1、1 博弈論與信息經濟學主講人:葉林祥 經濟學博士，副教授，西方經濟學專業碩士生導師，經濟學系副主任。 任教課程：微觀經濟學(碩士生)、博弈論與信息經濟學(碩士生)、博弈論與信息經濟學(本科生)、應用博弈論（本科生）。21.1 參考教材n經濟博弈論 ，謝識予編著， 2005年，復旦大學出版社 n博弈 論與信息經濟學，張維迎著，1996年，上海人民出版社、上海三聯書店nRobert Gibbons, A Primer in Game Theory, Harvester Wheatsheaf,1992.n新編博弈論平話，王則柯著 ，2003年，中信出版社 31.2 課程目標n讓同學們全面、系統的了解

2、博弈論的基本原理與基本思想，努力培養同學們對經濟現象的分析能力，而不是從數學上、從技術上嚴格證明博弈論的基本原理。41.3 考核方式n課程成績主要依據期末開卷考試（70%）和平時成績（30%）綜合給定。n平時成績:基本分(平時作業與出勤情況)、獎勵分（課堂表現、實驗參與、撰寫與博弈論相關的論文）。51.4 課程要求n興趣n主動精神n試著多提問，多思考！n一份研究想總結美國商業領袖成功的原因，例如管理是否民主、是否自由等，但都無法成立。那么是什么原因導致他們成功呢(人物周刊資料)？6 The Theory of Economics does notfurnish a body of settle

3、d conclusionsimmediately applicable to policy. It isa method rather than a doctrine, anapparatus of the mind, a technique ofthinking which helps its possessor todraw correct conclusions - John Maynard Keynes1.5 經濟理論是什么？72、博弈理論是主流經濟學的新發展 最近10多年來，在電視、報紙、雜志以及各種談話中，經常出現博弈、信息不對稱、納什 等詞，同學們稍微留心一下，也會感覺到。 博弈

4、論現在已經成為經濟學的一個重要組成部分，占用了大量的篇幅。在國外研究生微觀經濟學的教材幾乎全部用到了博弈論的方法。因此，作為一名財經專業的大學生了解一些博弈論方面的只是無論是繼續深造攻讀碩士、博士，還是畢業后直接參加工作，都是非常必要的。 從諾貝爾經濟學獎的獲得者看博弈論的重要。 8諾貝爾經濟學獎的背景 諾貝爾經濟學獎并非諾貝爾遺囑中提到的五大獎勵領域之一，是由瑞典銀行在1968年為紀念諾貝爾而增設的，全稱應為“紀念阿爾弗雷德-諾貝爾瑞典銀行經濟學獎”，其評選標準與其它獎項是相同的，獲獎者由瑞典皇家科學院評選，1969年(該銀行的300周年慶典 )第一次頒獎，由挪威人弗里希和荷蘭人丁伯根共同獲

5、得，美國經濟學家薩繆爾森、弗里德曼等人均獲得過此獎。9諾貝爾經濟學獎 1994年、1996年、2001年、2002年、2005年、2007年諾貝爾經濟學獎都頒發給了在博弈理論方面作出過突出貢獻的學者(共計15位) 。10馮諾依曼是二十世紀最偉大的科學家之一 n他1903年出生于匈牙利首都布達佩斯，6歲能心算8位數除法，8歲學會微積分，12歲讀懂了函數論。23歲摘取布達佩斯大學的數學博士學位。 n1933年，他與愛因斯坦一起被聘為普林斯頓大學高等研究院的第一批終身教授。雖然電腦界普遍認為馮諾依曼是“電子計算機之父”，數學史界卻堅持說，馮諾依曼是本世紀最偉大的數學家之一，他在遍歷理論、拓撲群理論等

6、方面作出了開創性的工作，算子代數甚至被命名為“馮諾依曼代數”。物理學界表示，馮諾依曼在30年代撰寫的量子力學的數學基礎已經被證明對原子物理學的發展有極其重要的價值，而經濟學界則反復強調，馮諾依曼建立的經濟增長橫型體系，特別是40年代出版的著作博弈論和經濟行為，使他在經濟學和決策科學領域豎起了一塊豐碑。111994年諾貝爾經濟學獎獲得者美國人約翰-海薩尼(John C. Harsanyi) 和美國人約翰-納什(John F. Nash Jr.)以及德國人萊因哈德-澤爾騰(Reinhard Selten) 獲獎理由：在非合作博弈的均衡分析理論方面做出了開創性的貢獻，對博弈論和經濟學產生了重大影響

7、。 1213天才約翰納什 納什1928年出生在美國西弗吉尼亞州的一個富裕家庭。1948年，他進入普林斯頓大學，當時的普林斯頓已經成了全世界的數學中心，愛因斯坦等世界級大師均云集于此。他22歲博士畢業，不到30歲已經聞名遐邇。1958年，納什因其在數學領域的優異工作被美國財富雜志評為新一代天才數學家中最杰出的人物。約在1958年底到1959年初，約翰的心智狀態出現問題，他因精神分裂癥被打倒。在納什發瘋的30多年，他的妻子艾里西亞、朋友和同事們給予了多方面精心的照顧和幫助，80年代末、90年代初納什漸漸康復，從瘋癲中蘇醒。1994年他獲得諾貝爾經濟學獎。他的故事被好萊塢拍成電影美麗心靈，該影片獲得

8、了2002年奧斯卡金像獎的四項大獎。14“費爾茲獎”與“諾貝爾獎” 陳省身，男，1911年10月28日生于浙江嘉興秀水縣，美籍華人，20世紀世界級的幾何學家。1961年被美國科學院推舉為院士，這是美國科學界的最高榮譽職位，并入美國國籍。 美國爾灣加州大學數學系有意延攬有數學皇帝美譽的我國中央研究院院士丘成桐，最近提出總值250萬美元的優厚條件，想把這位大師從哈佛大學挖過來。58歲的丘成桐34歲拿到有數學界諾貝爾獎之稱的費爾茲獎，是該獎首位華裔得主。他去年赴爾灣加大擔任冬季班訪問學人，表現令該校傾倒。15海薩尼（Harsanyi）16澤爾滕（Selten）171996年諾貝爾經濟學獎獲得者英國人

9、詹姆斯莫里斯 (James A. Mirrlees)和美國人威廉-維克瑞(William Vickrey) 獲獎理由：前者在信息經濟學理論領域做出了重大貢獻，尤其是不對稱信息條件下的經濟激勵理論的論述；后者在信息經濟學、激勵理論、博弈論等方面都做出了重大貢獻。18詹姆斯詹姆斯莫里斯莫里斯19361936年生于英國年生于英國威廉維克瑞，1914-1996，生于美國192001年諾貝爾經濟學獎獲得者三位美國學者喬治-阿克爾洛夫(George A. Akerlof)、邁克爾-斯彭斯(A. Michael Spence)和約瑟夫-斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz) 獲獎理由：在“對充滿

10、不對稱信息市場進行分析”領域做出了重要貢獻。 20約瑟夫斯蒂格利茨，1943年生于美國的印第安納州，1967年獲美國麻省理工學院博士頭銜，曾擔任世界銀行的首席經濟學家，現任美國哥倫比亞大學經濟學教授喬治阿克爾洛夫1940年生于美國的紐黑文，1966年獲美國麻省理工學院博士頭銜，現為美國加利福尼亞州大學經濟學教授。邁克爾斯彭斯1948年生于美國的新澤西，1972年獲美國哈佛大學博士頭銜，現兼任美國哈佛和斯坦福兩所大學的教授。21斯蒂格利茨 的簡介（一） 斯蒂格利茨1943年2月出生在美國印第安納州的加里。斯蒂格利茨1967年獲得了麻省理工學院的經濟學博士學位。1969年，年僅26歲的斯蒂格利茨便

11、成為耶魯大學的經濟學教授。1979年，斯蒂格利茨獲得了美國經濟協會專為獎勵40歲以下作出突出貢獻青年經濟學家而設立的“約翰貝茨克拉克獎”。 斯蒂格利茨1993年進入政界，成為克林頓總統經濟顧問團成員，兩年后則擔任該團主席。1996年底，斯蒂格利茨開始擔任世界銀行負責經濟發展的高級副總裁兼首席經濟學家。22斯蒂格利茨 的簡介（二） 斯蒂格利茨的導師，也是20世紀最重要的經濟學家之一、諾貝爾經濟學獎得主薩繆爾森。2001年10月，瑞典皇家科學院宣布，斯蒂格利茨與其他兩位美國經濟學家一起獲諾貝爾經濟學獎，以表彰他們在“使用不對稱信息進行市場分析”領域所做出的重要貢獻。對于當代的經濟學家而言，斯蒂格利

12、茨幾就是“信息經濟學”的代名詞。 232002年n丹尼爾卡尼曼和弗農史密斯n卡尼曼把心理學分析法與經濟學研究結合在一起，為創立新的經濟學研究領域奠定了基礎。史密斯則開創了一系列實驗法，為通過實驗進行可靠的經濟學研究確定了標準。24丹尼爾卡尼曼 丹尼爾丹尼爾卡納曼卡納曼1934年出生在以色年出生在以色列特拉維夫，具有以列特拉維夫，具有以色列和美國雙重國籍。色列和美國雙重國籍。是著名的現代行為經是著名的現代行為經濟學大師，濟學大師，2002年年獲得諾貝爾經濟學獎。獲得諾貝爾經濟學獎。25弗農史密斯（Vernon L.Smith） 弗農史密斯現在喬治-梅森大學任職經濟學和法律教授，是經濟學跨學科研究

13、中心的研究學者，同時是弗吉尼亞州阿林頓中心的成員。他在加州理工學院獲得了電機工程學士學位，在哈佛獲得經濟學博士學位。262005年諾貝爾經濟學獎獲得者 以羅伯特奧曼色列經濟學家羅伯特奧曼（Robert J. Aumann）和美國經濟學家托馬斯謝林（Thomas C. SchellingThomas C. Schelling）. .獲獎原因：“通過博弈論分析加強了我們對沖突和合作的理解”所作出的貢獻而獲獎。他們通過博弈理論分析增加了世人對合作與沖突的理解。他們的理論被廣泛應用在解釋社會中不同性質的沖突、貿易糾紛、價格之爭以及尋求長期合作的模式等科學領域。 27羅伯特奧曼28托馬斯謝林292007

14、年諾貝爾經濟學獎獲得者 2007年諾貝爾經濟學獎在瑞典斯德哥爾摩公布，三位美國經濟學家分享2007年諾貝爾經濟學獎，以表彰他們為機制設計理論奠定基礎。他們分別是明尼蘇達大學的赫維茨、芝加哥大學的馬斯金，以及美國普林斯頓高等研究中心的羅杰B.邁爾森。 302007年諾貝爾經濟學獎獲得者利奧尼德-赫爾維茨(LeonidHurwicz) 埃里克-馬斯金(Eric S.Maskin) 羅杰-邁爾森(Roger B.Myerson) 31n讓我們大家一起參與一個博弈的實驗！n在歐美，經濟學教學中，很早就有實驗教學，國內剛剛起步。n在20世紀70年代中期以前，實際上所有經濟實驗都只是在標準的教室或會議室中

15、進行，并且僅僅使用紙、鉛筆、黑板和手表。自從20世紀80年代早期，越來越多的實驗依賴于計算機來輸入數據、傳遞和保持紀錄。n南京財經大學的實驗教學情況。32博弈實驗:規則1 我要請20位同學參與一個卡片游戲，每個同學都會和另一位同學組成一組（由教師指定）。每個人都將拿到兩張撲克牌，一張是紅色的（紅桃或者方塊），一張是黑色的（黑桃或者梅花）。牌上的數字或者圖案不重要，關鍵是看顏色。33博弈實驗:規則2 游戲開始后，每個人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經作出決定，但是不知道這個決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學出的牌一起決定你的收益。 這個實驗進

16、行三次。在每次試驗中都是由老師決定你博弈的對象是誰，你自己是不知道的。34博弈實驗：規則3n假如你出紅牌，另一位同學出紅牌，你假如你出紅牌，另一位同學出紅牌，你將得到將得到 3 3 元；假如另一位同學出黑牌，元；假如另一位同學出黑牌，你將得到你將得到 0 0 元。假如你出黑牌，另一位元。假如你出黑牌，另一位同學出紅牌，你將得到同學出紅牌，你將得到 5 5 元；假如另一元；假如另一位同學出黑牌，你將得到位同學出黑牌，你將得到 2 2 元。元。35博弈實驗:規則4 游戲開始后，每個人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經作出決定，但是不知道這個決定是什么

17、。你出的牌和小組里另一位同學出的牌一起決定你的收益。 這個實驗進行三次。在每次試驗中都是由老師決定你博弈的對象是誰，你自己是不知道的。36博弈實驗:規則5 游戲開始后，每個人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經作出決定，但是不知道這個決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學出的牌一起決定你的收益。 這個實驗進行三次。在每次試驗中都是由老師決定你博弈的對象是誰，你自己是不知道的。37博弈實驗：規則6n總結一下：總結一下：n你的收益你的收益3 3，假如你出紅牌，另一位出紅牌；，假如你出紅牌，另一位出紅牌； n 0 0，假如你出紅牌，另一位出黑牌。，假如你

18、出紅牌，另一位出黑牌。 n 5 5，假如你出黑牌，另一位出紅牌；，假如你出黑牌，另一位出紅牌； n 2 2，假如你出黑牌，另一位出黑牌。，假如你出黑牌，另一位出黑牌。38博弈實驗:規則7 游戲開始后，每個人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經作出決定，但是不知道這個決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學出的牌一起決定你的收益。 這個實驗進行三次。在每次試驗中都是由老師決定你博弈的對象是誰，你自己是不知道的。39博弈實驗：規則8n在你決定好出什么牌之后，把牌放到自己的在你決定好出什么牌之后，把牌放到自己的胸口。接下來，我們會宣布你和誰組成一組。胸口。

19、接下來，我們會宣布你和誰組成一組。注意，每期你將和不同的人搭配。小組成員注意，每期你將和不同的人搭配。小組成員之間不允許以任何方式溝通。然后，你們同之間不允許以任何方式溝通。然后，你們同時公布你們的出牌。并在下面的表格里做好時公布你們的出牌。并在下面的表格里做好記錄。在各輪游戲結束后，我們會按照您表記錄。在各輪游戲結束后，我們會按照您表格中記錄的收益給予獎勵分。格中記錄的收益給予獎勵分。40博弈實驗：規則9n只要你參與過一次實驗，無論表現如何，也就只要你參與過一次實驗，無論表現如何，也就是說，不論最后得分如何，你的平時成績不會是說，不論最后得分如何，你的平時成績不會低于低于8080分。但是，如

20、果你在游戲中收益很高，分。但是，如果你在游戲中收益很高，你將得到獎勵分，也就是說，你的平時成績一你將得到獎勵分，也就是說，你的平時成績一定會超過定會超過8080分。分。n坐在實驗者傍邊的同學，請幫忙做好記錄（坐在實驗者傍邊的同學，請幫忙做好記錄（2020位）。位）。n其他同學與我一起，請監督實驗者不要作弊！其他同學與我一起，請監督實驗者不要作弊！41博弈實驗：規則10n在第二階段游戲中，游戲規則與前者基在第二階段游戲中，游戲規則與前者基本一樣，唯一不同的是：在教師為各位本一樣，唯一不同的是：在教師為各位參與者配置了游戲小組后，允許二者在參與者配置了游戲小組后，允許二者在出牌之前進行口頭溝通。然

21、后再進行三出牌之前進行口頭溝通。然后再進行三輪實驗。輪實驗。42囚徒困境實驗結果n經濟學081、經濟學基地班084 第一輪，17黑，3紅， 第二輪，16黑，4紅 第三輪，16黑，4紅 第四輪，7黑，13紅n經濟學基地班081、082、083 第一輪，16黑，3紅 第二輪，16黑，3紅 第三輪，16黑，3紅 第四輪，4黑，15紅 第五輪，8黑，11紅43對博弈的思考n請收益大的同學談談，你為什么能夠在在這個游戲（game）中取得非常好的成績？n構成一個博弈有哪些要素？n博弈（game）有哪些特征？44n博弈實驗：博弈實驗：111145 剛才的實驗揭示的其實就是 “囚徒困境”的思想. 囚徒的困境是

22、圖克（Tucker）1950年提出的。該博弈是博弈論最經典、著名的博弈。該博弈本身講的是一個法律刑偵或犯罪學方面的問題，但可以擴展到許多經濟問題，以及各種社會問題。46 兩個小偷甲和乙聯手作案，私入民宅被警方逮住但未獲證據。警方將兩人分別置于兩間房間分開審訊，政策是若一人招供但另一人未招，則招者立即被釋放，未招者判入獄10年；若二人都招則兩人各判刑8年;若兩人都不招則未獲證據但因私入民宅各拘留1年。囚徒困境：模型的故事背景囚徒困境：模型的故事背景47囚徒困境博弈 乙 招 不招 招 甲 不招 思考：如果甲乙都追求個人利益的 最大化，那該如何選擇？48四、如何理解模型的結論？ 模型的結論可能與自己

23、的經濟學感覺不一致盾，為什么？此時，要注意理論的相對性！模型是在怎樣一個假設前提下得到的？n囚徒困境：一個重要的假定就是博弈只進行一次。n如果博弈重復進行，囚徒困境多次，囚徒困境也許就不存在了（重復博弈）。這也是大家關心的如何走出囚徒困境一種方法。n當然還有很多方法可以走出囚徒困境，例如通過法律規定、制度設計等等。這里我們可以舉幾個例子，來討論如何走出囚徒困境。49囚徒困境模型的啟示（一）n囚徒甲或者乙在做自己的決策時，不僅要考慮到自己的選擇，而且還要考慮到其他人的選擇，即在存在相互外部經濟條件下的個人選擇問題。這是博弈論與傳統經濟學最大的不同（見下表）。 50囚徒困境模型的啟示（二）n 個體

24、理性與集體理性的不一致 傳統教科書上講，經濟學是研究如何將稀缺的資源有效地配置給相互競爭的用途的科學。不過，從現代的觀點看，更為恰當地說，經濟學是研究人的行為的。這就是說經濟學假定人是理性的。理性人是指有一個很好定義的偏好，在面臨給定的約束條件下最大化自己的偏好（人總是在約束條件下追求利益最大話）。 51囚徒困境模型的啟示（二） 我們每天所需的食料和飲料，不是出自屠戶、釀酒家或烙面師的恩惠，而是出于他們自利的打算。亞當.斯密著 國民財富的性質和原因的研究中文版商務印書館2002年北京第14頁。52傳統經濟學：個體理性與集體理性的一致 一般來說，他并不企圖增進公共福利，也不知道他所增進的公共福利是多少。他所追求的僅僅是他個人的安樂。在這樣做時，