商業(yè)銀行模型管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范商業(yè)銀行模型管理工作，確保模型的開發(fā)、使用、監(jiān)控等環(huán)節(jié)科學(xué)、合理、有效，保障商業(yè)銀行穩(wěn)健運營，提高風(fēng)險管理水平和業(yè)務(wù)決策質(zhì)量。適用范圍本制度適用于商業(yè)銀行內(nèi)所有涉及模型開發(fā)、應(yīng)用及管理的部門和人員。基本原則1.科學(xué)性原則：模型應(yīng)基于科學(xué)的理論和方法構(gòu)建，確保其邏輯嚴謹、結(jié)構(gòu)合理。2.準確性原則：模型應(yīng)能準確反映業(yè)務(wù)實際情況，有效預(yù)測風(fēng)險或支持業(yè)務(wù)決策，具有較高的預(yù)測精度和可靠性。3.合規(guī)性原則：模型的開發(fā)、使用和管理必須符合國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度。4.審慎性原則：充分考慮各種可能的風(fēng)險因素，確保模型在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下具有足夠的穩(wěn)健性。5.透明性原則：模型的原理、假設(shè)、數(shù)據(jù)來源等應(yīng)清晰透明，便于相關(guān)人員理解和評估。模型管理組織架構(gòu)及職責(zé)模型管理委員會1.組成：由行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人組成。2.職責(zé)審批模型管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、政策和制度。審議重大模型項目的立項、變更和終止。協(xié)調(diào)解決模型管理過程中的重大問題和跨部門爭議。監(jiān)督模型管理工作的整體執(zhí)行情況。模型開發(fā)團隊1.組成：由具備數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計建模、業(yè)務(wù)知識等專業(yè)技能的人員組成。2.職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和管理要求，開展模型的開發(fā)工作，包括數(shù)據(jù)收集、整理、分析，模型構(gòu)建、測試、優(yōu)化等。編寫模型文檔，詳細說明模型的原理、算法、輸入輸出變量、應(yīng)用范圍等。對模型進行內(nèi)部驗證和評估，確保模型質(zhì)量。模型應(yīng)用部門1.組成：涉及使用模型進行業(yè)務(wù)決策、風(fēng)險評估等工作的各業(yè)務(wù)部門。2.職責(zé)負責(zé)向模型開發(fā)團隊提出業(yè)務(wù)需求，明確模型應(yīng)用場景和目標。在業(yè)務(wù)流程中正確使用模型，并根據(jù)實際應(yīng)用情況反饋模型效果和存在的問題。配合模型管理部門進行模型的監(jiān)控和維護工作。模型管理部門1.組成：通常為風(fēng)險管理部門或?qū)ｉT設(shè)立的模型管理團隊。2.職責(zé)制定和完善模型管理制度、流程和標準。統(tǒng)籌規(guī)劃模型管理工作，組織協(xié)調(diào)模型開發(fā)、應(yīng)用、監(jiān)控等環(huán)節(jié)。對模型開發(fā)團隊和應(yīng)用部門進行指導(dǎo)和培訓(xùn)。負責(zé)模型的集中管理，包括模型的準入、退出、版本控制等。定期對模型進行全面評估和審查，確保模型持續(xù)有效。模型開發(fā)管理需求調(diào)研與分析1.模型開發(fā)團隊?wèi)?yīng)與業(yè)務(wù)部門充分溝通，深入了解業(yè)務(wù)問題和需求，明確模型的應(yīng)用場景、目標和功能要求。2.對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行詳細分析，評估數(shù)據(jù)的質(zhì)量、可用性和代表性，為模型開發(fā)提供數(shù)據(jù)支持。模型設(shè)計1.根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，選擇合適的建模方法和技術(shù)，設(shè)計模型的架構(gòu)和算法。2.確定模型的輸入變量、輸出變量以及變量之間的關(guān)系，確保模型具有良好的邏輯性和解釋性。數(shù)據(jù)準備1.收集、整理和清洗用于模型開發(fā)的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性。2.對數(shù)據(jù)進行預(yù)處理，包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、歸一化、缺失值處理等，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。3.劃分訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、驗證數(shù)據(jù)集和測試數(shù)據(jù)集，用于模型的訓(xùn)練、優(yōu)化和評估。模型構(gòu)建與訓(xùn)練1.按照設(shè)計方案進行模型的構(gòu)建和編程實現(xiàn)。2.使用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集對模型進行訓(xùn)練，調(diào)整模型參數(shù)，使模型達到最佳性能。模型驗證與評估1.采用多種方法對模型進行內(nèi)部驗證，如比較不同模型的性能指標、進行交叉驗證等，確保模型的有效性和穩(wěn)定性。2.使用驗證數(shù)據(jù)集對模型進行評估，評估指標應(yīng)包括但不限于準確率、召回率、F1值、均方誤差等，根據(jù)評估結(jié)果對模型進行優(yōu)化。3.對模型的穩(wěn)健性進行測試，考察模型在不同數(shù)據(jù)分布、市場環(huán)境等情況下的表現(xiàn)。模型文檔編寫1.模型開發(fā)完成后，編寫詳細的模型文檔，包括模型概述、原理說明、算法描述、數(shù)據(jù)來源與處理、模型訓(xùn)練與驗證過程、模型評估結(jié)果等。2.模型文檔應(yīng)使用規(guī)范的格式和語言，便于相關(guān)人員查閱和理解。模型應(yīng)用管理模型準入1.模型管理部門負責(zé)對開發(fā)完成并通過驗證評估的模型進行準入審核。2.審核內(nèi)容包括模型文檔的完整性、準確性，模型性能指標是否滿足要求，模型是否符合合規(guī)性和審慎性原則等。3.經(jīng)審核通過的模型方可進入商業(yè)銀行模型庫，正式投入應(yīng)用。模型部署1.模型應(yīng)用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，將準入的模型部署到生產(chǎn)環(huán)境中。2.在部署過程中，應(yīng)確保模型的運行環(huán)境安全可靠，具備必要的監(jiān)控和預(yù)警機制。模型使用1.業(yè)務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定的流程和方法使用模型，不得擅自修改模型參數(shù)或應(yīng)用范圍。2.在使用模型進行業(yè)務(wù)決策時，應(yīng)充分考慮模型的局限性和不確定性，結(jié)合其他信息進行綜合判斷。模型監(jiān)控1.模型管理部門定期對模型的運行情況進行監(jiān)控，包括模型的預(yù)測結(jié)果、業(yè)務(wù)表現(xiàn)等。2.建立模型監(jiān)控指標體系，如模型準確率變化、風(fēng)險預(yù)測偏差等，及時發(fā)現(xiàn)模型性能下降或異常情況。3.對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，查找原因，并采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整和優(yōu)化。模型優(yōu)化1.根據(jù)模型監(jiān)控結(jié)果和業(yè)務(wù)發(fā)展變化，適時對模型進行優(yōu)化。2.優(yōu)化內(nèi)容包括調(diào)整模型參數(shù)、改進算法、更新數(shù)據(jù)等，以提高模型的性能和適應(yīng)性。3.模型優(yōu)化過程應(yīng)遵循與模型開發(fā)相同的流程和標準，確保優(yōu)化后的模型質(zhì)量。模型風(fēng)險管理風(fēng)險識別1.識別模型在開發(fā)、應(yīng)用過程中可能面臨的風(fēng)險，如模型風(fēng)險（包括模型不準確、不穩(wěn)定等）、數(shù)據(jù)風(fēng)險（數(shù)據(jù)質(zhì)量問題、數(shù)據(jù)泄露等）、技術(shù)風(fēng)險（技術(shù)架構(gòu)不合理、系統(tǒng)故障等）、操作風(fēng)險（人為錯誤、流程不規(guī)范等）。2.對識別出的風(fēng)險進行分類和評估，確定風(fēng)險的嚴重程度和可能性。風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。對于模型風(fēng)險，通過加強模型驗證、監(jiān)控和優(yōu)化等措施進行防范。對于數(shù)據(jù)風(fēng)險，建立嚴格的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系，加強數(shù)據(jù)安全保護。對于技術(shù)風(fēng)險，采用先進可靠的技術(shù)架構(gòu)，定期進行系統(tǒng)維護和升級。對于操作風(fēng)險，完善操作流程和管理制度，加強人員培訓(xùn)和監(jiān)督。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，確保風(fēng)險得到有效控制。模型知識管理知識培訓(xùn)1.組織開展模型相關(guān)知識培訓(xùn)，提高員工對模型原理、應(yīng)用方法、管理流程等方面的認識和理解。2.培訓(xùn)對象包括模型開發(fā)人員、應(yīng)用人員、管理人員等，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部授課、在線學(xué)習(xí)、案例分享等多種形式。知識共享1.建立模型知識共享平臺，方便員工之間交流和分享模型相關(guān)的經(jīng)驗、技術(shù)和資料。2.在共享平臺上發(fā)布模型管理制度、流程文檔、技術(shù)報告、案例分析等內(nèi)容，促進知識的傳播和應(yīng)用。知識更新1.跟蹤模型領(lǐng)域的最新技術(shù)和發(fā)展趨勢，及時更新模型知識體系。2.鼓勵員工參加外部培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動，帶回新的理念和方法，推動商業(yè)銀行模型管理水平的不斷提升。模型審計與監(jiān)督內(nèi)部審計1.內(nèi)部審計部門定期對模型管理工作進行審計，檢查模型管理制度的執(zhí)行情況、模型開發(fā)和應(yīng)用過程的合規(guī)性、模型風(fēng)險管理措施的有效性等。2.審計人員應(yīng)具備專業(yè)的模型知識和審計技能，采用適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ê统绦颍_保審計工作的質(zhì)量和效果。3.針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。監(jiān)管合規(guī)檢查1.密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)對模型管理的要求和政策變化，確保商業(yè)銀行的模型管理工作符合監(jiān)