時間驅(qū)動策略（TS版）本策略主要圍繞時間與價格的關(guān)系構(gòu)建了一套復(fù)雜的交易邏輯。通過自定義的`ADDTIME`函數(shù)，結(jié)合多種技術(shù)指標(biāo)，如擺動低點（`SWINGLOWBAR`）和擺動高點（`SWINGHIGHBAR`），以及百分比回撤（`PERCENTR`），來決定買入和賣出的時機。交易邏輯分析1.時間驅(qū)動的交易決策策略首先檢查當(dāng)前時間是否小于15:30。這個時間點可能是基于某種市場特性或交易時段的考慮而設(shè)定的。在這個時間段內(nèi)，策略會執(zhí)行一系列基于價格和技術(shù)指標(biāo)的買入和賣出條件判斷。2.買入邏輯當(dāng)滿足一定條件時（如`VALUE1`和`VALUE2`的位置關(guān)系，以及當(dāng)前最低價與`VALUE2`位置最低價的比較），策略會在下一根柱狀圖以市場價買入。這表明策略在尋找某種特定的價格模式或趨勢反轉(zhuǎn)點作為買入信號。3.賣出邏輯賣出邏輯同樣復(fù)雜，包括基于價格差異（如最近4根柱狀圖的最低價與當(dāng)前收盤價之差）、擺動高點的位置關(guān)系，以及時間因素的考量。策略設(shè)置了多種賣出條件，包括止損單、限價單和時間驅(qū)動的單子，以應(yīng)對不同的市場情況。4.時間調(diào)整功能`ADDTIME`函數(shù)允許策略在考慮時間因素時具有一定的靈活性。例如，策略可以根據(jù)入場時間加上一定的分鐘數(shù)來判斷是否應(yīng)該執(zhí)行買入或賣出操作。這種時間調(diào)整功能使得策略能夠適應(yīng)不同時間段的交易特性。策略特點1.多條件綜合判斷該策略采用了多個技術(shù)指標(biāo)和價格條件進行綜合判斷，這有助于提高交易的準(zhǔn)確性和穩(wěn)健性。通過多重條件的篩選，策略能夠在一定程度上過濾掉噪音信號，捕捉到更可靠的交易機會。2.時間與價格的結(jié)合策略不僅關(guān)注價格變動，還充分考慮了時間因素。這種時間與價格的結(jié)合使得策略能夠更全面地把握市場動態(tài)，提高交易的時效性和針對性。3.靈活的交易執(zhí)行通過設(shè)置止損單和限價單，策略能夠在不同情況下靈活調(diào)整交易執(zhí)行方式。這種靈活性有助于降低交易風(fēng)險，提高資金利用效率。本策略展示了一個基于時間與價格關(guān)系的復(fù)雜交易邏輯。通過綜合運用多種技術(shù)指標(biāo)和價格條件，以及靈活的交易執(zhí)行方式，策略旨在捕捉市場中的可靠交易機會并降低交易風(fēng)險。策略代碼注釋：一、用戶函數(shù)部分（ADDTIME）{USERFUNCTION:ADDTIME}

：注釋說明這是一個用戶自定義函數(shù)名為

ADDTIME

。

INPUTS:XTIME-TIMEIN24HOURFORMAT.MINUTES-AMOUNTTOADD/SUBTRACTTOXTIME.

：定義了函數(shù)的輸入?yún)?shù)，

XTIME

是24小時格式的時間，

MINUTES

是要加到或減去的分鐘數(shù)。SAMPLEUSAGE:IF(TIME[0]>ADDTIME(SESS1STARTTIME,+30))THEN...

：給出了函數(shù)的使用示例，用于判斷當(dāng)前時間是否大于某個時間加上30分鐘后的時間。

RETURNS:ADJUSTEDTIMEIN24HOURFORMAT.

：說明函數(shù)返回調(diào)整后的24小時格式時間。PROPERTIES[]AUTODETECT[*]SIMPLE[]SERIES

：函數(shù)的屬性設(shè)置，這里設(shè)置為簡單類型，非自動檢測和非序列類型。PROVIDEDBYPRODUCTSUPPORTDEPT.OFOMEGARESEARCH,INC.

}：說明該函數(shù)由OmegaResearch公司的產(chǎn)品支持部門提供。二、交易策略部分INPUTS:XTIME(NUMERICSIMPLE),MINUTES(NUMERICSIMPLE);

：再次明確函數(shù)的輸入?yún)?shù)類型為簡單數(shù)值類型。ADDTIME=MINUTESTOTIME(TIMETOMINUTES(XTIME)+MINUTES);

：函數(shù)的實現(xiàn)，將輸入的時間

XTIME

轉(zhuǎn)換為分鐘數(shù)，加上

MINUTES

，再轉(zhuǎn)換回時間格式。VALUE1=SWINGLOWBAR(2,PERCENTR(5),1,5);

和

VALUE2=SWINGLOWBAR(1,PERCENTR(5),1,5);

：計算兩個變量

VALUE1

和

VALUE2

，可能是與擺動低點相關(guān)的位置信息。

IFTIME<1530THENBEGIN

：如果當(dāng)前時間小于15:30，則執(zhí)行以下代碼塊。IFVALUE1>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE1]<=10THENBEGIN

：如果

VALUE1

大于-1且在

VALUE1

位置的5%百分比回撤小于等于10，則繼續(xù)執(zhí)行。

IFCLOSE-LOWEST(LOW,4)<100POINTSTHENBEGIN

：如果當(dāng)前收盤價與最近4根柱狀圖的最低價之差小于100點，則繼續(xù)執(zhí)行。IFLOW[VALUE2]<LOW[VALUE1]THENBEGIN

：如果在

VALUE2

位置的最低價小于在

VALUE1

位置的最低價，則繼續(xù)執(zhí)行。

IFVALUE2>0ANDLOW>LOW[VALUE2]THENBUYNEXTBARATMARKET;

：如果

VALUE2

大于0且當(dāng)前最低價大于在

VALUE2

位置的最低價，則在下一根柱狀圖以市場價買入。

END;END;END;

：結(jié)束多個嵌套的條件判斷代碼塊。SELL("LOW")NEXTBARATLOWEST(LOW,4)-5POINTSSTOP;

：設(shè)置賣出止損單，在下一根柱狀圖以最近4根柱狀圖的最低價減去5點的價格賣出止損。IFBARSSINCEENTRY>0THENSELL("100LIM")NEXTBARATENTRYPRICE+100POINTSLIMIT;

：如果自入場以來經(jīng)過的柱狀圖數(shù)量大于0，則在下一根柱狀圖以入場價加上100點的價格賣出限價。IFBARSSINCEENTRY>0ANDTIME>=ADDTIME(ENTRYTIME,60)THENSELL("TIME")NEXTBARATMARKET;

：如果自入場以來經(jīng)過的柱狀圖數(shù)量大于0且當(dāng)前時間大于等于入場時間加上60分鐘后的時間，則在下一根柱狀圖以市場價賣出。

VALUE3=SWINGHIGHBAR(2,PERCENTR(5),1,5);

和

VALUE4=SWINGHIGHBAR(1,PERCENTR(5),1,5);

：計算兩個變量

VALUE3

和

VALUE4

，可能是與擺動高點相關(guān)的位置信息。

IFTIME<1530THENBEGIN

：如果當(dāng)前時間小于15:30，則執(zhí)行以下代碼塊。IFVALUE3>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE3]>=90THENBEGIN

：如果

VALUE3

大于-1且在

VALUE3

位置的5%百分比回撤大于等于90，則繼續(xù)執(zhí)行。IFHIGHEST(HIGH,4)-CLOSE<100POINTSTHENBEGIN

：如果最近4根柱狀圖的最高價與當(dāng)前收盤價之差小于100點，則繼續(xù)執(zhí)行。IFHIGH[VALUE4]>HIGH[VALUE3]THENBEGIN

：如果在

VALUE4

位置的最高價大于在

VALUE3

位置的最高價，則繼續(xù)執(zhí)行。

IFVALUE4>0ANDHIGH<HIGH[VALUE4]THENSELLNEXTBARATMARKET;

：如果

VALUE4

大于0且當(dāng)前最高價小于在

VALUE4

位置的最高價，則在下一根柱狀圖以市場價賣出。

END;END;END;

：結(jié)束多個嵌套的條件判斷代碼塊。BUYTOCOVER("HIGH")NEXTBARATHIGHEST(HIGH,4)+5POINTSSTOP;

：設(shè)置買入回補止損單，在下一根柱狀圖以最近4根柱狀圖的最高價加上5點的價格買入回補止損。IFBARSSINCEENTRY>0THENBUYTOCOVER("100SH")NEXTBARATENTRYPRICE-100POINTSLIMIT;

：如果自入場以來經(jīng)過的柱狀圖數(shù)量大于0，則在下一根柱狀圖以入場價減去100點的價格買入回補限價。IFBARSSINCEENTRY>0ANDTIME>=ADDTIME(ENTRYTIME,60)THENBUYTOCOVER("TIMESH")NEXTBARATMARKET;

：如果自入場以來經(jīng)過的柱狀圖數(shù)量大于0且當(dāng)前時間大于等于入場時間加上60分鐘后的時間，則在下一根柱狀圖以市場價買入回補。

PRINT(DATE,VALUE1,VALUE2);

：打印當(dāng)前日期、

VALUE1

和

VALUE2

的值。函數(shù)ADDTIME代碼:INPUTS:XTIME-TIMEIN24HOURFORMAT.MINUTES-AMOUNTTOADD/SUBTRACTTOXTIME.SAMPLEUSAGE:IF(TIME[0]>ADDTIME(SESS1STARTTIME,+30))THEN...RETURNS:ADJUSTEDTIMEIN24HOURFORMAT.PROPERTIES[]AUTODETECT[*]SIMPLE[]SERIES策略代碼:INPUTS:XTIME(NUMERICSIMPLE),MINUTES(NUMERICSIMPLE);ADDTIME=MINUTESTOTIME(TIMETOMINUTES(XTIME)+MINUTES);VALUE1=SWINGLOWBAR(2,PERCENTR(5),1,5);VALUE2=SWINGLOWBAR(1,PERCENTR(5),1,5);IFTIME<1530THENBEGINIFVALUE1>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE1]<=10THENBEGINIFCLOSE-LOWEST(LOW,4)<100POINTSTHENBEGINIFLOW[VALUE2]<LOW[VALUE1]THENBEGINIFVALUE2>0ANDLOW>LOW[VALUE2]THENBUYNEXTBARATMARKET;END;END;END;END;SELL("LOW")NEXTBARATLOWEST(LOW,4)-5POINTSSTOP;IFBARSSINCEENTRY>0THENSELL("100LIM")NEXTBARATENTRYPRICE+100POINTSLIMIT;IFBARSSINCEENTRY>0ANDTIME>=ADDTIME(ENTRYTIME,60)THENSELL("TIME")NEXTBARATMARKET;VALUE3=SWINGHIGHBAR(2,PERCENTR(5),1,5);VALUE4=SWINGHIGHBAR(1,PERCENTR(5),1,5);IFTIME<1530THENBEGINIFVALUE3>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE3]>=90THENBEGINIFHIGHEST(HIGH,4)-CLOSE<100POINTSTHENBEGINIFHIGH[VALUE4]>HIGH[VALUE3]THENBEGINIFVALUE4>0ANDHIGH<HIGH[VALUE4]THENSELLNEXTBARATMARKET;END;END;END;END;BUYTOCOVER