2022年中級銀行從業資格之中級風險管理通關考試題庫帶答案解析單選題（共100題）1、張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內部欺詐【答案】A2、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C3、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C4、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C5、某商業銀行信用卡業務(無擔保循環的)個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75％，表外風險轉換系數是20％。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D6、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C7、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B8、下列各項不會影響商業銀行資產負債期限結構的是（）。A.每日客戶存取款B.貸款發放／歸還C.存貸款基準利率的調整D.商業銀行減少網點數量【答案】D9、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D10、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D11、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】B12、“未按審批時所附的限制性條款發放貸款”屬于（）業務環節可能出現的違規事項。A.貸前調查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放【答案】D13、外匯占款增加，商業銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A14、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A15、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D16、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A17、商業銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區域，如確需進入應得到適當的批準，（）。A.其活動也應受到監控B.其活動在必要時才受到監控C.其活動不會受到監控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監控【答案】A18、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設【答案】B19、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C20、在我國銀行監管實踐中,(?)監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評鑒商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D21、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D22、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策【答案】D23、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D24、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現值D.終值【答案】A25、商業銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區域，如確需進入應得到適當的批準，（）。A.其活動也應受到監控B.其活動在必要時才受到監控C.其活動不會受到監控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監控【答案】A26、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C27、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A28、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C29、已知某商業銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B30、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C31、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D32、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.存款準備金D.存款保險【答案】B33、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C34、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C35、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B36、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A37、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨【答案】B38、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A39、某商業銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C40、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B41、在商業銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D42、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D43、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C44、以下（）不屬于造成系統無法正常辦理或系統速度異常的因素。A.信息科技系統生產運行B.信息科技系統應用開發C.信息科技系統安全管理D.信息科技系統人員操作【答案】D45、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業務指導》【答案】C46、風險管理信息系統不需要重視的是（）。A.數據的時效B.數據的流程C.數據的難度D.數據的來源【答案】C47、下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.設置獨立的風險管理部門C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況【答案】C48、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D49、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A50、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量B.風險計量可以基于專家經驗C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上【答案】A51、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業協會B.監管部門C.評級機構D.審計師【答案】C52、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D53、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】B54、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業務部門【答案】C55、商業銀行風險管理的發展階段是()。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A56、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C57、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D58、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監管資本D.賬面資本【答案】C59、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D60、采用權重法計量信用風險資本時，商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A61、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C62、在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過（）來實現。A.減少經濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉移D.設定止損限額【答案】A63、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D64、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A65、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】A66、活期存款和現金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C67、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。A.穩定B.小C.大D.有規律【答案】C68、以下對于戰略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.戰略風險一經批準不得更改D.在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C69、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B70、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D71、商業銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產狀況D.負債狀況【答案】B72、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B73、商業銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內部控制體系的建設B.購買商業保險C.設立應急預案和連續營業計劃D.業務外包【答案】A74、商業銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產狀況D.負債狀況【答案】B75、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于（）。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B76、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C77、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業費用B.扣除撥備，不扣除營業費用C.不扣除撥備，也不扣除營業費用D.不扣除撥備，扣除營業費用【答案】C78、某銀行因為信息技術系統建設存在缺陷導致無法正常辦理業務，該操作風險的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統事件C.內部欺詐事件D.執行、交割和流程管理事件【答案】B79、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C80、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，銀監會提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D81、商業銀行公司治理結構應確保（）對商業銀行的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并對商業銀行的股東負責。A.高級管理層B.監事會C.董事會D.員工【答案】C82、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B83、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D84、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B85、在我國銀行監管實踐中,(?)監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評鑒商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D86、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C87、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備?【答案】A88、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.持續地監測與報告D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】D89、商業銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A90、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B91、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A92、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B93、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設【答案】B94、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩定D.審慎【答案】A95、原銀監會規定，我國商業銀行杠桿率的監管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A96、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C97、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規文化D.信息系統【答案】C98、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A99、以下不屬于我國銀行業監督管理目標的是()。A.促進銀行業的合法運行B.促進銀行業的穩健運行C.規避所有系統風險D.維護公眾對銀行業的信心【答案】C100、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D多選題（共50題）1、下列屬于行業財務風險因素的是（）。A.凈資產收益率B.行業盈虧系數C.全員勞動生產率D.產品產銷率E.資本積累率【答案】ABCD2、中國銀行監管應當遵循的基本原則包括下列哪幾項（）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】ABC3、聲譽危機管理的主要內容包括（）。A.預先制定戰略性的危機管理規劃B.提高日常解決問題的能力C.危險現場處理D.提高發言人的溝通技能E.危機處理過程中的持續溝通【答案】ABCD4、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業務過度擴張和承擔風險D.維持市場信心E.增強銀行系統的穩定性【答案】ABCD5、一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業銀行遭受到的風險有（）。A.戰略風險B.國別風險C.法律風險D.集中度風險E.市場風險【答案】ABC6、如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.國別風險E.信用風險【答案】BC7、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監測各種風險水平的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施B.報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD8、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監管要求D.避免銀行資產廉價出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD9、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD10、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重C.新設房地產風險暴露類型，根據LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD11、各級資本的細項如何變動受到（）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】ABCD12、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。A.內部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內部管理角色和職責【答案】BCD13、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC14、經濟資本是可以根據不同角度來區分的銀行資本，它是（）。A.為了覆蓋和抵御預期損失所需要持有的資本數額B.資產減去負債后的余額C.銀行抵補風險所要求擁有的資本D.一個風險概念E.維持金融體系穩定必須持有的資本【答案】CD15、市場風險報告包括（）。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD16、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風險成本B.會計成本C.資本成本D.經營成本E.監管成本【答案】B17、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD18、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產品的開發B.有助于降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD19、操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。下列哪些是商業銀行可選擇的經濟資本計算方法（）A.內部評級法B.基本指標法C.標準法D.風險預測法E.高級計量法【答案】BC20、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】AB21、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.整個戰略實施過程中的質量難以保證B.戰略目標缺乏整體兼容性C.為實現目標所需要的資源缺乏D.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷E.外部監管環境出現了巨大變化【答案】ABCD22、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統事件D.實物資產的損壞E.執行、交割和流程管理事件【答案】ABCD23、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD24、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.積極爭攬中型,小型企業存款B.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源C.以個人客戶資金作為負債的主要來源D.將授信投放集中于房地產行業E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布【答案】AC25、下列說法不正確的有（）。A.商業銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續期缺口乘以2％/年【答案】D26、銀行監管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監管執法和行為標準公開C.監管立法和政策標準公開D.監管職權的信息公開E.監管范圍的信息公開【答案】ABC27、下列關于信用風險說法正確的是（）。A.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務中B.具有數據充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制C.對于大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源D.可供選擇的金融產品種類豐富，可通過多種技術手段加以控制E.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定【答案】AC28、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監管機構的有關規定E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本【答案】AB29、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有(?)。A.內部交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.系統性風險較低E.風險識別和貸后監督難度較大?【答案】ABC30、單一法人客戶的財務報表應特別關注的內容有()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經營管理狀況D.識別和評價負債管理狀況E.識別和評價資產管理狀況【答案】ACD31、在全球范圍內，各國對銀行業監管實行嚴格的行業準入，是因為（）。A.銀行面臨著復雜的風險種類B.銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產負債結構D.銀行具有很強的公眾性E.銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD32、商業銀行的風險管理環境包括下列哪些要素？（）A.內部控制B.風險偏好C.公司治理D.管理戰略E.風險文化【答案】ABCD33、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD34、風險監管核心指標分為（）。A.風險水平類B.風險遷徙類C.風險緩釋類D.風險對沖類E.風險抵補類【答案】AB35、下列屬于銀行業監督管理機構對銀行類金融機構現場檢查的重點內容的有（??）。A.資產質量和流動性狀況B.管理水平和