1、第 1 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( ) 嚴(yán)格的程序。A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D. 操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證正確答案： D,第 2 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D. 此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案： B,第 3 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)按

2、照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn) D. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案： A,第 4 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50分)1/17隨機(jī)變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（）。A. 0. 68 B. 0. 95 C. 0. 9973 D. 0.97正確答案： A,第 5 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

3、B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）/收益D.RAROC=(預(yù)期損失 - 非預(yù)期損失） / 收益正確答案： A,第 6 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（ ）為參照基準(zhǔn)。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.經(jīng)濟(jì)增加值C.經(jīng)濟(jì)資本 D. 市場價(jià)值正確答案： B,2/17第 7 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。A. 對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的

4、投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避正確答案： B,第 8 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小正確答案： D,第 9 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司正確

5、答案： A,3/17第 10 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔(dān)保 D. 授信額度正確答案： D,第 11 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據(jù)D. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品正確答案： D,第 12 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是

6、不相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)正確答案： C,第 13 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50分)4/17法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D. 法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型正確答案： D,第 14 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D. 法律風(fēng)險(xiǎn)

7、正確答案： A,第 15 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括（）。A.保證 有 效全面 風(fēng) 險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒 認(rèn) 識B.使員 工 在業(yè)務(wù) 部 門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn) 獨(dú)立C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)正確答案： B,第 16 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50分)5/17可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D. 以上都對正確答案： B,第 17 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一

8、般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括（）。A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D. 由表及里、自上而下和從已知到未知正確答案： B,第 18 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D. 銷售活動的現(xiàn)金流正確答案： B,第 19 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。6/17A

9、.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額正確答案： C,第 20 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確正確答案： A,第 21 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分

10、)巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（ ）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本 D. 風(fēng)險(xiǎn)資本正確答案： B,第 22 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50分)7/17商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（ ）。A. 限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人) 所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能

11、僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮正確答案： B,第 23 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A. 75% B. 80% C. 100% D. 150%正確答案： A,第 24 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B. 經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C. 在到期日前最后五年，長

12、期次級債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%D. 長期次級債務(wù)不能計(jì)入附屬資本8/17正確答案： C,第 25 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)( ) 通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.公允價(jià)值 D. 市值重估價(jià)值正確答案： A,第 26 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B. 按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯

13、市和盯模的方法正確答案： C,第 27 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)( ) 被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。A.申請?jiān)u分B.風(fēng)險(xiǎn)評分C.行為評分 D. 破產(chǎn)評分正確答案： C,9/17第 28 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)( ) 是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型D.CreditRisk+模型C. Credit Portfolio Vien模型 D. Credit Monitor模型正確答案： B,第 29 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )

14、( 每題 0.50 分)如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為（）。A.平價(jià)期權(quán)B.價(jià)內(nèi)期權(quán)C.價(jià)外期權(quán) D. 買方期權(quán)正確答案： A,第 30 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A. 計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值C.該賬戶中的工程通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶10/17正確答案： D,第 31 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市

15、場價(jià)格因素的頻繁波動，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.公允價(jià)值 D. 市值重估價(jià)值正確答案： A,第 32 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括（）。A.實(shí)際匯率變量B.該國通貨膨脹率水平C.違約史指標(biāo)D. 人口增長率正確答案： D,第 33 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概

16、括D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值正確答案： B,11/17第 34 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B.期權(quán)的到期期權(quán)C.外匯匯率的波動D.即期市場價(jià)格的變化正確答案： D,第 35 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非流程風(fēng)險(xiǎn)B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)D. 以上都不是正確答案： A,第 36 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)自我評估法的主要目標(biāo)是（）。A.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制B.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，

17、實(shí)現(xiàn)利益最大化C.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理12/17正確答案： D,第 37 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)利用 5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會（）。A.上升B.下降C.不變 D. 難以判斷正確答案： B,第 38 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR 值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬

18、法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D. 方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法正確答案： B,第 39 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)用 VaR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。正確答案： B,13/17第 40 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)A、 B 兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A 的票面利率為 5%，債券B 的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券 A 的久期等于債券B 的久期 D. 無法確定債券A 和 B 的久期大

19、小正確答案： C,第 41 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充足率C.股本凈回報(bào)率D. 成本收人比正確答案： B,第 42 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D. 銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配正確答案： D,14/17第 43 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭 40，英鎊空頭 60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭 20，美元多頭 160 ，分別按累計(jì)總敞口頭寸法

20、、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A. 160 B. 150 C. 120 D. 230正確答案： A,第 44 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)根據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動不計(jì)人損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。A.持有到期的投資B.持有待售類資產(chǎn)C.貸款 D. 應(yīng)收款正確答案： B,第 45 題 ( 單項(xiàng)選擇題 )( 每題 0.50 分)某商業(yè)銀行 2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。A.