1、-銀行從業資格風險管理考前預測題一、單選題1、商業銀行資本管理措施(試行)加強了對商業銀行()的信息披露規定。A.資本計量和管理B.公司治理狀況C.財務會計制度D.年度重大事項2、法律風險與違規風險之間的關系是()。A.違規風險涉及法律風險B.兩者產生的風險相似C.兩者有關但又有區別D.兩者產生的因素相似3、某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為()。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%4、對公司進行生產與經營風險分析的時候，對國內公司來說，存在的最突出的問題是()。A.經營管理不

2、善B.公司產品質量但是硬C.公司職工知識水平偏低D.公司治理構造不完善5、商業銀行的資產為1000億元，資產加權平均久期為3年；負債為900億元，負債加權平均久期為2.5年。根據久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性()。A.不變B.增強C.無法判斷D.削弱6、下列有關商業銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是()。A.客戶身份贅料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年B.商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實行負責C.商業銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文獻D.通過第三方辨認客戶身份，如第三方未采用客戶身份辨認措施，由商業銀行承當未履

3、行客戶身份辨認義務的責任7、()是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的措施。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險分散8、不屬于按照信貸產品分類的個人客戶是()。A.假按揭B.汽車消費貸款C.信用卡貸款D.違約概率9、銀行賬戶中的項目一般按()計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值10、某銀行年初正常類貸款余額為10000億元，其中在年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金)之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%二、多選題1、商業銀行貸款定價應當考慮的重要因素

4、涉及()。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發放的有關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本2、實行積極的流動性風險管理方略的作用涉及()。A.增進市場信心，向外界表白銀行有能力歸還借款，是值得信賴的B.保證銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系C.控制最高風險水平、提供風險參照基準和滿足監管規定D.避免銀行資產便宜發售，損害股東利益E.減少銀行借人資金時所需支付的風險溢價3、下列有關股票的表述中，對的的有()。A、股票是一種債權憑證B、股票的實質是公司的產權證明書C、股票是股份公司發行的有價證券D、股票可以給持有者帶來潛在增值收益E、股票表白投資者的投資份額及其權

5、利和義務信用風險存在于()等表內業務中。A.貸款B.債券投資C.信用擔保D.貸款承諾E.衍生產品交易4、下列()情形也許使商業銀行在一國或地區的經營面臨國別風險。A.該國或地區經濟狀況惡化B.該國或地區資產被國有化或被征用C.該國或地區外匯管制或貨幣貶值D.該國或北區政府拒付對外債務E.該國或地區政治和社會動亂5、商業銀行在辨認和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當()。A.及時全面收集、調查、核算公司集團內客戶及其關聯方的授信記錄B.授信工作人員應當盡職受理和調查評價C.授信工作人員應重點關注客戶的注冊資金、股權分布、股權占比的變更狀況D.辨認頻率與額度授信周期應當保持一致E.對所有集團法

6、人客戶的構架圖必須每年進行維護三、判斷題1、對于授信權限的管理，根據不同銀行的具體狀況不同，可以不用在設立授信權限方面作出職責安排和有關規定。()A.對B.錯2、也許危及商業銀行安全的事件很少，因此必須運用有關的外部數據來解決銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本過少而導致記錄成果失真的問題。()A.對B.錯3、內部審計是一種獨立、客觀的確認和征詢活動，旨在增長價值和改善組織的運營。()A.對B.錯4、商業銀行外包管理的組織架構涉及董事會、高檔管理層及風險管理委員會。()A.對B.錯5、流動性風險管理只需做好流動性安排，不需要管理其她各類重要風險。()A.對B.錯參照答案及解析：一、單選題

7、1、【答案】A【解析】中國銀監會于頒布的商業銀行資本管理措施(試行)中有關信息披露的規定側重與商業銀行資本計量和管理有關信息的披露。2、【答案】C【解析】法律風險是指商業銀行因平常經營和業務活動無法滿足或違背法律規定，導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其她法律糾紛而導致經濟損失的風險。違規風險是指商業銀行由于違背監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構懲罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。廣義上，違規風險與法律風險密切有關，但又各不相似。3、【答案】B【解析】由題可得，預期損失率=預期損失/資產風險暴露100%=4/250100%=1.6%。題中給出的資產總額和風險加權資產總額都

8、是干擾項。4、【答案】A【解析】就國內公司而言，生產與經營風險分析中最突出問題是經營管理不善，重要體現為總體經營風險、產品風險、原料供應風險、生產風險以及銷售風險。5、【答案】B【解析】根據久期分析法，利率變化對該商業銀行整體價值的影響如下：資產價值變化1=-總資產的加權平均久期總資產市場利率變化/(1+市場利率)；負債價值變化2=-總負債的加權平均久期總資產市場利率變化/(1+市場利率)；整體價值變化=1-2。將本題數據帶入上述公式可得，整體價值變化=-31000市場利率變化/(1+市場利率)+2.5900市場利率變化/(1+市場利率)=(-3000+2250)市場利率變化/(1+市場利率)

9、=-750市場利率變化/(1+市場利率)0，即商業銀行韻整體價值上升了，其流動性也許因此而增強。6、【答案】C【解析】商業銀行在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的鈔票匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當規定客戶出示真實有效的身份證件或者其她身份證明文獻，進行核對并登記。7、【答案】C【解析】風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的措施。由近年來信用衍生產品的不斷創新和發展，風險對沖也被廣泛用來管理信用風險。8、【答案】D【解析】假按揭風險屬于個人住宅抵押貸款的風險分析，因此A對的；汽車消費信貸，信用卡消費信貸屬于個人零售貸款的風險分析，因此BC對的

10、；D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內容，不屬于按照信貸產品分類的個人客戶，本題答案選D。9、【答案】C【解析】銀行賬戶中的項目一般按歷史成本計價。10、【答案】C【解析】由題可得，正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)100%=900/(10000-800)100%)=9.8%。二、多選題1、【答案】BCDE【解析】A項，補償余額是銀行規定借款人在銀行中保持按貸款限額或實際借用額一定比例計算的最低存款余額，不屬于貸款定價考慮的重要因素。2、【答案】ABDE【解析】商業銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場名

11、譽。實行積極的流動性風險管理方略，保持良好的流動性狀況可以對商業銀行的安全、穩健運營產生積極作用：增進市場信心，向外界表白銀行有能力歸還借款，是值得信賴的；保證銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系；避免銀行資產便宜發售，損害股東利益；減少銀行借入資金時所需支付的風險溢價。選項C是流動性風險限額的作用。3、【答案】AB【解析】信用風險既存在于老式的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務。4、【答案】ABCDE【解析】國別風險的重要類型涉及轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。D項是主權風險；C項是貨幣風險；B項是

12、政治風險，A、E項是間接國別風險。5、【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E五項說法均對的。三、判斷題1、【答案】B【解析】商業銀行內部風險管理制度必須在設立授信權限方面作出職責安排和有關規定，并對彈性原則做出明確的定義。2、【答案】A【解析】由于那些也許危及商業銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，因此，必須運用有關的外部數據(無論是公開數據還是行業整合數據)來解決多數商業銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本數過少而導致記錄成果失真的問題。因此，本題的論述是對的的。3、【答案】A【解析】國際內部審計師協會(IIA)對內部審計的最新定義為：“內部審計是一種獨立、客觀的確認和征詢活動，旨在增長價值和改善組織的運營。它通過應用系統的、規范的措施，評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果，協助組織實現其目的?！眱炔繉徲嬐ㄟ^提供多種方式的服務為組織增長價值，IIA最新的內部審計定義將內部審計工作集中于確認和征詢服務兩方面。4、【答案】B【解析】商業銀行外包管埋的組織架構涉及董事會、高檔管理層及外包管理團隊。5、【答案