1、合并深交所主板與中小板相關業務2021年3月20日全網測試方案一、測試目的深圳證券交易所（簡稱“深交所”）已于2021年2月5日發布關于做好合并深交所主板與中小板相關技術準備的通知。為確保合并深交所主板與中小板的順利實施，深交所聯合中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（簡稱“中國結算深圳分公司”）、中國證券金融股份有限公司（簡稱“中證金融”）定于2021年3月20日組織全網測試，通過模擬主板股票交易、非交易等業務的委托申報、成交回報、行情接收、清算交收、指數計算等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。二、參測單位1. 深圳證券交易所2. 中國結算深圳分公司3. 中證金融4. 中證指

2、數有限公司5. 香港聯交所6. 深圳證券通信有限公司7. 深圳證券信息有限公司8. 會員單位9. 基金管理人10. 行情服務商11. 結算參與機構12. 其他相關單位三、測試內容深市證券交易系統、結算系統模擬2個業務日的交易、結算（即模擬T日2021年3月20日、T+1日2021年3月21日），港股通證券模擬1個業務日的交易、結算（即模擬T日2021年3月20日）。本次測試重點包括以下內容：1、 靜態交易參考信息文件的接收和處理；2、 主板股票IPO發行、上市、交易、非交易等業務的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業務處理；3、 通過交易終端進行主板股票交易、非交易等業務的委托申報

3、、行情查詢、成交查詢及數據下載；4、 對外行情展示界面調整涉及中小板的有關信息。（一）T日（模擬2021年3月20日）測試內容市場參與人技術系統：模擬深市證券（含現貨、期權等品種）日常交易、非交易等業務的委托申報（重點測試主板股票交易、非交易等業務），接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、行情查詢、成交查詢及數據下載。模擬港股通證券日常交易、非交易業務的委托申報，接收成交回報與實時行情。模擬深市證券（含現貨、期權等品種）、港股通證券的股份及資金清算交收等業務處理。（二）T+1日（模擬2021年3月21日）測試內容市場參與人技術系統：模擬深市證券（含現貨、期權等品種）日常交易、非交易

4、等業務的委托申報（重點測試主板股票交易、非交易等業務），接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、行情查詢、成交查詢及數據下載。模擬深市證券（含現貨、期權等品種）的股份及資金清算交收等業務處理。（三）恢復驗證測試內容（模擬2021年3月20日）市場參與人技術系統：交易網關、行情網關、文件網關使用與2021年3月22日生產系統相同配置連接交易及相關系統。模擬深市證券日常交易、非交易等業務的委托申報，接收成交回報與實時行情，驗證自身系統的正確性。四、測試時間安排測試時間為2021年3月20日（星期六）8:30至21:30（含恢復驗證測試）。深交所交易系統T日接收交易委托的時間為9:15至1

5、1:30，協議交易時段為9:15至12:00；其中10:30-10:35模擬中午休市。深交所交易系統T+1日接收交易委托的時間為16:00至17:00，協議交易時段為16:00至17:30；其中17:00-17:05模擬中午休市。深市證券交易平臺業務的具體安排請見下表：實際時間(3月20日)主要測試事項參測單位重點測試內容模擬日期9:00前早間下發T日靜態交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件接收并加載靜態交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件T日：2021年3月20日9:15-12:00設置南方中心為主中心、福田中心為備中心運行，接收日常交易、非交易等委托

6、，10:30-10:35中午休市。其中：現貨集中競價交易平臺9:15-11:30（9:25開盤，9:30開始連續競價，11:30平臺閉市）綜合金融服務平臺9:15-12:00衍生品集中競價交易平臺與現貨集中競價交易平臺相同（期權組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉業務申報截止時間為11:45）非交易處理平臺9:15-12:00（期權、質押式回購之外的其他非交易申報截止時間為11:30）深市現貨、股票期權等品種交易、非交易業務（重點測試主板股票的交易、非交易等業務）。12:00-13:00發送網絡投票回報文件接收網絡投票回報文件12:00-14:00中國結算深圳分公司模擬T日股份資金清算交收14:

7、00后T日結算數據發送接收以下結算數據,進行核對及交收處理：SJSMX1mmdd.DBFSJSMX2mmdd.DBFSJSJGmmdd.DBFSJSQSmmdd.DBFSJSYEmmdd.DBFSJSZJmmdd.DBFSJSDZmmdd.DBFSJSTJmmdd.DBFSJSFWmmdd.DBFSJSGBmmdd.DBFSZSDSmmdd.DBFLOFJSmmdd.DBFBHDZmmdd.DBFBHJGmmdd.DBFSJSFXmmdd.DBFSQ_JSMXmmdd.DBFSQ_HYCCmmdd.DBFSQ_HYCBmmdd.DBFSQ_BZJmmdd.DBFSQ_ZJBDmmdd.DBFS

8、Q_ZJJEmmdd.DBFSQ_ZQJEmmdd.DBFSQ_ZHCCmmdd.DBFSQ_BZJMXmmdd.DBFSQ_CKXXmmdd.DBFSQ_TZWJmmdd.DBFSQ_GBXXmmdd.DBF15:30左右晚間下發T+1日靜態交易參考信息文件pre*接收靜態交易參考信息文件pre*實際時間(3月20日)主要測試事項參測單位重點測試內容模擬日期16:00前早間下發T+1日靜態交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件接收并加載靜態交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件T+1日：2021年3月21日16:00-17:30設置南方中心為主中心、福田中

9、心為備中心運行，接收日常交易、非交易等委托，17:00-17:05中午休市。其中：現貨集中競價交易平臺16:00-17:00（16:10開盤，16:15開始連續競價，17:00平臺閉市）綜合金融服務平臺16:00-17:30衍生品集中競價交易平臺與現貨集中競價交易平臺相同（期權組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉業務申報截止時間為17:15）非交易處理平臺16:00-17:30（期權、質押式回購業務之外的其他非交易申報截止時間為17:00）現貨、期權等品種交易、非交易業務（重點測試主板股票交易、非交易等業務）。17:30-18:00發送網絡投票回報文件接收網絡投票回報文件17:30-19:30中

10、國結算深圳分公司模擬T+1日股份資金清算交收。19:30后T+1日結算數據發送。接收以下結算數據,進行核對及交收處理：SJSMX1mmdd.DBFSJSMX2mmdd.DBFSJSJGmmdd.DBFSJSQSmmdd.DBFSJSYEmmdd.DBFSJSZJmmdd.DBFSJSDZmmdd.DBFSJSTJmmdd.DBFSJSFWmmdd.DBFSJSGBmmdd.DBFSZSDSmmdd.DBFLOFJSmmdd.DBFBHDZmmdd.DBFBHJGmmdd.DBFSJSFXmmdd.DBFSQ_JSMXmmdd.DBFSQ_HYCCmmdd.DBFSQ_HYCBmmdd.DBFS

11、Q_BZJmmdd.DBFSQ_ZJBDmmdd.DBFSQ_ZJJEmmdd.DBFSQ_ZQJEmmdd.DBFSQ_ZHCCmmdd.DBFSQ_BZJMXmmdd.DBFSQ_CKXXmmdd.DBFSQ_TZWJmmdd.DBFSQ_GBXXmmdd.DBF實際時間(3月20日)主要測試事項參測單位重點測試內容模擬日期20:30前恢復系統環境及數據。2021年3月20日20:30前通過文件網關發布恢復驗證測試的交易參考信息文件。接收并加載交易參考信息文件。20:30-21:30設置南方中心為主中心、福田中心為備中心運行，恢復驗證測試，接收日常交易、非交易等委托，其中21:00-21:

12、05中午休市。其中：現貨集中競價交易平臺20:30-21:20（20:40開盤，20:45開始連續競價，21:20平臺閉市）綜合金融服務平臺20:30-21:30衍生品集中競價交易平臺與現貨集中競價交易平臺相同（期權組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉業務申報截止時間為21:15）非交易處理平臺20:30-21:30（期權、質押式回購之外的其他非交易申報截止時間為21:20）交易網關、行情網關、文件網關使用與2021年3月22日生產系統相同配置進行恢復驗證測試。港股通交易結算業務測試的具體安排請見下表：步驟時間段測試內容深交所港股通T日測試安排（模擬T日2021年3月20日的交易）19:00開始

13、29:00-9:30開市前時段港股通證券模擬實施市調機制第二階段優化（允許多次觸發市調機制）參測單位模擬港股通證券交易業務的委托申報，并接收成交回報；實時行情的接收與展示。39:30-10:30持續交易時段（僅在9:45-10:30時段有市調機制）410:30-10:40中午休市時段510:40-10:45取消買賣盤時段610:45-12:00持續交易時段（僅在11:00-11:40時段有市調機制）712:00-12:10收市競價交易時段812:10-12:45發布港股收盤價格文件接收港股收盤價格文件中國結算深圳分公司T日測試安排（模擬T日2021年3月20日的交易）18:30-12:00D-

14、COM業務申報（港股通公司行為及非交易業務等）。212:10-14:00港股通結算日終處理。314:00后中國結算深圳分公司發送T日的港股通結算數據。SZHK_SJSMX1mmdd.DBFSZHK_SJSMX2mmdd.DBFSZHK_QTSLmmdd.DBFSZHK_TZXXmmdd.DBFSZHK_YWHBmmdd.DBFSZHK_SJSJGmmdd.DBFSZHK_SJSDZmmdd.DBFSZHK_SJSQSmmdd.DBFSZHK_SJSYEmmdd.DBFSZHK_SJSZJmmdd.DBFSZHK_SJSJXmmdd.DBFSZHK_SJSGBmmdd.DBF五、測試數據準備1.

15、 T日和恢復驗證測試均以2021年3月19日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數據作為交易的起始數據。T+1日測試以T日深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數據作為交易結算的起始數據。2. 測試使用的交易網關、交易單元、交易單元與交易網關綁定關系、衍生品結算賬號、衍生品合約賬戶、做市商相關信息、ETF的PD券商名單均與2021年3月22日（星期一）生產系統保持一致。3. ETF的PCF/IOPV文件所有ETF測試使用的PCF/IOPV文件與2021年3月19日（星期五）交易生產系統保持一致，所有基金管理人均無需上傳全網測試使用的PCF/IOPV文件。4. 新增測試專用證券賬戶新增測

16、試專用證券賬戶01999000000199900001（A股個人）、08099000000809900001（A股法人）。上述測試專用證券賬戶不適用于發行、增發、網絡投票業務測試。5. IPO發行業務證券代碼證券簡稱網上發行申購日網上發行總股數（萬）網上發行價申購數量上限（萬）003201主測2012021/3/202000021.0720001301主測3012021/3/202300021.0823請使用統一賬戶平臺生產環境的A股證券賬戶（不含0199900000、0199900001、0809900000、0809900001）申購，可申購額度以2021年3月19日生產環境下發的SJSK

17、S為準，申購中簽尾號為1、3、5、7、9。6. 新股上市交易業務證券代碼上市首日首日簡稱證券簡稱首日開盤參考價0012002021/3/20N主測一主板測一10.01 0031002021/3/20N主測二主板測二11.01 0012012021/3/20N主測三主板測三12.01 0031012021/3/21N主測四主板測四13.01 0012022021/3/21N主測五主板測五14.01 0031022021/3/21N主測六主板測六15.01 中國結算深圳分公司為0199900000、0199900001、0809900000、0809900001測試證券賬戶在每個有效的A股托管單元

18、新增登記上述證券的00股份各500,000股。請參加測試的交易參與人按上述規則自行構造初始股份數據。7. 增發業務安排證券代碼證券簡稱正股代碼增發認購日期增發價格增發總量（萬）申購上限（萬）070001主增測010000012021/3/2010.5255005.58. 配股業務安排證券代碼證券簡稱正股代碼配股認購起止日期配股價格080001主配測010000012021/3/209.51按2021年3月19日證券賬戶的000001初始持倉10配1派發配股權證，請參加測試的交易參與人按上述規則自行構造2021年3月20日的初始配股權證。9. 主板可轉債轉股、可交債換股業務安排證券代碼證券簡稱正

19、股代碼轉股/換股價格轉股/換股期限證券類別127993主轉債100120014.002021/3/20-2021/3/21可轉債120993主轉債200310012.002021/3/20-2021/3/21可交換公司債117493主轉債300120113.002021/3/20-2021/3/21可交換私募債中國結算深圳分公司為0199900000、0199900001、0809900000、0809900001測試證券賬戶在每個有效的A股托管單元新增登記127993、120993債券各10,000張；為0809900000、0809900001測試證券賬戶在每個有效的A股托管單元新增登記1

20、17493債券各10,000張。請參加測試的交易參與人按上述規則自行構造初始股份數據。10. 分紅派息業務安排證券代碼股權登記日除權日分紅派息方案0018722021/3/202021/3/21每10股送6股、派5元（含稅）0030012021/3/202021/3/21每10份送1份、派4元（含稅）11. 網絡投票業務安排投票代碼投票簡稱總議案數基礎證券代碼基礎證券簡稱網絡投票期間361200主01投票4.000001200主板測一2021/3/20-2021/3/21363100主02投票1.000003100主板測二2021/3/20-2021/3/21模擬設置的具體議案如下（未特別注明

21、時均指普通議案）：投票代碼議案序號議案名稱申報價格361200（主01投票）1略去具體事項（可逐項表決）1.001.01略去具體事項1.011.02略去具體事項1.022略去具體事項2.003增選董事（3選2，累積投票）3.01張三3.013.02李四3.023.03王五3.034略去具體事項4.00363100（主02投票）1略去具體事項1.00本次測試為每家交易參與人新增網絡投票測試專用的A股證券賬戶：0809ABCDEF（普通機構）、0199ABCDEF（普通個人）且證件號碼各不相同，其中ABCDEF為各交易參與人的生產環境會員代碼（6位數字）。每個網絡投票代碼的股東名冊設置如下：投票代

22、碼證券賬戶投票權益登記日的投資者持股3612000809ABCDEF0199ABCDEF10,000股36310020,000股上述投票測試專用的證券賬戶及投票權益登記日的投資者持股僅適用于網絡投票業務，不可用于競價交易、新股申購等其他任何業務。請各參測單位按上述要求自行構造相關測試數據，并按自身會員代碼使用專屬證券賬戶進行投票。12. 資金賬戶余額設置中國結算深圳分公司統一將所有結算參與人2021年3月20日的現貨結算備付金賬戶余額修改為100億元。如果需要調整，可致電中國結算深圳分公司進行賬戶余額的調整，聯系電話六、注意事項1. 本次測試包括交易系統、結算系統

23、、D-COM系統（不包括資金劃撥業務）。2. D-COM系統在2021年3月20日期間屬于測試環境，2021年3月20日（星期六）23:45以后將恢復回生產環境。3. 測試期間通過交易終端進行的密碼修改、用戶添加等用戶管理相關操作，僅在測試期間有效，僅適用于2021年3月20日全網測試。4. T+1日和恢復驗證測試前，交易參與人應當重置其柜臺系統的回報記錄號（具體方法可詳詢各自的軟件供應商），使得回報同步消息（Report Synchronization）中的回報記錄號從1開始，否則將無法收到委托確認與成交回報消息。5. 請各參測單位根據自身技術系統情況，制定詳盡的測試計劃和操作流程。測試前先

24、做好線上系統和數據環境的保護工作，再準備2021年3月20日測試相關數據。測試完成后做好線上系統和數據環境的恢復工作，確保下一交易日（2021年3月22日）生產系統的正確運行。6. 本次測試的數據僅為模擬測試數據，與實際業務無任何關系，不能作為生產環境任何交易、非交易、賬戶等業務的依據。七、測試要求1. 請各會員、基金管理人、行情服務商、結算參與機構及相關單位務必參加測試。因故不能參加測試者，請務必填寫反饋表（參見附件1）說明原因，并通知深交所。2. 在測試過程中，請各參測單位詳細記載測試現象與結果，檢查其正確性。如發現異常現象，請及時報告。3. 測試完成后，各參測單位應在2021年3月21日

25、21:30之前提交測試反饋表（見附件1）。會員單位、基金管理人、期貨公司等交易參與者，請登錄深交所“會員業務專區”首頁底部“友情鏈接在線調查表”欄目填寫并提交測試反饋表（填報內容支持更新）；行情服務商、結算參與機構等無法登錄會員業務專區的參測單位,請通過互聯網地址登錄深交所“會員業務專區”需使用專用電子認證證書（Ekey），具體方法可詢問各自單位負責每月技術月報的填報人員或負責會籍席位業務的人員。八、聯系電話測試聯系電話：深圳證券交易所國結算深圳分公司：0755-886664290755-21899968中證金融：圳證券通信有限公司：0

26、755-83182222深圳證券信息有限公司圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司中國證券金融股份有限公司2021年3月16日附件1：合并深交所主板與中小板相關業務全網測試反饋表（標*者為重點測試內容）會員代碼（僅會員填寫）公司名稱聯系人聯系電話(包括手機)Email地址本業務涉及系統的軟件開發商名稱是否參加本次測試已參測未參測，未參測原因: 是否需要改造系統無需改造，已評估對現有系統無影響需要改造且技術系統已就緒需要改造但技術系統暫未就緒，預計就緒時間: _。深交所、中國結算深圳分公司技術系統上線后，已評估現有業務均可正常開展。需要改造但技術系統暫未就緒，預計

27、就緒時間: _。深交所、中國結算深圳分公司技術系統上線后，已評估現有業務無法正常開展。業務影響_，應對措施：_。請填寫以下各功能點測試結果（未參測單位可不填寫以下內容）以下為數據文件接口變更相關測試反饋1.晚間下發的靜態交易參考信息文件（pre*）的接收和處理正常 異常 未測 無此業務2.*證券信息securities的接收與處理正常 異常 未測 無此業務3.*指數信息indexinfo的接收與處理正常 異常 未測 無此業務4.*統計量指標信息stat的接收與處理正常 異常 未測 無此業務5.*網上發行認購業務參考信息issueparams的接收與處理正常 異常 未測 無此業務6.早間下發的其

28、他靜態交易參考信息文件的接收與處理正常 異常 未測 無此業務以下為交易相關測試反饋1.*主板股票上市首日現貨競價交易業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務2.*主板股票正常交易日現貨競價交易業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務3.*主板股票IPO網上認購業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務4.主板股票增發認購業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務5.主板股票配股認購業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務6.主板股票可轉債轉股業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務7.主板股票可交債換股業務的委托申報與成交回報正常 異常

29、未測 無此業務8.主板股票網絡投票業務的委托申報及委托確認處理正常 異常 未測 無此業務9.主板股票協議大宗交易（意向申報、定價申報、點擊成交申報、雙方配對成交申報、報價申報）的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務10.主板股票轉融通證券出借的約定申報/非約定申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務11.主板股票融資融券業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務12.主板股票轉托管的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務13.主股票盤后定價大宗交易的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務14.ETF申購贖回的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務15.衍生品集

30、中競價交易平臺相關業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務16.國際市場互聯平臺港股通證券交易業務的委托申報與成交回報正常 異常 未測 無此業務以下為行情相關測試反饋1.*對外行情展示界面調整涉及中小板的有關信息，包括但不限于：在行情終端底部狀態欄展示深證成指（399001）和創業板指（399006），不再展示中小板指（399005）正常 異常 未測 無此業務2.LEVEL1行情接收與展示正常 異常 未測 無此業務3.LEVEL2-1行情接收與展示正常 異常 未測 無此業務4.LEVEL2-2行情接收與展示正常 異常 未測 無此業務5.市場及證券實時狀態行情接收與展示正常 異常 未測 無此業務6.*深證指數、國證指數的行情接收與展示（重點關注中小板相關指數名稱調整、中小100指數成交量展示為100只樣本股成交量合計）正常