1、.一、 單選題1、日元采用的是_標價法，從94.65到85.24表示日元相對美元_（B）A： 直接 走跌 B： 直接 走升 C： 間接 走跌 D： 間接 走升2、當前的即期美元/人民幣匯率報價為6.7940/44，目前一年期美元/人民幣售匯貼水600BPS，結匯貼水700BPS，則一年期美元/人民幣遠期結售匯的報價分別為：（B）A：6.7340/6.7244 B：6.7240/6.7344 C：6.7342/6.7242 D：6.7242/6.73423、當看跌即期市場，但希望當即期匯率上漲時能夠確保止損時，最簡單的期權操作方法是：(A)A： 買入買權 B： 買入賣權 C： 賣出買權 D： 賣

2、出賣權4、根據國家最新政策，銀行對客戶敘做遠期結售匯業務的真實業務背景審核為：(C)A： 詢價審核 B： 交易審核 C：履約審核 D：不需審核5、在目前我行的固定收益外匯理財產品中，客戶無權提前終止，銀行有權提前終止，因為：(D)A： 客戶和銀行都買入期權 B： 客戶和銀行都沒有買入期權 C： 客戶買入期權，銀行賣出期權 D： 銀行買入期權，客戶賣出期權6、銀行推出的固定利率房貸實際是運用了 產品規避利率風險：(B)A：購買期權 B： 利率互換 C：遠期交易 D：貨幣互換7、現行的外幣大額存款起點金額為等值_美元以上。(C)A： 30萬 B： 100萬 C：300萬 D：500萬8、人民幣債券

3、結算代理業務是指銀行代理 客戶投資于銀行間債券市場，客戶購買的債券在中央國債登記公司登記于 名下。(A)A：法人，客戶 B：法人，銀行 C：自然人與法人均可，客戶 D：自然人與法人均可，銀行9、目前境外美元一年期NDF遠期結匯匯率為6.7593，遠期售匯匯率為6.7643。境內美元一年期遠期結匯匯率為6.8335，遠期售匯匯率為6.8405。假定某客戶敘做了一筆本金100萬美元的一年期NDF遠期售匯，到期后，境內美元即期匯率為6.8268，則該客戶NDF交割的金額折人民幣約為（ ）(D)A： 6,764,300.00 B： 6,840,500.00 C：76,200.00 D：62,500.0

4、010、某客戶有300萬美元，準備使用其支付3個月后的一筆設備進口貨款。但客戶近3個月有人民幣需求。要滿足客戶上述需求，我行可為客戶提供的資金業務產品為 。(D)A：購買期權 B： 利率互換 C：遠期結售匯 D：貨幣掉期11、某客戶在我行敘做一筆美元/人民幣遠期結匯，交割日為2010年12月15日。客戶于2010年12月1日提前收匯，故要求我行提前交割該筆遠期結匯。我行可行的操作為；(D)A：無法辦理提前交割B：可辦理提前交割，按照原約定匯率執行C：可辦理提前交割，客戶有匯率損失D：可辦理提前交割，客戶損益需根據市場報價來定12、客戶在我行敘做一筆1000萬日元的遠期售匯，遠期匯率為7.136

5、0，到期以后，即期售匯匯率為7.1255，請問客戶到期與我行交割的人民幣金額為（B）A：7136萬B：71.36萬C：7125.5萬D：1401345.2913、我行開辦遠期結售匯業務，1年以內美元以及非美元幣種兌人民幣遠期結售匯業務占用授信或保證金比例分別不得低于：(B)A：1，3% B：3，5% C：5，8% D：8%，1014、即期結售匯達到折美元（）萬以上，即期外匯買賣達到折美元（）萬以上，須即時或提前向資金資本市場部報備，以及時平盤，規避匯率風險(C)A:10 5 B: 100 10 C: 50 10 D: 100 5015、敘做遠期結售匯的有以下交易手續，正確的交易順序是：(D)客

6、戶提交遠期結售匯申請書客戶向我行詢價簽訂遠期結售匯主協議我行出具遠期結售匯交易證實書落實保證金或授信等擔保措施A： B： C： D：16、根據你對匯率風險管理的理解，當客戶十分確定匯率將向不利方向變動時，應推薦客戶 ；(B)A： 什么也不做讓頭寸敞口 B： 做一筆遠期交易 C： 買入一個期權 D： 賣出一個期權17、根據總行最新外幣利率政策要求，目前貿易融資利率下限為：(D)A： LIBOR+130BPS B：LIBOR+160BPS C：LIBOR+250BPS D： LIBOR+290BPS18、2010年開始，全行實行FTP考核，外幣目前三個月的FTP價格為(C)A：LIBOR+130B

7、PS B：LIBOR+150BPS C：LIBOR+180BPS D：LIBOR+220BPS19、目前大額外幣存款的指導報價上限是（C）A：LIBOR+130BPS B：LIBOR+150BPS C：LIBOR+180BPS D：視具體期限而定20、客戶在我行敘做的遠期結售匯交易市值評估虧損超過保證金或授信的（）時，需要追加擔保。(B)A：30% B：50% C：75% D：100%21、以下為國際市場A、B、C、D四家銀行給我行的美元/日元報價，現在我行需要拋出日元，應該選擇 銀行進行交易； (B)A：85.37/85.41 B：85.35/85.39 C：85.40/85.44 D：85

8、.35/85.4322、目前國際市場通用的美元浮動利率基準為：(A)A： LIBOR B： HIBOR C：SHIBOR D： UIBOR23、我國國內銀行間外匯市場的報價模式是_。(D)A： 搓合交易 B： 交易所交易 C： 詢價交易 D： 競價交易24、以下圖表中，表示賣出看漲期權后的盈虧分布的圖形是：(A)A： B：C： D：25、根據國家最新政策，銀行對客戶敘做人民幣與外幣掉期業務的真實業務背景審核為：(A)A： 近端審核 B： 遠端審核 C：履約審核 D：不需審核26、目前我行的遠期結售匯擇期交易擇期范圍為（B ）A：只能一個星期 B：原則上一個月以內 C：不超過一個月 D：由客戶指

9、定27、客戶購買我行資金資本市場部的人民幣資產池理財有以下交易手續，正確的交易順序是：(C)客戶提交人民幣理財交易指令客戶向我行詢價柜臺購買理財出具人民幣理財確認書A： B： C： D：28、資金資本市場推出的對公人民幣理財起存點為，對公外幣理財起存點為(B)A： 300萬，100萬 B：500萬，100萬 C：1000萬，500萬 D：5000萬，1000萬29、我行的遠期結售匯業務分為固定期限交易和擇期交易。目前我行美元/人民幣固定期限遠期結匯報價如下：交割日 遠期匯率2010-11-9 7.4643 2010-12-9 7.4425 則，現在客戶與我行敘做交割日在2010-11-9201

10、0-12-9區間的擇期遠期結匯交易，匯率應為：(B)A： 7.4643 B： 7.4425 C： 7.4534 D： 根據最后實際交割日期定價30、客戶年底有日元債務到期需還款，但其出口收匯為美元。該客戶認為目前日元/美元的價格較便宜，且擔心到年底日元/美元價格會上揚，則應推薦客戶敘做：(B)A：購買期權 B： 遠期外匯買賣 C：遠期結售匯 D：貨幣互換31、目前銀行人民幣匯率的報價模式是_。(C)A： 一日一價 B： 一日兩價 C： 一日多價 D：人民幣/ 美元為一日一價，其他幣種實時變動32、某外貿企業在我行敘做一筆100萬歐元的遠期結匯，匯率為8.6186，到期后，歐元即期結匯匯率為8.

11、6564，中間價為8.6610，歐元即期購匯匯率為8.6656，客戶因合同取消，無法交易，申請違約，則客戶損益為（C）A：損失37800.00 B：損失42400.00 C：損失47000.00 D：無損益33、遠期結售匯展期和提前交割需至少提前（B）個工作日向我行申請A：0 B：1 C：2 D：334、債券結算代理業務每筆交易的手續費為（C）A：100元 B：千分之一 C：萬分之一 D：萬分之五35、客戶需要從中行劃轉USD500萬，應至少提前 B 天向資金資本市場部報備可保證客戶當天的用款不受影響？A：當天即可 B：1天 C：2天 D：3天36、根據你對匯率風險管理的理解，當客戶看漲即期市

12、場，但希望當即期匯率下跌時能夠確保止損，應推薦客戶 C ；A： 什么也不做讓頭寸敞口 B： 做一筆遠期交易 C： 買入一個期權 D： 賣出一個期權37、根據利率平價理論，（）貨幣遠期升水，因此EUR/USD遠期報價應（A）A：低息 貼水 B:低息 升水 C：高息 貼水 D：高息 升水38、如果一筆業務的本金是到期一次性還本，利率屬性為固定利率，則該筆業務適用的FTP定價方法是_。（A）A)原始期限匹配法B)重定價期限匹配法C)現金流定價法D)指定利率法39、一般來說，預期未來市場利率走高，我行應采用_的策略，以獲取利率上揚后貸款重定價的高收益。（B）A)適度延長貸款重定價周期B)適度縮短貸款重

13、定價周期C)推行固定利率貸款D)以上皆不對40、2009年11月1日，某分行發放一筆人民幣一般對公貸款，原始期限為5年，貸款利率同央行基準利率，按年重定價。我行2009年11月1日對應一年期FTP基準利率為3.1422%，一年期貸款流動性風險調整為24bps，一年期利率風險調整為-25bps.該筆貸款的最終FTP價格為_。（C）A)3.1522%B)3.1422%C)3.1322%D)3.1222%二、 多選題1、以下幣種中，采用間接標價法的是：(ABCD)A：英鎊 B；歐元 C：澳元 D：新西蘭元2、我行目前資金資本市場的產品系列包括_。(ABD)A：利率風險管理 B：匯率利率風險管理 C：

14、證券投資 D：理財3、在明確利率上升的情況下，運用利率互換采用_，適用于客戶的_。(AD)A： 固定>浮動，資產 B： 固定>浮動，債務 C： 浮動>固定，資產 D： 浮動>固定，債務4、對利率風險進行管理的工具有：(AD)A： IRS B： 貨幣掉期 C：NDF D：FRA5、以下哪些交易可以展期(ABC)A： 遠期結售匯B： 貨幣掉期C： 遠期外匯買賣D： 債券結算代理6、債券參團申購我行收益主要有：(BC)A：承銷費 B：分銷費 C：一二級市場價差 D：財務顧問費7、在FTP考核機制下，新增外幣貸款的成本主要包括（ABCD）A：FTP價格 B：撥備 C：資本成本

15、D：營業稅8、客戶未來收匯期限不確定時，可以（）手段來匹配收匯期限，滿足客戶遠期鎖定匯率的需求(ABC)A：遠期擇期 B：提前交割 C：展期 D：NDF9、國際市場上遠期匯率的價格決定因素有：(BCD)A：匯率的未來走勢 B：即期匯率價格 C：買入與賣出貨幣間的利率差 D：期限長短10、辦理遠期結匯業務的特點為：(ACD)A：不影響現金流 B：獲取無風險的額外收益 C：鎖定財務成本 D：規避匯率風險11、利率互換有哪些特點？(AD)A：不涉及本金的交換B：持續的時間一般較短C：對固定利率支付方來說，不能享受到市場利率下降帶來的好處D：利息交換時為軋差支付12、我行資金資本市場業務為客戶提供的投

16、資增值類產品包括：(ABCD)A：人民幣資產池 B： 外幣理財 C：人民幣結構性存款 D：人民幣債券結算代理13、五年期的外幣浮動利率一般性貸款指導報價下限為（A）A：LIBOR+430BPS B：LIBOR+450BPS C：LIBOR+480BPS D：LIBOR+500BPS14、我行資金資本市場業務為客戶提供的匯率風險管理類產品包括：(ABCD)A：即遠期外匯買賣 B：即遠期結售匯 C：貨幣掉期 D：貨幣期權15、我行資金資本市場業務是：(ABCD)A： 國內首家推出外幣結構性存款產品的商業銀行B： 新中國金融史上第一筆外國債券的銀行C： 首批銀行間外匯市場做市商D： 亞洲貨幣雜志“中

17、國最佳外匯交易服務商”銀行16、需要進行業務真實背景審核的業務有：(ABD)A：遠期結售匯 B：即期結售匯 C：代客外匯買賣 D：美元利率互換17、以下哪些業務需要繳納保證金或占用授信（ACD）A：遠期結售匯 B：債券結算代理 C：遠期代客外匯買賣 D：利率互換18、常用的FTP定價方法有_。(A B C D)A)原始期限匹配法B)重定價期限匹配法C)現金流定價法D)指定利率法19、我行人民幣市場收益率曲線的基準是_。(A B)A)SHIBORB)中債金融債收益率曲線C)LIBORD)SIBOR20、FTP人民幣內部收益率曲線下移，下面業務中FTP利潤會增加的是_。(B D)A)人民幣一般性存

18、款B)人民幣一般性貸款C)銀票直貼業務D)商票直貼業務三、 判斷題1、外匯市場的即期交易就是指當天可以辦理交割的交易，交易日第二天及以后辦理資金交割手續的稱之為遠期交易。(錯)2、市場上交易頻繁的幣種BID/ASK價差比較小，而交易不頻繁的幣種BID/ASK價差比較大。（對）3、一般來講，期權的賣方只承擔有限的風險，但其收益是無限的。（錯）4、根據監管機構及總行相關規定，等值USD100萬USD300萬（不含）的小額外幣存款，經報總行單筆單批后可給予客戶大額存款利率水平。（錯）5、根據國家最新政策，銀行對客戶敘做代客外匯買賣業務已經無需審核客戶真實業務背景。（對）6、當客戶有進口付匯、對外投資

19、、償還貸款本息、支付紅利等活動，需要將一種貨幣兌換成另一種貨幣時，我行可以代客戶敘做貨幣互換交易。（錯）7、美元利率目前已到低點，對于有美元長期浮動利率貸款的客戶，可以通過利率互換等交易，將浮動利率轉為固定利率，鎖定財務成本。（對）8、目前我行的遠期結售匯業務只能展期或提前交割一次（錯）9、我行的遠期結售匯業務展期或提前交割均需收取一定的手續費（錯）10、客戶敘做的遠期結售匯交割時，客戶需提交的相應業務真實性背景有效憑證，銀行才能為其辦理交割（對）11、客戶可以與我行簽訂協議，直接參與境外NDF市場，不需要通過境外公司在境外操作（錯）12、我行開辦的遠期結售匯業務，客戶可以選擇敘做擇期交易，即

20、指客戶可在未來某一段時間內自由選擇任意一天交割。（對）13、客戶與我行敘做的遠期結售匯交易到期由于客戶原因不能交割，根據相關管理辦法，由客戶原因造成的違約給銀行造成的損失由客戶承擔，而收益歸銀行所有。（錯）14、在我行敘做美元利率互換的客戶，其貸款賬戶必須開立在我行。（錯） 15、人民幣債券結算代理業務流動性較強，但其交易成本為交易金額的千分之一，交易成本較高。（錯）16、客戶在我行敘做美元利率互換交易需要支付萬分之一的手續費。（錯）17、我行敘做遠期代客外匯買賣業務無需交納保證金或占用相應授信。（錯）18、客戶在我行敘做的遠期結售匯當前市值評估虧損表示該筆交易未來交割時將會出現虧損，應提前做

21、好相應預防措施。（錯）19、客戶開展遠期結售匯、遠期外匯買賣等需要占用授信或保證金的交易時，必須等擔保措施落實以后方可為客戶發起交易，不可逆流程操作。（對）20、客戶遠期結售匯因展期對沖交易產生的軋差收益可以在期初支付給客戶。（錯）21、一般來講，期權的買方承擔了無限的風險，但其收益是有限的。（錯）22、境外NDF遠期交易指的是本金非交割遠期，即到期后，NDF遠期與即期匯率軋差之后，清算交割（對）23、如果客戶借入了美元浮動利率貸款，且我行預期利率將在未來上升，我行可以考慮向客戶推薦利率互換產品，鎖定貸款利率。（對）24、我行同時擁有銀行間市場“美元/人民幣即期做市商”、“外匯買賣做市商”資格

22、。（對）25、現在USD/JPY的報價為95.98，客戶與我行敘做3個月的遠期外匯買賣業務，報價為95.45。以上報價可以看出未來3個月市場看漲日元看跌美元。（錯）26、我行為客戶辦理債務管理業務，交易完成后我行會對客戶的交易市值情況進行動態跟蹤，若在交易存續期間客戶的交易盈利了，客戶可以選擇繼續持有，也可以選擇反向平倉交易，將浮動收益落實。（對）27、我行的遠期結售匯業務可以辦理展期，而遠期外匯買賣業務不可以辦理展期。（錯）28、根據協議約定，客戶在我行敘做的遠期結售匯業務如果市值評估虧損觸及交易止損點而客戶又未及時追加保證金或占用授信時，我行可以強行平盤（對）29、我行開辦的人民幣與外幣掉

23、期業務到期不需要進行本金的交割。（錯）30、即期的代客外匯買賣業務不需要占用保證金或授信。（對）31、客戶在我行辦理人民幣與外幣貨幣掉期業務需要交納一定的手續費。（錯）32、我行的代客外匯買賣業務客戶除了能按照市場價格成交之外，還可以發出委托交易指令，當市場價格達到客戶指定的價格時成交。（對）33、目前美聯儲基準利率已經降至歷史最低水平，市場普遍認為已經沒有降息空間，未來美聯儲會進入加息階段（對）34、超過一年期的遠期結售匯交易由于市場流動性較差，無法交易.（錯）35、客戶在我行敘做遠期結售匯市值評估如達到止損點需要追加擔保時，追加金額一般為市值評估損失金額。（對）36、我行遠期結售匯交易有兩

24、天的寬限期，即客戶資金只要在交易到期后的兩個工作日內到賬交割即可，無需做展期交易。（對）37、我行的展期和提前交割只能整筆進行，不能部分展期或提前交割。（錯）38、使用期限匹配法和現金流法分離利率風險后，可以化解銀行整體的利率風險。（錯）39、對于一般性存貸款業務我行目前使用市場收益率曲線計算其FTP利潤。（錯）40、我行目前是通過直接法根據逐筆的FTP利差收入生成全行FTP利潤的。（錯）四、 簡答題1、 請簡述代客外匯買賣業務的操作流程。代客外匯買賣總協議 詢價 代客外匯買賣申請書 落實擔保 出具成交證實書2、 請簡述我行如何控制客戶敘做遠期結售匯業務的履約風險。占用授信或保證金：1年以內美

25、元3，非美5，一年以上10，對市值評估超過擔保的50%的需追加擔保3、請簡述何為FRA？FRA指遠期利率協議，是指交易雙方約定在未來某一日，交換協議期間內一定名義本金基礎上分別以合同利率和參考利率計算的利息的金融合約。（答對含義即可，可用自己的語言表述）4、境內企業開展境外NDF業務需要滿足哪些條件？NDF套利交易須有境外機構、須有通暢的境內外資金劃撥的渠道以及境內、外遠期市場存在價差5、 簡述在當前外幣利率較低時，如何管理外幣浮動利率長期貸款外幣利率互換，浮動利率轉為固定利率6、 請簡述代客外匯買賣交易的占用保證金或授信比例要求一個月以內5%，一個月至3個月8%，3個月至一年10%7、 請列

26、舉你所知道的我行開辦的協助客戶管理匯率風險的產品。即遠期結售匯、即遠期外匯買賣，貨幣掉期8、 請簡述什么是利率互換利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內，根據約定數量的本金交換現金流的行為，其中一方的現金流根據浮動利率計算，另一方的現金流根據固定利率計算。該類型交易通常用于管理中長期利率風險。可將一種利率形式的資產或負債轉換為另一種利率形式的資產或負債。9、請列舉我行需要保證金或占用授信的資金業務產品利率互換、遠期結售匯業務、遠期外匯買賣、貨幣掉期10、請說明目前我行一年以上中長期外幣貸款指導價下限。浮動利率：在重定價周期LIBOR+390BPS基礎上，期限每延長一年，增加10BPS固

27、定利率：在同期限掉期利率+460BPS的基礎上，期限每延長一年，增加10BPS五、 綜合題1、目前境外NDF市場美元一年期的結匯匯率為6.7593，售匯匯率為6.7643，而目前境內市場美元一年期的遠期結匯匯率為6.8335，售匯匯率為6.8405。請根據以上信息，簡述NDF產品套利的原理及實現條件答：境外遠期匯率低于境內，套利原理為境外遠期NDF售匯，境內遠期結匯。同時由于NDF為無本金交割，因些國內到期再配合敘做即期售匯，相當于以NDF價格鎖定了遠期售匯價格，從而形成價差，實現無風險套利。2、我行某戰略客戶剛剛借入一筆5年期美元外債,按季浮動，該客戶希望進行一定的債務管理，從而降低財務成本