1M口2016年下半年青海省期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策1M口考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B.本交易所會員大會C.本交易所理事會D.中國證監(jiān)會2、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A.及時(shí)向主管部門報(bào)告B.公平對待該投資者C.及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn)D.了解投資者的投資目標(biāo)3、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為_。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.市場期權(quán)4、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A.期貨交易所B.中國證監(jiān)會C.期貨投資者保障基金D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金5、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A.不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職B.可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職C.無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職D.可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職6、管理和使用的具體辦法由（）制定。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同國務(wù)院財(cái)政部門C.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國人民銀行D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會7、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場穩(wěn)健運(yùn)行。A.期貨交易各方B.中國期貨業(yè)協(xié)會C.中國證監(jiān)會D.所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)8、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手（5噸/手）10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_。A.價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元B.價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元C.價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元D.價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元9、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)B.參加協(xié)會組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)C.自我反省，公開道歉D.向期貨業(yè)協(xié)會遞交保證書，承諾不再從事違法行為10、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告。27101511、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為_。76320元76480元152640元152960元12、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。2003年7月1日2003年7月10日2008年6月30日2008年4月30日13、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C.期貨公司D.非期貨公司結(jié)算會員14、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手一一乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。A.訓(xùn)誡B.公開譴責(zé)C.撤銷其從業(yè)資格D.行政處罰15、—是在圖中按時(shí)間等分，將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時(shí)間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A.閃電圖B.K線圖C.分時(shí)圖D.竹線圖16、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為一。A.價(jià)差B.基差C.差價(jià)D.套價(jià)17、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯(cuò)誤的是_。A.期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果B.客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價(jià)與其平倉價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C.期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強(qiáng)制平倉D.客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差18、分立的說法，不正確的是（）。A.期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼B.期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼C.期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除D.期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼19、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠_5月份豆粕期貨合約。人.買入100手B.賣出100手^買入200手D.賣出200手20、下列可以從事期貨交易的是（）。A.國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B.某集團(tuán)下屬公司C.期貨交易所的工作人員D.中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員21、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A.應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金B(yǎng).可以只在報(bào)表附注中說明C.應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整D.應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本22、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A.丁某B.小王C.期貨公司D.期貨公司和丁某23、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A.企業(yè)法人B.自然人C.會員D.國有企業(yè)24、假定年利率為8%,年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn);買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%,則4月1日時(shí)的無套利區(qū)間是_。[1606,1646][1600,1640][1616,1656][1620,1660]25、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。3251二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)（）。A.誠實(shí)守信B.勤勉盡責(zé)C.堅(jiān)持公開、公平、公正原則D.對期貨交易各方高度負(fù)責(zé)2、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國證券業(yè)協(xié)會C.中國人民銀行D.財(cái)政部門3、期貨交易所不得從事（）。A.信托投資B.股票投資C.非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D.間接參與期貨交易4、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟(jì)措施。A.向協(xié)會申訴B.對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映C.對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D.可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁5、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào)告公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)。A.免職理由B.首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況C替代人選名單D.發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況6、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A.公司停業(yè)B.變更業(yè)務(wù)范圍C.參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu)D.控股股東發(fā)生變化7、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算會員資格但未被批準(zhǔn)，其原因可能是（）。A.張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定B.該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定C.張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時(shí)間不符合規(guī)定D.該期貨公司高級管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定8、商品投資基金的類型有_。A.公募期貨基金B(yǎng).私募期貨基金C.個(gè)人管理期貨賬戶D.集體管理期貨賬戶9、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A.接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的B.允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易C.違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的D.從事期貨自營業(yè)務(wù)的10、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有O。A.《中華人民共和國民法通則》B.《中華人民共和國刑法》C.《中華人民共和國合同法》D.《中華人民共和國民事訴訟法》11、在我國，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A.信貸資金B(yǎng).財(cái)政資金C.自有資金D.銀行資金12、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括_。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和度量C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)消除13、下列關(guān)于商品供給的說法，正確的是_。A.供給是指在一定時(shí)期內(nèi)，在各種可能的價(jià)格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務(wù)的數(shù)量B.一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價(jià)格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小，這就是“供給法則”C.在商品自身價(jià)格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少D.一般而言，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤，生產(chǎn)者會進(jìn)一步提高產(chǎn)量14、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括—A.開戶與下單B.競價(jià)C.結(jié)算D.交割15、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A.依法對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B.無權(quán)對期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理C.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法只對期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理16、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是_。A.為客戶提供安全可靠的投資市場B.維護(hù)市場參與的權(quán)益C.維護(hù)市場的穩(wěn)定D.控制政治風(fēng)險(xiǎn)17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：期貨業(yè)協(xié)會在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財(cái)產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對此，期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)該（）。A.向中國證監(jiān)會報(bào)告B.移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任C.直接對其進(jìn)行刑事處罰D.對其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理18、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種—的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A.品種相同或相關(guān)B.數(shù)量相等或相當(dāng)C.方向相同D.月份相同或相近19、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括_。A.期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B.減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要C適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國際化發(fā)展的需要D.保護(hù)投資者利益免受損失的需求20、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A.會員資格的取得條件B.會員資格的終止條件C.對會員的監(jiān)督管理D.會員資格的取得程序21、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時(shí)，（）。A.以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)B.必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況C.必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會受到損害D.當(dāng)無法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對待22、丁某在某期