2019-2025年中級銀行從業資格之中級風險管理模擬題庫及答案下載

單選題（共400題）1、下列關于商業銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應在統一情景下分析覆蓋全行業范圍內的實質性風險C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D2、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C3、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C4、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D5、商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B6、下列選項中，不屬于國務院銀行業監督管理機構提出的良好銀行監管標準的是（）。A.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節約地使用一切監管資源C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C7、某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D8、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D9、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業務創新不足B.銀行資產規模盲目擴張C.市場過度競爭D.監管不到位【答案】B10、下列關于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B11、商業銀行在采用高級計量法計算操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B12、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A13、在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風險B.商品價格風險C.信用風險D.操作風險【答案】A14、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D15、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D16、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C17、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】B18、關于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】C19、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A20、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B21、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】C22、（）已經成為銀行監管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C23、新產品／業務風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業務特點D.風險類型【答案】D24、從風險管理角度劃分,商業銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D25、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關【答案】C26、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監管數據B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A27、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D28、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】B29、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A30、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D31、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B32、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B33、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。A.信貸人員未經授權調整評級指標B.交易員超限額交易C.不當言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】C34、下列哪項不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準（）A.高效、節約地使用一切監管資源B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C35、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D36、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）A.外部審計B.監測和報告C.聲譽風險評估D.聲譽風險識別【答案】A37、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經營活動C.信息科技系統、經營活動、人員D.信息科技系統、人員、環境【答案】A38、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是（）。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應當實現風險與收益的合理平衡C.風險管理應當以客戶為中心D.風險管理主要是控制風險【答案】B39、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A40、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A41、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A42、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.操作風險B.國家風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A43、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B44、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B45、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B46、假設某企業信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D47、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D48、在我國資產證券化業務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。A.金融機構、企業年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D49、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策【答案】D50、商業銀行公司治理結構應確保（）對商業銀行的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并對商業銀行的股東負責。A.高級管理層B.監事會C.董事會D.員工【答案】C51、下列關于商業銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業銀行承擔未履行客戶身份識別業務的責任C.商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責D.商業銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D52、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。A.不夠穩定，較大B.不夠穩定，較小C.比較穩定，較大D.比較穩定，較小【答案】A53、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】B54、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A55、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C56、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C57、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C58、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C59、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態D.指數【答案】B60、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C61、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C62、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規模__________，抵御風險的能力__________。（）A.不變；減小；變高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D63、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規范性D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】A64、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B65、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A66、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C67、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（）。A.市場競爭狀況B.業務經營的合法合規性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A68、商業銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C69、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B70、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C71、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產D.能夠完全對沖以規避風險【答案】C72、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務和（）。A.高級管理人員準入B.產品準入C.注冊資本準入D.區域準入【答案】A73、（）是國內企業／機構類業務最重要的部分．也是國內商業銀行最主要的商業銀行業務。A.柜臺業務B.個人信貸業務C.法人信貸業務D.資金交易業務【答案】C74、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25%B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業銀行可根據自身業務規模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C75、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B76、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B77、下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分B.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】C78、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D79、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A80、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B81、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B82、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A83、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.合規部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.風險管理部門【答案】C84、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D85、（）負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D86、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A87、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法【答案】D88、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B89、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D90、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C91、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D92、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A93、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C94、商業銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現資產多元化配置【答案】C95、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C96、關于市場準入的說法，不正確的是（）。A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】C97、下列不屬于柜面業務的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據憑證審核【答案】C98、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A99、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C100、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提出的監管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D101、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A102、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D103、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C104、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B105、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業日。A.10B.20C.5D.17【答案】A106、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D107、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C108、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A109、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A110、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】B111、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D112、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C113、為了獲取盈利，商業銀行在正常范圍內可以建立（）的資產負債期限結構。A.借短貸短B.借長貸長C.借長貸短D.借短貸長【答案】D114、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B115、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】D116、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性【答案】D117、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C118、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險【答案】B119、商業銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D120、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D121、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D122、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D123、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D124、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C125、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B126、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統性風險B.非系統性風險C.既屬于系統風險又屬于非系統風險D.不屬于系統風險也不屬于非系統風險【答案】B127、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.經濟資本C.監管資本D.風險資本【答案】B128、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C129、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D130、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業務B.柜面業務C.資金業務D.個人信貸業務【答案】A131、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業【答案】C132、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D133、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。A.無風險利率B.一般信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D134、假設某商業銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態未變化，新發放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C135、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。A.無風險利率B.一般信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D136、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D137、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B138、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B139、以下不屬于商業銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A140、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C141、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A142、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A143、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A144、銀行監管的依法原則是指（）。A.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可B.監管活動除法律規定需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】A145、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C146、假設某商業銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C147、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B148、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度B.該指標是一個靜態指標C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B149、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A150、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B151、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.監事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C152、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A153、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B154、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B155、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B156、商業銀行公司治理的主要內容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監督機制C.明確股東、董事、監事和高級管理層人員的權利、義務D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B157、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】A158、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A159、“未按審批時所附的限制性條款發放貸款”屬于（）業務環節可能出現的違規事項。A.貸前調查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放【答案】D160、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D161、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.政治風險D.轉移風險【答案】D162、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C163、在現代金融風險管理實踐中，風險規避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業務限額B.對于不擅長的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰略和風險偏好來確定【答案】B164、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環境類指標D.盈利能力指標【答案】D165、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A166、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】D167、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D168、下列是期限錯配出現的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D169、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A170、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A171、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】C172、2008年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】A173、商業銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A174、從風險管理角度劃分,商業銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D175、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。A.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應根據內外部經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】B176、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B177、商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發和模型獨立控制B.信用風險模型開發和模型獨立預測C.系統風險模型開發和模型獨立操作D.操作風險模型開發和模型獨立驗證【答案】D178、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D179、()的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監事會D.風險管理委員會【答案】A180、下列哪項不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C181、商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B182、在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過（）來實現。A.減少經濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉移D.設定止損限額【答案】A183、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責B.首席風險官負責商業銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官必須具備獨立性【答案】C184、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C185、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據：外部數據C.業務經營環境：內部控制因素D.業務經營環境：外部數據【答案】B186、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A187、對于商業銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A188、商業銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D189、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A190、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A191、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B192、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D193、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.間接國別風險B.宏觀經濟風險C.主權風險D.轉移風險【答案】D194、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準入C.金融產品準入D.區域準入【答案】B195、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C196、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C197、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】A198、客戶評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B199、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C200、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A201、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D202、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B203、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A204、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C205、商業銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C206、以下哪種存款為商業銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業存款C.財政存款D.企業存款【答案】A207、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，銀監會提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D208、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業務B.柜面業務C.資金業務D.個人信貸業務【答案】A209、下列關于銀行監管法律法規的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分B.行業自律性規范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件，其效力等同于法規D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成【答案】C210、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D211、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C212、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B213、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B214、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關【答案】C215、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A216、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業社會責任C.盈利能力D.戰略發展計劃【答案】B217、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】D218、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】A219、下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責組織人力、物力、系統等資源有效地識別、計量、監測和控制市場風險C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程【答案】A220、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A221、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A222、有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內到外D.由外到內【答案】B223、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C224、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在（）以上。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】A225、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業務，預測期限60天B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業務，預測期限30天C.某村鎮銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業務，預測期限90天D.某城市商業銀行，資產20億元，全牌照業務，預測期限180天【答案】B226、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失D.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失【答案】B227、良好的風險報告路徑應采取（）。A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構【答案】D228、客戶信用評級的發展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C229、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C230、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】