1、金融機構信用管理課程教學大綱課程編號1240342015課程名稱金融機構信用管理課程性質必修學 時32學 分2學時分配授課： 32  實驗： 0 上機：  0  實踐：  0  實踐（周）：0考核方式閉卷考試，平時成績占30% ，期末成績占70% 。開課學院經濟學院更新時間2020年9月適用專業信用管理專業先修課程金融市場、信用管理概論一、教學內容第一章 緒論1.1 信用經濟學含義1.2 信用管理1.3 金融機構信用管理教學難點：金融機構信用管理教學重點：信用，信用管理第二章 金融機構信用管理的經濟學基礎2.1 信息經濟學基

2、礎2.2 信貸配給理論2.3 信用合約理論教學難點：信用合約理論、正反選擇效應教學重點：信貸配給、信息不對稱第三章 信用風險管理3.1 信用風險基礎3.2 信用風險的衡量方法3.3 信用風險暴露控制策略3.4 信用衍生品教學難點：信用違約互換、信用風險價差教學重點：信用風險、違約第四章 在險價值方法在信用風險管理中的應用4.1 在險價值介紹4.2 在險價值的測量方法4.3 在險價值在信用風險管理中的應用教學難點：期望信用損失、未預期信用損失教學重點：在險價值第五章 信用管理與風險資本配置5.1 內部信用評級法5.2 風險資本配置5.3 風險調整后的資本收益率教學難點：經濟資本教學重點：經濟資本

3、、資本收益率、資產報酬率第六章 商業銀行信用風險管理的主要內容和框架6.1 商業銀行信用風險管理的主要內容6.2 商業銀行信用風險管理的戰略和過程6.3 商業銀行信用風險管理的組織架構教學難點：銀團貸款、中間業務教學重點：系統性風險、非系統性風險第七章 商業銀行企業貸款管理7.1 信用分析的方法與內容7.2 貸款審批與盡職調查7.3 貸款分類7.4 問題貸款的控制與處理教學難點：審貸分離原則、貸款五級分類教學重點：信用分析、貸款分類第八章 商業銀行個人貸款管理8.1 個人貸款的概念、種類及特點8.2 個人貸款中的信用風險管理教學難點：個人信用風險管理教學重點：個人貸款的種類第九章 商業銀行信用

4、卡業務管理9.1 信用卡業務及其種類9.2 信用卡業務中的關鍵要素9.3 信用卡營銷與風險控制教學難點：信用卡風險控制要素教學重點：信用卡種類第十章 證券公司信用管理10.1 證券公司核心業務信用風險管理10.2 證券公司信用風險管理教學難點：證券公司信用風險教學重點：證券公司業務風險第十一章 保險公司信用管理11.1 保險公司信用管理的基本內容11.2 產品開發過程中的信用管理11.3 展業過程中的信用管理11.4 承保過程中的信用管理11.5 理賠過程中的信用管理教學難點：保險公司信用風險教學重點：保險公司信用管理的內容第十二章 其它金融機構信用管理12.1 財務公司信用風險管理12.2

5、租賃公司信用風險管理12.3 信托公司信用風險管理12.4 財務公司、租賃公司、信托公司信用風險管理總體策略教學難點：各金融機構信用風險管理教學重點：各金融機構特點信用風險類型第十三章 金融機構信用風險監管體系13.1 信用管理監管的基本理論13.2 國外金融機構信用管理監管體系13.3 我國金融機構信用管理監管體系教學難點：各國信用風險監管體系教學重點：信用監管、各國信用監管歷程第十四章 金融機構信用管理相關法律14.1 國外信用管理的相關法律法規14.2 構建我國金融機構信用管理法律制度教學難點：各國信用管理的相關法律法規教學重點：我國信用管理主要法律法規二、教學要求第一章 緒論教學要求：

6、了解信用、信用的類別，信用管理的含義、類型，金融機構信用管理的發展歷程和趨勢，金融機構信用管理的框架。第二章 金融機構信用管理的經濟學基礎教學要求：理解信息經濟學，信息不對稱與信用風險的關系，了解信貸配給理論，掌握不同類型的信用合約理論的主要內容。第三章 信用風險管理教學要求：掌握信用風險的含義、特征，信用風險的識別、衡量，信用風險的控制，了解信用風險管理的常用方法。第四章 在險價值方法在信用風險管理中的應用教學要求：掌握在險價值的含義及表現形式，在險價值的測量方法，在險價值在信用風險管理中的應用。第五章 信用管理與風險資本配置教學要求：掌握內部信用評級的含義和內容，特點和趨勢，理解風險資本配

7、置的原則方法，理解資本收益率在信用風險管理中的應用。第六章 商業銀行信用風險管理的主要內容和框架教學要求：掌握商業銀行存款業務、貸款業務、中間業務、信用風險管理的主要內容，商業銀行信用風險管理的過程，組織模式和組織結構，了解商業銀行信用風險管理組織的基本職責。第七章 商業銀行企業貸款管理教學要求：掌握信用分析的含義、方法，了解借款企業財務分析的主要內容，掌握商業銀行貸款審批的主要內容、貸款分類方法。第八章 商業銀行個人貸款管理教學要求：理解商業銀行個人貸款的含義、特點，掌握商業銀行個人貸款的種類，了解個人信用評分模型及其主要內容。第九章 商業銀行信用卡業務管理教學要求：掌握商業銀行個人信用卡業

8、務的含義和種類，了解信用卡的業務的發展，信用卡的業務的功能、運作，以及信用卡的風險控制。第十章 證券公司信用管理教學要求：了解證券公司核心業務種類，掌握證券公司面臨的信用風險特征，了解證券公司信用風險衡量方法，及證券公司信用風險管理流程體系。第十一章 保險公司信用管理教學要求：掌握保險公司信用管理的基本內容、保險展業、保險代理人、承保、理賠過程中的信用管理內容。第十二章 其它金融機構信用管理教學要求：理解財務公司、租賃公司、信托公司的特點和作用，掌握財務公司、租賃公司、信托公司的信用風險。第十三章 金融機構信用風險監管體系教學要求：掌握信用監管的含義和基本流程，熟悉信用監管的主體，了解其它各國

9、的信用管理監管體系。第十四章 金融機構信用管理相關法律教學要求：掌握我國金融機構信用管理的主要法律法規，了解其它各國金融機構信用管理的相關法律。三、章節學時分配章次總課時課堂講授實驗上機實踐備 注1220002220003220004220005220006220007822000892200092200010440001122000122200013220001422000復習22000復習考試等總計3232000四、教材與主要參考資料1 趙曉菊，柳永明金融機構信用管理1版中國方正出版社，20042 焦瑾璞金融機構信用管理1版中央廣播電視大學出版社，20113 約翰.B.考埃特、愛德華.I.愛特曼