試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷6)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理答案:A解析:本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P9。[單選題]2.（）是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。[單選題]3.（）作為商業(yè)銀行的重要?無(wú)形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。A)完善的公司治理機(jī)構(gòu)B)健全的內(nèi)部控制機(jī)制C)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無(wú)形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。[單選題]4.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。考點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別[單選題]5.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3％是（）。A)違約頻率B)不良貸款率C)違約損失率D)違約概率答案:A解析:違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。題中的3％是對(duì)第一年選定的100個(gè)客戶進(jìn)行觀測(cè)后計(jì)算得到的，即為事后檢驗(yàn)的結(jié)果，屬于違約頻率。[單選題]6.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將()。A)無(wú)法確定B)減弱C)增強(qiáng)D)保持不變答案:C解析:當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)；當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度小，流動(dòng)性隨之減弱。[單選題]7.根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照()原則，合理估計(jì)貸款可能發(fā)生的損失，及時(shí)計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備。A)合理性B)公平性C)合規(guī)性D)謹(jǐn)慎會(huì)計(jì)答案:D解析:根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照謹(jǐn)慎會(huì)計(jì)原則，合理估計(jì)貸款可能發(fā)生的損失，及時(shí)計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備。[單選題]8.某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A)1300B)1600C)1800D)1700答案:B解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率-貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×l00V0，可以得出貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=2000×80％=l600(億元)。[單選題]9.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。A)0.02%，0.04%B)0.03%，0.03%C)0.02%，0.03%D)0.03%，0.04%答案:D解析:根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。[單選題]10.我國(guó)銀行業(yè)的?三性原則?不包括()。A)安全性B)流動(dòng)性C)效益性D)風(fēng)險(xiǎn)性答案:D解析:我國(guó)銀行業(yè)的至關(guān)重要的?三性原則?是安全性、流動(dòng)性、效益性。故本題選D。[單選題]11.在分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)，對(duì)不同國(guó)家的貸款風(fēng)險(xiǎn)做出比較。它綜合了對(duì)政治社會(huì)因素的定性分析和對(duì)經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。A)結(jié)構(gòu)定性分析B)完全定性分析C)清單分析D)定量分析答案:A解析:[單選題]12.下列各項(xiàng)不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。A)提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B)提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C)提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善D)提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到答案:D解析:D項(xiàng)屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。[單選題]13.在商業(yè)銀行的九大類業(yè)務(wù)中，()產(chǎn)品線的β系數(shù)為12%。A)支付和結(jié)算B)零售銀行C)交易和銷(xiāo)售D)公司金融答案:B解析:其他三項(xiàng)的β系數(shù)為18%。[單選題]14.交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，()。A)市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B)與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C)由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D)未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤答案:D解析:交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，未遵循操作規(guī)定，導(dǎo)致交易和定價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。[單選題]15.()作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)違約風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]16.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性()。A)加強(qiáng)B)減弱C)不變D)無(wú)法確定答案:A解析:根據(jù)題意，資產(chǎn)的價(jià)值變化為：-[5×100×利率變動(dòng)/(1+市場(chǎng)利率)];負(fù)債的價(jià)值變化為：-[4×90×利率變動(dòng)/(1+市場(chǎng)利率)]。由以上兩個(gè)式子可知，其久期缺口為正值。因此，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。[單選題]17.()是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類之一。A)柜臺(tái)業(yè)務(wù)B)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C)法人信貸業(yè)務(wù)D)資金交易業(yè)務(wù)答案:C解析:法人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一。[單選題]18.利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是()。A)紅色預(yù)警法B)統(tǒng)計(jì)預(yù)警法C)黑色預(yù)警法D)指數(shù)預(yù)警法答案:D解析:指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法。[單選題]19.表3-1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類的遷徙矩陣。表3-1已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級(jí)類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億。A)75B)84．5C)35D)81．3答案:C解析:貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3(億)。期末的可疑類貸款數(shù)量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11(億)。期末的次級(jí)類貸款數(shù)量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21(億)。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35(億)。[單選題]20.（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。A)久期分析B)敏感分析C)情景分析D)缺口分析答案:C解析:B項(xiàng)是單因素分析，AD項(xiàng)都是一種敏感分析。可以想象，情景總是由很多條件構(gòu)成的，但是敏感往往只針對(duì)某一種事物。[單選題]21.融資缺口等于()。A)貸款平均額-存款平均額B)核心貸款平均額-存款平均額C)貸款平均額-核心存款平均額D)核心貸款平均額-核心存款平均額答案:C解析:融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。[單選題]22.在實(shí)踐中，有的銀行將風(fēng)險(xiǎn)控制類指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重提高到()左右，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡關(guān)系。A)10％B)20％C)30％D)40％答案:D解析:在實(shí)踐中，有的銀行將風(fēng)險(xiǎn)控制類指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重提高到40％左右，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡關(guān)系，并對(duì)除按中央對(duì)央企負(fù)責(zé)人薪酬要求發(fā)放人員外，其余高管人員實(shí)行延時(shí)發(fā)放，體現(xiàn)薪酬支付對(duì)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的敏感。[單選題]23.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A)借短貸短B)借長(zhǎng)貸長(zhǎng)C)借長(zhǎng)貸短D)借短貸長(zhǎng)答案:D解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的?借短貸長(zhǎng)?的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]24.在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A)在2天中的收益有98％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元B)在2天中的收益有98％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元C)在2天中的損失有98％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元D)在2天中的損失有98％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元答案:C解析:一般說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，不會(huì)說(shuō)收益而是說(shuō)損失，所以先排除A、B兩項(xiàng)；其次，如果像D項(xiàng)所說(shuō)有98％的可能會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元，那么這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算就沒(méi)有意義了，因?yàn)檫€是不知道可能會(huì)損失多少。所以，邏輯判斷，本題選C。[單選題]25.提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示。下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)表說(shuō)法正確的是()。A)顏色越深表示風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重B)表中的?1?表示好轉(zhuǎn)C)表中的?0?表示惡化D)無(wú)數(shù)值表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:B.表中的?1?表示惡化，C.表中的?0?表示好轉(zhuǎn)D.無(wú)數(shù)值表示不變。[單選題]26.以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理?三步走?的是()。A)根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額B)按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C)分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D)使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額答案:D解析:集團(tuán)客戶授信限額管理，應(yīng)確定對(duì)集團(tuán)的總授信額度。集團(tuán)統(tǒng)一授信限額管理一般分?三步走?：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額;第二步，按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值;第三步，分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。[單選題]27.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少()年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A)1B)3C)5D)7答案:D解析:實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率，估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少7年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。[單選題]28.巴塞爾委員會(huì)以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。A)損失結(jié)果B)風(fēng)險(xiǎn)事故C)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D)誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因答案:D解析:本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)分為不同的類型。本書(shū)主要側(cè)重于信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性、國(guó)家、聲譽(yù)、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類，因此本題D項(xiàng)正確。A項(xiàng)按損失的結(jié)果可分為純粹和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)事故可分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]29.中央銀行正在實(shí)施穩(wěn)健中性的貨幣政策，利率水平持續(xù)上行，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使()。A)潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B)借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)C)所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D)所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的上升答案:D解析:[單選題]30.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。A)風(fēng)險(xiǎn)文化B)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)C)風(fēng)險(xiǎn)制度D)風(fēng)險(xiǎn)理念答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。[單選題]31.(.)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。A)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型B)RiskCalc模型C)Credit.Monitor模型D)死亡率模型答案:D解析:本題考查的是死亡率模型的含義。[單選題]32.下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算B)流動(dòng)性比例不得低于25％C)核心負(fù)債比率不得低于60％D)人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5％答案:D解析:人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于2%[單選題]33.下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是()。A)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%B)對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C)商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D)對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重答案:A解析:表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%;對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。[單選題]34.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A)改善公司治理B)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C)確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序D)利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化答案:D解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。考點(diǎn):聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法[單選題]35.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。A)經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況B)風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性C)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況D)參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造答案:D解析:內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況；內(nèi)部控制的健全性和有效性；風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性；信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況；會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性；與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況；機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況等。D屬于法律合規(guī)部門(mén)的職責(zé)。[單選題]36.下列哪項(xiàng)不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（）A)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程B)深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值C)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D)實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化，無(wú)需考慮社會(huì)責(zé)任感答案:D解析:有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念；2.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；3.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值；4.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；5.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；6.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正；7.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；8.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；9．建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10.有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。考點(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法[單選題]37.關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是()。A)在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的D)個(gè)人一般不會(huì)遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:[單選題]38.商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，()不屬于合格信用緩釋工具。A)上市公司發(fā)行的債券B)人民銀行發(fā)行的票據(jù)C)黃金D)商業(yè)銀行承兌匯票答案:A解析:B、C、D三項(xiàng)都屬于合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。[單選題]39.巴塞爾委員會(huì)于()正式發(fā)布對(duì)國(guó)際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。A)2000年B)2002年C)2006年D)2008年答案:C解析:2006年，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布對(duì)國(guó)際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。[單選題]40.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲(chǔ)備率為5%，提取流動(dòng)資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲(chǔ)備率為3%，提取流動(dòng)資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為()億元。A)3622.5B)367.5C)3870D)3750答案:A解析:商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×(敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備)+0.3×(脆弱資金-法定儲(chǔ)備)+0.15×(核心存款-法定儲(chǔ)備)+1.0×新增貸款=0.8×(3000-240)+0.3×(2500-125)+0.15×(4000-120)+1.0×120=2208+712.5+582+120=3622.5(億元)。[單選題]41.下列關(guān)于流動(dòng)性比率、指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。A)流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)B)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金C)對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度為50%很正常D)貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。[單選題]42.下列()不是商業(yè)銀行常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額。A)價(jià)值限額B)止損限額C)交易限額D)風(fēng)險(xiǎn)限額答案:A解析:常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。[單選題]43.債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A)貸款重組B)限額管理C)貸款轉(zhuǎn)讓D)貸款審批答案:A解析:貸款重組是債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。[單選題]44.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下風(fēng)險(xiǎn)的類別不包括（）。A)場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B)證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C)與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)D)與地方政府對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]45.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略的是(.)。A)調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模B)改變市場(chǎng)定位C)放棄某些產(chǎn)品D)強(qiáng)制休假答案:D解析:ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略。[單選題]46.下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是()。A)保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具B)對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過(guò)失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)緩釋C)目前還沒(méi)有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)D)商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)答案:D解析:購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是需要成本的，如果盡可能全面購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，也將影響銀行的效益。[單選題]47.風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡(jiǎn)稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門(mén)人喬恩克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融?看中?因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買(mǎi)入來(lái)自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過(guò)2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。根據(jù)上述案例描述，下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處答案:C解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處，例如比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件等。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]48.商業(yè)銀行對(duì)可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成影響的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，不考慮()。A)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B)市場(chǎng)收益率提高／降低50％C)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值／貶值20％D)重要行業(yè)的原材料／銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)30％答案:D解析:商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)；市場(chǎng)收益率提高／降低50％；持有主要外幣相對(duì)于本幣升值／貶值20％；重要行業(yè)的原材料／銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50％；GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20％。[單選題]49.良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A)聲譽(yù)B)財(cái)務(wù)狀況C)人員素質(zhì)D)組織結(jié)構(gòu)答案:A解析:良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。[單選題]50.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（）。A)VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B)在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)--持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義C)△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D)該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)答案:B解析:B項(xiàng)，在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)--持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義。[單選題]51.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價(jià)值。A)日B)月C)半年D)年答案:A解析:在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。[單選題]52.商業(yè)銀行()的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案:B解析:本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。[單選題]53.下列對(duì)于外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A)高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)B)外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部C)商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)人外匯市場(chǎng)融資的渠道D)我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)答案:B解析:高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)，可以選擇將外幣的流動(dòng)性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項(xiàng)正確，8項(xiàng)錯(cuò)誤。商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)，所以C、D項(xiàng)正確。[單選題]54.當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過(guò)50%來(lái)自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖?)。A)該類型貸款的預(yù)期損失為0B)該銀行的貸款集中度過(guò)高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)C)追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇D)該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無(wú)不妥答案:B解析:本題考查對(duì)銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)。首先，貸款不良率是一個(gè)事后的概念，而預(yù)期損失是一個(gè)事前的概念。雖然?目前該類型貸款的不良率為0?，但并不表示預(yù)期損失也為0，或不存在信用風(fēng)險(xiǎn);其次，?銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款?，其貸款集中度明顯過(guò)高，存在較大風(fēng)險(xiǎn);最后，風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡是投資的基本準(zhǔn)則，也是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇。[單選題]55.某企業(yè)2015年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為1500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2015年速動(dòng)比率為（）。A)0．78B)0．94C)0．75D)0．74答案:C解析:速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨=3000-1500=1500，速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=1500／2000=0．75。[單選題]56.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A)商業(yè)銀行B)客戶C)商業(yè)銀行和客戶D)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)答案:A解析:通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。考點(diǎn):商業(yè)銀行反洗錢(qián)的主要職責(zé)[單選題]57.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國(guó)北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國(guó)范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來(lái)，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國(guó)議會(huì)2008年2月21日通過(guò)了將北巖銀行國(guó)有化的議案，授權(quán)該國(guó)政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來(lái)計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)7倍，年均增長(zhǎng)21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國(guó)第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來(lái)看，北巖銀行資金來(lái)源中50％來(lái)自資產(chǎn)證券化，大大高于英國(guó)銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來(lái)自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場(chǎng)拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷(xiāo)源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣(mài)給投資者。該銀行通過(guò)將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過(guò)程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A)70％B)50％C)100％D)0答案:B解析:在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)、對(duì)我國(guó)中央政府和中國(guó)人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國(guó)政策性銀行的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75％。[單選題]58.資產(chǎn)凈利率的公式為()。A)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％答案:B解析:資產(chǎn)凈利率是商業(yè)銀行盈利能力比率。資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％。[單選題]59.在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于(.)。A)定性分析法B)定量分析法C)定性和定量相結(jié)合的分析法D)層次分析法答案:B解析:藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。[單選題]60.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是()。A)假按揭B)汽車(chē)消費(fèi)信貸C)信用卡消費(fèi)信貸D)違約概率答案:D解析:[單選題]61.下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A)品質(zhì)類指標(biāo)B)實(shí)力類指標(biāo)C)環(huán)境類指標(biāo)D)盈利能力指標(biāo)答案:D解析:客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。[單選題]62.（）負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。A)股東大會(huì)；董事會(huì)B)股東大會(huì)；高級(jí)管理層C)董事會(huì)；監(jiān)事會(huì)D)董事會(huì)；高級(jí)管理層答案:D解析:董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。[單選題]63.()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。A)股東大會(huì)和董事會(huì)B)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)C)董事會(huì)和高級(jí)管理層D)高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員答案:C解析:董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。故本題選C。[單選題]64.（）是對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。A)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C)風(fēng)險(xiǎn)控制D)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。[單選題]65.以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()A)行宣布上調(diào)利率0.5%B)滬市投資收益率上漲5%C)商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量D)貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求答案:C解析:第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.下列描述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，正確的有（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)B)操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類業(yè)務(wù)D)操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性，能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利E)操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系答案:ABCE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。[多選題]67.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。A)及時(shí)處理投訴和批評(píng)B)對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理C)增加對(duì)客戶、公眾的透明度D)與媒體保持良好接觸E)制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃答案:ACDE解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：①?gòu)?qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；②確保實(shí)現(xiàn)承諾；③確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；④盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強(qiáng)對(duì)客戶／公眾的透明度；⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機(jī)管理規(guī)劃。[多選題]68.戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（）。A)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B)潛在收益C)可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E)銀行自身資本狀況答案:ABCD解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)。[多選題]69.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃主要包括哪些內(nèi)容（）。A)設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制B)確保可供使用的溝通資源和技術(shù)手段，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞C)嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯(cuò)誤或無(wú)準(zhǔn)備的評(píng)論傳播D)熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式E)在內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者答案:ABDE解析:預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃：設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制；確保可供使用的溝通資源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞；熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式；在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。C項(xiàng)，嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯(cuò)誤或無(wú)準(zhǔn)備的評(píng)論傳播屬于管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流。[多選題]70.商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A)能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)B)能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)C)能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D)能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E)能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案:BDE解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法。計(jì)量方法應(yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)；②能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)；③能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]71.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)回避C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估E)監(jiān)測(cè)和報(bào)告答案:CDE解析:建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。[多選題]72.為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立包括()等要素的內(nèi)部控制體系。A)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B)控制活動(dòng)C)信息與溝通D)控制環(huán)境E)監(jiān)控答案:ABCDE解析:本題考查內(nèi)部控制的定義。為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控五個(gè)要素的內(nèi)部控制體系。參見(jiàn)教材P40。[多選題]73.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到（）。A)?了解你的客戶?及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)B)通過(guò)第三方擔(dān)保來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C)嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)D)增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌E)以投資多樣化方式分散風(fēng)險(xiǎn)答案:ACD解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）?了解你的客戶?及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)。（3）通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌。（5）對(duì)貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)。（7）吸引世界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。（8）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（9）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（10）建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。[多選題]74.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)B)以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源C)適度分散客戶種類和資金到期日D)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額E)以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源答案:AB解析:減少資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是要降低資金的集中度，C、D、E都是在對(duì)資金的集中進(jìn)行分散或控制。A中，房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢(shì)必會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]75.商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列（）行為／情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個(gè)關(guān)聯(lián)方式和關(guān)聯(lián)交易。A)進(jìn)行價(jià)格、利率、租金及付款等條件異常的交易B)易貨交易C)進(jìn)行實(shí)質(zhì)與形式不符的交易D)發(fā)生處理方式異常的交易E)進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列行為／情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個(gè)關(guān)聯(lián)方式和關(guān)聯(lián)交易(11種類型)：①與無(wú)正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個(gè)人發(fā)生重大交易；②進(jìn)行價(jià)格、利率、租金及付款等條件異常的交易；③與特定客戶或供應(yīng)商發(fā)生大額交易；④進(jìn)行實(shí)質(zhì)與形式不符的交易；⑤易貨交易；⑥進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易；⑦發(fā)生處理方式異常的交易；⑧資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)生的重大交易；⑨互為提供擔(dān)保或連環(huán)提供擔(dān)保；⑩存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議；11除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用。[多選題]76.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件（）A)外包商不履責(zé)B)控制和報(bào)告不力C)失職違規(guī)D)違反用工法E)自然災(zāi)害答案:AE解析:外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。B項(xiàng)屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]77.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開(kāi)發(fā)應(yīng)做到（）。A)考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B)采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)C)根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正D)應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)E)選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)答案:ABCE解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試和情景分析等方法作為補(bǔ)充。[多選題]78.下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（）。A)CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B)CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaRC)CreditRisk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D)CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E)在計(jì)算過(guò)程中，CreditRisk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的答案:ACE解析:B項(xiàng)，CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題；D項(xiàng)，CreditPortfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。[多選題]79.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個(gè)月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問(wèn)題。商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)包括（）A)股票風(fēng)險(xiǎn)B)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)E)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)答案:BCDE解析:利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]80.按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)限額B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額C)操作風(fēng)險(xiǎn)限額D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額E)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額答案:ABCDE解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)限額的種類和限額設(shè)定。按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(包括銀行賬戶和交易賬戶)限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。參見(jiàn)教材P32。[多選題]81.0以下能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有()A)控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日B)在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備C)制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化D)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況E)以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散答案:ABCD解析:[多選題]82.一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C)法律風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)E)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案:ABC解析:?一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出?屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)；而該風(fēng)險(xiǎn)因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險(xiǎn)。?開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失?，即導(dǎo)致該國(guó)的信用狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]83.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括()。A)事件識(shí)別B)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C)控制活動(dòng)D)內(nèi)部環(huán)境E)信息和交流答案:ABCDE解析:此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。[多選題]84.下列屬于資金業(yè)務(wù)前臺(tái)交易操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A)交易員未及時(shí)止損，未授權(quán)交易或超限額交易B)交易員虛假交易和未報(bào)告交易C)交易員違章操作或操作失誤或錄入錯(cuò)誤交易指令而造成損失D)交易員不慎泄露交易信息和機(jī)密E)因計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不周造成交易中斷或數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失答案:ABCDE解析:除選項(xiàng)描述的五項(xiàng)外，資金業(yè)務(wù)前臺(tái)交易的操作風(fēng)險(xiǎn)還包括：(1)交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤。(2)陷入外部交易陷阱或在交易中被哄抬成為交易受害者等。[多選題]85.商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括(.)。A)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化B)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確C)利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)D)主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化E)主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)。(2)主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)。(3)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。[多選題]86.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。A)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷D)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E)整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證答案:ACDE解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自四個(gè)方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)還不能達(dá)到?戰(zhàn)略?級(jí)別。[多選題]87.關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的有（）。A)久期分析又稱為持續(xù)期分析