銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管

理）模擬試卷96

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于風(fēng)險的定義，哪一種最符合目前金融監(jiān)管當局對風(fēng)險管理的思考模

式?O

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是損失的可能性

C、風(fēng)險是未來結(jié)果（如爻資的收益率）對期望的偏離

D、風(fēng)險是未來結(jié)果的變化

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

2、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。

A、必須具備高度獨立性

B、具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

3、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗。提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，

以下不屬于該要求的是（）。

A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C、董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境相一致

D、建立完善的信息報告和信息披露制度

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

4、假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為5%,標準差為0.03的正態(tài)分

布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間的概率約為68%。

A、（0,6%）

B、（2%,8%）

C、（2%,3%）

D、（2.2%,2.8%）

標準答案：B

知識點解析：根據(jù)題意某股票的股價增長率服.從均值為5%、標準差為0.03的

正態(tài)分布，N是正態(tài)分布的均值，。是標準差，|i=5%,G=3%；依公式POLOV

xVp+Q）=68%計算，廠。=5%—3%=2%,RXJ=5%+3%=8%,則股票的股價

增長率落在（2%,8%）區(qū)間內(nèi)。

5、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。

A、收益率與價格反向變動

B、價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

C、久期越長，價格的變動幅度越大

D、久期公式中的D為修正久期

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

6、商業(yè)銀行通過一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行（）。

A、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

B、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

C、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

D、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系

列制度、程序和方法，對?風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過

程和機制。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意。

7、以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

B、風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域

C、自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合

本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖

D、通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷

標的資產(chǎn)潛在損失

標準答案：B

知識點解析：風(fēng)險對沖是指投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍

生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非

常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種。近年來，由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新

和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域。

8、某商業(yè)銀行年底貸款余額200億元，正常類貸款180億元，一般準備金8億

元，專項準備金1億元，特殊準備金1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A、5%

B、50%

C、20%

D、2%

標準答案：B

知識點解析：不良貸款凌備覆蓋率二（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款

+可疑類貸款+損失類貸款）xl00%=（8+l+l）/（200-180）=50%,所以，本題的正確答

案為Bo

9、在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)

的違約率。

A、Altman的Z計分模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標準答案：C

知識點解析：考查各種模型的定義。

10、（）是指將缺乏流動性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為在金融市場上可以自由買賣的證券的行為，

使其具有流動性V

A、資產(chǎn)證券化

B、危機處理方案

C、融資渠道管理

D、備用流動性

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

II、下列關(guān)于風(fēng)險的說法中錯誤的是（）。

A、信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

B、操作風(fēng)險不能給商業(yè)銀行帶來盈利

C、流動性風(fēng)險是一種多維風(fēng)險

D、國家風(fēng)險不會使個人遭受損失

標準答案：D

知識點解析：在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，

都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

12、（）是流動性風(fēng)險的危險警告，是銀行面對的所有債權(quán)人的一致行為，并會直接

導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。

A、擠兌

B、提款

C、追索

D、支付

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

13、下列關(guān)于風(fēng)險的說法中，正確的是（）

A、違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險

C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

標準答案：B

知識點解析：A選項明顯錯誤，違約風(fēng)險不僅針對?個人，也針對企業(yè)等。C選項，

關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險，考生可這樣記憶：影響面大的是系統(tǒng)性風(fēng)險；只

能影響自己、對別人影響小的，是非系統(tǒng)性風(fēng)險。那么，信用風(fēng)險通常發(fā)生在某客

戶身上，各個客戶的風(fēng)險都不互相影響，不像市場風(fēng)險涉及面很廣，因此，信用風(fēng)

險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。D選項，信用本身就是難以計量覺察的，尤其與

市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

14、關(guān)于操作風(fēng)險的含義，理解正確的有（）。

A、它是由于商業(yè)銀行無力為負債減少和資產(chǎn)增加提供融資而造成的損失或破產(chǎn)的

風(fēng)險

B、它的主要表現(xiàn)形式分為違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險

C、它具有普遍操作性，與市場風(fēng)險主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險主要存在授

信業(yè)務(wù)不同，它主要存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理兩個方面

D、它的管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營情況

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

15、根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行應(yīng)當分配給可疑類貸款的經(jīng)濟資本為（）億

兀O

A、6.7

B、20.0

C、10.3

D、13.3

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

16、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項是

不正確的假設(shè)（）。

A、準確預(yù)測未來風(fēng)臉事件的可能性是存在的

B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C、如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

D、經(jīng)濟主體都是風(fēng)險愛好者

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

17、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相

同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管

理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險補償

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

18、某1年期零息債券的年收益率為12%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1

年期的無風(fēng)險年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1

年內(nèi)的違約概率為（）。

A、5%.

B、10%.

C、15%.

D、20%.

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

19、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違

約概率與（）中的較高者C

A、0.1%.

B、0.01%.

C、0.3%.

D、0.03%.

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

20、當久期缺口Dgop>0時，利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價值（）。

A、不變

B、下降

C、增加

D、無法判斷

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

21、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額減存款平均額

B、核心貸款平均額減存款平均額

C、貸款平均額減核心存款平均額

D、核心貸款平均額減核心存款平均額

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差

額構(gòu)成了融資缺口，即：融資缺口二貸款平均額一核心存款平均額。故C選項符合

題意。

22、根據(jù)巴塞爾委員會對VaR內(nèi)部模型的要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）

個營業(yè)日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

23、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法的表述，下面選項中不正確的是（）。

A、風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場檢查是指認可機構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料?，這些資料主

要包括統(tǒng)計資料中報表、內(nèi)部管理賬日等

C、非現(xiàn)場檢查是指認可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料

主要包括：統(tǒng)計資料申米表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料

D、德國、英國等金融發(fā)達國家對金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場監(jiān)管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內(nèi)商業(yè)銀行實行非現(xiàn)場監(jiān)管

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

24、（）通常指派最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

A、董事會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、風(fēng)險管理總監(jiān)

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

25、最常用的規(guī)避匯率風(fēng)險、固定外匯成本的方法是（）。

A、即期外匯買賣

B、遠期利率和約

C、遠期外匯交易

D、遠期股票買賣

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

26、下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，不正確的是（）。

A、內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

B、違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C、員工越權(quán)行為包拈濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金

額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

D、缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員

了知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

27、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方

法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。

A、高級計量法

B、標準法

C、基本指標法

D、內(nèi)部評級法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

28、風(fēng)險識別的主要方法不包括（）o

A、故障樹法

B、VaR

C、專家預(yù)測法

D、流程圖分析法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

29、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭

150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是

（）。

A、100

B、200

C、300

D、500

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

30、全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手

段創(chuàng)新并舉。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、法律風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

31、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類

債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

32、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)

表述正確的是（）。

A、違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露

B、只有客戶已經(jīng)違約。才會存在違約風(fēng)險暴露

C、違約損失率是一個事后概念

D、估計違約損失率的損失是會計損失

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

33、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A、資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C、凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額

D、非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額）

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

34、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標的說法，正確的是（），

A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

B、屬于靜態(tài)指標

C、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D、包括流動性風(fēng)險指標

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

35、風(fēng)險水平類指標不包括（）。

A、核心負債比率

B、預(yù)期損失率

C、關(guān)注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

36、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

C、戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

37、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5cs系統(tǒng)的是（）。

A、品德

B、資本充足性

C、還款能力

D、經(jīng)營環(huán)境

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

38、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法，其中對于

信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

A、標準法

B、內(nèi)部評級初級法

C、內(nèi)部評高初級法

D、內(nèi)部模型法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

39、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該

客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、5

B、0.8

C、2

D、6

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

40、下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

B、相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

C、信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D、信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

41、（）的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命，

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B、負債風(fēng)險管理模式階段

C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D、全面風(fēng)險管理模式階段

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

42、風(fēng)險管理的第三道防線是（）。

A、風(fēng)險管理制度

B、風(fēng)險管理職能部門

C、前臺業(yè)務(wù)人員

D、內(nèi)部審計

標準答案：D

知識點解析：內(nèi)部審計是風(fēng)險管理的第三道防線。

43、某銀行2009年年末關(guān)注類貸款余額為2000億元。次級類貸款余額為400億

元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總

額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（）。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

44、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是（）。

A、構(gòu)造方式多種多樣

B、交易靈活便捷

C、通常只能消除部分市場風(fēng)險

D、不會產(chǎn)生新的交易對方信用風(fēng)險

標準答案：D

知識點解析：衍生品對沖帶來新的交易，也會帶來新的交易信用風(fēng)險

45、某家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，對此下列說法

正確的是（）

A、此情形屬于市場風(fēng)險的一種

B、此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C、此情形會造成交易成本下降

D、此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

46、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期

多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為

（）美元。

A、700萬

B、300萬

C、600萬

D、500萬

標準答案：B

知識點解析：即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等

于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債，即1000—700=300（萬）。

47,某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成木為8000萬元，2006年期初存貨

為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、225

標準答案：D

知識點解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率二產(chǎn)品銷售成本/［（期初存

貨+期末存貨）/2L

48、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采?。ǎ?。

A、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級

管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級

管理方式

標準答案：D

知識點解析：從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)

單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

49、下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險管理的目標是消除風(fēng)險

B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

C、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要

手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制

風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

50、儲備資本要求和逆周期資本要求分別為（）。

A、1%；0-1%

B、2%；0-2.5%

C、2.5%；0-2.5%

D、2.5%；0-5%

標準答案：C

知識點解析：中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提

出了四個層次的監(jiān)管資本要求：①最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資

本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。②儲備資本要求和逆周期資本要

求。包括2.5%的儲備資本要求和0-2.5%的逆周期資本要求。③系統(tǒng)重要性

銀行附加資本要求，為1%。④以及制對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家

銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管

理辦法（試行）》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足

率分別不得低于11.5%和10.5%o

51、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但

無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

標準答案：D

知識點解析：結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方

支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。正是因為德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)

險導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)巴塞爾委員會的誕生。信用風(fēng)險被認為是

最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

52、（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標準答案：B

知識點解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計算出來

的。經(jīng)濟資本則是銀行自己計量出來的。

53、假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策

略中，最適合理性投資者的是（）。

A、買入期限較短的金融產(chǎn)品

B、買入期限較長的金融產(chǎn)品

C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D、賣出期限較長的金融產(chǎn)品

標準答案：B

知識點解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策

略。假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買

入期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)

品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期

限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

54、核心存款指標是（）

A、核心存款指標二核心存款/總資產(chǎn)

B、核心存款指標=核心存款x總資產(chǎn)

C、核心存款指標二核心存款+總資產(chǎn)

D、核心存款指標二總資產(chǎn)-核心存款

標準答案：A

知識點解析：核心存款由標二核心存款/總資產(chǎn)。

55、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是（）。

A、片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B、信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強

C、管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低且缺乏約束

D、社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

標準答案：c

知識點解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括：①片面追求貸款規(guī)模和市場份

額；②信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制；③信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識

不強；④客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全；⑤社會缺乏良好的信貸文化

和信用環(huán)境等。選項C屬于個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因。

56、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。

A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以

自由交易的金融工具和商品頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C、銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D、為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

標準答案：B

知識點解析：如果記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多，那么交易賬戶

使用起來就有太多不便了，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限

制。

57、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（），

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、合規(guī)文化

C、信息系統(tǒng)建設(shè)

D、外部控制體系

標準答案：D

知識點解析：題干中指明是“內(nèi)部環(huán)境因素?“，所以外部控制體系就排除在外。

58、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為900億元，核心存

鰲平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億

兀O

A、400

B、300

C、200

D、一100

標準答案：B

知識點解析：融資需求;融資缺口+流動性資產(chǎn)，融資缺口二貸款平均額一核心存款

平均額。

59、下列不屬于外部事件的是（）

A、外部欺詐

B、洗錢

C、交割失誤

D、政治風(fēng)險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

60、下列關(guān)于市場風(fēng)險壓力測試的說法錯誤的是（）

A、市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險分析方法

B、市場風(fēng)險壓力測試是以定性為主的風(fēng)險分析方法

C、壓力測試是彌補VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補充

手段

D、市場風(fēng)險量化分析要結(jié)合使用VaR計量和壓力測試分析

標準答案：B

知識點解析?：市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險分析方

法。

61、人民幣超額準備金率等于（）。

A、（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）x人民幣各項存款期末余額xlOO%

B、（在中國人民銀行超額準備金存款一庫存現(xiàn)金）x人民幣各項存款期末余額xlOO%

C、（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項存款期末余額xlOO%

D、（在中國人民銀行超額準備金存款一庫存現(xiàn)金）/人民幣各項存款期末余額

xlOO%

標準答案：C

知識點解析：人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）/

人民幣各項存款期末余額xlOO%。該指標不得低于2%。故本題選C。

62、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A、利率

B、匯率

C、股票價格

D、商品價格

標準答案：A

知識點解析：缺口分析一衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法；久期分析

一衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法?？梢娙笨诜治龊途闷诜治霾?/p>

用的都是利率敏感性分析方法，選A。

63、銀行監(jiān)管應(yīng)當遵循的基本原則不包括（）。

A、利益原則

B、公開原則

C、公正原則

D、效率原則

標準答案：A

知識點解析：銀行監(jiān)管是不會為某一方，尤其是銀行一方的利益服務(wù)的。公正、公

開、效率是銀行監(jiān)管的三大原則。

64、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過

匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

C、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系

基本形成

標準答案：B

知識點解析：缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式的重要分析手段。歸納

各模式階段的理論依據(jù)：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式：加強資產(chǎn)分散化、抵押、資信評

估、項目調(diào)查、減少信用放款等，采取穩(wěn)健經(jīng)營；負債風(fēng)險管理模式：馬柯維進

制茨的證券組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型；資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式：缺口

分析、久期分析、歐式期權(quán)定價；全面風(fēng)險管理模式：《巴塞爾新資本協(xié)議》、

《Cos。全面風(fēng)險管理框架》。

65、外部評級主要依靠的是（）

A、專家定性分析

B、定量分析

C、定性分析和定量分析結(jié)合

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

66、商業(yè)銀行內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B、會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標準答案：D

知識點解析：除了ABC三個選項外，內(nèi)部審計的內(nèi)容還有四項，應(yīng)聯(lián)系記憶。選

項D屬于法律/合規(guī)部門主要承擔的職責(zé)之一。

67、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是（）。

A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)

B、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C、情景分析

D、外部事件

標準答案：D

知識點解析：操作風(fēng)險評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)

據(jù)、情景分析?、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個方面。

68、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了和的

關(guān)系。（）

A、市場風(fēng)險；信用風(fēng)險

B、操作風(fēng)險；流動性風(fēng)險

C、操作風(fēng)險；聲譽風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險：流動性風(fēng)險

標準答案：B

知識點解析：操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，

如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助。

69、將許多類似的、但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生

風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于（）的風(fēng)險管理方式。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險分散

標準答案：D

知識點解析：風(fēng)險分散就是對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，使這一組

合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償。

70、以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（）

A、故意錯誤估價

B、支票欺詐

C、交易品種未經(jīng)授權(quán)

D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

71、下列是平賬和賬務(wù)核對的違規(guī)事項的是（）

A、現(xiàn)金庫房密碼未及時更換

B、片面追求貸款規(guī)模和市場份額

C、印、押、證不分管

D、對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

72、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A、久期缺口

B、現(xiàn)金缺口

C、融資缺口

D、信貸缺口

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差

異構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口二貸款平均額一核心存款平均額,

73、關(guān)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險，以下說法錯誤的是（）。

A、商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終

責(zé)任人

B、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作

風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔的操作風(fēng)險

C、操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果

D、只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風(fēng)險的發(fā)生

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)

務(wù)的最終責(zé)任人。根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為

可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔的操作風(fēng)險。

操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果。A、B、C項正確。商業(yè)銀

行不管盡多大的努力，采取好的措施，購買好的保險，總會有操作風(fēng)險的發(fā)生，D

項錯誤。故本題選D。

74、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段為（）。

A、缺口分析和盈利分析

B、缺口分析和久期分析

C、缺口分析和風(fēng)險分析

D、久期分析和盈利分析

標準答案：B

知識點解析：缺口分析、久期分析為資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段。

75、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180,英鎊多頭430,法國法郎空頭

390,瑞士法郎空頭130,若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭

寸時主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，則該銀行使用的凈總敞口頭寸應(yīng)為（）。

A、610

B、1000

C、90

D、1130

標準答案：C

知識點解析：該銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進，因此其采用的計量總敞口頭寸

方法為凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸為：（180+430）-（390+130）=90。故本題選

Co

76、下列關(guān)于商業(yè)銀行幣種結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是（）。

A、一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，將可能會陷入外幣流動性危機

B、商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制

C、商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)

D、商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率

標準答案：C

知識點解析：一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債

務(wù)的償付請求，將可能會陷入外幣流動性危機，所以A項正確：商業(yè)銀行應(yīng)對其

經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制，所以B項正確：商業(yè)

銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有

量，所以C項說法錯誤；商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲蓄的需要，持有“一攬子”

外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率，所以D項正確。

77、利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警的方法是（）。

A、黑色預(yù)警法

B、紅色預(yù)警法

C、指數(shù)預(yù)警法

D、統(tǒng)計預(yù)警法

標準答案：C

知識點解析：指數(shù)預(yù)警法即是利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警，其中，應(yīng)用

范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。

78、對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的，在不影響

國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風(fēng)險，就是（）。

A、風(fēng)險自留

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險抑制

D、以上都是

標準答案：A

知識點解析：題干中說明了是“承擔風(fēng)險”，也就是沒有采取什么控制措施。

79、在用標準法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露

的0值代表（）。

A、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

標準答案：B

知識點解析：在用標準法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露（以

P值表示）代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之

間的關(guān)系。故本題選及

80、一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式

（）的內(nèi)容。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管理

D、應(yīng)急計劃

標準答案：D

知識點解析：A、B、C是對流動性風(fēng)險的監(jiān)測方法，D是在危機發(fā)生時采取的應(yīng)

急措施計劃。從題干上看，銀行已處于危機中。本題的知識點是流動性風(fēng)險監(jiān)測與

控制的方法。要求考生對各種方法有基本了解。

81、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是（），

A、制作風(fēng)險清單

B、情景分析法

C、專家預(yù)測法

D、錄制清單法

標準答案：A

知識點解析：制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法，所以A

選項正確。

82、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A、對數(shù)收益率是絕對收益

B、資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D、百分比收益是絕對收益

標準答案：B

知識點解析：百分比收益和對數(shù)收益屬于相對收益率。

83、商業(yè)銀行通常將（）看作是對其經(jīng)濟價值最大的戒脅。

A、法律風(fēng)險

B、聲譽風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：B

知識點解析?：商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。因為商業(yè)

銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個市場的信心。這種信心一旦

失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟價值都將不復(fù)存在。

84,下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容的是（）。

A、賬戶管理

B、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

C、資金管理

D、代收代付業(yè)務(wù)

標準答案：B

知識點解析：法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶

貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、州行承兌匯票等業(yè)務(wù)。選項A屬于柜面業(yè)務(wù)，選項C屬于

資金業(yè)務(wù)，選項D屬于代理業(yè)務(wù)。

85、所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)（）的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或

抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。

個月

A、3

月

個

B、6

年

、

C1年

D、2

標準答案：C

知識點解析：凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金和所需穩(wěn)定資

金?？捎梅€(wěn)定資金估算策行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源銀行持續(xù)

經(jīng)營和生存1年以上。所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通

過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。

86、全員勞動生產(chǎn)率屬于（）。

A、行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

B、行業(yè)重大突發(fā)事件

C、行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素

D、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素

標準答案：C

知識點解析：行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標體系主要包括凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、

資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率六項關(guān)鍵指標。

87、通過新聞平臺收集到的日常國別風(fēng)險信息不包括（）。

A、GDP增長率

13、短期資本流入

C、消費信心指數(shù)

D、國家違約

標準答案：D

知識點解析：新聞平臺收集到的信息包括：貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、

匯率大幅變化、國內(nèi)通脹率、GDP增長率、消費信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期及本

流入、股市價格指數(shù)波動、某一國家零售營業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟

計劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。而國家違約是從外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)收集

得到。

88、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是（）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個

方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴張和

承擔風(fēng)險.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定忤：④維持市場信心c

89、在現(xiàn)代公司治理機制下，商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A、首席風(fēng)險官

B、首席執(zhí)行官

C、股東大會

D、董事會

標準答案：D

知識點解析：在現(xiàn)代公司治理機制下，企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，言事會受托于

公司股東，成為銀行公司治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分。董事會向股東大會負責(zé)，是商

業(yè)銀行的決策機構(gòu)。

90、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，權(quán)衡各利益相關(guān)者的期望實質(zhì)上是（）與（）的平

衡。

A、流動性；收益性

B、安全性；流動性

C、收益性；安全性

D、安全性；穩(wěn)定性

標準答案：c

知識點。析：在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要充分考慮利益相關(guān)者的期望。股

東、管理層作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行的收益問題；存款人、債權(quán)人、監(jiān)管機構(gòu)以及

信用評級機構(gòu)作為外部方，更為關(guān)心銀行的安全性。因此，權(quán)衡各利益相關(guān)者的期

望，實質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量，其數(shù)學(xué)公式：

皿=-Dp

dy（1+y）

uy）根據(jù)公式判斷價格和收益率關(guān)系，下列說法正確的是（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

92、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包

括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

93、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下是屬于財務(wù)報表分析的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

94、商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

95、在對單一法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為

（）。

標準答案：A,D

知識點解析：暫無解析

96、柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

97、下列屬于市場風(fēng)險的有（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：記住四個市場價格：利率、匯率、股票、商品。C選項，違約風(fēng)險是

信用風(fēng)險。

98、影響違約損失率的因素包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

99、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的說法，正確的有（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：A項，所開發(fā)的風(fēng)險模型應(yīng)該是能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)

銀行風(fēng)險管理需要的數(shù)量模型；E項，商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和

復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，

計量承擔的所有風(fēng)險。

100、經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標有（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：計算公式如下：RAROC=（收益一預(yù)期損失）/經(jīng)濟資本（或非預(yù)期損

失）。

101、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（）等方面。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上都屬于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準。

102、在抵押行為中，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以如下哪些

方式優(yōu)先受償（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人不能直接占有財產(chǎn)，而只能就財產(chǎn)折

價、變賣、拍賣的價款優(yōu)先受償。

103、保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，這

些作用包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作

用：增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款；確保銀行有能力履行貸款承

諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系；避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益；降低銀行借入資金時

所需支付的風(fēng)險溢價。

104、首席風(fēng)險官應(yīng)當具有（）的信息來源，具備判斷商業(yè)銀行整體風(fēng)險狀況的能

力，及時提出改進方案。

標準答案：A,C,E

知識點解析：首席風(fēng)險官應(yīng)當具有完整、可靠、獨立的信息來源，具備判斷商業(yè)銀

行整體風(fēng)險狀況的能力，及時提出改進方案。

105、在代理業(yè)務(wù)中，匯能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括業(yè)務(wù)人員貪污或截留手

續(xù)費；不當利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券；挪用客戶資金；內(nèi)部人員盜竊客

戶資料謀取私利；推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風(fēng)險進行提示。

106、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

107、外部風(fēng)險報告的內(nèi)容主要包括（）

標準答案：C,D,E

知識點解析：A、B兩項是內(nèi)部報告的內(nèi)容。

108、利率互換的主要作用是（）

標準答案：A,C

知識點解析：利率互換主要有以下作用：（1）轉(zhuǎn)移利率波動的風(fēng)險。（2）交易雙方利

用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

109、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)除投機行為，商業(yè)銀行采用（）指

標來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

標準答案：D,E

知識點解析：采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值這兩項指標來評估交易人

員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商'也銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險意識，并鼓勵嚴謹?shù)?/p>

價值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為。

110、按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)可以分為（）。

標準答案：c,D,E

知識點》析「質(zhì)照交易權(quán)利劃分，期權(quán)分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)；按照履約方式劃

分，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)；按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)分為價內(nèi)期權(quán)、平價

期權(quán)、價外期權(quán)。

111、下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標準法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：A項中應(yīng)為75%。C項中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔保、信用衍

生工具進行信用風(fēng)險緩釋。D項中應(yīng)為35%。

112、下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

標準答案；A,B,C

知識點解析：久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)

險暴露就越大。

113、其他個人零售貸款包括（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：其他個人零售貸款包括個人消費貸款（含個人汽車消費貸款）、個人經(jīng)

營貸款、信用卡消費貸款和助學(xué)貸款等多種方式。

114、下列屬于金融期貨的有（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：期貨是在場內(nèi)（交易所）進行交易的標準化遠期合約，包括金融期貨和

商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期貨。

利率期貨是指以利率為標的的期貨合約；貨幣期貨是指以匯率為標的的期貨合約；

指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約。

115、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

116、《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》要求風(fēng)險報告要具有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》要求風(fēng)險報告要具有準確性、

綜合性、清晰度和可用性，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。

117、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺U為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變

化的敘述，正確的有（）c

標準答案：A,C,E

知識點解析：當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，市場利率不變，銀行的市場價

值不變；如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅

度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)

與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大.銀行的

市場價值將減少。

118、銀行監(jiān)管方法中的市場準入包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：銀行監(jiān)管市場準人包括機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和高級管理人員準入三方

面。

119、商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：敏感負債、脆弱資金、核

心存款。故本題選ACE。

120、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B.D,E

知識點解析：ABDE四項都是資本作用的正確說法，除了正確的四個選項之外，還

有一個作用是限制商業(yè)限行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔。

121、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

122、信用風(fēng)險報告的職責(zé)有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：信用風(fēng)險農(nóng)告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實施和支持

全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)；利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為

商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標實施提供支持；保障風(fēng)險管理信息及時，準確地向上級或

者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

123、下列關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有（）。

標準答案：C,D,E

知識點解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析，外部審計側(cè)重于財務(wù)報

表審計，A項錯誤；外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查，B項錯誤。

故本題選CDE。

124、目前，金融機構(gòu)普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作有（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程以及

先進的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲

譽風(fēng)險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作是：①推行全面

風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準備；②確保各類風(fēng)險被

正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。故本題選ACD。

125、下列關(guān)于風(fēng)險預(yù)警方法的說法中，正確的有（）

標準答案：A,B.C.D.E

知識點向斤「血向或行將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法（只考慮警素指標的時間序

列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征）、藍色預(yù)警法（側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)

計預(yù)警法）、紅色預(yù)警法（定量和定性相結(jié)合）三種。其中藍色預(yù)警包括C、D的預(yù)警

方法。

126、根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當做到（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當做到維

護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇，確認利益

相關(guān)者的合法權(quán)利，保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息，確保

董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管，所以B、C、D、E正確；A

項屬于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則之一。

127、盈利能力監(jiān)管指標包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上都屬于盈利能力監(jiān)管指標。

128、風(fēng)險管理/控制應(yīng)當實現(xiàn)的目標包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：銀行要做的不是消除風(fēng)險，而是風(fēng)險與收益相匹配。E不是應(yīng)當實現(xiàn)

的目標。這類題最根本的還是要按照教材回答，多讀教材留下印象，準確率就會大

幅提局。

129、對于推出的新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)對新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)開展及風(fēng)險管理情況

不定期開展評價，評價內(nèi)容包括()。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：對于推出的新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)對新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)開展及風(fēng)險管

理情況不定期開展評價，評價內(nèi)容可包括業(yè)務(wù)部門新產(chǎn)品/業(yè)