2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫第一部分單選題(300題)1、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關(guān)

【答案】：B2、工程的承包合同主要指（）。

A.預(yù)算收入為基本控制目標

B.成本控制的指導(dǎo)性文件

C.實際成本發(fā)生的重要信息來源

D.施工成本計劃

【答案】：A3、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A4、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.賬面資本

B.會計資本

C.經(jīng)濟資本

D.監(jiān)管資本

【答案】：D5、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號f)。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.流動資產(chǎn)比例大幅下降

D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

【答案】：D6、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。

A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元

B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元

C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元

D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元

【答案】：A7、下列可分為財務(wù)風險預(yù)警和非財務(wù)風險預(yù)警的是（）。

A.行業(yè)風險預(yù)警

B.區(qū)域風險預(yù)警

C.法人客戶風險預(yù)警

D.信用風險預(yù)警

【答案】：C8、下列關(guān)于利率風險的說法，正確的是()。

A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加

B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響

C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險

D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

【答案】：D9、多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

【答案】：B10、市場退出可分為法人機構(gòu)整體退出和()退出兩大類。

A.分支機構(gòu)

B.組合機構(gòu)

C.整體機構(gòu)

D.多維機構(gòu)

【答案】：A11、按照業(yè)務(wù)特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

B.單一法人客戶和集團法人客戶

C.法人客戶和個人客戶

D.集體客戶和個人客戶

【答案】：C12、下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬戶利率風險的是()。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.內(nèi)部評級法

D.缺口分析

【答案】：C13、以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()

A.記入該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險

B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準確估值

C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

【答案】：D14、以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。

A.賬面資本與銀行風險并無關(guān)系

B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益

C.賬面資本是銀行實際擁有的資本

D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等

【答案】：A15、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風險、獲取必要的履約保證

C.建立資金業(yè)務(wù)的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性

【答案】：A16、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

【答案】：D17、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。

A.11

B.13

C.-13

D.-11

【答案】：D18、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。

A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

【答案】：B19、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機構(gòu)帶來的潛在()。

A.金融風險和操作風險

B.市場風險和法律風險

C.金融風險和法律風險

D.市場風險和操作風險

【答案】：C20、在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。

A.貸款金額

B.回收率

C.回收率的波動性

D.貸款違約風險之間的相關(guān)性

【答案】：C21、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。

A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤

【答案】：B22、關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是()。

A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點

B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的

C.有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量

D.以上都正確

【答案】：D23、（2019年真題）對于商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。

A.貸款損失準備/各項貸款余額

B.（一般準備＋專項準備＋特種準備）/各項貸款余額

C.貸款損失準備/無抵押的不良貸款

D.貸款損失準備/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）

【答案】：D24、銀行風險管理部門和風險管理委員會的關(guān)系不包括()。

A.隸屬

B.獨立

C.支持

D.不能混淆

【答案】：A25、()又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率

【答案】：B26、()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。

A.風險管理部門

B.高級管理部門

C.業(yè)務(wù)管理部門

D.內(nèi)部審計部門

【答案】：C27、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.法律風險

【答案】：D28、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。

A.呈水平狀態(tài)

B.變得平滑

C.變得陡峭

D.呈垂直狀態(tài)

【答案】：C29、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取()的風險管理措施。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險對沖

C.風險補償

D.風險規(guī)避

【答案】：C30、在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（）。

A.矩陣分解法

B.損失變化分配法

C.預(yù)期損失分配法

D.非預(yù)期損失分配法

【答案】：C31、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。

A.借款評級

B.債項評級

C.債務(wù)人評級

D.債權(quán)人評級

【答案】：B32、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.4％

B.8％

C.10％

D.12％

【答案】：A33、在市場風險中尤為重要的風險是()。

A.股票風險

B.匯率風險

C.利率風險

D.商品風險

【答案】：C34、根據(jù)房地產(chǎn)管理相關(guān)法律，下列關(guān)于房地產(chǎn)抵押關(guān)系的描述正確的有（）。

A.轉(zhuǎn)讓房屋的所有權(quán)或者使用權(quán)時，建設(shè)用地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓

B.轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地使用權(quán)時，該土地上的房屋也應(yīng)一并轉(zhuǎn)讓

C.建設(shè)用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物也同屬于抵押財產(chǎn)

D.抵押人未按規(guī)定將房地一并抵押的，未抵押的財產(chǎn)視為一并抵押

E.建設(shè)用地使用權(quán)實現(xiàn)抵押權(quán)時，地上新增建筑物所得的價款，抵押權(quán)人優(yōu)先受償

【答案】：A35、（）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

【答案】：A36、銀行所有風險中最具破壞力的風險是()。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.國別風險

【答案】：C37、下列關(guān)于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。

A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

B.對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)

C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查

D.授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

【答案】：D38、（2019年真題）下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述不正確的是（）。

A.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作

B.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位

C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”

D.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會，證監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責

【答案】：B39、進度計劃調(diào)整的方法不包括（）。

A.改變作業(yè)組織形式

B.在不違反工藝規(guī)律的情況下改變專業(yè)或工序銜接關(guān)系

C.修正施工方案

D.各專業(yè)分包單位不能如期履行分包合同

【答案】：D40、與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

【答案】：B41、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風險計量

C.監(jiān)控

D.信息與溝通

【答案】：B42、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險是（）。

A.交易風險

B.信用風險

C.操作風險

D.市場風險

【答案】：B43、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。

A.國別評級

B.主權(quán)評級

C.個人客戶評級

D.法人客戶評級

【答案】：A44、關(guān)于土地使用權(quán)抵押權(quán)變更，下列說法不正確的是（）。

A.抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的，應(yīng)當通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況；抵押人未通知抵押權(quán)人或未告知受讓人的，轉(zhuǎn)讓無效

B.轉(zhuǎn)讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權(quán)人可以要求抵押人提供相應(yīng)的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉(zhuǎn)讓

C.抵押權(quán)不得與債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓或者作為其他債權(quán)的擔保

D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當事人應(yīng)當在抵押合同變更后15日內(nèi)，持有關(guān)文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)

【答案】：B45、()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】：A46、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)與負債的久期相等

B.資產(chǎn)的久期大于負債的久期

C.資產(chǎn)與負債的久期缺口為零

D.資產(chǎn)的久期小于負債的久期

【答案】：B47、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中的預(yù)警信號的是（）。

A.大額信貸損失

B.銀行控股股東變更

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

【答案】：B48、某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。

A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低

B.銀行儲蓄流動性傳導(dǎo)路徑可能受阻

C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險

D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險

【答案】：A49、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指()。

A.文件檔案的制訂、管理不善

B.結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

D.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

【答案】：D50、（2021年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.內(nèi)部流程

【答案】：D51、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ,法律風險是一種特殊類型的（）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

【答案】：B52、()是市場約束的核心。

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機構(gòu)

【答案】：A53、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理部門應(yīng)當承擔風險管理的最終責任

B.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包

C.風險管理部門應(yīng)當與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立

D.風險管理部門具有風險管理策略執(zhí)行權(quán)，有助于提高風險管理的質(zhì)量和效率

【答案】：C54、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

【答案】：C55、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：A56、各類通風管道，若整個通風系統(tǒng)設(shè)計采用漸縮管均勻送風者，執(zhí)行相應(yīng)規(guī)格項目，其人工乘以多大的系數(shù)（）。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】：B57、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。

A.95.757％

B.96.026％

C.98.562％

D.92.547％

【答案】：A58、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風險成因的是()。

A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后

B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)

C.個人信用體系不健全

D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風險，操作風險不大

【答案】：C59、以下信息中屬于技術(shù)信息的有（）。①施工方案②技術(shù)規(guī)范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源

A.②③

B.③④⑤

C.①②③

D.①②

【答案】：D60、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。

A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷

B.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)

C.核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量

D.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案

【答案】：B61、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)。銀行資本的核心功能是（）。

A.穩(wěn)定流動性

B.吸收損失

C.維持市場信心

D.承擔風險

【答案】：B62、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱

【答案】：A63、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是（）。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

【答案】：A64、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。

A.增加

B.負相關(guān)

C.降低

D.不變

【答案】：C65、巴塞爾委員會《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。

A.頻率

B.分發(fā)

C.清晰度和可用性

D.公正

【答案】：D66、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。

A.管理能力和行業(yè)地位

B.外包服務(wù)的集中度

C.財務(wù)穩(wěn)健性

D.突發(fā)事件應(yīng)對能力

【答案】：B67、內(nèi)部欺詐是指（）。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

【答案】：B68、()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.因果模型法

【答案】：C69、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是（）。

A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

B.公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

【答案】：A70、（2018年真題）權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.法律風險

【答案】：C71、實踐表明，良好的(?)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。

A.市場風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.國家風險

【答案】：C72、（2018年真題）2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91．2萬日元的價格實施強制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操作風險事件中，導(dǎo)致風險損失的原因有（）。

A.（1）（3）

B.（1）（2）（3）（4）

C.（1）（3）（4）

D.（1）（2）

【答案】：A73、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險

D.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

【答案】：C74、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。

A.基本指標法

B.標準法

C.高級計量法

D.動態(tài)指標法

【答案】：D75、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。

A.計劃

B.實施

C.檢查

D.處置

【答案】：D76、商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。

A.損失分布法

B.內(nèi)部衡量法

C.基本指標法

D.打分卡法

【答案】：C77、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是（）。

A.總敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.外匯敞口頭寸

D.累計總敞口頭寸

【答案】：B78、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

A.非系統(tǒng)風險

B.管理層風險

C.系統(tǒng)性風險

D.個體風險

【答案】：C79、下列關(guān)于市場風險報告的說法中，錯誤的是()。

A.市場風險計量管理報告分為季報、半年報和年報

B.專題市場風險報告為定期報告

C.重大市場風險報告為不定期報告

D.市場風險監(jiān)測分析日報由風險管理部門獨立編制

【答案】：B80、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。

A.支付標的資產(chǎn)的所有收益

B.真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C.購買權(quán)益資產(chǎn)

D.進行總收益率互換

【答案】：B81、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋

【答案】：A82、因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（）風險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.外部事件

【答案】：B83、中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據(jù)和()從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據(jù)到期和()為市場注入流動性。

A.正回購；正回購

B.逆回購；逆回購

C.正回購：逆回購

D.逆回購；正回購

【答案】：C84、在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風險報告的基礎(chǔ)上，利用()能夠?qū)︼L險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.隨機模型

B.計量模型

C.資本模型

D.因果分析模型

【答案】：D85、()是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】：A86、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.資金交易業(yè)務(wù)外包

【答案】：D87、以下關(guān)于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。

A.聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序

B.聲譽風險評估的關(guān)鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應(yīng)當作何反應(yīng)

C.聲譽風險管理部門應(yīng)當采取事后調(diào)查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可能變化持何種態(tài)度

D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件屬于商業(yè)銀行需要作出預(yù)先評估的聲譽風險事件

【答案】：C88、土地等不動產(chǎn)物權(quán)變動的公示方式為（）。

A.交付

B.登記

C.協(xié)議

D.協(xié)商

【答案】：B89、()引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】：B90、（2020年真題）下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。

A.代客購匯100萬美元

B.買入1億美元美國國債

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入10億元人民幣金融債

【答案】：C91、（）是指商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中，愿意且能夠承擔的風險類型和風險總量。

A.風險限額

B.風險水平

C.風險偏好

D.風險文化

【答案】：C92、關(guān)于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息

C.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況

D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

【答案】：D93、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。

A.對客戶進行誤導(dǎo)

B.從事超越授權(quán)交易

C.惡意毀損資產(chǎn)

D.支配超出權(quán)限資金額度

【答案】：C94、每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內(nèi)部控制評估工作流程的（）階段。

A.控制活動識別與評估

B.全員風險識別與報告

C.作業(yè)流程分析和風險識別與評估

D.制定與實施控制優(yōu)化方案

【答案】：B95、以下不屬于風險限額作用的是（）。

A.控制最高風險水平

B.降低流動性風險

C.提供風險參考基準

D.滿足監(jiān)管要求

【答案】：B96、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對商業(yè)銀行面臨的()。

A.行業(yè)風險

B.客戶風險

C.競爭對手風險

D.技術(shù)風險

【答案】：D97、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力P<500Pa為（）。

A.低壓系統(tǒng)

B.中壓系統(tǒng)

C.高壓系統(tǒng)

D.超高壓系統(tǒng)

【答案】：A98、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險

【答案】：D99、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.金融規(guī)章制度

D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引

【答案】：B100、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。

A.聲譽風險

B.社會風險

C.政治風險

D.信用風險

【答案】：A101、商業(yè)銀行的()應(yīng)當監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.董事長

【答案】：C102、（2020年真題）商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險分散

C.風險對沖

D.風險補償

【答案】：B103、企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指（）。

A.風險價值

B.缺口

C.敏感性資產(chǎn)

D.敞口

【答案】：D104、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現(xiàn)。

A.缺乏足夠的后援／替代人員

B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

C.雇員成本增加

D.缺乏崗位輪換機制

【答案】：C105、國際收支逆差與國際儲備之比超過(?)時，說明風險較大。

A.75％

B.80％

C.100％

D.150％

【答案】：D106、（2018年真題）監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

B.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要

【答案】：A107、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得（）。

A.高于75%

B.低于75%

C.高于25%

D.低于25%

【答案】：D108、施工組織設(shè)計復(fù)核由（）進行。

A.項目經(jīng)理

B.項目副經(jīng)理

C.項目部總工程師

D.項目部專業(yè)工程師

【答案】：C109、操作風險的特點不包括()

A.內(nèi)生性

B.轉(zhuǎn)化性

C.集中性

D.差異性

【答案】：C110、信息披露的原則不包括()。

A.側(cè)重披露總量指標

B.謹慎披露結(jié)構(gòu)指標

C.詳細披露所有信息

D.暫不披露機密指標

【答案】：C111、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。

A.解決表面問題，不須深究

B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

【答案】：C112、某設(shè)備安裝工程施工中，在主吊機提吊過程時，臂架系統(tǒng)發(fā)生斜向傾倒，吊臂及所吊塔體向一側(cè)的鋼結(jié)構(gòu)和安裝平臺傾倒。按安全事故類別分類，該工程事故屬于（）。

A.物體打擊

B.起重傷害

C.機械傷害

D.高處墜落

【答案】：B113、引發(fā)一級操作風險損失的原因包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

C.流程、人員、經(jīng)營活動

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

【答案】：A114、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。

A.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

B.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性

C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

D.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

【答案】：D115、風險定價屬于風險控制中的（）。

A.風險監(jiān)測

B.事前控制

C.風險計量

D.事中控制

【答案】：B116、土地登記代理人要求報酬應(yīng)當以（）為前提。

A.證書領(lǐng)到

B.約定的委托事務(wù)完成

C.合同到期

D.委托人自行確定

【答案】：B117、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理的說法中，錯誤的是()。

A.商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層及監(jiān)事會

B.董事會負責審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

C.高級管理層負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

D.高級管理層負責制定外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

【答案】：A118、（2020年真題）下列不屬于市場風險計量方法的是（）。

A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段

B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限

C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口

D.計算債券組合久期

【答案】：B119、現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。

A.信用風險報告

B.信用風險控制

C.信用風險緩釋

D.信用風險計量

【答案】：D120、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。

A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果

B.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率和違約頻率不是同一個概念

【答案】：D121、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】：C122、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）。

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責制度

B.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢風險等級劃分制度

C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度

【答案】：C123、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。

A.操作風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.市場風險

【答案】：D124、下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是()。

A.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

B.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

C.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算

D.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利

【答案】：A125、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是()。

A.風險規(guī)避

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險對沖

【答案】：B126、關(guān)于信息披露的頻率，下列表述錯誤的是（）。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次

B.如果有關(guān)風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

C.國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分

D.對于有關(guān)銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次

【答案】：D127、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是()。

A.維持現(xiàn)有的紅利水平

B.零容忍度類指標

C.收益類指標

D.資本類指標

【答案】：A128、關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是()。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系

【答案】：D129、下列關(guān)于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是()。

A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額

B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風險限額

C.在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致

D.我國現(xiàn)階段實施區(qū)域限額管理是有必要的

【答案】：D130、外電線路電壓為1KV以下，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。

A.6

B.5

C.4

D.4.5

【答案】：C131、商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是()。

A.匯率風險

B.操作風險

C.商品價格風險

D.利率風險

【答案】：B132、系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

D.系統(tǒng)報告

【答案】：D133、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。

A.5％

B.6％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】：C134、CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的()表示。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.信用等級

C.盈利水平

D.行為評分

【答案】：B135、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是（）。

A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

【答案】：A136、下列不屬于個人信貸業(yè)務(wù)品種的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.個人存取款

D.個人經(jīng)營貸款

【答案】：C137、專題報告反映的內(nèi)容不包括（）。

A.重大風險事項描述

B.加強風險管理的建議

C.發(fā)展趨勢及風險因素分析

D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

【答案】：B138、20世紀70年代，商業(yè)銀行進入（）。

A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.全面風險管理模式階段

D.負債風險管理模式階段

【答案】：A139、在我國商業(yè)銀行的風險預(yù)警體系中，藍色預(yù)警法側(cè)重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法

D.層次分析法

【答案】：B140、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。

A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元

C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不小于99%

【答案】：C141、期權(quán)風險資本計提有簡易法和()

A.高級法

B.加權(quán)法

C.累計法

D.平均法

【答案】：A142、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）

A.極端損失

B.預(yù)期損失

C.違約損失

D.非預(yù)期損失

【答案】：B143、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

A.商業(yè)銀行風險管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

【答案】：D144、我國要求資本充足率不得低于（）。

A.6%

B.7%

C.8%

D.9%

【答案】：C145、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的

A.久期分析法

B.期望分析法

C.平均分析法

D.自我評估法

【答案】：A146、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。

A.損失事件收集

B.關(guān)鍵風險指標

C.操作風險與控制自我評估

D.操作風險監(jiān)管資本

【答案】：D147、商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以影響正常業(yè)務(wù)運行的風險，不可以通過()來進行風險緩釋。

A.購買電子保險

B.制定連續(xù)營業(yè)方法

C.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

D.提高電子化水平以取代手工操作

【答案】：D148、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術(shù)風險模型和模型獨立預(yù)測

C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

【答案】：D149、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層的支持與承諾

B.董事會的支持與承諾

C.監(jiān)事會的支持與承諾

D.風險管理委員會的支持與承諾

【答案】：A150、商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生()。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.流動性風險

【答案】：D151、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯掉期

B.外匯期權(quán)

C.外匯期貨

D.外匯遠期

【答案】：B152、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時應(yīng)考慮的因素的是（）。

A.壓力測試結(jié)果

B.資本實力

C.內(nèi)部控制水平

D.單一客戶限額

【答案】：D153、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A.120％

B.125％

C.75％

D.115％

【答案】：B154、下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是（）。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

【答案】：B155、依據(jù)施工任務(wù)委托合同對施工進度的要求控制施工進度是（）進度控制的任務(wù)。

A.業(yè)主方

B.設(shè)計方

C.施工方

D.供貨方

【答案】：C156、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年

C.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任

【答案】：A157、（2018年真題）下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風險的是（）。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.內(nèi)部評級法

D.缺口分析

【答案】：C158、關(guān)于重新定價的不對稱性，下列說法正確的是()。

A.收益率曲線發(fā)生非平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響

B.收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響

C.收益率曲線發(fā)生平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響

D.收益率曲線的斜率發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響

【答案】：B159、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為（），不計入操作風險資本，但應(yīng)將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。

A.管理資本

B.信用風險

C.市場風險

D.流動風險

【答案】：B160、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設(shè)的測點互成的角度為（）。

A.900

B.1200

C.1800

D.600

【答案】：A161、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。

A.1%

B.2%

C.0.5%

D.1.5%

【答案】：A162、銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是（）。

A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

D.將技術(shù)支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

【答案】：D163、（）根據(jù)委托或授權(quán)對商業(yè)銀行進行審計時應(yīng)出示委托授權(quán)書。

A.外部審計機構(gòu)

B.內(nèi)部審計機構(gòu)

C.銀監(jiān)會派出機構(gòu)

D.國資委派出機構(gòu)

【答案】：A164、客戶評級中，違約概率的估計包括以下()兩個層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】：A165、法律風險與操作風險之間的關(guān)系是（）。

A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

【答案】：D166、下列相關(guān)文件中，(?)不屬于信用風險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》

D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指引》

【答案】：C167、黃金價格波動屬于（）。

A.期權(quán)性風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.商品價格風險

【答案】：C168、（）強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.永久資本

【答案】：C169、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負債總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險敞口

【答案】：D170、外匯（??）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.外匯敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

【答案】：B171、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.1000

B.500

C.﹣500

D.﹣1000

【答案】：C172、風險監(jiān)測是一個()的過程。

A.動態(tài)、連續(xù)

B.動態(tài)、間斷

C.靜態(tài)、間斷

D.靜態(tài)、連續(xù)

【答案】：A173、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。

A.風險限額是風險偏好傳導(dǎo)的重要手段

B.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風險指標的控制上（下）限

D.風險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準

【答案】：D174、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的()。

A.法律風險

B.市場風險

C.國家風險

D.流動性風險

【答案】：D175、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括下列哪一項？()

A.保證金

B.活期存款

C.應(yīng)解匯款

D.財政性存款

【答案】：D176、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。

A.個人存款

B.公司存款

C.機構(gòu)存款

D.大額存款

【答案】：A177、某企業(yè)2016年凈利潤為0．5億元，2015年年末總資產(chǎn)為10億元，2016年年末總資產(chǎn)為15億元，該企業(yè)2016年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A.5.00％

B.4.00％

C.3.33％

D.3.00％

【答案】：B178、()是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

【答案】：A179、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是（）。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.市場風險

D.信用風險

【答案】：D180、（）是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

【答案】：A181、在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、機構(gòu)變革的環(huán)境中，()已經(jīng)成為我國金融機構(gòu)各類風險的主要來源。

A.環(huán)境因素

B.制度因素

C.人員因素

D.技術(shù)因素

【答案】：C182、可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

【答案】：C183、（2021年真題）根據(jù)風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。

A.當前

B.一般

C.極端

D.過去三年平均

【答案】：C184、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

【答案】：B185、()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioVien模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B186、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。

A.流動比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠桿比率

【答案】：D187、商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風險。

A.增資擴股

B.計提資本金

C.計提損失準備金

D.購買保險

【答案】：D188、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】：B189、商業(yè)銀行采用()計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部評級法

B.內(nèi)部模型法

C.權(quán)重法

D.高級計量法

【答案】：A190、以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是（）。

A.識別和評價財務(wù)報表風險

B.識別和評價經(jīng)營管理狀況

C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況

D.識別和評價收益狀況

【答案】：D191、按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)()。

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的權(quán)重法計算

B.采用以往的標準法計算

C.不予計算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算

【答案】：A192、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.重估價值

【答案】：C193、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)和負債準確計量

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來時點的流動性

【答案】：D194、為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來()進行滾動規(guī)劃。

A.1年或兩年

B.三年或四年

C.一年或五年

D.三年或五年

【答案】：D195、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務(wù)的是（）。

A.按照委托人指示處理代理事務(wù)

B.維護委托人的權(quán)益

C.及時告知代理事務(wù)進展

D.承擔代理后果

【答案】：D196、對于戰(zhàn)略風險管理的理解，錯誤的是()。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件

【答案】：C197、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。

A.GBPl=USDl.9702

B.GBPl=USDl.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194

【答案】：D198、由于貸款組合的相關(guān)性，貸款組合的整體風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。

A.大于

B.小于

C.大于等于

D.小于等于

【答案】：B199、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務(wù)報表分析的是（）。

A.財務(wù)報表是否如實提供會計信息

B.財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)

C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率

D.有無隨意變更會計處理方法

【答案】：C200、下列各項中，不屬于進行土地登記代理成果審核重點的是（）。

A.代理步驟及過程是否符合規(guī)定要求

B.委托代理內(nèi)容與要求是否合法

C.成果內(nèi)容是否規(guī)范合法

D.成果內(nèi)容及形式是否符合委托方的要求

【答案】：B201、假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為（）。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35

【答案】：A202、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是（）。

A.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成

B.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

D.商業(yè)銀行應(yīng)當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化

【答案】：A203、《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風險管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）。

A.10％

B.15％

C.20％

D.25％

【答案】：B204、下列選項不屬于我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運營方式的是（）。

A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.柜臺業(yè)務(wù)

D.個人信貸業(yè)務(wù)

【答案】：A205、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護的風險。

A.法律風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【答案】：A206、外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于（）。

A.代理外匯買賣

B.自營外匯買賣

C.即期外匯買賣

D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

【答案】：D207、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。

A.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式

C.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

【答案】：B208、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。

A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

【答案】：C209、系統(tǒng)性風險對貸款組合的信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A.微觀經(jīng)濟

B.宏觀經(jīng)濟

C.國際貿(mào)易收支

D.利息率

【答案】：B210、以下指標中（）數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。

A.大額負債依賴度

B.核心存款比例

C.貸款總額與核心存款的比率

D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

【答案】：C211、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）。

A.自覺管理

B.系統(tǒng)管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

【答案】：D212、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標準差為（）。

A.3.51%

B.3.11%

C.2.87%

D.1.33%

【答案】：A213、下列關(guān)于定金的說法，正確的是（）。

A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金可以抵作價款

B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，可以要求返還定金

C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當三倍返還定金

D.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不能收回

【答案】：A214、土地登記的基本單元是（）。

A.宗地

B.地塊

C.權(quán)屬地

D.租賃土地

【答案】：A215、商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風險等級的過程是指()。

A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險評估

B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險識別

C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險控制

D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險計量估與控制

【答案】：A216、根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.遠期凈敞口頭寸

【答案】：A217、下列關(guān)于操作風險分類的說法，正確的是（）。

A.高管欺詐屬于可降低的風險

B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風險

D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險

【答案】：D218、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的（）。

A.可規(guī)避的操作風險

B.可降低的操作風險

C.可緩釋的操作風險

D.應(yīng)承擔的操作風險

【答案】：D219、下列關(guān)于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。

A.風險加權(quán)資產(chǎn)是與監(jiān)管資本直接相關(guān)的參數(shù)

B.經(jīng)濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等

C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預(yù)期損失額相等的資本

【答案】：D220、某銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（??）

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】：C221、即使采用適當?shù)木忈尮ぞ撸膊荒埽ǎ┎僮黠L險。

A.限制

B.降低

C.分散

D.消除

【答案】：D222、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是（）。

A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型

B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

【答案】：D223、下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。

A.信用風險識別

B.信用風險計量

C.信用風險監(jiān)測

D.信用風險控制

【答案】：B224、在操作風險管理工具中，關(guān)鍵風險監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。

A.有效性

B.可靠性

C.敏感性

D.相關(guān)性

【答案】：C225、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關(guān)手續(xù)的過程中發(fā)現(xiàn)土地使用權(quán)不確定，則該宗土地（）。

A.可申請登記和支配

B.無法登記但可支配

C.可登記但無法支配

D.無法登記和支配

【答案】：D226、國別風險限額可依據(jù)的因素不包括（）。

A.國別風險

B.業(yè)務(wù)機會

C.國家重要性

D.外部風險

【答案】：D227、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.戰(zhàn)略風險

B.市場風險

C.信用風險

D.聲譽風險

【答案】：A228、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

【答案】：A229、與綜合風險報告內(nèi)容不同，專項風險報告主要是（）。

A.轄內(nèi)各類風險總體狀況

B.風險應(yīng)對策略

C.對管理范圍的重大風險事項進行報告

D.加強風險管理

【答案】：C230、（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。

A.撥備覆蓋率

B.貸款拔備率

C.貸款遷徙率

D.不良貸款率

【答案】：B231、在結(jié)構(gòu)吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。

A.手扳葫蘆

B.千斤頂

C.卷揚機

D.鋼絲繩夾

【答案】：A232、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）。

A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致

D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致

【答案】：A233、（2018年真題）下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法中，正確的是（）。

A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2012年中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施

B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C.資本充足率=（資本一扣除項）÷信用風險加權(quán)資產(chǎn)

D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）÷（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求）

【答案】：A234、假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】：B235、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是()。

A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化

B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換

【答案】：D236、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。

A.3.45％

B.3.59％

C.3.67％

D.4.35％

【答案】：B237、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()

A.6%；4%

B.8%；6%

C.8%;4%

D.10%;8%

【答案】：C238、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，（）原則是指自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風險相關(guān)機構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。

A.全面性

B.及時性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】：A239、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

【答案】：B240、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

【答案】：C241、下列關(guān)于損失的說法正確的是（）。

A.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離，是可以預(yù)見的較大損失

B.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）

C.災(zāi)難性損失是指沒有超出非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失

D.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的累計值

【答案】：B242、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是()。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.10％～20％

D.10％～25％

【答案】：A243、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。

A.代理業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】：D244、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標準。

A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后

B.受償順序排在存款人和一般債權(quán)人之后

C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激勵

D.按照相關(guān)會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益，并在資產(chǎn)負債表上單獨列示和披露

【答案】：D245、商業(yè)銀行的整體風險控制