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文檔簡介

銀行賬簿利率風險模型管理要求商業銀行對銀行賬簿利率風險模型的管理應滿足以下要求：一、政策制定銀行賬簿利率風險模型管理政策應經董事會或其授權的專業委員會批準。模型管理政策應明確模型開發、推廣、使用和監督過程中的職責劃分，對模型升級、改造和淘汰的全流程加以規范，包括模型初始和持續驗證、結果評估、審批、版本控制和例外處理等。二、模型驗證的核心要素銀行賬簿利率風險模型驗證應包括三個核心要素：（一）應評估模型理論基礎和方法論的可靠性，包括建模依據等；（二）應持續監測模型，包括過程驗證和標桿對比等；（三）應強化模型結果分析，包括關鍵模型參數（例如核心存款比率、提前還款率、提前支取率、金融工具定價等）的返回檢驗等。三、模型驗證流程商業銀行應基于模型風險、模型影響、模型歷史表現及對模型技術的熟悉程度等定量和定性因素，建立模型驗證流程，判斷模型穩健性。（一）模型初始驗證。在批準模型前，應就模型方法、假設和輸入輸出等進行驗證，驗證應獨立于模型開發。驗證結果應提交董事會或其授權委員會批準。（二）模型持續驗證。模型獲批準后，應對模型開展持續評估和驗證，驗證頻率應與模型風險程度相匹配。應明確設定例外觸發事件，發生觸發事件后應及時向董事會或其授權委員會報告，采取修改措施或限制模型使用。（三）模型變更。商業銀行應做好版本控制。針對需要修改或停止使用的模型，應明確模型交接的政策，包括模型變更、版本控制和文檔記錄等。四、外部模型管理商業銀行使用外購銀行賬簿利率風險模型，或由第三方供應商提供市場數據、行為假設或模型參數等，應將其納入模型驗證，并完整記錄模型的選擇、使用、訂制性需求等情況，確保其與銀行業務活動和風險特征相符。五、模型風險管理的審計要求商業銀

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