1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第七章 滯后變量模型一.單項(xiàng)選擇題1.下列屬于有限分布滯后模型的是( )。A.B.C.D.2.消費(fèi)函數(shù)模型=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I為收入，則當(dāng)期收入It對(duì)未來消費(fèi)Ct+2的影響是：I增加一單位，Ct+2增加( )。A.0.5單位 B.0.3單位 C.0.1單位 D.0.9單位3.在分布滯后模型中，延期過渡性乘數(shù)( )。A.b0 B.(i=1,2,k) C. D.4.在分布滯后模型的估計(jì)中，使用時(shí)間序列資料可能存在的序列相關(guān)問題就表現(xiàn)為( )。A.異方差問題 B.自相關(guān)問題C.多重共線性問題 D.隨機(jī)解釋變量問題5.有限多項(xiàng)式分布滯后

2、模型中，通過將原分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（ ）。A. 異方差問題 B.序列相關(guān)問題C. 多重共線性問題 D. 由于包含無窮多個(gè)參數(shù)從而不可能被估計(jì)的問題6.在分布滯后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中,短期影響乘數(shù)為(   ).A    B.     C.     D.6.對(duì)于有限分布滯后模型在一定條件下，參數(shù)可近似用一個(gè)關(guān)于i的多項(xiàng)式表示（i=0，1，2k），其中多項(xiàng)式的階

3、數(shù)m必須滿足（   ）A       B.     C.       D.7.自適應(yīng)預(yù)期模型基于如下的理論假設(shè)：影響被解釋變量的因素不是，而是關(guān)于的預(yù)期，且預(yù)期形成的過程是，其中，被稱為 （ ）A、衰減率 B、預(yù)期系數(shù) C、調(diào)整因子 D、預(yù)期誤差8.Koyck變換是將無限分布滯后模型轉(zhuǎn)換為自回歸模型，然后進(jìn)行估計(jì)，這里假設(shè)偏回歸系數(shù)按幾何衰減即，稱為 （ ）A、衰減率 B、調(diào)整速率C、預(yù)期系數(shù) D、待估參數(shù)9.關(guān)于自

4、適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯(cuò)誤的有（ ）A 它們都是由某種期望模型演變形成的B 它們最終都是一階自回歸模型C 它們都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，從而可直接OLS方法進(jìn)行估計(jì)D它們的經(jīng)濟(jì)背景不同10.局部調(diào)整模型不具有如下特點(diǎn)（  ）A對(duì)應(yīng)的原始模型中被解釋變量為期望變量，它不可觀測B模型是一個(gè)一階自回歸模型C模型中含有一個(gè)滯后被解釋變量，但它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不相關(guān)D模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在自相關(guān)11.下列哪個(gè)模型的一階線性自相關(guān)問題可用D-W檢驗(yàn)（ ）。A.有限多項(xiàng)式分布滯后模型 B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.庫伊克變換模型 D.局部調(diào)整模型12.對(duì)于Koyck變換后自回歸模型與自適應(yīng)

5、預(yù)期模型，估計(jì)方法可采用 （ ）A、加權(quán)最小二乘法 B、廣義差分法C、普通最小二乘法 D、工具變量法二、多項(xiàng)選擇題1、需要用工具變量法進(jìn)行估計(jì)的自回歸分布滯后模型有 （ ）A、不經(jīng)變換的無限期分布滯后模型B、有限期分布滯后模型C、Koyck變換模型D、自適應(yīng)預(yù)期模型E、局部調(diào)整模型2、不能直接應(yīng)用OLS估計(jì)分布滯后模型的原因有 （ ）A、對(duì)于無限期滯后模型，沒有足夠的樣本B、對(duì)于有限期滯后模型，沒有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期的長度C、可能存在多重共線性問題D、滯后期較長的分布滯后模型，缺乏足夠的自由度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)E、解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)3、有限分布滯后模型的修正估計(jì)方法有 （ ）A、經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法 B

6、、Almon多項(xiàng)式法C、Koyck多項(xiàng)式法 D、工具變量法E、普通最小二乘法4、關(guān)于自回歸模型，下列表述正確的有 （ ）A、估計(jì)自回歸模型時(shí)的主要問題在于，滯后被解釋變量的存在可能導(dǎo)致它與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)，以及隨機(jī)干擾項(xiàng)出現(xiàn)序列相關(guān)B、Koyck模型和自適應(yīng)預(yù)期模型都存在解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)問題C、局部調(diào)整模型中解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)沒有同期相關(guān)，因此可以應(yīng)用OLS估計(jì)D、無限期分布滯后模型通過一定的方法可以轉(zhuǎn)換為一階自回歸模型E、以上都正確三、簡答題1 什么是滯后現(xiàn)象？產(chǎn)生滯后現(xiàn)象的原因主要有哪些？答：解釋變量和被解釋變量的因果聯(lián)系可能不在同時(shí)發(fā)生，在這一過程中通常有時(shí)間滯后，解釋變量需

7、要通過一段時(shí)間才能完全作用與被解釋變量。由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的連續(xù)性，被解釋變量的當(dāng)前變化往往受到自身過去取值水平的影響。被解釋變量受自身或其它經(jīng)濟(jì)變量前期水平的影響稱為滯后現(xiàn)象。產(chǎn)生滯后現(xiàn)象主要是由于經(jīng)濟(jì)變量自身、決策者心理、技術(shù)和制度的原因。2有限分布滯后模型估計(jì)的困難是什么？答：（1）損失自由度。（2）產(chǎn)生多重共線性。（3）滯后長度難以確定。3. 什么是經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法？常見的滯后結(jié)構(gòu)類型有那幾種？答：根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的特點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)判斷，對(duì)滯后變量賦予一定的權(quán)數(shù)，構(gòu)成各滯后變量的線性組合，形成新的變量，再用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。其基本思路是減少模型中被估計(jì)的參數(shù)個(gè)數(shù)。常見的滯后結(jié)構(gòu)類型有：遞減滯后結(jié)構(gòu)

8、、不變滯后結(jié)構(gòu)和倒V型滯后結(jié)構(gòu)。4經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法的優(yōu)缺點(diǎn)、通常做法是什么？答：優(yōu)點(diǎn)是簡單易行、不損失自有度、避免多重共線性和參數(shù)估計(jì)具有一致性等。缺點(diǎn)是設(shè)置全書的主觀隨意性較大，要求對(duì)實(shí)際問題的特征具有比較透徹的了解。通常的做法是多選幾組權(quán)數(shù)分別進(jìn)行估計(jì)，根據(jù)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量選取最佳方程。5什么是阿爾蒙估計(jì)法？其基本原理是什么？答：利用有限多項(xiàng)式來減少待估參數(shù)的數(shù)量，以減少多重共線性和參數(shù)估計(jì)中的自由度損失。其基本原理是，如果有限分布滯后模型Yt = a + b0Xt + b1Xt-1 + b1Xt-1 + + bkXt-k + Ut中的參數(shù)bi ( I = 1，2，k) 的分布可以近似地用一個(gè)關(guān)于

9、I 的低階多項(xiàng)式表示，就可以利用多項(xiàng)式減少模型中的參數(shù)。6阿爾蒙估計(jì)法的特點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么？答：特點(diǎn)是原理巧妙、簡單、實(shí)用，具有充分柔性，有效消除了自由度損失問題。缺點(diǎn)是需要事先確定之后期長度和多項(xiàng)式次數(shù)，如何確定比較困難，實(shí)際確定往往帶有主觀性。7考伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型有何異同？模型估計(jì)會(huì)存在哪些困難？如何解決？答：三種模型的最終形式都是一屆自回歸模型。區(qū)別一是導(dǎo)出模型的經(jīng)濟(jì)背景與思想不同，二是由于模型形成機(jī)理不同導(dǎo)致隨機(jī)誤差項(xiàng)結(jié)構(gòu)不同，給模型估計(jì)帶來一定影響。考伊克模型和自適應(yīng)預(yù)期模型不滿足古典假定，古典最小二乘法估計(jì)是有偏非一致估計(jì)，可用工具變量法和搜索估計(jì)法緩解誤差項(xiàng)與

10、滯后被解釋變量之間的相關(guān)。三、計(jì)算分析題：1.考察以下分布滯后模型： 假如用2階有限多項(xiàng)式變換估計(jì)這個(gè)模型后得 +式中，     求原模型中各參數(shù)的估計(jì)值；     試估計(jì)x對(duì)y的短期影響乘數(shù)、長期影響乘數(shù)和各期延期過渡性乘數(shù)。2.對(duì)于下列估計(jì)模型：投資函數(shù)：消費(fèi)函數(shù)：其中，I為投資、Y為收入、C為消費(fèi)。試分別計(jì)算投資、消費(fèi)的短期影響乘數(shù)和長期影響乘數(shù)，并解釋其經(jīng)濟(jì)含義。1解：= 0.85 = = 0.5 1 = += 0.5 + 0.45 0.10 = 0.852 = +2+4= 0.5 + 2×0.45 4×0

11、.10 = 13 = +3+9= 0.5 + 3×0.45 9×0.10 = 0.954 = +4+16= 0.5 + 4×0.45 16×0.10 = 0.75 = +5+25= 0.5 + 5×0.45 25×0.10 = 0.25X 對(duì)Y的短期影響乘數(shù)為= 0.5 X 對(duì)Y的長期影響乘數(shù)為= 0.5 + 0.85 + 1 + 0.95 + 0.7 + 0.25 = 4.25X 對(duì)Y的各期延期過渡性乘數(shù)分別為：1 = 0.85，2 = 1，3 = 0.95，4 = 0.7，5 = 0.25。2解：投資的短期影響乘數(shù)為0.6，表示當(dāng)期收入Yt每變化一個(gè)單位，投資平均變化0.6個(gè)單位。投資的長期影響乘數(shù)為2.0 ( = 0.6 + 0.8