廣東外語外貿大學國際經濟貿易學院計量經濟學20092010學年第一學期期末考試試卷（A）考核對象： 時間：120分鐘 班級： 學號： 姓名： 成績： 設經典多元線性回歸模型為：一、單項選擇題（每題2分，共40分）1. 在下列各種數據中，（ C ）不應作為經濟計量分析所用的數據。 A時間序列數據 B. 橫截面數據 C計算機隨機生成的數據 D. 虛擬變量數據 2. 對于經典多元線性回歸模型，總離差平方和TSS、回歸平方和ESS與殘差平方和RSS的相互關系，正確的是（ B ）。 ATSSRSS+ESS BTSS=RSS+ESS CTSSRSS+ESS DTSS2=RSS2+ESS2 3. 根據樣本資料估計得出人均消費支出 Y 對人均收入 X 的回歸模型為，這表明人均收入每增加 1，人均消費支出平均來說將增加（ B ）。 A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 4. 如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的OLS估計是（ B ）。 A. 無偏、有效估計量 B. 無偏、非有效估計量C. 有偏、有效估計量 D. 有偏、非有效估計量5. 要使經典多元回歸模型能夠得出參數估計量，所要求的最小樣本容量為（ A ），其中k為解釋變量的個數。A. nk+1 B. nk+1C. n30 D. n3(k+1)6. 在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的相關系數接近于1，則表明模型中存在( A ) 。A. 多重共線性 B. 異方差性 C. 序列相關 D. 高擬合優度 7. 關于可決系數R2，以下說法中錯誤的是（ D ）。A. 可決系數R2被定義為回歸方程已經解釋的變差與總變差之比 B. C. 可決系數R2反映了樣本回歸函數對樣本觀測值擬合優劣程度的一種描述 D. 可決系數R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響 8. 若想考察某地區的邊際消費傾向在某個時間前后是否發生顯著變化，則下列那個模型比較適合（Y 代表消費支出；X 代表可支配收入；D 表示虛擬變量）。 （ B ） A. B. C. D. 9. 設x1,x2為解釋變量，則完全多重共線性是( A ) 。A B. C D. 10. 在 DW 檢驗法中，不能判定的區域是（ C ）。 A. 0DW dl，4-dlDW4 B. duDW4-duC. dlDWdu，4-duDW2.90，因此模型存在一階負自相關。（3）圖示法、G-Q檢驗，White檢驗，還有ARCH LM檢驗。3. 考慮以下凱恩斯收入決定模型： 其中，C消費支出，I投資支出，Y收入，G政府支出。（1）導出模型的簡化型方程并判定上述方程中哪些是可識別的（恰好或過度）。（2）你將用什么方法估計第一個方程和第二個方程中的參數？ 解：（1）給定模型的簡化式為 由模型的結構式，g=3，k=3。下面只對結構型模型中的第一個方程和第二個方程判斷其識別性。首先用階條件判斷。第一個方程，已知g1=2，k1=1，因為k-k1=3-1=2g1-1=2-1=1，所以該方程可能為過度識別。 第二個方程，已知g2=2，k2=2，因為 k-k2=3-2=1=g2-1， 所以該方程可能為恰好識別。第三個方程為定義式，故可不判斷其識別性。 其次用秩條件判斷。寫出結構型方程組的參數矩陣 對于第一個方程，劃去該方程所在的行和該方程中非零系數所在的列，得 上列矩陣的秩為2，恰好等于g-1，根據秩條件表明該方程是可識別，再結合階條件，所以該方程為過度識別。同理，可判斷第二個方