1、外匯交易實務綜合測試題二一、單項選擇題（每題2分，共20分）1、在間接標價法下，如果一定單位的本國貨幣折成的外國貨幣數額減少，則說明（ ）。A外幣幣值下降，本幣幣值上升，外幣匯率下降B外幣幣值上升，本幣幣值下降，外匯匯率上升C本幣幣值下降，外幣幣值上升，外匯匯率下降D本幣幣值下降，外幣幣值下降，外匯匯率上升2、外匯市場報價中，對（  ）的報價不是把美元作為基礎貨幣的。A. 澳元        B. 人民幣        C. 日元   

2、     D. 瑞士法郎3、匯價出現兩三個近期低點而MACD并未配合出現新的低點時，為（ ）信號。A、賣出 B、買入C、都可 D、無法判斷，觀望4、即期交易中，標準交割日是指（  ）。A. 成交當日交割        B. 成交后第二日交割    C. 成交后第二個營業日交割     D. 成交時雙方協議的交割日5、若某日外匯市場上A銀行報價如下： 美元/日元：119.73/120.13 美元/加元：1.1490/1

3、.1530 Z先生要向A銀行賣出10000日元，能獲得多少加元（  ）？A. 72.69    B. 72.20    C. 96.30        D. 95.656、下列屬于遠期外匯交易的是（   ）。A. 客戶通銀行約定有權以1美元=8.2739人民幣的價格在一個月內購入100萬美元    B. 客戶從銀行處以1美元=8.2739人民幣的價格買入100萬美元，第二個營業日交割    C. 客戶一期交所規定的標準數量和月

4、份買入100萬美元        D. 客戶從銀行處以1美元=8.2739人民幣的價格買入100萬美元，約定15天以后交割7、某日，國際外匯市場報價中，英鎊/美元為1.8218-1.8223，美元/瑞士法郎為1.2450-1.2452，則瑞士法郎/日元的匯率為（   ）。A.2.2651-2.2661  B.2.2681-2.2691  C.28、按標準化原則進行外匯買賣的外匯業務是（ ）。A即期外匯業務 B遠期外匯業務 C外匯期貨業務 D掉期業務9、在期權交易中，需要支付保證金的是期權的（ ）

5、。A買方 B賣方 C買賣雙方 D第三方10、若要將出口商品的外幣報價折算為人民幣報價，應用（ ）。A買入價 B賣出價 C現鈔買入價 D現鈔賣出價二、多項選擇題（每題3分，共15分，少選、多選、漏選均不給分）1、在人民幣對外幣的匯價表中除列有現匯買入價與賣出價外，一般還公布現鈔價，其（ ）。A現鈔買入價高于銀行購買外幣支付憑證的價格B現鈔買入價等于銀行購買外幣支付憑證的價格C現鈔買入價低于銀行購買外幣支付憑證的價格D現鈔賣出價與銀行賣出外幣支付憑證的價格相同2、運用匯率的買入價和賣出價報價時，應注意（ ）A把本幣折算成外幣時，用賣出價B把本幣折算成外幣時，用買入價C把外幣折算成本幣時，用買入價D

6、把外幣折算成本幣時，用賣出價3、按照我國外匯管理條例規定，下列屬于外匯范圍的是（   ）。A、外國貨幣         B、外幣債券    C、外幣存款憑證       D、特別提款權     E、其他外幣資產4、下列屬于K線反轉形態的有（ ）。A、三角形態 B、旗形形態C、W底 D、圓形頂5、關于頭肩底型態的特征，描述正確的是（ ）。A、形成左肩部分時，成交量在下跌過程中顯著增加，在左肩的最低點反彈時量卻有減少的趨

7、勢。B、在做頭的時候，股價破位下行，成交量隨著股價的下跌而增加，比左肩的成交量還要大，此時表明有恐慌性拋盤涌出。C、從頭部回升時，成交量總的來說比左肩多一些。D、當股價回升到前次高點時，出現第三次回檔，這時的成交量明顯少于左肩和頭部，股價跌至左肩低點附近時即止跌。三、簡答題（每題10分，共30分）1、什么是基本面分析？2、簡述日元的貨幣特性。3、簡述一國國際收支狀況如何影響一國貨幣匯率。四、圖形分析題（本大題共2題，各10分，共20分）1、下面圖形的名稱為（ ） 簡要分析其特點：2、下面圖形的名稱為（ ） 簡要分析其特點：五、分析應用題（共2題，第一題6分，第二題9分）1、假定同一時刻，以下兩

8、個外匯市場的即期匯率如下： 倫敦外匯市場： 1英鎊1.9685/ 96美元 紐約外匯市場： 1英鎊1.9663/75 美元假設某投資者有1000萬美元，利用兩地行情進行套匯，可以獲得多少套匯利潤？(不考慮交易成本)2、某瑞士出口商向美國出口一批商品，價值100萬美元，2個月后收匯，設外匯市場行情如下：即期匯率為USD1=CHF1.5620/30，2個月遠期差價為20/10。該出口商預測2個月后美元會貶值，后來果然2個月后的市場即期匯率變為USD1=1.5547/70。（1）若該出口商不采取避免匯率風險的保值措施，將會損失多少本幣？（2）若該出口商現在采取套期保值措施，應該如何進行？2個月后可收

9、到多少本幣？參考答案一、單選題1、B 2、A 3、B 4、C 5、D 6、D 7、B 8、C 9、A 10、 B二、多選題1、CD 2、BD 3、ABCDE 4、CD 5、ABCD三、簡答題1、什么是基本面分析？基本面分析是指通過對一國的宏觀經濟指標、資本市場以及政治因素的綜合分析研究，對該國外匯匯率的未來走勢做出判斷。基本面分析注重金融、經濟理論和政局發展，從而判斷供給和需求要素，側重于分析判斷某種貨幣的長期走勢。基本面分析包括對宏觀經濟指標、資本市場以及政治新聞因素的研究。宏觀經濟指標包括經濟增長率等數據，由國內生產總值、利率、通貨膨脹、失業率等要素計算而得，資本市場包括股票、債券及房地產

10、。政治因素會影響人們對一國政府的信任度、社會穩定氣候和信心度。2、簡述日元的貨幣特性。日本是世界第三大經濟體（僅次于美國和歐盟），是第二大單獨經濟體，是世界上最大的出口國之一，也是世界上最大的對外債權國之一。（1）日本是亞洲整體強弱的代表。日本GDP是亞洲地區最大的，有亞洲最發達的資本市場，是國際資本亞洲投資的主要市場。日本最主的貿易伙伴有美國、中國、韓國、中國臺灣地區和東南亞國家，因此彼此之間影響很大。（2）日本央行經常性干預匯市。日本是出口導向型經濟為了保持出口產品的競爭力，日本政府傾向于弱勢日元政策，以1美元兌110-120日元作為理想的價值區間目標，且日本外匯儲備居世界第二，干預匯市能

11、力較強，是世界是最經常干預匯率的央行，因此日本央行的言論和政策對日元的短線波動影響很大，是交易者需要重點關注的。在歷史上通常日元在6個星期內波幅達7日元或更多時，央行的干預就會出現。（3）日元波動的時間因素。日本以3月31日作為財政年度的終止時間，9月底則是半個財政年度。每到這兩個月份，日本企業為了財務結算的需要，將大量投資于海外的資金回流日本，導致外匯市場日元的交易非常活躍，日元容易階段性走強。而在這之后的月份，資金重新流出日本，導致日元階段性走弱。（4）影響日元匯率的經濟數據較為重要的經濟數據包括：GDP，Tankan survey（每季度的商業景氣現狀和預期調查），國際貿易，失業率，工業

12、生產和貨幣供應量（M2+CDs）。3、簡述一國國際收支狀況如何影響一國貨幣匯率。國際收支順差外匯收大于支外匯供過于求外匯匯率下跌，本幣匯率上升；國際收支逆差外匯收小于支外匯供不應求外匯匯率上升，本幣匯率下跌四、圖形分析題1、頭肩底，底部反轉形態（特點略）2、對稱三角形，中繼整理形態（特點略）五、分析應用題1、投資者在紐約市場上先賣美元買英鎊，用美元換回(1000÷1.9675)英鎊,然后又將英鎊在倫敦市場上賣掉,(1000÷1.9675)×1.9685=1000.5082萬USD,從而可無風險地獲得5082元美元.2、（1）若現在就收匯，可收到 100*1.5620=156.2萬CH