1、融資融券業(yè)務試點啟動前就緒檢查全網測試方案一、測試目的為了確保融資融券業(yè)務試點工作的順利開展，深圳證券交易所（簡稱“深交所”）和中國結算深圳分公司在2010年1月30日全網測試和2月1日至3月10日仿真測試的基礎上，定于2010年3月27日、2010年3月28日聯(lián)合組織業(yè)務試點啟動前就緒檢查全網測試，通過模擬信用證券賬戶融資買入、融券賣出、買券還券、融資融券強制平倉和擔保品買賣等交易，融資融券證券劃轉和相應的登記結算、證券公司客戶資金第三方存管，以及信用證券賬戶開戶、融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)申報及相關信息披露等業(yè)務，開展業(yè)務全流程演練，以檢驗業(yè)務流程和各會員的技術系統(tǒng)、深交所交易系統(tǒng)、中國結算深圳分公

2、司結算系統(tǒng)及其他相關系統(tǒng)的正確性。二、參測單位深圳證券交易所中國結算深圳分公司深圳證券通信公司下列證券公司及其開戶代理點國信證券、光大證券、廣發(fā)證券、海通證券、中信證券、國泰君安。參測證券公司客戶資金第三方存管銀行其他相關單位三、測試內容（一）融資融券交易及非交易的模擬測試通過模擬2個完整交易日的交易和1個結算日的結算，驗證券商系統(tǒng)對融資融券業(yè)務的適應性。1、T日（2010-03-27）交易系統(tǒng)：融資買入、融券賣出、買券還券等交易、成交回報接收、實時行情接收；其它日常交易業(yè)務。結算系統(tǒng)：T日融資融券交易清算、融資融券證券劃轉及其它日常結算業(yè)務，信用證券賬戶的開戶及使用信息申報，下發(fā)融資融券業(yè)務

3、有關限售股數(shù)據(jù)。券商系統(tǒng)：融資融券交易及相關非交易業(yè)務的委托、申報、信用證券賬戶開戶及使用信息申報，其它日常交易相關業(yè)務；清算交收，包括客戶資金第三方存管業(yè)務（客戶簽約開戶、資金劃轉及控制、生成清算文件、報表等）；融資融券交易風險控制、擔保品管理等。此外，信用賬戶的創(chuàng)業(yè)板交易權限開通，信用賬戶的創(chuàng)業(yè)板交易權限控制，接收融資融券業(yè)務有關限售股數(shù)據(jù)。2、T+1日（2010-03-28）交易系統(tǒng)：融資買入、融券賣出、買券還券、融資/融券強制平倉等交易、成交回報接收、實時行情接收；其它日常交易業(yè)務。券商系統(tǒng)：融資融券交易及相關非交易業(yè)務的委托、申報，其它日常交易相關業(yè)務；融資融券交易風險控制、擔保品管

4、理等。（二）融資融券業(yè)務相關信息披露的模擬測試1、T日深交所通過交易系統(tǒng)以信息公告方式發(fā)布融資融券標的信息（見文本文件XX100327.899）、可充抵保證金證券信息（見文本文件XX100327.898）。參測券商可在交易開始前通過信息公告，獲取或核對設置融資融券標的信息、可充抵保證金證券信息。參測券商在完成T日清算后，通過雙向通信系統(tǒng)向深交所模擬報送融資融券余額數(shù)據(jù)（XYnnnnnn.DBF）和信用違約資料（WYnnnnnn.DBF），通過會員業(yè)務專區(qū)模擬應急數(shù)據(jù)申報。2、T+1日深交所于T+1日交易開始前，通過交易系統(tǒng)信息公告披露T日融資融券交易信息，通過雙向通信系統(tǒng)向有融資融券業(yè)務資格的

5、券商定向發(fā)送信用違約資料匯總信息。四、測試時間安排測試時間為2010年3月27日（周六）8:30至19:00、2010年3月28日（周日）8:30至11:30。深交所交易系統(tǒng)模擬2個交易日的交易，T日接收交易、非交易委托的時間分別為9:15至11:30（模擬3月27日的交易，其中10:30-10:40模擬中午休市）、T+1日接收交易、非交易委托的時間分別為9:15至10:30（模擬3月28日的交易，其中10:00-10:05模擬中午休市）。T日結算公司開戶系統(tǒng)接收開戶委托時間分別為9:00至11:30。T日結算公司D-COM系統(tǒng)接收融資融券證券劃轉委托時間為9:00至11:30。結算公司將模擬

6、1個工作日進行處理，T日下發(fā)一次結算數(shù)據(jù)。具體安排請見下表：時間(3月27日)主要測試內容會員重點測試內容模擬日期8:50開始標的證券、可充抵保證金證券信息的發(fā)布和獲取通過交易系統(tǒng)信息公告（XX10mmdd.899 ,XX10mmdd.898）獲取標的證券及可充抵保證金證券信息，并核對設置自身系統(tǒng)的相關參數(shù)T日：2010年3月27日9:15-11:30模擬T日交易。交易系統(tǒng)接收融資買入、融券賣出、買入還券等交易。其中：9:25進行集合競價撮合，9:30至11:27為連續(xù)競價時間，11:27至11:30為收盤集合競價時間，10:30-10:40模擬T日中午休市。實時開戶。融資融券證券劃轉。參測券

7、商客戶資金第三方存管日間業(yè)務模擬融資買入、融券賣出、買券還券等申報。信用證券賬戶的開立及使用信息申報。上報融資融券證券劃轉委托FJYBS.DBF， 接收FJYQR.DBF。上報ZHGFWT.DBF文件（創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理業(yè)務）。客戶資金第三方存管簽約、資金劃轉及控制。11:30-15:30結算公司模擬T日的融資融券交易的股份和資金的清算。15:30-16:00結算數(shù)據(jù)發(fā)送。接收結算數(shù)據(jù)：包括SJSTJ.DBF(T日)、SJSQS.DBF(T日)、SJSGF.DBF(T日)，SJSZJ.DBF(T日)；SJSFW.DBF（T日）ZHGFHB.DBF（T日）進行股份及資金的交收。16:00-1

8、9:00參測券商完成T日清算后，向交易所報送融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)（截止時間點為19:00）。參測券商客戶資金第三方存管日終業(yè)務模擬。券商通過雙向通信系統(tǒng)報送融資融券余額數(shù)據(jù)（XYnnnnnn.dbf）和信用違約資料（WYnnnnnn.dbf）。券商模擬T日清算交收，包括券商與客戶資金第三方存管銀行間的清算、報表等業(yè)務。17:00-19:00參測券商使用會員專區(qū)補報數(shù)據(jù)。券商模擬應急處理，通過會員專區(qū)申報余額數(shù)據(jù)（使用相同數(shù)據(jù)）。時間(3月28日)主要測試內容會員重點測試內容模擬日期8:50開始交易所定向發(fā)布信用違約資料匯總。交易所發(fā)布T日融資融券交易信息。標的證券、可充抵保證金證券信息的發(fā)布和獲取

9、。通過雙向小站獲取。通過交易系統(tǒng)信息公告獲取。通過交易系統(tǒng)信息公告（XX10mmdd.899 ,XX10mmdd.898）獲取標的證券及可充抵保證金證券信息，并核對設置自身系統(tǒng)的相關參數(shù)。T+1日：2010年3月28日9:15-10:30模擬T+1日交易。交易系統(tǒng)接收融資買入、融券賣出、買入還券等交易。其中：9:25進行集合競價撮合，9:30至10:27為連續(xù)競價時間，10:27至10:30為收盤集合競價時間，10:00-10:05模擬T+1日中午休市。參測券商客戶資金第三方存管日間業(yè)務模擬。融資買入、融券賣出、買券還券等申報。客戶資金第三方存管簽約、資金劃轉及控制。注：參測證券公司客戶資金第

10、三方存管業(yè)務的模擬測試，上述測試時間安排供參考，要求在測試當日模擬2個交易日交易和1個交易日的結算過程中完成完整功能（日間、日終業(yè)務）的測試即可，具體測試安排可由參測證券公司自行安排。五、測試數(shù)據(jù)1、本次測試以2010年3月26日（周五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為起始數(shù)據(jù)。2、測試用標的證券范圍見測試日上午發(fā)出的清單文件XX100327.899、XX100328.899。模擬的交易日T日，用于模擬融資融券交易業(yè)務啟動的首日，所有標的證券的初始融資余額、初始融券余額都設為0。3、測試用可充抵保證金證券范圍測試日我所可充抵保證金證券范圍及折算率見下表。深圳證券交易所融資融券可充抵

11、保證金證券范圍及折算率可充抵保證金證券品種折算率A股深證100指數(shù)成份股不超過70%非深證100指數(shù)成份股不超過65%被實行特別處理和暫停上市的A股0%基金交易所交易型開放式指數(shù)基金（ETF）不超過90%其他上市基金不超過80%債券國債不超過95%其他上市債券不超過80%權證權證0%具體信息詳見測試日上午發(fā)出的文本文件XX100327.898、XX100328.898。4、融資/融券保證金比例等參數(shù)融資保證金比例 融券保證金比例 客戶維持擔保比例50% 50% 130%注：參測券商的設置參數(shù)應不低于上述值。5、證券公司的數(shù)據(jù)準備本次測試使用真實的融資融券交易單元和結算賬戶，請各參測券商及時做好

12、相關開通工作。建議參測券商從D-COM系統(tǒng)接收資金結算數(shù)據(jù)（SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF），若需從備份通道（交易網關）接收該數(shù)據(jù)，請務必于3月25日17:00前向中國結算深圳分公司資金交收部申請，聯(lián)系方式25946002。6、信用交易的資金結算賬戶設置及余額結算公司為每個信用交易的資金結算賬戶生成余額5億元，供各會員測試用。7、測試用的費率證券品種收費項目費率計算對象A股擔保證券劃轉手續(xù)費20每筆成功委托（向投資者單向收取，結算公司收10，券商收10）融券券源劃轉手續(xù)費10每筆成功委托（結算公司收10）還券劃轉手續(xù)費20每筆成功委托（向投資者單向收取，結

13、算公司收10，券商收10）余券劃轉手續(xù)費10每筆成功委托（結算公司收10）信用證券賬戶開戶費(個人)40證券公司向開戶人收取40元，其中20元作為配號費上交結算公司信用證券賬戶開戶費(機構)400證券公司向開戶人收取400元，其中200元作為配號費上交結算公司信用證券賬戶補辦手續(xù)費(個人)-補原號10證券公司向開戶人收取10元，無需上交結算公司；信用證券賬戶補辦手續(xù)費(機構)-補原號10證券公司向開戶人收取10元，無需上交結算公司；信用證券賬戶補辦手續(xù)費(個人)-新號40證券公司向開戶人收取40元，其中20元作為配號費上交結算公司信用證券賬戶補辦手續(xù)費(機構)-新號400證券公司向開戶人收取4

14、00元，其中200元作為配號費上交結算公司注：信用交易的印花稅、經手費及監(jiān)管規(guī)費等費率同普通交易。以上費率只用于本次測試，實際費率以正式公布數(shù)據(jù)為準。8、開戶委托的申報T日上午11:30前，結算公司接收開戶代理機構申報的開戶委托和賬戶使用信息申報，并實時返回開戶等處理結果。會員可用當天開立的信用賬戶進行相關測試。9、融資融券證券劃轉的申報T日上午11:30前，結算公司接收會員的融資融券證券劃轉申報的委托，并實時返回檢查結果。10、結算公司發(fā)送的結算數(shù)據(jù)，詳細說明如下表所示：時間(T日)數(shù)據(jù)接口主要內容發(fā)送日期11：30前SJSKB.DBF開戶類回報3月27日FJYQR.DBF對FJYBS.DB

15、F的檢查結果3月27日15：30SJSTJ.DBFT日日常交易3月27日SJSQS.DBFT日ETF、權證交易等DVP品種清算結果3月27日SJSGF.DBF融資融券證券劃轉回報。擔保證券提交與返還，業(yè)務類別R1；融券券源劃撥，業(yè)務類別R2；現(xiàn)券還券劃撥，業(yè)務類別R3。3月27日SJSZJ.DBFA股當日成交，融資融券交易相關費用、融資融券證券劃轉相關費用、開戶費用，記賬日期為3月28日。3月27日SJSDZ.DBF股份對賬數(shù)據(jù)3月27日SJSFW.DBF解除限售股份賬戶（僅含個人，業(yè)務類別30）、高管人員賬戶（包括在任高管以及處于鎖定期的離任高管，業(yè)務類別31）和未解除限售股份賬戶（業(yè)務類別

16、32）3月27日ZHGFHB.DBF創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理業(yè)務回報3月27日六、測試前準備工作 請參測單位務必于測試前做好以下準備工作：1、本次測試使用真實融資融券交易專用單元和結算賬戶，請參測券商做好相關開通工作。若需從備份通道（交易網關）接收資金結算數(shù)據(jù)（SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF），請務必于3月25日17:00前向中國結算深圳分公司資金交收部申請，聯(lián)系方式25941980。2、根據(jù)融資融券業(yè)務要求和自身技術系統(tǒng)情況，制定內部測試計劃和操作流程。3、測試前請做好現(xiàn)有系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的備份工作。4、依據(jù)本方案認真準備測試環(huán)境。七、注意事項本次測試包括實

17、時開戶系統(tǒng)、主板結算系統(tǒng)、D-COM/IST系統(tǒng)，但是不包括IST系統(tǒng)的資金劃撥部分。D-COM/IST平臺在3月27日8:00至19:00屬于測試環(huán)境。本次測試要求客戶資金第三方存管銀行參與測試。請各會員聯(lián)系有關銀行，做好測試工作。融資融券業(yè)務的測試，可參閱證券公司融資融券業(yè)務試點管理辦法和深圳證券交易所融資融券交易試點實施細則、深圳證券交易所融資融券業(yè)務券商技術系統(tǒng)變更指南等。數(shù)據(jù)接口說明及相關文檔可從深交所網站 HYPERLINK 和中國結算網站 HYPERLINK 查閱。SJSFW.DBF中新增30、31、32三類業(yè)務的詳細定義請參照之前通過D-COM系統(tǒng)發(fā)布的關于落實融資融券試點初期

18、限售股等問題的技術補充通知。八、測試要求各參測單位應做好詳盡的系統(tǒng)測試計劃，并指定專人負責本次聯(lián)網測試工作。各參測單位須在測試前做好線上系統(tǒng)環(huán)境保護工作，在測試完畢后，做好環(huán)境恢復工作，確保下一交易日（3月29日）生產系統(tǒng)的正確運行。在測試過程中，請各參測單位詳細記載測試現(xiàn)象與結果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，及時報告。請各測試單位將本次模擬測試的業(yè)務數(shù)據(jù)備份。測試結束后，請各測試單位匯總內部測試情況后，以會員為單位，填寫附件1“融資融券業(yè)務試點全網測試反饋表”，在3月29日12:00前發(fā)送到ssegcb 。九、聯(lián)系電深圳證券交易所）/p>

19、，25946080（中國結算深圳分公司）深圳證券通信公司）深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 二一年三月二十二日附件1：全網測試報告模板融資融券業(yè)務試點啟動前就緒檢查全網測試反饋表填表日期：參測單位名稱：會員編碼：一、測試情況說明 測試完成情況 完全通過 部分通過 失敗本次測試共有 個下屬營業(yè)部參測。參測融資融券交易專用交易單元：參測普通交易單元：第三方存管業(yè)務參測銀行名單：貴單位的接口處理情況（正常、異常、未測）與深交所：證券信息庫（SJSXX.DBF） 行情庫（SJSHQ.DBF）委托庫（SJSWT.DBF） 回報庫（SJSHB.DBF）融資融券余額數(shù)據(jù)報送（XYnnnnnn.dbf） 信用交易違約資料報送（WYnnnnnn.dbf） 信用交易違約資料匯總接收（XYWYZL.dbf） 與結算深圳分公司：開戶委托SJSKW 開戶回報SJSKB 結算信息