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文檔簡介

1、單位根檢驗的操作 第1頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二 利用EViews進行單位根檢驗 （ADF、DF檢驗的操作步驟基本相同） 在主菜單選擇Quick / Series Statistics / Unit Root Test 輸入待檢驗的序列名/單擊OK / 出現單位根檢驗對話框 單位根檢驗對話框(由三部分構成) （1）檢驗類型（Test Type) (A)DF檢驗 PP檢驗 （2）檢驗對象 Level（水平序列） 1st difference（一階差分序列） 2nd difference（二階差分序列） 第2頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二 （3）

2、檢驗式中應包括的附加項 Intercept（漂移項） Trend and Intercept（趨勢項和漂移項） None（無附加項） （4）檢驗式中因變量的滯后差分項的個數。第3頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二 例 根據中國統計年鑒2004，得到我國19782003年的GDP序列，檢驗其是否為平穩序列。 中國19782003年度GDP序列第4頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二第5頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二方法1: 用時序圖判斷 由GDP的時序圖初步判斷序列是不平穩的(可以看出該序列可能存在趨勢項，若需用ADF檢驗則選擇第三種

3、模型進行檢驗)。第6頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二方法2: 用自相關系數圖判斷 中國GDP時間序列的自相關系數不是很快地（如滯后期K=2，3）趨于零，即緩慢下降，再次表明序列是非平穩的.第7頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二Quick Series Statistics Unit Root Test方法3: 單位根檢驗第8頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二輸入變量名（本例：GDP）第9頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二 選擇ADF檢驗 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept（趨勢項

4、和漂移項）/ 滯后期數：2第10頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二在原假設 下，單位根的t檢驗統計量的值為： 在1、5、10三個顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值分別為- 4.4167、-3.6219、-3.2474，顯然，上述 檢驗統計量值大于相應DW臨界值，從而接受 ，表明我國19782003年度GDP序列存在單位根，是非平穩序列。第11頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二繼續討論:對GDP的一階差分進行檢驗第12頁，共13頁，2022年，5月20日，2點6分，星期二 在10的顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值為 -3.2602，上述檢驗統計量值-3.62511小于相應DW臨界值，從

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