1、計量經濟學習題一、名詞解釋1、普通最小二乘法：為使被解釋變量的估計值與觀測值在總體上最為接近使Q= 最小，從而求出參數估計量的方法，即之。2、總平方和、回歸平方和、殘差平方和的定義：TSS度量Y自身的差異程度，稱為總平方和。TSS除以自由度n-1=因變量的方差，度量因變量自身的變化；RSS度量因變量Y的擬合值自身的差異程度，稱為回歸平方和，RSS除以自由度（自變量個數-1）=回歸方差，度量由自變量的變化引起的因變量變化部分；ESS度量實際值與擬合值之間的差異程度，稱為殘差平方和。RSS除以自由度（n-自變量個數-1）=殘差（誤差）方差，度量由非自變量的變化引起的因變量變化部分。 3、計量經濟學

2、：計量經濟學是以經濟理論為指導，以事實為依據，以數學和統計學為方法，以電腦技術為工具，從事經濟關系與經濟活動數量規律的研究，并以建立和應用經濟計量模型為核心的一門經濟學科。而且必須指出，這些經濟計量模型是具有隨機性特征的。4、最小樣本容量：即從最小二乘原理和最大似然原理出發，欲得到參數估計量，不管其質量如何，所要求的樣本容量的下限；即樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數目（包擴常數項），即之。5、序列相關性：模型的隨機誤差項違背了相互獨立的基本假設的情況。6、多重共線性：在線性回歸模型中，如果某兩個或多個解釋變量之間出現了相關性，則稱為多重共線性。7、工具變量法：在模型估計過程中被作為工具使用

3、，以替代模型中與隨機誤差項相關的隨機解釋變量。這種估計方法稱為工具變量法。8、時間序列數據：按照時間先后排列的統計數據。9、截面數據：發生在同一時間截面上的調查數據。10、相關系數：指兩個以上的變量的樣本觀測值序列之間表現出來的隨機數學關系。11、異方差：對于線性回歸模型提出了若干基本假設，其中包括隨機誤差項具有同方差；如果對于不同樣本點，隨機誤差項的方差不再是常數，而互不相同，則認為出現了異方差性。12、外生變量：外生變量是模型以外決定的變量，作為自變量影響內生變量，外生變量決定內生變量，其參數不是模型系統的元素。因此，外生變量本身不能在模型體系內得到說明。外生變量一般是確定性變量，或者是具

4、有臨界概率分布的隨機變量。外生變量影響系統，但本身并不受系統的影響。外生變量一般是經濟變量、條件變量、政策變量、虛變量。一般情況下，外生變量與隨機項不相關。二、填空題1、計量經濟學中， 經濟學 提供理論基礎， 統計學 提供資料依據， 數學 提供研究方法2、研究經濟問題時，一般要處理三種類型的數據：（1） 截面 數據；（2） 時間序列 數據；和（3） 虛擬變量 數據。3、 OLS參數估計量具有如下統計性質，即 線性 、 無偏性 、 有效性 。4、 時間序列數據與橫截面數據的最大區別在于 數據的順序性 _。5、 在模型中引入多個虛擬變量時，虛擬變量的個數應按下列原則確定：如果有M個互斥的屬性類型，

5、則在模型中引入 M-1 個虛擬變量。6、在現實經濟活動中往往存在一個被解釋變量受到多個解釋變量的影響的現象，表現為在線性回歸模型中有多個解釋變量，這樣的模型被稱為 多元線性回歸模型。7、在多元線性回歸模型中，參數的最小二乘估計量具 線性性、無偏性、最小方差性，同時多元線性回歸模型滿足經典假定，所以此時的最小二乘估計量是最優的線性無偏估計量，又稱BLUE估計量。8、計量經濟學的核心內容是建立和應用 計量經濟模型。9、R2 是一個回歸直線與樣本觀測值擬合優度的數量指標，其值越大，擬合優度越好，其值越小，擬合優度就越差。10、自相關 就是指總體回歸方程的誤差項ui 之間存在著相關，即：按時間或空間排

6、序的觀察值序列的個成員之間存在的相關。三、單項選擇題1.經濟計量模型是指(   C   )   A.投入產出模型                B.數學規劃模型   C.包含隨機方程的經濟數學模型  D.模糊數學模型 2.回歸分析中定義的(   B   )   A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量  

7、; B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量   C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量   D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 3.設k為回歸模型中的參數個數,n為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統計量為( A )A. B. C. D. 4. D-W檢驗，即杜賓-瓦爾森檢驗，用于檢驗時間序列回歸模型的誤差項中的一階序列相關的統計量，DW統計量以OLS殘差為基礎：D.W=，如果D.W值越接近于2，則（ C ）A.則表明存在著正的自相關 B.則表明存在著負的自相關C.則表明無自相關 D.無法表明任何意義5.容易產生異方差的數據為(

8、   C   )   A.時序數據           B.修勻數據   C.橫截面數據         D.年度數據 6、計量經濟模型分為單方程模型和（ C ）。A.隨機方程模型 B.行為方程模型 C.聯立方程模型 D.非隨機方程模型7、同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為（ B ）A.橫截面數據 B.時間序列數據 C.修勻數據 D.平行數據8

9、、樣本數據的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和（ B ）。A.時效性 B.一致性 C.廣泛性 D.系統性9、有人采用全國大中型煤炭企業的截面數據，估計生產函數模型，然后用該模型預測未來煤炭行業的產出量，這是違反了數據的（ A ）原則。A.一致性 B.準確性 C.可比性 D.完整性10、對下列模型進行經濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值的（ B ）。A. （消費）（收入）B. （商品需求）（收入）（價格）C. （商品供給）（價格）D. （產出量）（資本）（勞動）四、多項選擇題1、不滿足OLS基本假定的情況，主要包括：（ ABCD ）。A.隨機序列項不是同方差，而是異方差B.隨

10、機序列項序列相關，即存在自相關C.解釋變量是隨機變量，且與隨機擾動項相關D.解釋變量之間相關，存在多重共線性E.因變量是隨機變量，即存在誤差2、隨機擾動項產生的原因大致包括如下幾個方面，它們是（ ABCD ）。A.客觀現象的隨機性（人的行為、社會環境與自然影響的隨機性）B.模型省略變量（被省略的具有隨機性的變量歸入隨機擾動項）C.測量與歸并誤差（估計時測量和歸并誤差都歸入隨機擾動項）D.數學模型函數的形式的誤定E.從根本上看是由于經濟活動是人類參與的活動3、內生變量（ ABDE ）。A.在聯立方程模型中，內生變量由系統內方程決定，同時又對模型系統產生影響；既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中

11、作為解釋變量。B.一般情況下，內生變量與隨機項相關。C.內生變量決定外生變量D.內生變量一般都是經濟變量E.內生變量Y一般滿足：Cov（Yi，）0，即E（Yi）0。4、影響預測精度的因素包括（ ACD ）。A.樣本容量愈大，預測的方差愈小，預測的精度愈大B.樣本中解釋變量的離均差的和愈大，預測的方差愈小，預測的精度愈大C.內插預測的精度比較有把握，外推預測的能力顯著下降，預測精度難以把握D.當其樣本容量n相當大，而預測點的取值X0接近于X的平均值時，預測的方差最小，預測的精度最大E.殘差標準差的估計值愈小，回歸預測的精度愈精確，所以常常把殘差標準差的估計值作為預測精度的標志5. 下列哪些變量屬

12、于前定變量(  CD  )。A.內生變量 B.隨機變量C.滯后變量 D.外生變量E.工具變量五、判斷題1、通常把由方程組內決定的變量稱為內生變量，而不能由方程組內直接決定的變量為前定變量，又稱為先決變量。（）2、前定（先決）變量既能作為解釋變量，也能作為被解釋變量。（×）3、D-W檢驗，即杜賓-瓦爾森檢驗，D.W=，其最大優點為簡單易行。如果D.W值接近于零，則說明越傾向于無自相關。（×）4、截面數據是一批發生在同一時間截面上的調查數據。例如，在給定的某個時點上對個人、家戶、企業、城市、地區、國家或一系列其它單位采集的樣本所構成的數據集。（）5

13、、內生變量是理論或模型所要解釋的變量，即因變量，它是為理論或模型以外的因素所影響的變量，是具有某種概率分布的隨機變量。（）6、違背基本假設的計量經濟學模型是不可估計的。（×）7、只有滿足基本假設的計量經濟學模型的普通最小二乘參數估計量才具有無偏性和有效性。（）8、要使得計量經濟學模型擬合得好,就必須增加解釋變量。（×）9、在擬合優度檢驗中，擬合優度高，則解釋變量對被解釋變量的解釋程度就高，可以推測模型總體線性關系成立；反之亦然。（×）10、樣本容量N越小，殘差平方和RSS就越小，模型擬合優度越好。（×）11、當計量經濟學模型出現異方差性，其普通最小二乘法

14、參數估計量仍具有無偏性，但不具有有效性。（）12、實際問題中的多重共線性不是自變量之間存在理論上或實際上的線性關系造成的，而是由于所收集的數據之間存在近似的線性關系所致。（）13、模型的擬合優度不是判斷模型質量的唯一標準，為了追求模型的經濟意義，可以犧牲一點擬合優度。（）14、如果給定解釋變量值，根據模型就可以得到被解釋變量的預測值。（×）15、異方差問題中，隨機誤差項的方差與解釋變量觀測值之間都是有規律可循的。（×）16、計量經濟學模型解釋經濟活動中各因素之間的理論關系，用確定性的數學方程加以描述。（×）17、計量經濟學根據研究對象和內容側重面不同，可以分為廣義

15、計量經濟學和狹義計量經濟學。（）18、計量經濟學是一門經濟學科，而不是數學或其他。（）19、樣本數據的收集是計量經濟學的核心內容。（×）20、方法，主要包括模型方法和計算方法，是計量經濟學研究的基礎。（×）21、具有因果關系的變量之間一定有數學上的相關關系，具有相關關系的變量之間一定具有因果關系。（×）22、乘數是變量的變化率之比。（×）23、單方程計量經濟學模型是以多個經濟現象為研究對象，是應用最為普遍的計量經濟學模型。（×）24、對于最小二乘法最合理的參數估計量應該使得從模型中抽取n組樣本觀測值的概率最大。（×）25、總體平方和由

16、殘差平方和和回歸平方和組成。（）26、校正的判定系數和非校正的判定系數僅當非校正判定系數為1時才相等。（）27、判定所有解釋變量是否對應變量有顯著影響的方法是看是否每個解釋變量都是顯著的t統計量；如果不是，則解釋變量整體是統計不顯著的。（×）28、當R2=1, F= 0 ;當R2= 0 ,F=。（×）29、在模型Yi=B1+B2X2i+B3X3i+ui中，如果X2和X3負相關且B3>0,則從模型中略去解釋變量X3將使b12的值減小也即,E(b12)<(B2)。其中b12是Y僅對X2的回歸方程中的斜率系數。（）30、當我們說估計的回歸系數在統計上是顯著的，意思是說

17、它顯著不為1。（×）31、要計算t臨界值，僅僅需知道自由度。（×）32、整個多元回歸模型在統計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統計顯著的。（×）33、就估計和假設檢驗而言，單方程回歸與多元回歸沒有什么區別。（）34、無論模型中包括多少個解釋變量，總離差平方和的自由度總為(n1)。（）35、雙對數模型的斜率和彈性系數相同。（）36、對于變量之間是線性的模型而言，斜率系數是一個常數，彈性系數是一個變量。但雙對數模型的彈性系數是一個常數，而斜率是一個變量。（）37、雙對數模型的R2值可以與對數-線性模型的相比較，但不能與線性-對數模型的相比較。（）38、線性

18、-對數模型的R2值可以與線性模型相比較，但不能與雙對數模型或對數線性模型的相比較。（）39、模型A：lnY=-0.6+0.4X；r2= 0.85；模型B：Y=1.3+2.2X；r2=0.73模型A更好一些，因為它的r2大。（×）40、在存在異方差情況下，普通最小二乘估計是有偏的和無效的。（×）41、如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗是無效的。（）42、在存在異方差情況下，常用的OLS估計總是高估了估計量的標準差。（×）43、當存在序列相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。（×）44、消除序列相關的廣義差分變換假定自相關系數必須等于1。（）45

19、、兩個模型，一個是一階差分形式，一個是水平形式，這兩個模型的R2是不可以直接比較的。（）46、存在多重共線性時，模型參數無法估計。（×）47、盡管存在著完全多重共線性，普通最小二乘估計量仍然是最優線性無偏估計量。（×）48、在存在高度多重共線性的情況下，無法估計一個或多個偏回歸系數的顯著性。（）49、一旦模型中的解釋變量是隨機變量，則違背了基本假設，使得模型的OLS估計量有偏且不一致。（×）六、簡答1、隨機擾動項產生的原因答：（1）客觀現象的隨機性。引入e的根本原因，乃是經濟活動是人類參與的，因此不可能像科學實驗那樣精確。（2）此外還有社會環境和自然環境的隨機性。

20、（3）模型省略了變量。被省略的變量包含在隨機擾動項e中。（4）測量與歸并誤差。測量誤差致使觀察值不等于實際值，匯總也存在誤差。（5）數學模型形式設定造成的誤差。由于認識不足或者簡化，將非線性設定成線性模型。經濟計量模型的隨機性，正是為什么要采用數理統計方法的原因。2、采用普通最小二乘法，已經保證了模型最好地擬合樣本觀測值，為何還要進行擬合優度檢驗？答：普通最小二乘法所保證的最好擬合，是同一個問題內部的比較，擬合優度檢驗結果所表示的優劣是不同問題之間的比較。兩個同樣滿足最小二乘原則的模型，對樣本觀測值的擬合程度不一定相同。3、針對普通最小二乘法，線性回歸摸型的基本假設答：（1）解釋變量是確定性變

21、量，而且解釋變量之間不相關。（2）隨機誤差項具有0均值且同方差。（3）隨機誤差項在不同樣本點之間獨立，不存在序列相關。（4）隨機誤差項與解釋變量之間不相關。（5）隨機誤差項服從0均值且同方差的正態分布。七、綜合題1、某人試圖建立我國煤炭行業生產方程，以煤炭產量為被解釋變量，經過理論和經驗分析，確定以固定資產原值、職工人數和電力消耗量變量作為解釋變量，變量的選擇是正確的。于是建立了如下形式的理論模型： 煤炭產量=固定資產原值+職工人數+電力消耗量+選擇2000年全國60個大型國有煤炭企業的數據為樣本觀測值；固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，其它采用實物量單位；采用OLS方法估計參數。指

22、出該計量經濟學問題中可能存在的主要錯誤，并簡單說明理由。答： 模型關系錯誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實際生產活動不符。 估計方法錯誤。該問題存在明顯的序列相關性，不能采用OLS方法估計。 樣本選擇違反一致性。行業生產方程不能選擇企業作為樣本。 樣本數據違反可比性。固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，不具備可比性。2、材料：為證明刻卜勒行星運行第三定律，把地球與太陽的距離定為1個單位。地球繞太陽公轉一周的時間為1個單位（年）。那么太陽系9個行星與太陽的距離（D）和繞太陽各公轉一周所需時間（T）的數據如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE

23、0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5Time0.240.61511.8811.929.584165248D30.0570.37713.512140.6868.370782727161630T20.0570.37813.534141.6870.270562722561504用上述數據建立計量模型并使用EVIEWS計算輸出結果如下問題：根據EVIEWS計算輸出結果回答下列問題（1）EVIEWS計算選用的解釋變量是_（2）EVIEWS計算選用的被解釋變量是_（3）建立的回歸模型方程是_（4）回歸模型的擬合優度為_（5）回歸函數的標準差為_（6）回歸參數估計值的樣本標準

24、差為_（7）回歸參數估計值的t統計量值為_（8）殘差平方和為_（9）被解釋變量的平均數為_（10）被解釋變量的標準差為_答案如下：（1）Log(distance) （2）Log(time) （3）Log(distance)=1.500033 Log(time)+u（4）0.999999 （5）0.002185 （6）0.000334 （7）4492.202（8）3.82e-05 （9）2.181016 （10）2.5871823、（中國）國內生產總值與投資及貨物和服務凈出口單位：億元年份國內生產總值（Y）資本形成額（X1）貨物和服務凈出口（X2）199121280.407517.000617.

25、5000199225863.709636.000275.6000199334500.7014998.00-679.4000199446690.7019260.60634.1000199558510.5023877.00998.5000199668330.4026867.201459.300199774894.2028457.602857.200199879003.3029545.903051.500199982673.1030701.602248.800200089340.9032499.802240.200200198592.9037460.802204.7002002107897.6423

26、04.902794.2002003121511.451382.702686.200用上述數據建立計量模型并使用EVIEWS計算輸出結果如下Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 10/19/09 Time: 21:40Sample: 1991 2003Included observations: 13VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C3871.8052235.2631.7321470.1139X12.1779160.12069218.045270.0000X24.0519801.

27、2824023.1596800.0102R-squared0.991494 Mean dependent var69929.98Adjusted R-squared0.989793 S.D. dependent var31367.13S.E. of regression3168.980 Akaike info criterion19.15938Sum squared resid1.00E+08 Schwarz criterion19.28975Log likelihood-121.5360 F-statistic582.8439Durbin-Watson stat0.926720 Prob(F

28、-statistic)0.000000（1）建立投資與凈出口與國民生產總值的二元線性回歸方程并進行估計，并解釋斜率系數的經濟意義。解：建立Y與X、X之間的線性回歸模型： Y = + X1 + X2+ ei 根據普通最小二乘法參數估計有 故所求回歸方程為 Y = 3871.805 + 2.177916 X1 + 4.051980X2X1的系數1=2.177916表明，如果其他變量保持不變，為使國民生產總值增加一億元投資需增加2.18億元，凈出口增加4.05億元也能使國民生產總值增加一億元。（2）對偏回歸系數及所建立的回歸模型進行檢驗，顯著性水平=0.05。解：假設H0 : ，H1 : 。在H0

29、成立的條件下檢驗統計量t (n-k) t (n-k) 0.120692 1.282402其中Cii是對角線的值。，為殘差平方和。所以：=18.04527 =3.159680給定=0.05. 。從上面結果看出t、t的絕對值均大于2.2281,故拒絕H0，認為b1、b2 均顯著不等于0，X1、X2對Y的影響均顯著。（3）估計可決系數，以顯著性水平=0.05對方程整體顯著性進行檢驗，并估計校正可決系數，說明其含義。解： R 2=0.991494 假設H0：b1 =b2 =0。H1：b1 、b2 不全為0。 檢驗統計量F=582.8439 給定=0.05. ，F遠大于F0.05 (2,10),故拒絕H

30、0，認為總體參數b1、b2 不全為等于0，資本形成額X1和貨物和服務凈出口X2對國民生產總值Y的影響顯著。4、假設要求你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數據，得到兩個可能的解釋性方程：方程A： 方程B： 其中：某天慢跑者的人數；該天降雨的英寸數；該天日照的小時數；該天的最高溫度（按華氏溫度）；第二天需交學期論文的班級數。請回答下列問題：（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？（2）為什么用相同的數據去估計相同變量的系數得到不同的符號？答案：（1）方程B更合理些。原因是：方程B中的參數估計值的

31、符號與現實更接近些，如與日照的小時數同向變化，天長則慢跑的人會多些；與第二天需交學期論文的班級數成反向變化，這一點在學校的跑道模型中是一個合理的解釋變量。（2）解釋變量的系數表明該變量的單位變化在方程中其他解釋變量不變的條件下對被解釋變量的影響，在方程A和方程B中由于選擇了不同的解釋變量，如方程A選擇的是“該天的最高溫度”而方程B選擇的是“第二天需交學期論文的班級數”，由此造成與這兩個變量之間的關系不同，所以用相同的數據估計相同的變量得到不同的符號。5、收集1978-2001年的消費額XF（億元），國內生產總值GDP（億元）資料，建立消費函數，Eviews結果如下：Dependent Vari

32、able: LOG(XF)Method: Least SquaresDate: 10/21/09 Time: 20:16Sample: 1978 2001Included observations: 24CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-0.0426620.033247t1=0.2128LOG(GDP)0.9364170.084454t2=0.0000R-squared0.999503    Mean dependent var6.829620Adjusted R-squared0.998480    S.D. dependent var1.308850S.E. of regression0.029846    Akaike info criterion-4.105890Sum sq