外的變量顯著性檢驗以及方程總體顯著性檢驗)，并就參數的經濟意義進行解釋。參考答案一、緒論一、單選題12345678BCBBBADB910111213141516ACBBBDCA二、多選題12345ABDACABCDABCDABCD6789ABCABCBCDABC

35、第二章 單方程計量經濟學模型理論與方法（上）一、單選題12345678910ADBBDBDCAD11121314151617181920BDCADBBDAC21222324252627282930BBBADDADCD3132CD二、多選題123456789ABCDACDABDBCDABCDBCDABCDBDABC1011121314151617ABCDABCDABBCDABCDBCDCDABC第二章 單方程計量經濟學模型理論與方法（下）一、單選題123456789101112BDACDBADADDA131415161718192021222324CBBCBCAAABDC二、多選題1234567

36、8ABABCDABABCBCDABCBCCD910111213141516BDABACDABCDABCACACDACD三、名詞解釋1.殘差：樣本回歸方程的擬合值與觀測值的誤差稱為回歸殘差，代表了其它影響因變量的隨機因素的集合。2.離差：又稱隨機誤項，是指樣本觀測值與樣本均值之間的差，是一個不可觀測的隨機變量。3ESS，表示由回歸直線（即解釋變量）所解釋的部分，表示x對y的線性影響。4RSS，反映樣本觀測值與估計值偏離的差的平方和，也是模型中解釋變量未能解釋的那部分離差的大小。5.普通最小二乘法（OLS），是基于最小二乘原理得到的一種參數估計方法，要求被解釋變量的所有觀測值與估計值之差的平方和最

37、小。即：6.最大似然法(ML)，也稱最大或然法，是不同于最小二乘法的另一種參數估計方法，是從最大或然原理出發發展起來的其它估計方法的基礎。基本原理：當從模型總體隨機抽取n組樣本觀測值后，最合理的參數估計量應該使得從模型中抽取該n組樣本觀測值的概率最大。7.回歸分析：是研究一個變量關于另一個（些）變量的具體依賴關系的計算方法和理論。其目的在于通過后者的已知或設定值，去估計和（或）預測前者的（總體）均值。8.擬合優度，是指樣本回歸直線對樣本觀測值的擬合程度，表達式為：R2=ESS/TSS。該統計量介于0-1之間，越接近于1，說明該模型的擬合優度越高。9.異方差：即對于不同的樣本點，隨機誤差項的方差

38、不再是常數，而互不相同，則認為出現了異方差性,即：。10.序列相關性：對于不同觀測值，隨機誤差項之間不再是相對獨立的，而是存在一定的相關性，即：。11.多重共線性：對于模型（i=1,2,n），其基本假設之一是解釋變量是互相獨立的。如果某兩個或多個解釋變量之間出現了相關性，則稱為多重共線性。12.隨機解釋變量問題，如果存在一個或多個隨機變量作為解釋變量，則稱原模型出現隨機解釋變量問題。分為三種情況：（1）隨機解釋變量與隨機誤差項獨立；（2）隨機解釋變量與隨機誤差項同期無關，但異期相關；（3）隨機解釋變量與隨機誤差項同期相關。13.工具變量，是在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機誤差

39、項相關的隨機解釋變量。選擇為工具變量的變量必須滿足以下條件：與所替代的隨機解釋變量高度相關；與隨機誤差項不相關；與模型中其它解釋變量不相關，以避免出現多重共線性。四、簡答題 1.(1)理論模型的設計;(2)樣本數據的收集;(3)模型參數的估計;(4)模型的檢驗2. 回歸分析的主要內容為：（1）根據樣本觀察值對經濟計量模型參數進行估計，求得回歸方程；（2）對回歸方程、參數估計值進行顯著性檢驗；（3）利用回歸方程進行分析、評價及預測。3（1）在解釋變量中被忽略的因素的影響（影響不顯著的因素；未知的影響因素；無法獲得數據的因素）；（2）變量觀測值的觀測誤差的影響；（3）模型關系的設定誤差的影響；（4

40、）其它隨機因素的影響。4假設1、解釋變量X是確定性變量，不是隨機變量； 假設2、隨機誤差項m具有零均值、同方差和不序列相關性： E(mi)=0 i=1,2, ,n Var (mi)=sm2 i=1,2, ,n Cov(mi, mj)=0 ij i,j= 1,2, ,n 假設3、隨機誤差項m與解釋變量X之間不相關： Cov(Xi, mi)=0 i=1,2, ,n 假設4、m服從零均值、同方差、零協方差的正態分布 miN(0, sm2 ) i=1,2, ,n多元回歸模型除了要滿足上述假設條件外，還需要滿足解釋變量之間不存在相關性。5聯系:擬合優度是相關系數的平方和區別：擬合優度相關系數就模型而言就兩個變量而言說明解釋變量對因變量的解釋程度說明兩個變量之間的相互依存程度變量不對稱的因果關系變量對稱的相關關系非負性，取值0與1之間可正可負，取值-1與1之間6定義：即對于不同的樣本點，隨機誤差項的方差不再是常數，而互不相同，則認為出現了異方差性,即：。后果：OLS估計量仍然具有無偏性，但不具有有效性；變量的顯著性檢驗失去意義；模型的預測失效。補救措施：加權最小二乘法（WLS）7 定義：對于不同觀測值，隨機誤差項之間不再是相對獨立的，而是存在一定的相關性，即： 后果：參數估計量非有效